C L+ MA D+ NDB + E
2. Cỏc mụ hỡnh quản trị tài sản và vốn 1 Mụ hỡnh quản lý quỹ tập trung
2.1. Mụ hỡnh quản lý quỹ tập trung
Tất cả nguồn vốn mà ngõn hàng thu được tập trung ở một quỹ duy nhất khụng kể đến đặc điểm, tớnh chất khỏc nhau của nguồn vốn. Sau đú khi bờn sử dụng vốn phỏt sinh nhu cầu thỡ ngõn hàng sẽ đỏp ứng ngay mà khụng quan tõm nhiều đến mục tiờu của việc sử dụng vốn
Ưu điểm
Đơn giản, dễ thực hiện
Cỏc yờu cầu trong kinh doanh được đỏp ứng một cỏch nhanh nhất Nhược điểm
Làm cho ngõn hàng phải đối mặt với vấn đề rủi ro lói suất do khụng cú sự tương xứng về kỳ hạn giữa nguồn thanh khoản khi nguồn vốn khụng đỏp ứng đủ cỏc yờu cầu thanh khoản phỏt sinh
Mụ hỡnh này làm giảm khả năng sinh lời của ngõn hàng do khụng cú sự cõn đối hài hũa giữa mục tiờu thanh khoản với mục tiờu sinh lợi
Mụ hỡnh này được ỏp dụng trong thời gian cỏc ngõn hàng mới bắt đầu hỡnh thành, mức độ cạnh tranh chưa cao, khả năng huy động vốn dễ dàng.
2.2. Mụ hỡnh quản lý quỹ phõn tỏn
Cú sự phõn định rạch rũi giữa hai mục tiờu thanh khoản và sinh lời. Trong ngõn hàng hỡnh thành hai ngõn hàng chuyờn mụn húa; một ngõn hàng chỉ quan tõm đến vấn đề sinh lời và ngõn hàng cũn lại chỉ quan tõm đến vấn đề thanh khoản.
Khi sử dụng mụ hỡnh này cỏc nhà quản trị đó quan tõm đến việc phõn loại nguồn vốn dựa trờn đặc điểm tổ chức của cỏc loại nguồn vốn thành hai phần; nguồn vốn ổn định và nguồn vốn kộm ổn định
Bờn sử dụng vốn cỏc nhà quản trị cũng đó xỏc định rừ nhu cầu sử dụng vốn thành hai yờu cầu cú bản là yờu cầu sinh lời và yờu cầu thanh khoản. Sau đú khi cỏc yờu cầu bờn sử dụng vốn phỏt sinh, nhà quản trị sẽ sử dụng nguũn vốn tương ứng để tài trợ cho cỏc nhu cầu ấy.
Ưu điểm
Do quan tõm đến tớnh chất và đặc điểm của từng nguồn vốn nờn mụ hỡnh này đó giỳp ngõn hàng hạn chế phần nào cỏc rủi ro trong kinh doanh (tuy nhiờn nú vẫn làm cho ngõn hàng phải đối mặt với những rủi ro)
Nhược điểm
Do phõn định rạch rũi giữa cỏc yờu cầu sử dụng vốn cho ngõn hàng nờn nhà quản trị đó làm giảm tỡnh linh hoạt trong việc sử dụng vốn. Cỏc ngõn hàng đó làm giảm khả năng sinh lời của mỡnh do khụng cõn nhắc đến vẫn cú một bộ phận nguồn vốn ổn định tương đối trong phần nguồn vốn kộm ổn định để tài trợ cho hoạt động sinh lời.
Ngõn hàng vẫn phải đối mặt với rủi ro thanh khoản khi yờu cầu về thanh khoản lớn hơn so với nguũn vốn kộm ổn định mà ngõn hàng huy động được
2.3. Mụ hỡnh lập trỡnh tuyến tớnh
Thiết lập hàm mục tiờu mà ngõn hàng cần tối ưu húa.
Xỏc định cỏc phương trỡnh, hệ phương trỡnh ràng buộc của cỏc biến độc lập. Áp dụng mụ hỡnh hồi quy tuyến tớnh để giải bài toỏn
Ưu điểm
Kết quả đưa ra một cỏch nhanh chúng và chớnh xỏc
Nhược điểm
Kết quả cú thể cú độ tin cậy khụng cao nếu mụ hỡnh hoặc cỏc số liệu thống kờ khụng đầy đủ hoặc thiếu chớnh xỏc.
Chi phớ thực hiện cao
Nguồn vốn kộm ổn định Nguồn vốn ổn định Thanh khoản Sinh lợi
2.4. Mụ hỡnh bảng tổng kết tài sản
Cỏc nhà quản trị sử dụng bảng tổng kết tài sản và nguồn vốn của ngõn hàng. Theo đú cỏc nhà quản trị sẽ phõn loại cỏc khoản mục của tài sản nợ, tài sản cú theo đặc điểm, tớnh chất của chỳng và luụn quan tõm đến việc sử dụng nguồn vốn phự hợp để đỏp ứng yờu cầu sự dụng vốn tương ứng. Bờn cạnh đú ngõn hàng cũng chủ động sử dụng cỏc tài sản cú mà ngõn hàng đang nỏm giữ để đỏp ứng cỏc yờu cầu sử dụng vốn mới phỏt sinh khi nguồn vốn khụng đủ khả năng tài trợ vớ dụ như sử dụng dự trữ hiện cú, bỏn chứng khoỏn, chiết khấu cỏc mún vay…
Ưu điểm
Giỳp ngõn hàng cú thể linh hoạt và chủ động trong việc đỏp ứng cỏc yờu cầu trong hoạt động kinh doanh.
Ngõn hàng đó cú thể kết hợp hài hũa cả nhu cầu sinh lời với nhu cầu thanh khoản
Nhược điểm
Ngõn hàng vẫn phải đối mặt với cỏc rủi ro: rủi ro thanh khoản. lói suất, tớn dụng khi sử dụng cỏc phương phỏp khỏc nhau để đỏp ứng yờu cầu về sử dụng vốn.