3. Bố cục luận án
2.3.4.Kiểm định tính dừng của các biến
Vì các biến số được phân tích được coi là các biến số chuỗi thời gian, dữ liệu này có thể thay đổi theo thời gian. Sự tồn tại của sự không ổn định trong dữ liệu có thể làm sai lệch các kiểm tra chuẩn được sử dụng trong hồi quy, và do đó nó có thể dẫn đến các kết luận không chính xác. Để tránh các sai lầm này, bước đầu tiên kiểm định tính dừng của các biến bằng cách sử dụng phương pháp Kiểm định Dickey- Fuller (ADF). Engle R.F. (1991) cho rằng một biến cố định trong mối quan hệ đồng hợp nhất không nên ảnh hưởng đến các hệ số còn lại khác, nếu biến tĩnh không phải là biến phụ thuộc. Bao gồm cả một biến như vậy cũng không ảnh hưởng đến các giá trị quan trọng của thống kê t. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì giá trị xuất nhập khẩu có thể không ổn định. Nghiên cứu của Asseery A. và Peel D. A. (1991) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tính dừng chuỗi dữ liệu và những kết quả thiếu chính xác thu được trong những nghiên cứu ban đầu khi họ xem xét tính dừng của chuỗi dữ liệu đó. Khi kiểm tra dữ liệu được điều chỉnh theo mùa cho Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ trong giai đoạn 1972-1987, họ đã sử dụng kiểm định Augmented Dickey-Fuller để kiểm tra dữ liệu đã phù hợp chưa và sử dữ liệu khi cần. Mô hình hàm xuất khẩu phụ thuộc vào thu nhập, giá tương đối, tỷ giá hối đoái và dao động tỷ giá hối đoái (được đo bằng phần dư từ mô hình ARIMA). Kết quả cho thấy biến dao động tỷ giá hối đoái tác động tích cực đến giá trị xuất khẩu. Chowdhury A.R. (1993) cũng đã sửa chuỗi dữ liệu thành chuỗi dừng để ước lượng dao động tỷ giá hối đoái đến khối lượng xuất khẩu cho các nhóm quốc gia OECD G-7 trong giai đoạn 1973-1990. Kết quả cho thấy tác động tiêu cực đến khối lượng xuất khẩu.
Chương 3
TÁC ĐỘNG CỦA DAO ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM