A Chất lượng vừa cao hơ n Chất lượng vừa cao hơn BaaChất lượng vừaBBBChất lượng vừa
1.3.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro một số nước trên thế giớ
Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp trích lập dự phòng.
- Hồng Kông: xếp loại rủi ro cho khách hàng và trích lập dự phòng tương ứng.
- Singapore: dự phòng tổn thất khoản vay ước tính từ danh mục vay được áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng.
- Thái Lan: phân loại khoản vay được đưa vào luật. Các cơ quan giám sát Ngân hàng có quyền yêu cầu trích lập dự phòng cho các khoản vay cần chú ý.
-Columbia: dự phòng cho tín dụng tiêu dùng, thương mại, cầm cố thế chấp và tín dụng nhỏ theo thời hạn khoản vay từ 1-18 tháng.
Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng.
- Hàn Quốc: giới hạn cho vay cổ đông ở mức 25% vốn tự có Ngân hàng hoặc tỷ lệ mà họ sở hữu. Giới hạn cho vay các đối tác liên quan ở mức 10% vốn tự có Ngân hàng.
- Hồng Kông: giới hạn cho vay các đối tác ở mức 5% giá trị ròng doanh nghiệp. Tổng dư nợ vay cho các đối tác không vượt quá 10% vốn tự có Ngân hàng.
- Singapore: Ngân hàng không được phép tham gia vào các hoạt động phi tài chính, đồng thời không được phép đầu tư hơn 10% vốn vào các công ty hoạt động phi tài chính. Mức đầu tư vốn vào một công ty đơn lẻ giới hạn ở 2% vốn tự có Ngân hàng. Tổng vốn đầu tư giới hạn ở 10% vốn tự có Ngân hàng.
- Thái Lan: Giới hạn đầu tư ở mức 10% vốn khách vay và 20% vốn của Ngân hàng. Giới hạn cho vay cho nhóm khách hàng ở mức 5% vốn Ngân hàng, 50% giá trị ròng của doanh nghiệp và 25% giá trị nợ.
Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp đặt ra hạn mức cho vay
- Hàn Quốc: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 20% vốn tự có của Ngân hàng và giới hạn cho vay nhóm khách hàng ở mức 25% vốn tự có của Ngân hàng.
- Hồng Kông: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự có của Ngân hàng.
-Singapore: giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự có của Ngân hàng.
Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp kiểm tra, giám sát
- Hàn Quốc sử dụng mô hình CAMELS (Capital: vốn, Assets: tài sản, Management: quản lý, Earnings: thu nhập, Liquidity and Stress testing: thanh khoản và thử nghiệm chịu đựng cực điểm)
- Hồng Kông thì sử dụng mô hình CAMEL (Capital: vốn, Assets: tài sản, Management: quản lý, Earnings: thu nhập, Liquidity ) để đánh giá.
- Singapore kiểm tra, giám sát bằng hình thức kiểm tra trong quá trình phát vay, báo cáo hàng tháng và hàng quý.
Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp quản trị hệ thống thông tin tín dụng - Singapore: Hiệp hội Ngân hàng tổ chức và quản lý thông tin tín dụng từ các thành viên.
- Thái Lan: Tất cả các Ngân hàng báo cáo thông tin về Cục thông tin tín dụng, sau đó Cục thông tin kết xuất báo cáo về khách hàng vay và lịch sử trả nợ vay hàng tháng, không cung cấp thông tin thẩm định tín dụng.
Qua nghiên cứu thực tiển về công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động Ngân hàng của một số nước nói trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
- Trích lập dự phòng là cách thức hữu hiệu để quản trị rủi ro do tổn thất tín dụng. Các nguyên tắc dự phòng khác nhau dựa theo việc phân loại nợ vay có khả năng gây tổn thất ở mức độ khác nhau.
- Phòng ngừa rủi ro tín dụng là hoạt động được xem là thường xuyên của Ngân hàng các nước trong việc quản lý danh mục tín dụng của mình. Biện pháp sử dụng là đặt ra các hạn mức cho vay dựa trên vốn tự có của Ngân hàng đối với khách hàng vay riêng lẻ hay nhóm khách hàng vay.
- Kiểm tra và giám sát là các hoạt động thường xuyên được thực hiện trước, trong và sau khi cho vay.
- Tổ chức tốt hệ thống thông tin tín dụng sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác thẩm định khách hàng vay, giúp hạn chế phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu thẩm định.
Tóm tắt chương 1
Chương 1 của Luận văn đã khái quát được vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng qua các dạng rủi ro, mô hình quản trị rủi ro và biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Từ những cơ sở lý luận nêu trên cho thấy:
- Có nhiều yếu tố gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM và hoàn toàn có thể giảm thiểu, ngăn ngừa những rủi ro này nếu biết cách lựa chọn các công cụ quản trị rủi ro cho mình một cách thích hợp.
- Quản trị rủi ro tín dụng là điều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Các NHTM có thể sự dụng các mô hình quản trị khác nhau nhằm chủ động chấp nhận và kiểm soát rủi ro ở mức độ nhất định trong mối quan hệ với thu nhập, đảm bảo hạn chế rủi ro một cách thấp nhất.
CHƯƠNG 2