kinh tế lượng chương 7 hồi qui với biến giả và biến bị chặn

KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 7 HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN BỊ CHẶN

... Bản chất biến giả - Biến giả cho thay đổi hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có loại biến chính: biến định lượng biến định tính  Các biến định lượng: giá trị quan sát số  Biến định tính ... thuộc tính Biến giả đưa vào mô hình hồi quy giống biến định lượng, Chúng dùng để khác biệt nhóm quan sát: có thuộc tính Bản chất biến giả - Biến giả cho thay đổi hệ số chặn Ví dụ: giả sử ta muốn ... chủng tộc, nơi cư trú, …  Những biến định tính có ảnh hưởng biến phụ thuộc phải đưa vào mô hình hồi quy Bản chất biến giả - Biến giả cho thay đổi hệ số chặn  Biến giả (D) thường có giá trị: ...

36
2,372
6

Ôn tập môn kinh tế lượng-Chương 4- Hồi quy với biến giả

Danh mục: Kế toán tài chính

... hình hồi qui với biến giải thích biến giả 1.1 Bản chất biến giả 1.2 Mô hình hồi qui với biến độc lập biến giả 1.3 Hồi qui với nhiều biến giả 1.1 Bản chất biến giả Biến giả biến dùng để lượng ... hợp biến phụ thuộc có mối quan hệ với nhiều biến chất lượng: Dùng biến giả để lư ợng hoá biến chất lượng lập mô hình hồi quy biến phụ thuộc với biến giả 2 Hồi quy với biến lượng biến chất 2.1 Biến ... Mô hình hồi qui với biến độc lập biến giả Mô hình hồi qui suất máy có dạng sau: Yi = + Di + U i Từ mô hình ta có hàm hồi qui hai máy có dạng: E (Yi ) = + Di Chú ý: Hệ số gắn với biến giả D...

47
11,324
33

Slide môn kinh tế lượng - chương 4: Hồi quy với biến giả

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... Chương IV – Hồi qui với biến giả Biến định tính – Kỹ thuật biến giả Các mô hình có chứa biến giả Thủ tục so sánh hồi qui Chương III – Hồi quih hồi qui giải Chương IV – Mô hìn với biến bộ Biến ... 1 .73 0088 Chương III – Hồi quih hồi qui giải Chương IV – Mô hìn với biến bộ Các mô hình có chứa biến giả: Y Biến phụ thuộc Biến lượng S Biến độc lập Biến giả =A1 = A2 X Biến độc lập Biến lượng ... dụng m biến giả D1, D2, …, Dm với giá trị  hồi qui hệ số chặn Chương III – Hồi quih hồi qui giải Chương IV – Mô hìn với biến bộ Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2 Kỹ thuật biến giả (Dummy...

26
3,931
10

kinh tế lượng - chương v hồi quy với biến giả

Danh mục: Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... kết hồi quy sau: Yi = −145 ,71 7 + 0, 279 X i + 0,095( X i − X ) Z i + ei * t = R2 = (-0,824) (6,6 07) 0, 973 7 X* = 5500 (1,145) 19 Lưu ý: Nếu biến phụ thuộc biến giả: Nếu ta có biến phụ thuộc biến giả ... số biến giả đưa vào mô hình phụ thuộc vào số biến định tính số phạm trù có biến định tính Số biến giả đưa vào mô hình xác định theo công thức sau: k n = ∑ ( ni − 1) i =1 Trong đó: m – số biến giả ... −1 ,75 + 0,15045 X i + ei 15 Tiết kiệm ˆ Yi = −1 ,75 + 0,15045 X i ˆ Yi = −0,2661 + 0,0 475 X i Thu nhập -0. 27 -1 .75 16 5.4 Hàm tuyến tính khúcYX Ví dụ 5.5: Sản lượng X*, chi phí hoa hồng khác với...

20
1,422
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả

Danh mục: Kinh tế lượng

... n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui : Yi = α1+ α2Xi+Ui (1) Với số liệu  ˆ Yi = −0.266 + 0.0 470 5 X i Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi qui : Yi = γ1+ γ2Xi +Ui (2) Với số liệu  Y = −1 .75 + ... Một biến định tính có m mức độ (m phạm trù) cần sử dụng (m-1) biến giả đại diện cho Phạm trù gán giá trị xem phạm trù sở (việc so sánh tiến hành với phạm trù này) II Hồi qui với biến định lượng ... nữ) Do : H0 : β3 = ⇔ hệ số chặn hồi qui cho nam cho nữ giống H0 : β4 = ⇔ hệ số góc hồi qui cho nam cho nữ giống H0 : β3 = β4 = ⇔ chi tiêu nam nữ III Sử dụng biến giả phân tích mùa Có nhiều phương...

23
3,204
0

bài giảng kinh tế lượng chương 4 hồi quy với biến giả

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng ế ế Hàm hồi quy: Yi E1 E X i E3 Di U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng ế ế Một biến định ... 1/2/2013 II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng ế ế Một biến định tính biến định lượng Yi E1 E X i E3 Di E X i Di U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Nhiều biến định ... II Hồi qui với biến độc lập biến định tính II Tiến hành hồi quy hàm hai biến, giả sử ta ước lượng hàm hồi quy sau : Yi E1 E Di Ui Tạm thời bỏ qua sai số Ui D Y E1 Đối với nam: D Y E1 Hồi qui...

6
999
2

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... dung Hồi qui biến lưỡng phân Tỷ lệ (odds) Mô hình logistic Ước lượng mô hình Tỷ số tỉ lệ Odds ratio Hồi qui biến lưỡng phân  Xem xét mối liên hệ :  Thành công thất bại doanh nghiệp (y) với ... logistic tiếp E(y) E(y) 1 x x 0 11 Hồi qui logistic tiếp  Giả sử ta có biến phụ thuộc y có giá trị mà ta cần giải thích biến độc lập liên tục x1, x2 x3  Có biến ngầm (cơ bản) y* quan sát sau ... sau: L( ) 0  17 Cực đại hàm hợp lý tiếp  Ví dụ qui luật chuẩn  Cho X biến phân phối chuẩn với tham số  et 2  Ta có mẫu với n quan sát X1, X2, …, Xn  Hàm mật độ biến X phân phối chuẩn...

39
1,172
11

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... -$84,852.29 -2, 374 $102,150 $ 178 1 47. 7 - $75 ,9 97. 67 306 3 07 -2, 473 -3, 674 $96,400 $106,250 $ 175 556.2 $223881.6 - $79 ,156.23 -$1 17, 631.58 308 315 -2,363 -2,691 $126,100 $130,100 $20 176 1.0 $216263.4 - $75 ,660.96 ... Number 171 213 246 2 47 260 288 290 291 299 Std Residual 3,166 prix $195,250 Predicted Value $93,8 87. 19 Residual $101,362.81 2,095 -3,282 $260,650 $ 170 ,200 $193 577 .3 $ 275 273 .7 $ 67, 072 .66 -$105, 073 .66 ... -3 ,76 1 ,035 ,000 ,000 $341 ,76 6 .78 $112,486 .70 3,514 3,540 $114, 174 .00 3,6 07 15,199 ,189 ,048 $ 178 ,444.29 $.00 ,000 ,000 $20.91 ,000 1,994 ,004 ,006 $54, 677 .261 $31,913.4 87 ,9 97 1,002 $32,252 .76 0...

83
602
0

slide bài giảng kinh tế lượng mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định

Danh mục: Kinh tế lượng

... đònh giả thiết H0: β = β * với giả thiết đối H1: β > β * (hoặc H1: β < β *) gọi kiểm đònh giả thiết phía (miền bác bỏ nằm phía miền chấp nhận) c) Dùng xác suất P-value Nếu dùng phần mềm Kinh tế lượng ... | t| > t bỏ giả thiết H0 (n-2) α /2 bác Nếu | t| ≤ t chấp nhận giả thiết H0 ª (n-2) α /2 * Chú ý:  Kiểm đònh giả thiết: H0: β = β * với giả thiết đối: H1: β ≠ β * gọi kiểm đònh giả thiết hai ... tăng; X giảm giá trò trung bình Y giảm  r < X ,Y có tương quan nghòch (tương quan âm) Tức X tăng giá trò trung bình Y giảm; X giảm giá trò trung bình Y tăng ˆ Dấu r trùng với dấu β  Giả thiết...

64
2,962
0

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... -$84,852.29 -2, 374 $102,150 $ 178 1 47. 7 - $75 ,9 97. 67 306 3 07 -2, 473 -3, 674 $96,400 $106,250 $ 175 556.2 $223881.6 - $79 ,156.23 -$1 17, 631.58 308 315 -2,363 -2,691 $126,100 $130,100 $20 176 1.0 $216263.4 - $75 ,660.96 ... Number 171 213 246 2 47 260 288 290 291 299 Std Residual 3,166 prix $195,250 Predicted Value $93,8 87. 19 Residual $101,362.81 2,095 -3,282 $260,650 $ 170 ,200 $193 577 .3 $ 275 273 .7 $ 67, 072 .66 -$105, 073 .66 ... -3 ,76 1 ,035 ,000 ,000 $341 ,76 6 .78 $112,486 .70 3,514 3,540 $114, 174 .00 3,6 07 15,199 ,189 ,048 $ 178 ,444.29 $.00 ,000 ,000 $20.91 ,000 1,994 ,004 ,006 $54, 677 .261 $31,913.4 87 ,9 97 1,002 $32,252 .76 0...

67
654
1

Kinh tế lượng ứng dụng chương 2 hồi qui với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPM, logit và probit

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... 1.301195 0.688410 0. 279 886 0. 177 755 0.688410 0. 177 755 1.096933 0.892 672 0. 177 755 0. 075 624 0 .79 0541 0.3820 17 1.199064 1.096933 0. 177 755 -0.128638 0 .79 0541 0.688410 -0.23 076 9 0 .79 0541 0.214502 0.095809 ... 0.892 672 0. 177 755 0. 279 886 0.994802 1.096933 0.3820 17 -0.0265 07 0. 075 624 0 .79 0541 0.892 672 0.484148 1.096933 -0.332900 0.994802 0.688410 0. 075 624 -0.128638 0.892 672 1.301195 0.688410 0. 279 886 0. 177 755 ... 0.0000 0.0001 1. 370 903 1.500653 2. 670 214 2 .76 678 8 30. 879 56 0.000 071 Kết cho thấy: Ước lượng 1 0,500 47 ước lượng 2 0,008199 CÁCH LÀM TRÊN EVIEWS 5.0 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng –...

31
5,629
23

Kinh tế lượng - Chương 7

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... (−0,498) 26,188 (0,486) 0,836 18. 274 12 1.523 1 .73 7 1 .74 0 1 .72 2 1.903 1. 678 1 .77 7 1.8 27 9.010 1.2 87 1 .74 9 1.931 1.698 2.408 1.2 87 2. 574 Không xác đònh 9.455 11 860* 1.0 37* 1.044* 1.024* 1.189* 965* ... Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 7: Biến độc lập đònh tính (hoặc biến giả) Bảng 7. 5, bỏ biến ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 7: Biến độc lập đònh tính (hoặc biến giả) đương với việc...

47
681
6

Tự tương quan - Ôn tập môn kinh tế lượng chương 7

Danh mục: Kế toán tài chính

... t =1 Môưhìnhưcóưhệưsố chặn Biến giảiưthíchưlàưphiưngẫuưnhiênư Môưhìnhưkhôngưchứa biến trễưcủa biến phụưthuộc với tưcáchưlàư biến giảiưthích Khôngưcóưquanưsátưnào bị mấtưtrongưtệpưsốưliệu.ư ... ngưphápư2:ưLặpưCochraneưưOrcutt Bư cư1: Hồi qui môưhình:ư ưưưtìmưđư cưet và et-1 ợ Bư cư2: Hồi qui môưhình:ưư ưưưtìmưđư cư ợ Yt = + X t + U t (1) et = et + Vt ưBư cư3:ưDùngưưưưưư hồi qui môưhìnhưsaiưphânưtổngưquát:ưưưư ... trongưđóưVtưthoảưmãnưmọi giả thiếtưcủaưOLS Thủưtụcưkiểmưđịnh: Bư cư1: Hồi qui môưhìnhưđãưchoưthuưđư cưet và et-1 ợ Bư cư2:ưLầnưlư t hồi qui cácưmôưhìnhưsau: ợ et Tìmưđượ+ 22 và RSS + k X kt + 1et + + p et p + V1t...

19
967
0

Slide môn kinh tế lượng - chương 2: Hồi quy, ước lượng SRF và phương pháp OLS

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... Tiêu chuẩn ước lượng phương pháp OLS: n ∑e i →min Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF n n ... ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Ước lượng SRF Tính chất ước lượng OLS: - Các ˆ β với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ước lượng ... ước lượng xác ngược lại 3 Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng kiểm định giả thuyết Độ xác ước lượng 3.2 Độ xác (độ phù hợp) SRF: Toàn biến động = Sự biến động + Sự biến động biến Y biến Y biến...

33
1,700
5

Slide môn kinh tế lượng - chương 7: Autocorrelation

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... = Chương VII – Tự tương quan Hậu quả: - Các ước lượng tuyến tính không chệch không ước lượng hiệu - Phương sai hồi qui - ước lượng thấp cho R ước lượng cao thực tế ˆ σ2 σ2 - Phương sai ước lượng ... lục 5) Chương VII – Tự tương quan Phát hiện: 3.3 Kiểm định Durbin Watson: (*) Chú ý trường hợp không sử dụng đượ thống kê DW - Không có hệ số chặn  hồi qui lại có hệ số chặn - Có biến trễ biến ... t-Statistic Prob GDP 0.021511 0.039844 0.539890 0.5942 C -60.8 470 0 133.6292 -0.455342 0.6530 RESID(-1) 0 .77 7523 0.13 273 2 5.8 578 44 0.0000 Chương VII – Tự tương quan Khắc phục: Sử dụng phương trình...

20
1,215
4

kinh tế lượng chương 3 hồi quy bội

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... X ) −1 = − 353,208 26 ,77 0 − 15,982 − 181,399 − 15,982 41,953 39,1009 − 1,4164 − 0 ,72 713 = − 1,41464 0,1 079 6 − 0,06 474 7 − 0 ,72 713 − 0,06 474 7 0,16841 35 Y = 141,333 Y = 19 975 ,111 TSS = Y ' Y − n.Y ... 138 33 32, 277 3 ˆ = ( X ' X ) −1.( X ' Y ) = 2,50 57 β 4 ,75 87 ˆ β ' = 32, 277 3 2,50 57 4 ,75 87 Y’Y = 245626 ˆ e' e = RSS = Y ' Y − β ' ( X ' Y ) = 3995,566 34 RSS ˆ σ = = 443,952 n−3 974 9,181 − 353,208 ... = = 2315 A22 245 5195 30 PX ' X 5 374 75 − 19 470 9995 = − 19 470 1484 − 890 9995 − 890 2315 31 (X'X) −1 1 = × PX ' X = 220280 220280 5 374 75 − 19 470 9995 × − 19 470 1484 − 890 9995 − 890 2315 2,44...

37
2,857
7

MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 7 pptx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... giải thích hàm hồi qui ban đầu Nếu có nhiều biến giải thích, chạy hồi qui cho biến giải thích Hay, chạy hồi qui mô hình với biến giải thích ˆ Yi 18 Kiểm định Park 4) Kiểm định giả thuyết H0: ... hình hồi qui gốc 17 Kiểm định Park Các bước kiểm định Park: 1)Chạy hàm hồi qui gốc Yi = β1 + β2Xi + Ui 2) Từ hàm hồi qui, tính ˆ Yphần dư e lne ,i i i Chạy hàm hồi qui (*), sử dụng biến giải ... đổi 7. 1 Bản chất Xét ví dụ mô hình hồi qui biến biến phụ thuộc Y tiết kiệm hộ gia đình biến giải thích X thu nhập khả dụng hộ gia đình 7. 1 Bản chất Y Y (a) X1 X2 (b) Xn X X1 X2 Xn Hình 7. 1:...

40
1,183
0

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG(CHƯƠNG 2 HỒI QUY)

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... quan sát sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến số, C ≡ X Biến độc lập X Coefficient Ước lượng hệ số: βˆ j Std Error Sai số chuẩn ước lượng hệ số: Se( βˆ j ) t-Statistic Thống ... Variable: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ Sample (adjusted): 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ đến 10 Included observations: 10 Số quan sát sử dụng: 10 Variable Biến ... Mức xác suất (P-value) cặp giả thuyết H0: βj = ; H1: βj ≠ R-squared Hệ số xác định (bội): R Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R S.E of regression Sai số chuẩn hồi quy: σˆ Sum squared...

2
7,858
223

SỔ TAY KINH tế LƯỢNG mô HÌNH hồi QUI PHI TUYẾN

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... iteration Darrough (1 977 ) estimates Diewert’ (1 974 ) Generalized Leontief model with s N = and Berndt, Darrough and Diewert (1 977 ) compare Translog [Christensen, Jorgenson and Lau (1 975 )], Generalized ... of (2. 47) .2 Gallant (1 975 a) observes that (2.49) is easier to calculate than (2. 47) except when K, = All these observations indicate a preference for (2.49) over (2. 47) See Gallant (1 975 b) for ... 7T2xI, + v3x2r + T4x3t + ‘ f T4x3t + 1T5x:, (5.46) and the other way is to define Y2t = Tl + T2Xlr + 7+ x:, + + =3x2t 7rgx,rX2* + + * * + + %x;t (5. 47) II,, where the right-hand side of (5. 47) ...

57
1,057
1