phân tích danh mục đầu tư

... danh mục: 5.1. Phương pháp chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng Danh mục đối chứng là danh mục tổng, phản ánh tính chất chung của thị trường. Tùy theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và nhà tư ... BUY_AND_HOLD. 5. Đánh giá việc thực thi danh mục Đánh giá thực thi danh mục là một nghiệp vụ quan trọng trong việc quản lí danh mục đầu tư. Nó phản ánh kết quả của việc đầu tư trên cơ sở thỏa thuận trước ... về danh mục 14 2. Nguyên lí đa dạng 15 3. Một số mô hình phân tích danh mục đầu tư 17 3.1. Mô hình Markowitz 17 3.2. Mô hình CAPM 23 3.2.1. Các giả thiết 23 3.2.2. Thiết lập danh mục...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:30

... nhà đầu tư k đầu tư cho danh mục tiếp tuyến T, (1- w k ) là tỉ trọng đầu tư cho danh mục phi rủi ro F. ( ) M R σ f R T M Danh mục T có tỉ trọng ( 1 2 , , , N t t t ) Như vậy tỉ trọng đầu tư ... gọi là một danh mục đầu tư. Có nhiều cách để thể hiện một danh mục đầu tư nhưng cách thuận lợi nhất là thể hiện dưới dạng tỉ trọng các tài sản đầu tư trong danh mục. Ví dụ có danh mục P: ( ) 1 ... các danh mục đầu tư, công ty sẽ hưởng phí danh mục quản lí, lãi và lỗ của danh mục đầu tư sẽ khách hàng gánh chịu trong thoả thuận vói công ty bán đầu. Theo định nghĩa về danh mục đầu tư của...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... lí danh mục đầu tư đó là luôn phải điều chỉnh danh mục theo biến động của thị trường. Giả sử I là tập các tài sản trong danh mục bán đầu của nhà đầu tư, P là tập chứa các tài sản mà nhà đầu tư ... trong nghiệp vụ quản lí danh mục, đó là phân tích danh mục. Qua đó, có thể tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn danh mục để đạt lợi nhuận trong dài hạn. Mặc dù đã hết sức cố gắng, tưy nhiên do khả năng ... ngành Giả sử ngành đó gồm N tài sản. Lập danh mục tối ưu đại diện cho ngành. Danh mục của ngành là danh mục hiệu quả, khi đó là danh mục của ngành sẽ là danh mục tiếp tuyến với đường biên hiệu quả. Mô...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

Ngày tải lên: 23/02/2014, 14:25

Ngày tải lên: 05/03/2014, 10:20

Ngày tải lên: 30/07/2014, 19:28

Ngày tải lên: 02/10/2014, 08:09

... cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu tư ... định Chương II: Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư I. Phương pháp phân tích trung bình- phương sai 1. Mục tiêu tối ưu lý tư ng Lợi ích nhà đầu tư khi nắm giữ danh mục P là U(P). Do U(P) ... công cụ đầu tư có thể chia thành đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu. Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu tư nhằm hưởng lợi và đầu tư nắm...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... danh mục Q 4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w 1 , w 2 , …, w N ), nhà đầu tư không thể thay đổi lợi suất hay phương sai của danh mục đầu tư. ... k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 41 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu ... đồng tư ng lai. 17 Chương II: Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư I Phương pháp phân tích trung bình- phương sai 1. Mục tiêu tối ưu lý tư ng Lợi ích nhà đầu tư khi nắm giữ danh mục...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

... của danh mục đầu t) nhỏ hơn 1 thì danh mục đầu t sẽ đạt đợc hiệu quả đa dạng hoá. Sự phân biệt giữa đờng thẳng và đờng cong trên đồ thị chính là hệu quả của đa dạng hoá đầu t trong danh mục. ... thì việc thực thi danh mục càng có hiệu quả. 40 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khi phân tích một danh mục đầu t, ta phải quan tâm đến rủi ro của cả danh mục. Chính vì vậy Nhà đầu t quan tâm đến ... trong danh mục, hoặc ngợc lại nếu thấy cổ phiếu trong danh mục bị định giá cao thì có thể bán đi thay thế bằng loại tơng đơng khác không bị định giá cao. 3. Quản lý danh mục đầu t hỗn hợp Danh mục...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:31

... 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 4.1.1. Danh mục đầu tư và đặc trưng Danh mục đầu tư gồm nhiều tài sản với các mức giá ... cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu tư ... của danh mục đầu tư. Với cách điều chỉnh này, nhà đầu tư không phải bỏ thêm chi phí chỉ thay đổi cơ cấu đầu tư, ta có so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư. Giả sử nhà đầu tư tăng...

Ngày tải lên: 28/03/2013, 08:26

... hay nhiều danh mục đầu t các chứng khoán vào một danh mục lớn thay vì chỉ kết hợp chứng khoán riêng lẻ với nhau. Ví dụ: kết hợp danh mục đầu t các chứng khoán trong nớc với danh mục đầu t các ... là M là danh mục thị trờng, đợc coi là tối u nhất trong số các danh mục tối u. 37 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1. Lợi suất và rủi ro của danh mục đầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ... Rủi ro danh mục đầu t và đa dạng hoá danh mục đầu t - Rủi ro của danh mục đầu t Nh ta đà biết, có rủi ro có nghĩa là có khả năng xuất hiện nhiều kết quả khác nhau từ một nguyên nhân ban đầu. Cũng...

Ngày tải lên: 03/04/2013, 08:51

... điểm  Nhược điểm  Kiến nghị:  Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịch  Quản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục đầu tư r i β n i ERB i C z i w i REE ... Phân tích và đầu tư chứng khoán  Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán  Khái niệm phân tích chứng khoán  Khái niệm đầu tư chứng khoán  DMĐT và đặc trưng của DMĐT  Quản lý danh mục ... do chọn đề tài Thực trạng đầu tư chứng khoán Mục đích của đề tài Đưa ra phương pháp lập và quản lý danh mục đầu tư Cải thiện hiệu quả đầu tư trên TTCK Việt Nam Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 19:27

... trong danh mục Q 4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w 1 , w 2 , …, w N ), nhà đầu tư không thể thay đổi lợi suất hay phương sai của danh mục đầu ... cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu tư ... định Chương II: Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư I. Phương pháp phân tích trung bình- phương sai 1. Mục tiêu tối ưu lý tư ng Lợi ích nhà đầu tư khi nắm giữ danh mục P là U(P). Do U(P)...

Ngày tải lên: 17/04/2013, 11:30

... của danh mục thị trờng ã Lập ra một danh mục chuẩn (hay còn gọi danh mục thông thờng) để làm căn cứ so sánh cho danh mục chủ động trên đây. ã Xây dựng một chiến lợc và kết cấu danh mục đầu ... thoả mÃn nhu cầu ngời đầu t theo quy trình sau: 4.Quản lý danh mục đầu t hỗn hợp : Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi ... liệu quá khứ về lợi suất đầu t của chứng khoán đó và lợi suất của danh mục thị tr- ờng. 3. Các mô hình quản lý danh mục đầu t : Nh đà phân tích ở trên, khái niệm danh mục đầu t (portfolio) là khái...

Ngày tải lên: 24/04/2013, 20:25

... CML: Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư một danh mục tài sản với hàm lợi ích U( 2 , PP r σ ). Nhà đầu tư sẽ lựa chọn danh mục hiệu quả với hàm lợi ích là lớn nhất. Như vậy với nhà đầu tư, việc lựa chọn danh ... Danh mục MVP: Ta có danh mục biên duyên là tập hợp các danh mục P( P r ) Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai nhỏ nhất Với nhóm tài sản rủi ro, danh mục MVP là danh mục có: MVP r = ... lợi nhuận- rủi ro của một danh mục Với danh mục có tài sản phi rủi ro, khi đầu tư vào danh mục P ta luôn hưởng mức lợi suất tối thiểu r f . Do đó lợi suất của danh mục biên duyên luôn luôn lớn...

Ngày tải lên: 18/10/2013, 16:20

... loại tài sản trong danh mục ta sẽ xác định được độ rủi ro cũng như độ biến động của danh mục, từ đó có những điều chỉnh hợp lý về cơ cấu tài sản trong danh mục và quyết định đầu tư để mang lại hiệu ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế vn dụng mô hình CAPM để PHÂN tích và quản lý danh mục đầu tư 1. Xác định danh mục tối ưu 2. Ước lượng các tham số của mô hình CAPM 2.1 Ước lượng ... Kinh Tế Durbin-Watson stat 1.844558 5. Phân tích rủi ro của tài sản và danh mục Mô hình CAPM không những cho ta biết tổng rủi ro của 1 tài sản ( danh mục ) mà còn xác định được các loại rủi...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... pháp phân tích chủ yếu đợc sử dụng là phơng pháp phân tích cơ bản (phân tích tài chính) và phân tích kỹ thuật .Phân tích cơ bản giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn đợc kết cấu danh mục đầu t ... thì chọn đầu t vào danh mục có độ lồi cao hơn, nếu dự đoán lÃi suất ổn định thì chọn danh mục có độ lồi thấp. 3. Quản lý danh mục đầu t rủi ro (cổ phiếu) : Danh mục đầu t rủi ro là danh mục chứa ... suất trung bình của danh mục * P là 0 * RR P = . 3.1.3. Danh mục hiệu quả -Danh mục P gọi là danh mục hiệu quả nếu : 00009.0== A B RR MVPP Tập các danh mục hiệu quả và danh mục MVP gọi là biên...

Ngày tải lên: 17/02/2014, 11:16