vi phân ngẫu nhiên ito và công thức ito

... tiệm cận với xác suất một của hệ vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính chứa tham SỐ Ju Xét hệ vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính chứa tham số / (hệ được gây nhiễu ngẫu nhiên từ hệ (2.1)) sau: ÄX? = (AnXÊ() ... sở phương trình ui phân tà lí thuyết ổn định, Nhà xuất bản giáo dục, 368tr Trần Hùng Thao (2000) Tích phân ngẫu nhiên 8 Phương trinh vi phân ngẫu nhiên Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, ... cận với xác suất một của các hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính (hay hệ bị gây nhiễu ngẫu nhiên) có chứa tham số /, với giả thiết hệ vi phân tất định (hay hệ không bị gây nhiễu) tương

Ngày tải lên: 10/10/2014, 15:59

... Tính ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên Chương Trình bày chuẩn lơgarit ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên I tô 2.1 Một số khái niệm tính chất 2.2 Phương trình vi phân P (t) = ... nghiệm hệ vi phân tuyến tính khơng nghiệm hệ vi phân tuyến tính tương ứng ( đẳng thức (1.9)) ii) Hệ phương trình vi phân tuyến tính (1.6) ổn định nghiệm tầm thường hệ phương trình vi phân tuyến ... trình vi phân tuyến tính 1.4 Tính ổn định hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số số 10 1.5 Tính ổn định theo phương pháp hàm Liapunov 11 1.6 Tính ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 03/10/2021, 12:18

... 2. Toán tử Cauchy và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các hệ vi phân ngẫu nhiên nửa tuyến tính 19 2.1 Quá trình ngẫu nhiên 19 2.2 Nghiệm của hệ phơng trình vi phân tuyến tính tất ... 23 2.3 Nghiệm của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính 25 2.4 Toán tử Cauchy và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các hệ vi phân ngẫu nhiên nửa tuyến tính. 26 Kết luận ... dục và đào tạo Trờng đại học vinh Trịnh Đình Chiến Toán tử cauchy và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các hệ vi phân ngẫu nhiên nửa tuyến tính Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và

Ngày tải lên: 22/12/2013, 13:07

... khiển mô hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên (giải tích môi trờng ngẫu nhiên) đà đời với lý thuyết độ đo ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm ... tơ ngẫu nhiên v tích phân ngẫu nhiên hm tất định độ đo véc tơ ngẫu nhiên 18 1.4 Độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss 20 1.5 TÝch phân ngẫu nhiên Wiener độ đo véc tơ ngẫu nhiên ... tích ngẫu nhiên không gian vô hạn chiều Đối tợng tập trung nghiên cứu l tích phân ngẫu nhiên Ito v toán tử ngẫu nhiên bị chặn Các kết luận án l: Tích phân ngẫu nhiên ã Xây dựng tích phân ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 15/09/2020, 15:03

... tính vi tích phân ngẫu nhiên Sự khác giải tích cổ điển v giải tích ngẫu nhiên thực chất nằm khác công thức đạo hm hm số hợp, môi trờng ngẫu nhiên công thức ny mang tên Ito Vi tích phân ngẫu nhiên ... cho hm ngẫu nhiên Năm 1942 nh toán học Ito đà xây dựng trình tích phân cho hm ngẫu nhiên phù hợp chuyển động Brown Tích phân ny đợc gọi l tích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Ito v công thức Ito đóng ... mô tả, phân tích, dự báo v điều khiển mô hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên đà đời với lý thuyết độ đo ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên,

Ngày tải lên: 15/09/2020, 15:42

... tính vi tích phân ngẫu nhiên Sự khác giải tích cổ điển v giải tích ngẫu nhiên thực chất nằm khác công thức đạo hm hm số hợp, môi trờng ngẫu nhiên công thức ny mang tên Ito Vi tích phân ngẫu nhiên ... hm ngẫu nhiên Năm 1942 nh toán học Ito [18] đà xây dựng trình tích phân cho hm ngẫu nhiên phù hợp chuyển động Brown Tích phân ny đợc gọi l tích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Ito v công thức Ito ... đề "Tích phân ngẫu nhiên Ito vô hạn chiều v công thức Ito" Chơng ny dnh cho việc xây dựng tích phân Ito hm ngẫu nhiên giá trị toán tử độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss, xây dựng trình ngẫu nhiên vô

Ngày tải lên: 13/11/2020, 16:00

... bè cho động viên, hỗ trợ to lớn họ suốt trình thực luận văn, đặc biệt ngày bận rộn cuối Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Học viên: Vũ Thị Duyên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT ... LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC MẪU NƯỚC 86 PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU TRẦM TÍCH .89 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐI LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG 90 ii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT AAS ... hỗ trợ, động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phạm Hùng Việt TS Phạm Thị Kim Trang giao đề tài, hướng dẫn truyền đạt kiến thức bổ ích

Ngày tải lên: 20/11/2020, 09:24

... tính vi tích phân ngẫu nhiên Sự khác giải tích cổ điển v giải tích ngẫu nhiên thực chất nằm khác công thức đạo hm hm số hợp, môi trờng ngẫu nhiên công thức ny mang tên Ito Vi tích phân ngẫu nhiên ... cho hm ngẫu nhiên Năm 1942 nh toán học Ito đà xây dựng trình tích phân cho hm ngẫu nhiên phù hợp chuyển động Brown Tích phân ny đợc gọi l tích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Ito v công thức Ito đóng ... mô tả, phân tích, dự báo v điều khiển mô hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên đà đời với lý thuyết độ đo ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên,

Ngày tải lên: 05/12/2020, 19:11

... tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây nên lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết công thức ... số tính chất tích phân ngẫu nhiên Ito 16 1.4.3 Tích phân Ito tổng quát 20 Công thức Ito 25 Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito 27 2.1 Phương ... kết công thức Ito phương trình vi phân ngẫu nhiên Luận văn chia làm chương cụ thể sau: Chương 1: Tích phân ngẫu nhiên Ito Chương trình bày số khái niệm giải tích ngẫu nhiên, kiến thức sở cần cho

Ngày tải lên: 04/03/2021, 18:23

... tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây nên lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết công thức ... số tính chất tích phân ngẫu nhiên Ito 16 1.4.3 Tích phân Ito tổng quát 20 Công thức Ito 25 Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito 27 2.1 Phương ... kết công thức Ito phương trình vi phân ngẫu nhiên Luận văn chia làm chương cụ thể sau: Chương 1: Tích phân ngẫu nhiên Ito Chương trình bày số khái niệm giải tích ngẫu nhiên, kiến thức sở cần cho

Ngày tải lên: 10/03/2021, 22:30

... tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây nên lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết công thức ... số tính chất tích phân ngẫu nhiên Ito 16 1.4.3 Tích phân Ito tổng quát 20 Công thức Ito 25 Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito 27 2.1 Phương ... kết công thức Ito phương trình vi phân ngẫu nhiên Luận văn chia làm chương cụ thể sau: Chương 1: Tích phân ngẫu nhiên Ito Chương trình bày số khái niệm giải tích ngẫu nhiên, kiến thức sở cần cho

Ngày tải lên: 16/04/2021, 15:05

... tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây nên lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết công thức ... số tính chất tích phân ngẫu nhiên Ito 16 1.4.3 Tích phân Ito tổng quát 20 Công thức Ito 25 Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito 27 2.1 Phương ... kết công thức Ito phương trình vi phân ngẫu nhiên Luận văn chia làm chương cụ thể sau: Chương 1: Tích phân ngẫu nhiên Ito Chương trình bày số khái niệm giải tích ngẫu nhiên, kiến thức sở cần cho

Ngày tải lên: 17/04/2021, 17:01

... T N Lun “Tích phân ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên” thực đề: a X y dựng trình xác định tích phân ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên tổng qt phương trình vi phân ngẫu nhiên b Tìm hiểu ... T C PH NGẪU NHI 21 2.1 ĐỊNH NGHĨA TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN 21 2.2 CÁC TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN 22 2.3 QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH BỞI T H P NGẪU NHI N 26 2.4 TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ... cạnh tích hân ngẫu nhiên n a ương trình vi hân ngẫu nhiên oa n a n n ận văn sử dụng tài liệu tham khảo dành cho học viên giáo viên giảng dạy ần tích hân ngẫu nhiên hân ngẫu nhiên D n n n Nội dung

Ngày tải lên: 22/05/2021, 11:05

... khái niệm ổn định ngẫu nhiên nghiệm tầm thường phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Trình bày số kết nghiên cứu mối liên hệ loại ổn định ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính ... (Vinh, ngày 20-22/5/2010) Chương Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ thực chất hiểu phương trình tích phân Itơ có số hạng tích phân Riemann, số hạng tích phân ... trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Chương nhắc lại số định nghĩa ổn định ngẫu nhiên nghiệm tầm thường phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ (1.1) trình bày kết nghiên cứu mối liên hệ loại ổn định ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 25/07/2014, 07:22

... định ngẫu nhiên phương trình vi phân" Khasminskii [23] đề cập toàn diện chi tiết kết thu vi c nghiên cứu toán ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình vi phân ngẫu nhiên ... trình vi phân ngẫu nhiên Itô Chương giới thiệu khái niệm ổn định ngẫu nhiên nghiệm tầm thường phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Trình bày số kết nghiên cứu mối liên hệ loại ổn định ngẫu nhiên ... trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính 36 Số mũ Lyapunov số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính 3.1 46 Các định nghĩa số mũ phương trình vi phân ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 25/07/2014, 22:04

... dụng, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà nội, Vi t Nam [4]- Trần Hùng Thao, (2000), Tích phân ngẫu nhiên phơng trình vi phân ngẫu nhiên, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Vi t Nam [5]- D.G Korenevskij, (1992), ... phơng trình vi phân không đa đợc dạng Cauchy 32 2.5 Tính bị chặn bình phơng trung bình hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên có trễ 33 2.6 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình ngẫu nhiên Itô ... trình vi phân (hoặc sai phân) ngẫu nhiên phản ánh hoạt động hệ thống (hệ kỹ thuật, hệ kinh tế, hệ sinh thái, hay hệ động lực ) Tính bị chặn (giới nội) nghiệm hệ phơng trình vi phân (hoặc sai phân) ...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 13:05

... t, hai lần khả vi liên tục theo biến x Khi trình ngẫu nhiên y t = g(t, Xt) có vi phân Itô đợc tính theo công thức: Xét phơng trình vi phân ngẫu nhiên tuyÕn tÝnh: dx(t) = Ax(t)dt + Bx(t)dW(t) ≤ ... trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính có trễ ổn định bình phơng trung bình theo nghĩa Liapunov Trớc hết ta cần đến số kiến thức vi phân Itô đợc xây dựng theo qui trình Wiener 13 Đ1 Vi phân Itô ... định tiệm cận hệ vi phân tuyến tính tơng ứng (2 4) ổn định Đ3 Tính ổn định hệ vi phân tuyến tính Xét hệ vi phân tuyến tính nhất: (3 1) A(t) liên tục khoảng (a, ) Định lý 1.3.1 Hệ vi phân tuyến tính...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 19:22

... tả hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Do tính ổn định hệ thống liên quan chặt chẽ đến tính ổn định hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Vi c nghiên cứu tính ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên phơng pháp ... suất hệ vi phân ngẫu nhiên tuyến tính không đa đợc dạng cauchy Đ1 Vi phân Itô hàm Liapunov Hàm Liapunov công cụ quan trọng để nghiên cứu tính ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên Để xác định đợc vi phân ... trình ngẫu nhiên đo đợc lấy giá trị (R, (R)) Giả thiết trình có vi phân ngẫu nhiên dXt = A(t, ω ) dt + B(t, ω ) dWt Ta có quy tắc vi phân Itô sau đây: Định lí: Cho x = (Xt) trình ngẫu nhiên có vi...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 19:22

... Phương trình vi phân ngẫu nhiên 1.3 Tích phân ngẫu nhiên công thức Itô Các bất đẳng thức moment 10 Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô ... văn tập trung trình bày kết trình ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên làm sở cho vi c thiết lập kết Chương Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô Trong chương này, tìm ... Itô với vi phân ngẫu nhiên dx(t) = f (t)dt + g(t)dBt , ®ã Khi ®ã f ∈ L1 (R+ ; Rd ) vµ g ∈ L2 (R+ ; Rd×m ) LÊy V ∈ C 2,1 (Rd × R+ ; R) V (x(t), t) còng trình ngẫu nhiên Itô với vi phân ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 20/07/2015, 14:41

... 2 §2 Tích phân vi phân ngẫu nhiên Ito Mục nhắc lại số kiến thức sở giải tích ngẫu nhiên Trọng tâm khái niệm tích phân vi phân ngẫu nhiên đề xuất nhà toán học người Nhật, Kyusho Ito, vào khoảng ... trình ngẫu nhiên đo cho tích phân biểu diễn tồn Khi đó, ta nói X q trình Ito có vi phân Itô dX Vi phân Ito dX vi t cách hình thức sau: dX t = h(t , w)dt + f (t , w) dWt , (1.3) tức vi t vi phân ... tích phân ngẫu nhiên Ito: • Trước tiên, ta xét tích phân ngẫu nhiên hàm ngẫu nhiên bậc thang [ 0,1] n −1 f (t , ω ) = ∑ηi ∏[ ti ,ti+1 ) , = t0 < t1 < < tn = T i =0 phân hoạch [ 0,1] Hàm ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 14:05