2011 đẾN NĂM 2015)
3.4.2. Kiến nghị ựối với Chắnh phủ
Nghị ựịnh 163/2006/Nđ-CP của Chắnh phủ về giao dịch bảo ựảm cần phải cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc hỗ trợ cho các Ngân hàng thương mại hoàn thiện thủ tục pháp lý trong việc xử lý tài sản ựảm bảo hình thành từ vốn vay, hình thành trong tương lai.
Kết luận chương 3
Trên cơ sở thực trạng tắn dụng của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga ựã ựược trình bày trong chương 2 qua việc phân tắch, ựánh giá những mặt ựã làm ựược, những tồn tại và nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt ựộng tắn dụng của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga trong 04 năm hoạt ựộng. Chương 3 của luận văn ựã thể hiện những ựịnh hướng phát triển hoạt ựộng tắn dụng trong 05 năm tới của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga và các kịch bản nhận ựịnh, dự báo rủi ro tắn dụng trong trường hợp nền kinh tế phát triển hay tiếp tục chậm phục hồi, ựồng thời ựề xuất những giải pháp phát triển tắn dụng ựi ựôi với kiểm soát chất lượng tắn dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt ựộng tắn dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga một cách thiết thực, khả thi và phù hợp với ựịnh hướng phát triển hoạt ựộng tắn dụng của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga trong 05 năm tới. Tất cả các ựề xuất những giải pháp nêu trên ựều hướng ựến một mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga.
KẾT LUẬN CHUNG
Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết nền tảng ựã học về tài chắnh doanh nghiệp, hoạt ựộng tắn dụng và quản trị rủi ro tắn dụng và nghiên cứu tiền ựề ở chương 1 về các nguyên nhân dẫn ựến rủi ro tắn dụng; chắnh sách lãi suất, chắnh sách tỷ giá tác ựộng ựến rủi ro tắn dụng và làm rõ những ảnh hưởng của rủi ro tắn dụng ựến hoạt ựộng ngân hàng như thế nào ựể từ ựó nhìn nhận tầm quan trọng của quản trị rủi ro tắn dụng, các dấu hiệu nhận biết rủi ro tắn dụng và tìm hiểu các mô hình quản trị rủi ro tắn dụng. Bên cạnh ựó, chương 1 ựã làm rõ thêm thực tiễn Việt Nam áp dụng Basel II trong kiểm soát và quản lý rủi ro tắn dụng như thế nào, những nguyên nhân khủng hoảng tắn dụng tại Mỹ và bài học kinh nghiệm ựối với Việt Nam.
Kết quả ở chương 2 cho thấy thực trạng hoạt ựộng tắn dụng và quản trị rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga như thế nào. Qua ựó, luận văn ựã làm rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn ựến các tồn tại về chất lượng hoạt ựộng tắn dụng cũng như những mặt hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga.
Dựa trên cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng tìm thấy ở chương 2 về những nguyên nhân phát sinh rủi ro tắn dụng và những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tắn dụng tại VRB, trong chương 3 luận văn ựã thể hiện những ựịnh hướng phát triển tắn dụng có kiểm soát chất lượng tắn dụng và các kịch bản nhận ựịnh, dự báo rủi ro tắn dụng trong trường hợp nền kinh tế phát triển hay tiếp tục chậm phục hồi, ựồng thời ựã ựề xuất những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga nhằm hạn chế ựến mức thấp nhất rủi ro tắn dụng có thể xảy ra trong thời gian tới.
Tóm lại, với những kết quả nghiên cứu và giải pháp ựề xuất trên, luận văn muốn hướng ựến một mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga và mong ựợi mang lại ý nghĩa thiết thực cho Ngân hàng Liên doanh Việt Nga cũng như các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc phát triển tắn dụng có kiểm soát chất lượng tắn dụng.
Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, luận văn còn một số hạn chế nhất ựịnh. Tác giả rất mong những ý kiến ựóng góp, chỉ dẫn quý báu của Quý thầy, cô và các anh, chị quan tâm ựể luận văn ựược hoàn thiện hơn.
- Univ. Doz. Mag.Dr. Josef Christl,Credit Approval Process and Credit Risk Management, Oesterreichische Nationalbank,
http://www.oenb.at/en/img/credit_approval_process_tcm16-23748.pdf
- Anthony M. Santomero, Commercial Bank Risk Management, Financial
Institutions Center, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/95/9511.pdf.
- Federal Reserve Bank of St Louis, Understanding Subprime Mortgage Crisis,
http://www.google.com.
- The US Credit Union National Association, The US Mortgage Crisis,
http://www.cuna.org.
B. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
- PGS-TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất bản
lao ựộng xã hội, TP HCM.
- PGS-TS. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,
nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
- PGS.TS Nguyễn đăng Dờn (2010), Quản trị NHTM hiện ựại, nhà xuất bản
Phương đông.
- TS. Hồ Diệu(2002), Quản trị ngân hàng, nhà xuất bản thống kê TP. Hồ Chắ
Minh.
- Trần đăng Khôi, Giải pháp hạn chế rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng TMCP Á
Châu, Luận văn Thạc Sĩ kinh tế trường đại Học Kinh Tế TP HCM.
- Bản Dịch Basel II (năm 2008), ỘSự thống nhất quốc Tế về ựo lường và các tiêu
chuẩn vốnỢ, Nhà xuất bản văn hoá thông tin.
- Quốc Hội Việt Nam (1997), Luật các tổ chức tắn dụng số 02/1997/QH10 ban
hành ngày 12/12/1997.
- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam(2005), Quyết ựịnh 493/2005/Qđ-NHNN ngày
22/4/2005 ban hành quy ựịnh về phân loại nợ, trắch lập và sử dụng dự phòng ựể xử lý rủi ro tắn dụng trong hoạt ựộng ngân hàng.
25/04/2007 về việc sửa ựổi bổ sung một số ựiều của quy ựịnh về phân loại nợ, trắch lập và sử dụng dự phòng ựể xử lý rủi ro tắn dụng trong hoạt ựộng ngân hàng của Tổ chức tắn dụng ban hành theo Quyết ựịnh 493/2005/Qđ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước.
- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam(2010), Thông tư 13/TT-NHNN ngày 20/05/2010
quy ựịnh về các tỷ lệ bảo ựảm an toàn trong hoạt ựông của tổ chức tắn dụng
- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam(2010), Thông tư 19/TT-NHNN ngày 27/09/2010
sửa ựổi, bổ sung một số ựiều của thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống ựốc ngân hàng Nhà nước quy ựịnh về các tỷ lệ bảo ựảm an toàn trong hoạt ựông của tổ chức tắn dụng.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tin tắn dụng CICB, creditinfo.
- Ngân hàng liên doanh Việt Nga(VRB), Các quy trình, chắnh sách tắn dụng ựang
áp dụng tại ngân hàng.
- Ngân hàng liên doanh Việt Nga(VRB), Các số liệu thu thập ựược từ báo cáo
thường niên qua các năm 2007 Ờ 2010.
C. CÁC TRANG THÔNG TIN đIỆN TỬ
- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, trang web http://www.sbv.gov.vn
- Ngân hàng liên doanh Việt Nga, trang web http://www.vrbank.com.vn
- Trung tâm thông tin tắn dụng, trang web http://www.cic.org.vn.
1. Mức xếp hạng theo tiêu chuẩn xếp hạng tắn dụng nội bộ.
STT Mức xếp hạng Ý nghĩa điểm
1
AAA
đây là mức xếp hạng cao nhất. Khả năng hoàn trả khoản vay của khách hàng ựược xếp hạng này là ựặc biệt tốt
90-100
2 AA
Khách hàng xếp loại AA có năng lực trả nợ không kém nhiều so với khách hàng ựược xếp hạng cao nhất. Khả năng hoàn trả khoản nợ của khách hàng ựược xếp hạng này là rất tốt.
83-90
3 A
Khách hàng xếp hạng A có thể có nhiều khả năng chịu tác ựộng tiêu cực của các yếu tố bên ngoài và các ựiều kiện kinh tế hơn các khách hàng xếp hạng cao hơn. Tuy nhiên khả năng trả nợ vẫn ựánh giá là tốt.
77-83
4 BBB
Khách hàng xếp hạng BBB có các chỉ số cho thấy khách hàng hoàn toàn có khả năng hoàn trả ựầy ựủ các khoản nợ. Tuy nhiên, các ựiều kiện kinh tế bất lợi và sự thay ựổi của các yếu tố bên ngoài có nhiều khả năng hơn trong việc làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng.
71-77
5 BB
Khách hàng xếp hạn BB ắt có nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các nhóm từ B ựến D. Tuy nhiên, các khách hàng này ựang phải ựối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc các ảnh hưởng từ các ựiều kiện kinh doanh, tài chắnh và kinh tế bất lợi, các ảnh hưởng này có khả năng dẫn ựến sự suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng.
65-71
6 B
Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các nhóm BB. Tuy nhiên, hiện thời khách hàng vẫn có khả năng hoàn trả khoản vay. Các ựiều kiện kinh doanh, tài chắnh và kinh tế nhiều khả
7 CCC
Khách hàng xếp hạng CCC hiện thời ựang bị suy giảm khả năng trả nợ, khả năng trả nợ của khách hàng phụ thuộc vào ựộ thuận lợi của các ựiều kiên kinh doanh, tài chắnh và kinh tế. Trong trường hợp có các yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả năng không trả ựược nợ.
53-59
8 CC
Khách hàng xếp hạng CC hiện thời ựang bị suy giảm nhiều khả năng trả
nợ. 44-53
9 C
Khách hàng xếp hạng C trong trường hợp ựã thực hiện các thủ tục xin phá sản hoặc có ựộng thái tương tự nhưng việc trả nợ của khách hàng vẫn ựang ựược duy trì.
35-44
10 D
Khách hàng xếp hạng D trong trường hợp ựã mất khả năng trả nợ, các tổn thất ựã thực sự xảy ra; không xếp hạng D cho các khách hàng mà việc mất khả năng trả nợ mới chỉ là dự kiến.
Ít hơn 35
2. Tỷ trọng ựiểm số theo chỉ tiêu thông tin.
Chỉ tiêu Báo cáo tài chắnh ựược
kiểm toán
Báo cáo tài chắnh không ựược kiểm toán
Các chỉ tiêu tài chắnh 35% 30%
Các chỉ tiêu phi tài chắnh 65% 65%
TỶ LỆ NỢ XẤU THEO TỪNG CHI NHÁNH NĂM 2010 Tên đV Tổng dư nợ Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Tỷ lệ nợ xấu HỘI SỞ 760,905 677,048 82,957 0 0 900 0.12% SỞ GIAO DỊCH 1,618,248 1,508,03 3 62,417 11,572 21,483 14,742 2.95% HỒ CHÍ MINH 1,530,542 809,678 536,450 0 34,153 150,262 12.05% VŨNG TÀU 1,081,845 995,467 64,378 0 0 22,000 2.03% đÀ NẴNG 522,851 522,451 0 0 400 0 0.08% KHÁNH HÒA 540,280 531,283 7,500 0 1,497 0 0.28% HẢI PHÒNG 230,025 230,025 0 0 0 0 0.00% Toàn Hàng 6,284,695 5,273,98 5 753,702 11,572 57,533 187,904 4.09%
SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI VRB
- Cho vay vốn ựầu tư dự án: hỗ trợ nguồn vốn trung dài hạn cho Quý khách có
nhu cầu xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, ựầu tư xây dựng chung cư, ựầu tư khu công nghiệp,Ầ.
- Vay sản xuất kinh doanh: hỗ trợ nguồn vốn cho Quý khách có nhu cầu bổ sung
vốn lưu ựộng phục vụ sản xuất kinh doanh,Ầ.
- Vay mua nhà: hỗ trợ nguồn vốn vay với các ưu ựãi hấp dẫn như thế chấp bằng
chắnh nhà mua với mức vay cao lên ựến 70% giá trị tài sản ựảm bảo, thời hạn vay vốn tối ựa 180 tháng.
- Vay xây dựng, sửa chữa nhà: hỗ trợ nguồn vốn vay cao lên ựến 70% giá trị tài
sản ựảm bảo, thời gian vay vốn tối ựa 84 tháng.
- Vay mua ô tô: hỗ trợ nguồn vốn vay với các ưu ựãi hấp dẫn như thế chấp bằng
chắnh ô tô mua với mức vay cao lên ựến 70% giá trị tài sản ựảm bảo, thời hạn vay vốn tối ựa 48 tháng
- Vay tiêu dùng: hỗ trợ tài chắnh giúp khách hàng chủ ựộng thực hiện các kế
hoạch chi tiêu mua sắm cho gia ựình và cá nhân như sau: mua trang thiết bị, du học, du lịch.... với thời hạn vay 60 tháng; số tiền vay lên ựến 500 triệu và phương thức trả nợ rất linh hoạt.
- Cho vay tiêu dùng tắn chấp: không cần tài sản thế chấp, chỉ cần hợp ựồng lao ựộng, sao kê bảng lương qua tài khoản, hộ khẩu thường trú hoặc KT3....với thời hạn vay 60 tháng; số tiền vay lên ựến 200 triệu và phương thức trả nợ rất linh hoạt