các phương pháp đo lường rủi ro tài chính khác
CHƯƠNG 7 TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Ngày tải lên :
10/08/2015, 18:16
... tổng tài sản : Một DN có tỉ lệ nợ lớn cổ phần ưu đãi tương đối lớn cấu trúc vốn có chi phí tài cố định tương đối cao DFL cao TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3.3 Các phương pháp đo lường rủi ro tài khác ... chuẩn, ta xác suất để với giá trị nhỏ hay độ lệ chuẩn -1 15,87% TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3.3 Các phương pháp đo lường rủi ro tài khác TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Đòn bẩy tổng hợp Đòn bẩy tổng hợ p xảy doanh ... VỐN ĐÒN BẨY KINH DOANH VÀ TÁC ĐỘNG LÊN RỦI RO KINH DOANH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG LÊN RỦI RO TÀI CHÍNH ĐÒN BẨY TỔNG HỢP VÀ TÁC ĐỘNG LÊN RỦI RO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Một số khái niệm Đòn...
- 58
- 1.3K
- 4
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... nhuận , kết thúc cách đóng cửa hay phá sản xem việc đầu tư nhận rủi ro mà tỉ suất sinh lợi Rủi ro : rủi ro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủi ro cao không việc ... giá trị tài sản ròng danh mục đầu tư mạo hiểm Các phương pháp sử dụng phương pháp hồi quy thời điểm bán hàng lặp lại (MM-RSR) thủ tục tái tỉ trọng.Goetzmann and Peng (2000) đề xuất phương pháp MM-RSR ... , John , Susan (2005) Cả ba có sử dụng phương pháp điều chỉnh lựa chọn thiên vị Trong phương pháp nêu lên nội dung , cách thực , ưu nhược điểm phương pháp để từ làm tảng lý thuyết cho việc áp...
- 53
- 2K
- 4
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm
Ngày tải lên :
14/11/2012, 15:35
... nhuận , kết thúc cách đóng cửa hay phá sản xem việc đầu tư nhận rủi ro mà tỉ suất sinh lợi Rủi ro : rủi ro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủi ro cao không việc ... giá trị tài sản ròng danh mục đầu tư mạo hiểm Các phương pháp sử dụng phương pháp hồi quy thời điểm bán hàng lặp lại (MM-RSR) thủ tục tái tỉ trọng.Goetzmann and Peng (2000) đề xuất phương pháp MM-RSR ... , John , Susan (2005) Cả ba có sử dụng phương pháp điều chỉnh lựa chọn thiên vị Trong phương pháp nêu lên nội dung , cách thực , ưu nhược điểm phương pháp để từ làm tảng lý thuyết cho việc áp...
- 53
- 1.5K
- 6
Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày tải lên :
08/05/2015, 23:11
... điểm tại, giới có nhiều phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II coi phương pháp đo lường xác BIDV ngân hàng ... DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo lường rủi ... dung phương pháp đo lường RRTD Hiệp ước Basel II 1.2.1 Cơ sở phương pháp tiếp cận chuẩn hóa rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp đo lường RRTD dựa xếp hạng nội IRB Phương pháp đo lường...
- 78
- 1.3K
- 20
Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngày tải lên :
08/08/2015, 22:45
... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... ế ă ậ , ậ C P ượ ế ượ ế ậ , ượ ù , ù ợ Peter Rose (2001) m t nh ng nhà kinh tế tiên phong cung c p k ợ thuật qu n lý phòng ch ng r i ro lãi su t Trong sách qu n tr ngân ế hàng c a tác gi nh giá) ... 66 2424 ế UẬ ậ PHÁP Ư UẤ G ỦI ế I GH I SUẤ HẬP HẨU VI ư G H ậ ậ ế ậ I H HI G PHƯƠ G HƯƠ G I Ổ 32 H 68 32 66 HƯƠ G 67 HƯƠ G 3: GIẢI PHÁP V PHẦ 68 ...
- 96
- 496
- 0
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM
Ngày tải lên :
19/05/2016, 04:53
... điểm tại, giới có nhiều phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II coi phương pháp đo lường xác BIDV ngân hàng ... DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo lường rủi ... dung phương pháp đo lường RRTD Hiệp ước Basel II 1.2.1 Cơ sở phương pháp tiếp cận chuẩn hóa rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp đo lường RRTD dựa xếp hạng nội IRB Phương pháp đo lường...
- 76
- 1.4K
- 8
Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
20/06/2016, 16:04
... l a ch n khách hàng cho vay Cán b tín d ng ph i ti p xúc v i nhi u khách hàng kinh doanh khác à nhi u l nh v c đánh giá t t khách hàng, h ph i am hi u v àhình tài chính, l nh v c mà khách hàng ... ngăbi n pháp pháp lỦăđ ăx ălỦ: Bi n pháp nh s h tr c a pháp lu t đ đòi n đ c ngân hàng l a ch n bi n pháp không kh thi Ngân hàng có th nh án can thi p bu c khách hàng tr n , chuy n giao tài s n ... lý b ng bi n pháp thông th ng bi n pháp khác (nh góp v n đ u t kinh doanh, nh n gán n chuy n đ i m c đích s d ng đ i v i tài s n đ m b o ) ngân hàng đ n ng l c tài ho c hành lang pháp lý đ th...
- 91
- 316
- 0
Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
20/06/2016, 16:07
... sut, ri ro t giỏ v ri ro sc mua Phõn loi ri ro trờn th trng chng khoỏn c th hin khỏi quỏt Hỡnh 1.2 nh sau: Ri ro Ri ro phi h thng Ri ro h thng Ri ro sc mua Ri ro t giỏ Ri ro lói sut Ri ro th trng ... ri ro phi h thng, a dng húa danh mc u t cng khụng th giỳp cỏc nh u t loi b loi ri ro ny Trong ni dung tip theo, lun s phõn tớch k hn cỏc loi ri ro h thng thng gp bao gm: ri ro th trng, ri ro ... nh u t cú th loi tr loi ri ro ny theo phng chõm "khụng b trng vo mt r" Ri ro phi h thng c phõn loi thnh ba loi c bn: ri ro kinh doanh, ri ro ti chớnh v ri ro qun lý Trong phm vi ca lun s khụng...
- 126
- 276
- 0
Luận văn áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
03/07/2016, 00:43
... sut, ri ro t giỏ v ri ro sc mua Phõn loi ri ro trờn th trng chng khoỏn c th hin khỏi quỏt Hỡnh 1.2 nh sau: Ri ro Ri ro phi h thng Ri ro h thng Ri ro sc mua Ri ro t giỏ Ri ro lói sut Ri ro th trng ... ri ro phi h thng, a dng húa danh mc u t cng khụng th giỳp cỏc nh u t loi b loi ri ro ny Trong ni dung tip theo, lun s phõn tớch k hn cỏc loi ri ro h thng thng gp bao gm: ri ro th trng, ri ro ... nh u t cú th loi tr loi ri ro ny theo phng chõm "khụng b trng vo mt r" Ri ro phi h thng c phõn loi thnh ba loi c bn: ri ro kinh doanh, ri ro ti chớnh v ri ro qun lý Trong phm vi ca lun s khụng...
- 126
- 196
- 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
10/02/2014, 15:25
... lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận biến thua lỗ Một số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng ... EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB I Các kết luận văn đạt được: II 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và độ đo rủi ro chặt chẽ 2.2.1 Khái quát đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại ... giả khác (xem [10]) nghiên cứu vấn đề đề xuất mô hình lý thuyết độ đo rủi ro gọi “Độ rủi ro chặt chẽ” để đo lường rủi ro danh mục 2.2.2.2 Lý thuyết Độ đo rủi ro chặt chẽ Hoạt động thị trường tài...
- 19
- 733
- 1
Đo lường rủi ro tài chính nội sinh
Ngày tải lên :
19/12/2014, 18:18
... biện pháp đo lƣờng rủi ro tài n i sinh công ty phi tài Hình 1.1 Sự khác định chế tài công ty phi tài Các định chế tài Các công ty phi tài Tính chất Tài sản tài chính, khoản BCĐKT bao gồm tài ... Quản Trị Rủi Ro Tài Chính O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH CHƢƠNG - TIẾP CẬN RỦI RO CỦA CÁC CÁC CÔNG TY PHI T I CH NH 1.1 Các khác biệt định chế tài công ty phi tài Phân tích khác định chế tài công ... Trị Rủi Ro Tài Chính O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH Tóm tắt Bài nghiên cứu nói biện pháp đo lƣờng rủi ro tài n i sinh m t công ty phi tài Phần đầu đề cập đến khác biệt cách tiếp cận rủi ro định...
- 90
- 187
- 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
20/03/2015, 08:21
... thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa vào phân tích định tính ... trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro tài 32 2.2 Mô hình đo lường rủi ro 35 2.2.1 Mô hình độ đo rủi ro ... quản lý rủi ro chưa tốt Do đó, việc nhận diện, đo lường phòng hộ rủi ro để giảm thiểu tổn thất, nhằm đảm bảo hoạt động an toàn cho tổ chức tài việc quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị...
- 67
- 1.2K
- 0
Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu
Ngày tải lên :
08/08/2015, 22:43
... trạng đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp AC Cảnh báo rủi ro tài thực chất hoạt động đo lường rủi ro tài KHDN, từ xác định mức độ rủi ro tài đưa phương hướng xử lý sớm 33 kip thời Đo lường ... QUAN VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài chính: Theo từ điển Tiếng Việt phổ thông, rủi ro điều không ... niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài 1.1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tài 1.1.2 Hậu rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài 1.1.4 Tầm quan trọng việc đo...
- 110
- 1.3K
- 1
Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
18/05/2016, 10:20
... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... ứng dụng phương pháp vượt ngưỡng để đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 3 N Ộ IDUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường ... trị, phương pháp vượt ngưỡng, phương pháp cực đại khối, mô hình VaR, ES, đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán Phương pháp nghiên cứu Đọc sách nghiên cứu tài liệu, thu thập liệu, đo lường rủi ro...
- 92
- 403
- 1
Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
19/06/2016, 09:56
... loi: Ri ro th trng, ri ro khon, ri ro tớn dng, ri ro hot ng, ri ro phỏp lý Trong ú ri ro th trng úng mt vai trũ quan trng o lng ri ro th trng ngi ta thng s dng o ri ro: Giỏ tr ri ro (VaR) ... lung ri ro u tu chng khoỏn NI DUNG CHNG 1: TNG QUAN V O LNG RI RO TI CHNH 1.1 Ri ro Cho n cha cú c nh ngha thng nht v ri ro Nhng trng phỏi khỏc nhau, cỏc tỏc gi khỏc a nhng nh ngha ri ro khỏc ... Phõn loi ri ro ti chớnh: Ri ro ti chớnh cú th xy nhiu nguyờn nhõn Tựy thuc vo nguyờn nhõn, ngun gc gõy ri ro - c gi l nhõn t ri ro (Risk Factor) cú th phõn loi cỏc hnh thc, loi hỡnh ri ro ti chớnh...
- 72
- 719
- 0
Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)
Ngày tải lên :
14/08/2016, 23:11
... cỏc loi: Ri ro th trng, ri ro khon, ri ro tớn dng, ri ro hot ng, ri ro phỏp lý Trong ú ri ro th trng úng mt vai trũ quan trng o lng ri ro th trng ngi ta thng s dng o ri ro: Giỏ tr ri ro (VaR) ... QUAN V O LNG RI RO TI CHNH 1.1 Ri ro 1.2 Ri ro ti chớnh 1.2.1 Khỏi nim 1.1 1.2.2 Phõn loi ri ro ti chớnh 1.3 Mụ hỡnh o lng ri ro 1.3.1 ... Phõn loi ri ro ti chớnh: Ri ro ti chớnh cú th xy nhiu nguyờn nhõn Tựy thuc vo nguyờn nhõn, ngun gc gõy ri ro c gi l nhõn t ri ro (Risk Factor) cú th phõn loi cỏc hỡnh thc, loi hỡnh ri ro ti chớnh...
- 93
- 556
- 1
Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
07/09/2016, 15:38
... 16 Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài Ngồi ra, rủi ro khác mà nhà đầu tư gặp phải tham gia TTCKVN: Rủi ro thơng tin, rủi ro sách, ... chu kỳ biến đổi ngẫu nhiên Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro Rủi ro tài 1 Khái niệm rủi ro & rủi ro danh mục đầu tư *Khái niệm rủi ro: Rủi ro hiểu đơn giản kết cục xảy tương lai...
- 70
- 507
- 0
Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
16/09/2016, 10:53
... loại rủi ro khác nhau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro đạo đức, rủi ro thị trường nhà đầu tư quan tâm Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ rủi ro: ... không nhỏ Chính vậy, để giảm thiểu tổn thất đảm bảo an toàn cho tổ chức tài việc quản lý rủi ro tài vấn đề quan trọng Muốn quản lý rủi ro tài tốt ta cần nhận diện, đo lường dự phòng rủi ro xảy Có ... THUỘC ĐUÔI TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 30 3.1 Nghiên cứu phụ thuộc phương pháp xấp xỉ theo Poon, Rockinger Tawn 32 3.2 Nghiên cứu phụ thuộc phương pháp xấp xỉ theo...
- 55
- 471
- 0
Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất trong điều kiện Việt Nam
Ngày tải lên :
06/08/2013, 09:33
... vay thuộc loại rủi ro hạng nhất” +Theo thuật ngữ Tài Chính- Tín Dụng viện nghiên cứu tài xuất năm 1996 cho lãi suất “lãi suất ngân hàng ấn định để sở tính lãi nhiều loại tín dụng khác Ví Dụ, lãi ... yếu khách quan NHNN phải điều hành theo lãi suất kinh tế Phương án điều hành lãi suất Hiện có nhiều quan điểm khác cách xác định điều hành lãi suất bản, nên hiểu lãi suất theo cách sau: PHƯƠNG ... giai đo n để hình dung cách rõ nét cá bước lộ trình đổi sách lãi suất thời gian qua từ định hướng sách lãi suất phù hợp giai đo n I QUÁ TRÌNH DIỀU HÀNH LÃI SUẤT TRONG THỜI GIAN QUA Giai đo n...
- 31
- 586
- 1