GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
3.3.2 Mở rộng ứng dụng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Để lượng hóa được mức độ rủi ro các khoản vay được tốt hơn, Chi nhánh cần tiến đến xây dựng mô hình đánh giá mức độ rủi ro trên cơ sở kết hợp kết quả của Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và mô hình đánh giá tài sản đảm bảo.
Trên cơ sở đó, TSĐB được đánh giá và xếp loại (Phụ lục 13)
Từ kết quả chấm điểm TSĐB kết hợp với kết quả xếp loại khách hàng theo hệ thống xếp hạng nội bộ, một ma trận về mức độ rủi ro của khoản vay được xác định như sau:
Hiện nay, ngoài chỉ tiêu mà BIDV, cụ thể là Chi nhánh đang áp dụng để đánh giá TSĐB thì cần xem xét bổ sung thêm các tiêu chí sau:
- Loại tài sản bảo đảm
- Xu hướng giảm giá của TSĐB - Khả năng sinh lời của tài sản
Như vậy, với việc kết hợp kết quả xếp loại khách hàng và đánh giá TSĐB giúp CBTD đánh giá được mức độ rủi ro có thể xảy ra, xây dựng các biện pháp kiểm soát tốt hơn và đặc biệt đối với Lãnh đạo thì lường trước được rủi ro và ra quyết định cấp tín dụng một cách chính xác, kịp thời và khách quan hơn (Phụ lục 14)
Ngoài các chỉ tiêu trên thì BIDV cần phải xây dựng thêm các tiêu chí đánh giá về các chỉ tiêu phi tài chính rõ ràng để CBTD có thể căn cứ các chỉ tiêu đề ra từ đó xếp hàng một cách chính xác chứ không để như tình trạng hiện nay là các CBTD đánh giá chỉ tiêu phi tài chính một cách cảm tính, chỉ dựa vào thông tin của khách hàng cung cấp mà không có gì để chứng minh.