7. Khả năng bù đắp RRTD = DPRRTD
2.2.3. Thực trạng công tác quản trị RRTD ở SHBV-HN
2.2.3.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng * Chính sách tín dụng phi tập trung
SHBV-HN chủ trương không tập trung cấp tín dụng quá cao cho một khách hàng, một ngành nghề, một địa bàn. Tức là đa dạng hóa danh mục đầu tư, chính sách này nhằm phân tán rủi ro để khi có biến cố xảy ra thì sẽ không ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ danh mục cho vay.
Tăng cường các giải pháp marketing phát triển thương hiệu tiếp cận các khách hàng trong các cụm khu công nghiệp tập trung, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển mảng cho vay bán lẻ. Hạn chế cho vay với các ngành nghề lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như cho vay đầu tư chứng khoán hay bất động sản
Áp dụng hạn mức cấp tín dụng và thời hạn cấp tín dụng như thế nào là tùy thuộc vào năng lực của khách hàng.
* Chính sách phân bổ cơ cấu tín dụng
SHBV-HN quy định sử dụng tối đa 50% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Nguồn vốn ngắn hạn bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiến gửi tiết kiệm của tất cả các kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng.
Theo kế hoạch SHBV-HN sẽ duy trì tỷ lệ tín dụng trung dài hạn chiếm khoảng 40-45% tổng dư nợ. Thực tế thì cho vay ngắn hạn có lợi hơn trung dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay, rủi ro cũng thấp hơn bởi khoảng vênh giữa lãi suất cho vay các kỳ hạn khác nhau hiện không đáng kể. Hơn nữa, cho vay ngắn hạn quay vòng vốn nhanh hơn, và cập nhật lãi suất nhanh hơn nếu có điều chỉnh. Tuy nhiên, vốn ngắn hạn chủ yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh lưu động, trong khi vốn dài hạn lại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế về lâu dài của các khách hàng lớn cho nên SHBV-HN vẫn duy trì tỷ lệ cho vay trung dài hạn khá cao so với các ngân hàng khác. Tỉ lệ 40% cho
47
vay trung dài hạn được coi là tỉ lệ hợp lý.
* Chính sách về giới hạn tín dụng
Các giới hạn về tín dụng áp dụng đối với khách hàng của SHBV-HN có thể tóm tắt như sau:
+ Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có.
+ Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có. Như vậy, nếu SHBV đã cấp khoản vay cho một khách hàng đạt mức tối đa 15% vốn tự có thì chỉ có thể cấp bảo lãnh cho cùng khách hàng tối đa 10% vốn tự có (theo quy định chung về bảo lãnh ngân hàng thì tổng số dư bảo lãnh cho một khách hàng có thể đạt tối đa 15% vốn tự có).
+ Tổng dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có.
+ Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có.
+ Tổng mức cho thuê tài chính đối với một khách hàng không được vượt quá 30% vốn tự có.
+ Tổng mức cho thuê tài chính đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 80% vốn tự có.
Như vậy SHBV-HN cũng đã có những quy định về chính sách tín dụng bám sát các quy định hướng dẫn chung của ngân hàng Nhà nước.
2.2.3.2. Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng * Phân tích và thẩm định tín dụng
SHBV-HN áp dụng mô hình 6C (như đã đề cập ở Chương 1) để phân tích và thẩm định tín dụng.
Việc sử dụng mô hình này tương đối đơn giản song hạn chế của mô hình này là phụ thuộc vào tính chính xác của nguồn thông tin thu thập, khả
48
năng dự báo cũng như phân tích, đánh giá của CBTD.
Mục tiêu của thẩm định tín dụng là đánh giá mức độ tin cậy của phương án sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư mà khách hàng lập và nộp cho ngân hàng trong hồ sơ vay vốn, theo đó ngân hàng cũng chỉ cho vay khi nào thẩm định và đánh giá được phương án sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư của khách hàng là đáng tin cậy. Điều này cũng góp phần làm giảm thiểu rủi ro tín dụng.
* Xếp hạng tín dụng khách hàng
Xếp hạng tín dụng là kỹ thuật đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên các tiêu chí phản ánh uy tín tín dụng của người vay nợ. Nó đã trở thành một công cụ đắc lực cho công tác thẩm định và quản trị RRTD đặc biệt ở các nước có hệ thống quy định luật pháp về tài chính ngân hàng hoàn chỉnh và cụ thể.
Nếu như các ngân hàng nước ngoài khác hay các ngân hàng lớn ở Việt Nam đã có những phần mềm hiện đại hỗ trợ cho việc thẩm định tín dụng, quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin tín dụng chẳng hạn như phần mềm Core Bank Silver Lake của ngân hàng TMCP Ngoại thương thì ở Shinhan Việt Nam các cán bộ tín dụng đang phải thực hiện quy trình tín dụng một cách thủ công trong đó có việc tự xếp hạng tín dụng bằng excel. Dựa trên các tiêu chí xếp hạng cụ thể mà SHBV quy định thì các CBTD sẽ tính toán đánh giá và cho điểm từng hạng mục để ra được tổng điểm và xếp hạng tín dụng cuối cùng của từng khách hàng khác nhau. Các tiêu chí chấm điểm và xếp hạng cụ thể như sau: