kinh tế lượng nâng cao nguyễn quang dong

... 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn. Những phương pháp mới được các nhà kinh tế lượng quan tâm nhiều nhất đã ... việc phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô hình kinh tế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc mô hình hóa mối quan ... đầu tiên của X tại thời điểm t = 0, X 0 đã xác định. Đây là hiện tượng rất quan trọng trong kinh tế tài chính và ngày càng được sử dụng phổ biến để mô tả đặc tính của chỉ số chứng khoán. Giá...

Ngày tải lên: 17/10/2013, 15:15

... biến phụ thuộc cũng chứa đựng một xu thế như vậy thì khi uoc lượng có thể thu được các uoc lượng có ý nghĩa thống kê cao và R 2 cao song đó chỉ là giả tạo vì cả hai biến đều có cùng xu thế. ... với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giả thuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinh tế thì thế là đủ. Tuy nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc 2 - I(2), trong ... giả thiết là phần tử nhiễu không tự tương quan. Trong thực tế, rất ít xảy ra trường hợp đó, do vậy, người ta thêm vào phương trình ước lượng phần tử trễ ∆X s coi như là biến hồi quy bổ sung cho...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... ng liờn kt b bỏc b, cỏc chui X t v t ng liờn kt. Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định DF như ... s phng phỏp n gin. 1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson ... Khi thc hin phộp ly sai phõn, thụng tin di hn s b Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO mất. Vì vậy nên đưa vào mô hình cả 2 tác động ngắn...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... thu được từ mô hình, đặc biệt là các dự báo ngắn hạn, tỏ ra thực tế hơn kết quả dự báo dựa trên cơ sở các mô hình kinh tế lượng truyền thống. 3.1. Định dạng. Định dạng mô hình tức là phải ... ARIMA thường hữu dụng cho việc dự báo các biến số tài chính khi thị trường hoặc nền kinh tế không tạo được chuỗi số kinh tế tốt. 3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ) Phương pháp BJ trước hết làm dừng ... trong mô hình dự báo kinh tế lượng. * Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo ε T+1 , đặt kỳ vọng của nó bằng 0 hay một giá trị bất kỳ theo chủ ý của ta. Trên thực tế, sai số có thể...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... số ước lượng sẽ là một khó khăn. Cụ thể là các hệ số không được ước lượng chính xác và điều đó sẽ gây NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh tÕ-§¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao nên ... hãy ước lượng mô hình VAR với các biến nội sinh GDP CS INV và GOV- net trễ 4 thời kỳ. NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh tÕ-§¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao Kết quả ước lượng ... hình như vậy số tham số cần ước lượng kể cả hệ số chặn là 7. Kết quả hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS như sau: NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh tÕ-§¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Bµi 5: dù...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... phục hiện tượng này cần ước lượng hệ số tự tương quan trong hàm U t = ρU t-1 + ε t . Khi đã có ước lượng của ρ, ta sử dụng phương trình sai phân tổng quát ước lượng các tham số trong mô ... là: lương khởi điểm trung bình của nam cao hơn nữ. Ước lượng cụ thể về các mức này như sau: ¾ Lương khởi điểm trung bình của nữ E(Y/D=0) = β 1 , ước lượng được là 18,00 (nghìn $). ¾ Lương ... khối lượng xuất khẩu Q X với giá xuất khẩu và giá nhập khẩu: M XX P PQ YTT = . YTT có thể dùng để đo sức mua của xuất khẩu. Rõ ràng là có thể tăng thu nhập từ trao đổi Kinh tÕ l−îng n©ng cao...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... OLS để ước lượng (1). * Các ước lượng của E(Y/X i ) là Y ˆ i chưa chắc đã thoả mãn điều kiện 0 ≤ Y ˆ i ≤ 1. • Ước Lượng của hệ số xác định R 2 có thể thấp hơn thực tế. c. Ước lượng mô ... ∂ β ˆ 2 lnL/∂β 2 ( - β) β ˆ Kinh tÕ l−îng n©ng cao BÀI 1 (tiếp theo) HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 3. HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ ĐỊNH TÍNH. Có nhiều hiện tượng kinh tế mà biến phụ thuộc lại ... Kinh tÕ l−îng n©ng cao ⇒ ( - β) = -[∂ β ˆ 2 lnL/∂β 2 ] -1 S(β) = [I(β)] -1 S(β) Như vậy quá trình ước lượng bắt đầu với β = β 0 từ đó tính được...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... là: * Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ. * Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê thiếu chắc chắn. Trong kinh tế không phải lúc nào cũng ... lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài các số liệu để ước lượng vô số trễ. • Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế tiếp nhau X t , X t-1 , X t-2 , có xu...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... thực tế về nhu cầu tiền mặt trong mỗi kỳ hạn. Kết quả ước lượng cũng cho ước lượng ngắn hạn của nhu cầu tiền theo các nhân tố. Hệ số co dãn ngắn hạn về cầu tiền theo lã KINH TE LUONG NANG CAO ... loại bỏ được sự đổi dấu. KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 Xét mô hình: Y t * = β 0 +β 1 X t * + u t (15) Trong đó: Y t * là lượng vốn mong muốn, X t * là sản lượng kỳ vọng. Vì cả Y t * ... lượng cầu về tiền X t * là lãi suất cân bằng, hoặc tối ưu, hoặc kỳ vọng dài hạn. Như vậy mô hình (6) phát biểu rằng lượng cầu về tiền là hàm số của lãi suất kỳ vọng. KINH TE LUONG NANG CAO...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... value >0,05. Bậc 3 không có ý nghĩ nên chỉ lấy đến bậc 2 Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công nghiệp chế biến Mỹ giai đoạn 1955-1974 (triệu ... a 2 Z 2t + + a r Z rt + u t (28) Như vậy thay vì hồi quy (24) có thể hồi quy (28) và các ước lượng thu được sẽ có những tính chất thống kê tốt nhất nếu u t thoả mãn mọi giả thiết của OLS. ... ý nghĩa thống kê còn a 3 không có thì chọn bậc hai. Cũng có thể bắt đầu từ một đa thức bậc cao nhất có thể có, sau đó loại dần cho đến khi thu được một đa thức thích hợp. Chú ý rằng việc...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... hệ số chặn (giá trị trung bình của p và Q). Từ ước lượng của hai hệ số này, ta không thể tìm được ước lượng của bốn hệ số. Để tìm được ước lượng của bốn hệ số ta cần phải có bốn phương trình. ... thể có cả các phương trình công nghệ, chẳng hạn có thể thêm vào mô hình kinh tế vĩ mô nói trên hàm sản xuất trong đó tổng lượng cung Q phụ thuộc vào vốn K và lao động L. Như vậy hệ phương trình ... trung bình bằng không. Trong nhiều hệ thống kinh tế, có nhiều biến phụ thuộc cùng tồn tại và tác động qua lại với nhau. Lúc đó phải xây dựng và ước lượng các mô hình nhiều phương trình để mô...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... gạo, X Tht : Mức gạo xuất khẩu từ Thái Lan, KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Ước lượng phương trình rút gọn thứ nhất người ta có các sai số W* i . Uớc lượng phương trình (a) mở rộng ( thêm biến W*), ... mô hình cụ thể sau đây: Xét mô hình: KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO phương trình vế phải không có biến nội sinh nên nó hoàn toàn định dạng đúng. Có thể ước lượng (1) nhờ OLS trực tiếp. Vấn đề định ... ngoại sinh, P và Q là các biến nội sinh. Từ hệ trên, ta tìm được dạng rút gọn sau đây: KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO tt22t11t23t121t wv ˆ v ˆ ZZY + γ + γ + α+α+α= VÍ DỤ: MỘT VÀI MÔ HÌNH ĐIỂN...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 17/07/2013, 07:58

... các mô hình toán kinh tế Lý thuyết kinh tế + thực tế  Lượng hóa và dự báo nền kinh tế Là một môn khoa học tập hợp các công cụ dự báo kinh tế 6 19-Aug-10 8  Chất lượng của các loại ... luật kinh tế. Kết hợp môn thống kê và các số liệu nhằm tìm ra những kết quả bằng số học thông qua các mô hình toán kinh tế Lý thuyết kinh tế + thực tế  Lượng hóa và dự báo nền kinh tế ... MỀM PHÂN TÍCH KTL 3 Nguyễn Duy Tâm - IDR 1. Những quan điểm về kinh tế lượng 2. Mô hình kinh tế lượng cơ bản 3. Phân tích hồi quy 4. Số liệu trong phân tích kinh tế lượng 5. Mô hình hồi...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 15:15

Ngày tải lên: 23/03/2014, 08:21