quan tri rui ro chuong 2

... TRƯỜNG MỚI • Các biến số thị trường chia thành số loại rủi ro (rủi ro lãi suất, rủi ro vốn cổ phần, rủi ro ngoại hối, rủi ro hàng hóa rủi ro tín dụng) Ngồi việc tính thiếu hụt dự kiến cho tổng danh ... rủi ro tín dụng cơng ty cụ thể, hai loại rủi ro xác định: Rủi ro tín dụng Đây rủi ro mà chênh lệch tín dụng cơng ty thay đổi, làm giá trị thị trường công cụ thay đổi Nguy chuyển sang rủi ro Đây ... đo rủi ro tồn diện cho cơng cụ phụ thuộc vào tương quan tín dụng 16.1 BASEL II.5 Stressed VaR: VaR mở rộng • Basel I cho phép ngân hang tính sở vốn dựa VaR 99% 10 ngày • Giai đoạn 2003-2006 thời

Ngày tải lên: 11/01/2018, 21:24

... q1= 0.02, q2 = 0.03, r =5%, R = 30%, = 20% CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Giao    dịch kỳ hạn đơn – Single Forward Do v1=132.38 tương tự v2= 186.65 Với q1=0.02, q2=0.03, ... ro sai chiều Add your company slogan  Hull White (2012) đề xuất mơ hình đơn giản, nơi tỷ lệ rủi ro thời điểm t hàm biến quan sát thời điểm  Tham số mơ tả mức độ phụ thuộc ước tính hai chủ quan ... khăn tài khơng liên quan tới phái sinh) CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái sinh Add your company slogan  Trong trường hợp thứ hai, nhà mơi giới ln có rủi ro tín dụng cho đối

Ngày tải lên: 02/03/2018, 14:06

... nổi: =₤22346526($1.42)- 35962529$ = -$4230462 •Đôla thả nổi, nhận bảng Anh cố định: = ₤22551560($1.42)- 35819280$= -$3796064 •Đơla thả nổi, nhận bảng Anh thả nổi: = ₤22346526($1.42)- 35819280$= ... (1.02750084)=35962529$ Đôla thả nổi: =35000000x(1.023408)= 35819280$ Giá trị khoản toán với vốn khái toán ₤21.875 triệu Bảng Anh cố định: ₤21875000x (1.03092846)=22551560 ₤ Bảng Anh thả nổi: ₤ 21875000x(1.0215555)= ... 0.9888 240 ngày 7.05% B120(240)=1/(1+0.00705(240/360))=0.9551 420 ngày 7.15% B120(420)=1/(1+0.00715(420/360))=0.9230 600 ngày 7.2% B120(600)=1/(1+0.0072(600/360)) = 0.8929 Hiện giá khoản tốn đơla:

Ngày tải lên: 19/11/2020, 22:00

... v1.0014111208 2.1 Nhận dạng rủi ro 22 2.2 Phân tích rủi ro 2.3 Đo lường rủi ro 2.1 NHẬN DẠNG RỦI RO 2.1.1 Khái niệm sở nhận dạng rủi ro 2.1.2 Phương pháp nhận dạng rủi ro v1.0014111208 2.1.1 KHÁI NIỆM VÀ ... TÍCH RỦI RO 2 Khái niệm phân tích 2.2.1 rủi ro 2.2.2 Nội dung phân tích rủi ro v1.0014111208 11 2.2.1 KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH RỦI RO • Phân tích Phâ tí h rủi ủi ro q trình t ì h nghiên hiê cứu ứ ... rủi ro ro  Phân tích nguyên nhân rủi ro dựa quan điểm kết hợp quan điểm trên: Nguyên nhân rủi ro phần phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật, phần phụ thuộc vào yếu ế tố người ời v1.0014111208 13 2.2.2

Ngày tải lên: 27/02/2021, 09:50

... thị chuỗi lợi suất VNINDEX v1.0015111225 2.2 VALUE AT RISK 2.2.1 Giới thiệu VaR 2.2.2 Phương pháp ước lượng 2.2.3 Hậu kiểm 2.2.4 Hạn chế VaR v1.0015111225 2.2.1 GIỚI THIỆU VaR Giả bạn nắm giữ tài ... v1.0015111225 10 VÍ DỤ • Chuỗi USD thời gian 1/2010 → 9/2011 • Techcombank • Tính VaR cho chuỗi lợi suất tỉ giá RUSD 0.06 0.04 0.02 Series1 433 415 397 379 361 343 325 307 289 271 253 235 217 199 ... phù hợp tình cụ thể v1.0015111225 NỘI DUNG Tổng quan rủi ro thị trường Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường v1.0015111225 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG • Rủi ro thị trường hiểu biến cố ảnh

Ngày tải lên: 07/05/2021, 14:12

... v1.0014111208 2.1 Nhận dạng rủi ro 22 2.2 Phân tích rủi ro 2.3 Đo lường rủi ro 2.1 NHẬN DẠNG RỦI RO 2.1.1 Khái niệm sở nhận dạng rủi ro 2.1.2 Phương pháp nhận dạng rủi ro v1.0014111208 2.1.1 KHÁI NIỆM VÀ ... TÍCH RỦI RO 2 Khái niệm phân tích 2.2.1 rủi ro 2.2.2 Nội dung phân tích rủi ro v1.0014111208 11 2.2.1 KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH RỦI RO • Phân tích Phâ tí h rủi ủi ro q trình t ì h nghiên hiê cứu ứ ... rủi ro ro  Phân tích nguyên nhân rủi ro dựa quan điểm kết hợp quan điểm trên: Nguyên nhân rủi ro phần phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật, phần phụ thuộc vào yếu ế tố người ời v1.0014111208 13 2.2.2

Ngày tải lên: 07/05/2021, 19:18

... xuyên rủi ro • Biên độ rủi ro, mức độ nghiêm trọng rủi ro: hay nhiều 1.1 Tổng quan rủi ro 1.1.3 Phân loại rủi ro Nguyên nhân Kết Nguồn gốc Rủi ro cố Rủi ro hội Rủi ro túy Rủi ro suy đoán Rủi ro có ... rủi ro Chương 4: Quản trị rủi ro nhân lực Chương 5: Quản trị rủi ro tài sản Chương 1: Tổng quan rủi ro quản trị rủi ro Tổng quan rủi ro Tổng quan quản trị rủi ro Mối quan hệ QTRR với QTCL quản trị ... rủi ro • Hạn chế, xử lý tốt hậu rủi ro xảy • Thực tốt mục tiêu,chiến lược đề • Tối ưu nguồn lực tổ chức/ doanh nghiệp 1.2 Tổng quan quản trị rủi ro 1.2.2 Lịch sử phát triển quản trị rủi ro 1950-1960

Ngày tải lên: 11/07/2022, 19:42

... trọng nhận dạng rủi ro 2.1.2 Cơ sở nhận dạng rủi ro 2.1.3 Phương pháp nhận dạng rủi ro 2.2 Phân tích rủi ro 2.2.1 Khái niệm phân tích rủi ro 2.2.2 Nội dung phân tích rủi ro Tình thảo luận chương ... rủi ro 3.2.3 Giảm thiểu rủi ro 3.2.4 Chấp nhận rủi ro Trang 7 15 17 27 27 30 32 33 34 34 36 37 38 39 39 39 44 60 66 66 66 79 80 81 82 82 87 89 89 90 92 92 3.2.5 Phân tán chia sẻ rủi ro 3.3 Mối quan ... QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1 Tổng quan rủi ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Các đặc trưng rủi ro 1.1.3 Phân loại rủi ro 1.2 Tổng quan quản trị rủi ro 1.2.1 Khái niệm vai trò quản trị rủi ro 1.2.2

Ngày tải lên: 15/07/2022, 15:26

... gian bán thời gian, lao động theo mùa lao động quanh năm ỚI THIỆU Vai trò nguồn nhân lực rủi ro Con người nguồn rủi ro Con người biết tự xử lí rủi ro ỚI THIỆU Thể hiểu biết, lòng tin tưởng, nhận ... hình nguồn nhân lực quản trị rủi ro Hoạt động phải dung hịa nguồn nhân lực cơng cụ quản trị rủi ro nhà quản lí chấp nh Quản trị rủi ro doanh nghiệp phải có kế hoạch ro bất ngờ nguồn nhân lực Sự nhận ... lực,về luật, tài người có ảnh hưởng trực tiếp đến thành quản trị rủi ro Đánh giá kết nguồn nhân lực bị ràng buộc với qu trị rủi ro Kĩ nhà quản trị ng làm việc ười lao động thách ức nhà quản trị

Ngày tải lên: 01/07/2023, 08:07

... gian bán thời gian, lao động theo mùa lao động quanh năm GIỚI THIỆU Vai trò nguồn nhân lực rủi ro Con người nguồn rủi ro Con người biết tự xử lí rủi ro GIỚI THIỆU Thể hiểu biết, lòng tin tưởng, ... nguồn nhân lực quản trị rủi ro Hoạt động phải dung hịa nguồn nhân lực cơng cụ quản trị rủi ro nhà quản lí chấp nhận Quản trị rủi ro doanh nghiệp phải có kế hoạch rủi ro bất ngờ nguồn nhân lực Sự ... CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ? Người lao động: - Gặp tai nạn - Mất sức lao động - Bỏ việc

Ngày tải lên: 01/07/2023, 08:09

... dụng được Rủi ro tài sản là một trong những dạng điển hình của rủi ro thuần túy 4.2.2 uản trị rủi ro tài sản 4.2.2.1 Nhận dạng và đánh giá rủi ro tài sản - Các giá trị chịu rủi ro (VAR): Để ... đồng, rủi ro hợp đồng được phân chia thành hai nhóm chủ yếu, đó là: rủi ro trong quá trình ký kết hợp đồng và rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng 72 Bài giảng Quản trị rủi ro ... Culture, 2001) Nội dung chương: - Rủi ro hợp đồng kinh doanh - Rủi ro tài sản - Rủi ro nguồn nhân lực - Rủi ro thiệt hại kinh doanh - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro tín

Ngày tải lên: 21/03/2024, 17:31

... cấp • Vi phạm hợp đồng mua bán • Số lượng hàng nhập không đều 2.Nguy hiểm • Khách quan: – Nhà cung cấp không đủ nguồn hàng • Chủ quan – Nhà cung cấp có ý định tăng giá – Sự tác động của đối thủ ... giảm (kết quả kinh doanh thấp) 4.Đo lường rủi ro 5.Kiểm soát và tài trợ rủi ro 1. Tìm hiểu nguyên nhân chấm rứt hợp đồng từ phía nhà cung cấp. 2. Thương lượng với nhà cung cấp và đưa ra điều ... bên, ngoài ra doanh nghiệp cần có mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp để có thể so sánh giá và chất lượng hàng hóa. 5.Kiểm soát và tài trợ rủi ro • Tài trợ rủi ro: Sử dụng vốn tự có để thực hiện

Ngày tải lên: 24/07/2013, 20:00

... X1 ? Quản lý X2 ? Hổ trợ X3 ? 233 .4 63.5 27.6 6.8 55.2 233 .4 4.8 6.5 1.0 25.9 271.6 Tổng (2/3)*271.6 = 181.1 12tr*181.1 = 2172.8tr Lương trung bình/năm (tr) 30 20 Y1 ? Y2 ? Y3 ? Hệ số quy ... 1.01 1986 1.02 1987 1.03 1988 1.04 1989 1.05 1990 1.08 1991 1.19 1992 1.57 1993 1.33 Tổng số Số KNBT đã báo cáo 30 21 18 42 28 25 32 27 35 33 19 310 Tổng số KNBT 30.00 21.00 18.18 42.84 28.84 26.00 33.60 29.16 41.65 51.81 63.27 386.35 10 Chương ... KNBT 30.00 21.00 18.18 42.84 28.84 26.00 33.60 29.16 41.65 51.81 63.27 386.35 10 Chương 4 III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG ĐO LƯỜNG RỦI RO 2. Ước lượng các khiếu nại bồi thường z Phương pháp triển khai tổn thất dựa trên nguy cơ rủi ro:

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:27

... đựng rủi ro của tổ chức 4.2 4 2 Chi phí lớn nhất co thể kết hợp vơi rui ro lơn nhat có the ket hơp với rủi ro 4.3 Khả năng gánh chòu rủi ro của tổ chức đối với rủi ro có thể ... g i a ù ru ûi ro đ o ù ng mo ät va i t ro ø quan t rọng t rong v i e ä c g i u ù p nhà quản trò rủi ro lập kế họach và hợp lý hóa chương trình tài trợ rủi ro. z Tài trợ rủi ro bao g ồm ... hiểm trong đó nguồn quỹ chung không phải là tiền hoặc gần như tiền 2 2 Cho 2 thí dụ ve chuyển giao phi bao hiểm du về chuyen bảo hiem 3 So sánh 2 giao dòch hedging và bảo hiểm, cho 2 thí dụ về 2

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:27

... TGDC 2-TGTCTD +Ngtệ quy đổi VNĐ 1.224 - 43,9% 2005 So 2004 4.439 1.390 % 117,3% 124% Đơn vị: Tỷ VNĐ 2006 So 2005 2007 So 2006 7.953 4.226 % % 179,2% 8.320 104,6% 304% 4.182 99% 380 448 452 101% ... Bảng 2.3 Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế Đơn vị : Tỷ VNĐ Chỉ tiêu Dư nợ DNNN 2004 672 So 2005 So 2006 So 2007 So 2003 2004 2005 2006 % 128% % 130% % 112% % 122% 876 989 1.207 Dư nợ 152 153% ... 31,32% 53% 50% 95% 572 39 69,4% 618 218 50,5% 824 - 133% +Tỷ trọng TGTCTD 3-TGTCKT-XH +Ngtệ quy đổi VNĐ +Tỷ trọng 32,36% 1.026 13,9% 243,9% 2.430 236,8% 10,36% 7% 2.903 119,5% 3.565 122,8% - 240

Ngày tải lên: 07/10/2013, 10:20

... CFt × DFt × t 80 0,9259 74,07 74,07 80 0,8573 68,59 137,18 80 0,7938 63,51 190,53 80 0,7350 58,80 235,20 80 0,6806 54,45 272,25 1080 0,6302 680,58 4083,48 1000,00 4992,71 4992 , 71 D   , 993 ... -1%; FI lỗ triệu $ Rủi ro tái đầu tư: ví dụ • ML> MA – – – – Nợ 100 triệu $; năm; lãi suất 9% Tài sản 100 triệu $; năm; lãi suất 10% Năm 1: chênh lệch 1%; lợi nhuận FI triệu $ Năm 2: lãi suất ... năm; 6%; YTM = 12% t CFt DFt CFt × DFt CFt × DFt ì t ẵ 30 0,9434 28,30 14,15 30 0,8900 26,70 26,70 1/2 30 0,8396 25,19 37,78 1030 0,7921 815,86 1631,71 896,05 1710,34 D  1710 , 34  1, 909 896 ,

Ngày tải lên: 06/12/2015, 17:57

... ro kiểm sốt tồn diện” (Hội thảo Quản trị rủi ro, ngày 15/3/2012, TP.HCM) GS.TS DOAN THI HONG VAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU • Khái niệm • Nội quản trị rủi ro - Nhận dạng - Phân tích - Đo lường rủi ro ... ro - Kiểm sốt - Phòng ngừa rủi ro - Tài trợ rủi ro • Quản trị rủi ro chiến lược • Quản trị rủi ro thực tế GS.TS DOAN THI HONG VAN Tài liệu tham khảo • Quản trị rủi ro khủng hoảng, chương (tr 63 ... soát rủi ro Kế hoạch gọi kế hoạch QTRR/kế hoạch xử lý cố GS.TS DOAN THI HONG VAN 40 Quản trị rủi ro chiến lược Nhận diện đánh giá rủi ro Định lượng rủi ro Xây dựng kế hoạch giảm bớt rủi ro Xác

Ngày tải lên: 12/11/2018, 15:08

... i 20 Sept EDFC Ngày 1/ 12 mua l i 10 Dec EDFC 15 tri 45 tri 20 tri 10 tri u USD u USD u USD u USD Daily June gold futures for April 20 , 20 06 indicate new, higher support CƠNG C PHỊNG NG A R I RO ... cơng c swap d ng h p đ ng options ROLLING HEDGE Vào ngày / 1, nhu c u vay là: 1/3: 15 tri u USD 1/6: 45 tri u USD 1/9: 20 tri u USD 1/ 12: 10 tri u USD Ngày 2/ 1, bán 90 March EDFC …………… Ngày 1/3, ... PH N CON CÁC H N H P R I RO KHÁC NHAU • R i ro qu c gia có th phân lo i theo ngu n r i ro • Thư ng đư c phân bi t r i ro tr r i ro kinh t bao g m c r i ro tài • R i ro văn hóa thư ng b b qua...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 23:20

... RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO Rủi ro túy rủi ro suy đoán Rủi ro tuý tồn có nguy tổn thất hội kiếm lời Ví dụ: Người chủ xe có rủi ro tồn thất tiềm ẩn liên quan ... rủi ro Phân biệt rủi ro túy rủi ro suy đoán Phân biệt rủi ro phân tán rủi ro phân tán Nhận biết ba cấp độ bất đònh Giải thích mối quan hệ giữ bất đònh thông tin Mô tả vấn đề đạo đức liên quan ... người trung lập rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập rủi ro? Thái độ bạn rủi ro có khác không hi đương đầu với rủi ro túy so với rủi ro suy đoán nào? Tại...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:27