B t ngu n t b n ch t và ch c n ng c a ngân hàng là m t t ch c trung gian tài chính chuyên huy đ ng v n nhàn r i trong n n kinh t đ cho các t ch c, các doanh nghi p và cá nhân cĩ nhu c u vay l i. Do đĩ, th c ch t quy n s h u nh ng kho n cho vay là quy n s h u c a ng i đã g i ti n vào ngân hàng. B i v y, khi r i ro tín d ng x y ra thì khơng nh ng ngân hàng ch u thi t h i mà quy n l i c a ng i g i ti n c ng b nh h ng.
Ngành tài chính ngân hàng cĩ m t đ c thù đĩ là ch a đ ng hi u ng domino r t m nh m . i u này cĩ ngh a là cĩ m t ngân hàng ph m ph i m t và/ ho c hai sai l m trên d n t i phá s n ngân hàng đĩ thì đây s là d u hi u x u cho tồn b h th ng ngân hàng. M t ngân hàng s p đ , hai ngân hàng s p đ …khi n nhi u ngân hàng s p đ và cu i cùng phá v h th ng ngân hàng. Nĩi tĩm l i, ho t đ ng ngân hàng trong n n kinh t đ c ví nh tu n hồn c a máu trong c th con ng i, t c là đĩng vai trị r t quan tr ng. n u m t đ t n c khơng t n t i b t kì ngân hàng nào: m i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , mua s m…đ u d ng l i. Cu i cùng là m t n n kinh t khơng t ng tr ng, m t qu c gia khơng phát tri n.
Ngồi ra, r i ro tín d ng c ng nh h ng đ n n n kinh t th gi i vì ngày nay, n n kinh t m i qu c gia đ u ph thu c vào n n kinh t khu v c và th gi i. Kinh nghi m cho ta th y cu c kh ng ho ng tài chính Châu Á (1997) và cu c kh ng ho ng tài chính Nam M (2001-2002) đã làm rung chuy n tồn c u.
M t khác, m i liên h v ti n t , đ u t gi a các n c phát tri n r t nhanh nên r i ro tín d ng t i m t n c nh h ng tr c ti p đ n n n kinh t các n c cĩ liên quan.
1.5 Nh ng bi u hi n c a b tăđ i x ng thơng tin trong quy trình cho vay c a ngơnăhƠngăth ngăm i
B ng1.1: Quy trình cho vay đ i v i doanh nghi p
B t đ i x ng thơng tin trong ho t đ ng tín d ng doanh nghi p c a NHTM th ng hay x y ra giai đo n th m đnh, gi i ngân và thu h i v n và lãi. giai đo n th m đ nh, Ngân hàng th ng m c sai l m đĩ là s l a ch n ngh ch. Cịn giai đo n gi i ngân và thu h i v n cùng lãi thì l i gây cho doanh nghi p s r i ro đ o đ c.
1.5.1 Giaiăđo n th măđ nh tín d ng gây h u qu là l a ch n ngh ch
Khi nh n đ c h s vay v n c a doanh nghi p, tr c khi ra quy t đ nh, ngân hàng ph i th c hi n vi c th m đ nh các thơng tin liên quan đ n khách hàng, d án vay v n và tài s n b o đ m ti n vay. Trong c ba khâu th m đnh này, v n đ l a ch n ngh ch đ u cĩ th gây ra r i ro cho quy t đ nh đ u t c a ngân hàng.
Doanh nghi p D án Tài s n đ m b o Giám sát quá trình s d ng v n vay
ánhăgiáăuyătínăthơngăquaăl ch s giao d ch v i Ngân hàng c a doanh nghi p
ánh giá uy tín c a khách hàng là v n đ khĩ kh n c a Ngân hàng. Hi n nay, Ngân hàng ch y u d a vào quan h trong quá kh : khách hàng vay tr đúng h n đ c xem là khách hàng cĩ uy tín, cịn đ i v i khách hàng m i quan h thì ch y u d a vào ý ki n ch quan c a cán b nghi p v khi ti p xúc v i khách hàng, ho c qua m t s thơng tin thu th p đ c t các khách hàng cĩ quan h v i khách hàng m i này. Trong khi đĩ đ i t ng khách hàng đ c xem là chi n l c ph c v c a Ngân hàng là các doanh nghi p v a và nh , cịn non tr , ch a cĩ danh ti ng trên th tr ng, ý th c c a doanh nghi p trong vi c xây d ng uy tín và th ng hi u ch a cao, các hi p h i ngành thì ch a phát huy vai trị c a mình, ch a h tr nhi u cho các cơng ty thành viên phát tri n, nh t là vi c gi i thi u các thành viên cho th tr ng. i u này d n đ n vi c thu th p thơng tin đ đánh giá đ i v i khu v c kinh t trên là r t khĩ kh n. Ch a cĩ c s khoa h c nên vi c đánh giá n ng l c c a khách hàng ph thu c nhi u vào n ng l c và đ o đ c c a cán b Ngân hàng. Do đĩ, vi c l a ch n b t l i là v n đ khơng th tránh kh i.
ánhăgiáăhi u qu d án
ánh giá hi u qu d án vay v n là khâu quan tr ng, nh h ng l n nh t đ n kh n ng thu h i v n c a Ngân hàng. Khi nh n đ c m t d án vay v n cán b th m đnh s ph i ti n hành th m đnh các khía c nh nh y u t th tr ng, k thu t, cơng ngh và c các y u t kinh t , xã h i c a d án. Vi c th m đ nh d án trong m t mơi tr ng thơng tin v a thi u, v a y u c a Vi t Nam là m t thách th c l n đ i v i các cán b th m đ nh. H n n a, trình đ xây d ng d án đ u t , ph ng án s n xu t kinh doanh c a h u h t các doanh nghi p, đ c bi t là các doanh nghi p v a và nh cịn y u kém. Trên th tr ng hi n nay, cĩ r t ít cơng ty ho t đ ng trong l nh v c nghiên c u th tr ng. Do đĩ, khi đánh giá th tr ng đ i v i s n ph m c a d án cán b th m đnh ch y u ph i d a vào các ngu n thơng tin khơng chính th c, thu th p qua internet,… Bên c nh đĩ, h th ng pháp lu t và c ch chính sách th ng xuyên thay đ i, khơng cĩ tính minh b ch và khơng cĩ tính d báo c a Vi t
Nam c ng cĩ th gây ra nhi u r i ro cho d án, nh các chi n l c phát tri n vùng, ngành; các quy đ nh liên quan đ n xu t nh p kh u; các tiêu chu n v mơi tr ng, … ánhăgiáăgiáătr tài s năđ m b o
Gi i pháp kh c ph c r i ro b ng vi c áp d ng bi n pháp b o đ m ti n vay c ng khơng kh c ph c đ c r i ro mà cĩ nguy c làm cho r i ro l i càng t ng lên t gi i pháp này. ĩ là do Ngân hàng khơng cĩ thơng tin đ y đ và chính xác v tài s n nh n th ch p, c m c nên đánh giá khơng chính xác v giá tr th tr ng c a tài s n và c ng chính vi c cho vay d a trên tài s n b o đ m nên t o ra tâm lý l i trong quy t đnh cho vay.
Khi dùng tài s n đ th ch p, c m c cho Ngân hàng đ vay v n thì ch cĩ khách hàng là bi t rõ v hi n tr ng c a tài s n nh s h ng hĩc trong các dây chuy n s n xu t, máy mĩc thi t b , ho c là ngơi nhà r t khĩ bán do m t s đ c đi m gì đĩ, trong khi trình đ cán b Ngân hàng khơng cĩ đ y đ chuyên mơn trong nhi u l nh v c nên h khơng th đánh giá đ c chính xác hi n tr ng c a các máy mĩc thi t b c ng nh n m đ c nh ng thơng tin khơng t t v ngơi nhà; đi u này nh h ng r t l n đ n giá tr mua bán c a nĩ và h th ng đánh giá d a trên v trí và hi n tr ng c a ngơi nhà; vì v y khi x y ra r i ro thì vi c phát mãi tài s n đ thu h i n thì g p khĩ kh n và cĩ th khơng thu h i đ c n . Ngồi ra, tâm lý d a ch y u vào tài s n b o đ m đã làm cho ch t l ng th m đ nh kho n vay nên khơng đánh giá chính xác hi u qu và an tồn c a kho n vay, d d n đ n vi c cho vay nh ng d án r i ro, khách hàng khơng uy tín, làm gi m ch t l ng tín d ng. ây là th c tr ng đáng lo ng i trong quan đi m c p tín d ng hi n nay c a các Ngân hàng, nh t là các khách hàng là h t nhân dùng đ t nhà đ th ch p. T s l a ch n khơng ch c ch n khách hàng t t đ cung c p tín d ng nên đ gi m b t r i ro Ngân hàng đã tính m t ph n r i ro vào trong lãi vay, làm cho doanh nghi p t t ph i gánh ch u m t m c lãi vay cao h n m c đáng ra h đ c h ng.
1.5.2 Giaiăđo n gi i ngân và thu h i kho n n g c và lãi d n t i r i ro đ oăđ c
R i ro đ o đ c trong ho t đ ng tín d ng c a NHTM th hi n ch y u hai hành vi, đĩ là bên vay s d ng v n vay khơng đúng m c đích nh h p đ ng đã kỦ mà s d ng vào nh ng m c đích khác cĩ m c sinh l i cao; doanh nghi p thi u s n l c trong quá trình th c hi n d án đ đ m b o d án hi u qu nh đánh giá ban đ u, v n vay khơng đ c tr đúng h n và đ y đ cho Ngân hàng c g c l n lãi.
Hành vi s d ng v năvayăkhơngăđúngăm căđíchă- vi ph m h păđ ng tín d ng
Do vi c l a ch n ng c nên đã d n đ n Ngân hàng cho vay nh ng khách hàng thi u uy tín và d án r i ro. S d doanh nghi p s d ng v n vay khơng đúng m c đích ch y u là do c ch giám sát khách hàng vay c a các Ngân hàng cịn nhi u h n ch . Cơng tác này xu t phát t thĩi quen s d ng ti n m t c a xã h i, trong khi doanh nghi p m t lúc quan h v i nhi u Ngân hàng nên m t s kho n s d ng r t khĩ ki m sốt, vi c s d ng v n vay ch ng chéo gi a các Ngân hàng là r t ph bi n mà Ngân hàng r t khĩ cĩ th phát hi n. Chính vì nh ng h n ch trong vi c giám sát khách hàng vay v n nên đã d n đ n v n vay b s d ng sai m c đích, gây ra r i ro cho Ngân hàng.
R i ro đ o đ c cịn th hi n trong hành vi tr n đúng h n c a doanh nghi p. Trong m t s tr ng h p do l i là hi m khi b pháp lu t tr ng tr khi vi ph m h p đ ng nên doanh nghi p đã dùng kho n ti n tr n cho Ngân hàng đ dùng vào m c đích khác, làm cho n vay khơng đ c tr đúng h n, th hi n nh ng kho n n gia h n và quá h n.
Vi c ki m sốt doanh nghi p khơng t t c ng d n đ n vi c khơng phát hi n k p th i nh ng tr ng h p bên vay g p khĩ kh n trong kinh doanh, ho c cĩ s c nh h ng đ n kh n ng thanh tốn n vay cho ngân hàng đ gi i pháp x lý hi u qu , nh ng ng cho vay, thu h i n tr c h n nh m gi m th p t n th t. ây khơng ph i do r i ro đ o đ c c a doanh nghi p nh ng nĩ c ng gây ra r i ro r t l n cho Ngân hàng.
Doanh nghi p khơng n l c t iăđaăđ s d ng v n vay hi u qu .
V n đ này r t là ph bi n trong cho vay các doanh nghi p nhà n c. Do cĩ tâm lý l i vào c ch x lý c a nhà n c, kinh doanh cĩ thua l thì c ng đ c t n t i, tr n vay khơng đ c thì nhà n c c ng s cĩ c ch x lý. Chính vì tâm lý này mà m t s doanh nghi p nhà n c r t thi u s c n tr ng trong vi c quy t đ nh đ u t . Ch c n cĩ Ủ t ng là làm d án và vay v n ngân hàng th c hi n. Chính vì khơng cĩ s nghiêm túc trong quy t đ nh đ u t nên quá trình tri n khai th c hi n d án g p r t nhi u tr c tr c, cĩ khi d n đ n d án b phá s n, tồn b ngu n v n đã đ u t đ u b m t.
M t ph bi n trong tâm lý l i c a các doanh nghi p nhà n c hi n nay là do s can thi p c a nhà n c vào vi c vay v n Ngân hàng, vi c nh n đ c ngu n v n vay d i dào so v i các thành ph n kinh t khác đã làm cho v n vay s d ng khơng đ c c n tr ng, hi u qu và gây th t thốt v n, v n Ngân hàng g p nhi u r i ro. n c nh Cơng ty TNHH m t thành viên Cơng ngh tàu th y (CNTT) Cái Lân (thu c Vinashin) s n c a Vinashin lên t i g n 19.900 t đ ng. T l t ng s n ph i tr trên v n ch s h u v t 10,9 l n. S n quá h n c a Vinashin s p x 3.900 t đ ng, chi m 91,4% t ng s n quá h n c a c 7 t p đồn, t ng cơng ty Nhà n c.1 Trong đĩ n các ngân hàng th ng m i đ n h t n m 2008 là 19.885 t đ ng, mà trong khi đĩ Vinashin cịn đ c đ u t con tàu “Hoa sen” g n 1.300 t đ ng ch y tuy n B c- Nam v n ch a đi vào ho t đ ng.
1.6 Kinh nghi m c aăcácăn c trên th gi i trong vi c h n ch b t cân x ng thơng tin trong ho tăđ ng tín d ng
1.6.1 Kinh nghi m h n ch b t cân x ng thơng tin b ng bi n pháp qu n tr h th ng thơng tin tín d ng : qu n tr h th ng thơng tin tín d ng :
T ch c t t h th ng thơng tin tín d ng s h tr đ c l c cho cơng tác th m đnh khách hàng vay, giúp h n ch phịng ng a r i ro ngay t khâu th m đnh h
s vay:
- Singapore: Hi p h i Ngân hàng t ch c và qu n lý thơng tin tín d ng t các thành viên. H tr thơng tin v các kho n tín d ng l n.
- Thái Lan: C c thơng tin tín d ng đ c qu n lý b i cơng ty t nhân, t t c các Ngân hàng báo cáo thơng tin v C c, sau đĩ C c thơng tin k t xu t báo cáo v khách hàng vay và l ch s tr n vay hàng tháng, khơng cung c p thơng tin th m đnh tín d ng.
- Columbia: Ngân hàng báo cáo các kho n vay cho c quan giám sát theo đnh k hàng tháng. Sau đĩ thơng tin v giá tr kho n vay, lãi su t vay, ch t l ng kho n vay và t cách khách hàng vay s đ c t p h p l i.
1.6.2 Kinh nghi m h n ch b t cân x ng thơng tin b ng bi n pháp ki m tra, giám sát ki m tra, giám sát
Ki m tra và giám sát là các ho t đ ng th ng xuyên đ c th c hi n tr c khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay:
- H ng Kơng: s d ng mơ hình CAMEL (v n, tài s n, qu n lý, thu nh p, thanh kho n) đ đánh giá.
- Hàn Qu c: s d ng mơ hình CAMELS (v n, tài s n, qu n lý, thu nh p, thanh kho n và th nghi m ch u đ ng c c đi m). (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity and Stress testing)
- Singapore: ki m tra trong quá trình cho vay, báo cáo hàng tháng và hàng quý.
- Thái Lan: ki m tra trong quá trình cho vay và sau khi cho vay. Giám sát h s đ v n d báo. Cĩ h th ng báo cáo đnh k .
- Columbia: ki m tra trong quá trình cho vay, ki m tra b i y ban giám sát Ngân hàng.
K t lu n ch ngă1:
Trên c s lý thuy t đã đ ra, ch ng 1 đã khái quát v ho t đ ng tín d ng c a