bước 4 xây dựng danh mục đầu tư

... -0.009856 746 21 Nhìn vào bảng đánh giá hiệu đầu tư danh m ục l ại ta có th ể d ễ dàng thấy danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư nhỏ danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư lớn so với danh ... 14. 8172% 286 045 .57 64 25.9 740 8580 .42 8 24 6865093.833 DIC 11.3219% 212019.6857 26.7 5660925.609 28.5 6 042 561. 043 SAM 14. 2570% 18 046 7. 746 4 39.5 712 847 5.985 34. 5 6226137.252 KDC 26 .41 56% 139029 .43 17 ... VNM 0. 148 % 4. 1 04% 27.6692286 0.2393 94 L10 0.333% 3.251% 9.767 949 23 0.1513 54 VIC 0.096% 3.888% 40 .41 32882 0.1 744 69 DIC 0. 243 % 3. 345 % 13.7929768 0.582 742 STB 0.229% 3.077% 13 .42 61173 0.2792 14 SAM...

Ngày tải lên: 19/10/2012, 09:27

... BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Nguyễn Thị Phương Th Tốn Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 23 Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá ... đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro Khi đầu tư theo hình thức ... Tốn Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 28 III.LÍ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:37

... -11 ,48 161,51 348 ,00 166,01 SAM -4, 40 96 ,48 199,31 97,13 SAV - 14, 24 47 ,46 88,51 40 ,57 SGH -7 ,48 79 ,41 289, 34 120 ,42 TMS -30,66 86, 94 26,98 27,76 TRI -30,88 73,60 69,59 37 ,44 TS4 -7,37 75,57 92,56 ... 113,80 48 ,06 GMD -4, 55 33,33 150,00 59,60 HAP -37,89 80,51 1 34, 74 59,12 HAS -22, 94 109,92 81,82 56,27 KHA 4, 47 1,17 103,85 36,50 LAF 47 ,83 -22,06 -3,77 7,33 PMS -13 ,41 45 ,77 106,76 46 ,37 REE -11 ,48 ... 17, 24 P’ H 16 - 41 ,6 A = X1 B = X2 42 ,4 l ch chu n σ P 50 70 Hình T p h p h i danh m c u tư t l thu nh p c a c phi u khơng có tư ng quan v i Trong P danh m c ph i danh m c Danh m c u tư có u tư...

Ngày tải lên: 05/04/2013, 11:33

... thiết đầu tư danh mục thể theo khía cạnh sau: Thứ nhất, đầu tư chứng khốn theo danh mục đảm bảo yêu cầu lợi suất đầu tư Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục ... QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt chủ đầu tư sau thực ... hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa tốt rủi ro phi hệ thống chứng khoán Thứ ba, với hình thức đầu tư danh mục, nhà đầu tư khơng thể đầu tư vốn vào chứng khoán cách đầu tư trực...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 14:39

... phiếu 2.3 Xây dựng đường biên hiệu 2 .4 Lựa chọn danh mục đầu tư IV ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ DANH MỤC I XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ Mục tiêu sinh lời Mục tiêu mong muốn đầu tư vào danh mục hướng ... 0,126996 0, 045 040 0,000000 MSN 0,003692 0,251150 0, 241 241 0, 243 721 PVD 0,003902 0, 042 8 34 0,085117 0,113681 STB 0,000177 0,18 949 8 0,1 845 34 0,1617 54 VIC 0,008058 0,0987 24 0, 144 415 0,195 143 VNM 0,0 048 26 ... 25,1150% 4, 28 34% 18, 949 8% 9,87 24% 16,3776% SL 2.397 4. 7 74 1.268 636 4. 737 621 744 Ngày 24/ 09/2012 Giá Số Tiền 26,5 63.511.000 13,3 63 .49 8.000 99 125.575.000 33,7 21 .41 7.000 20 94. 749 .000 79,5 49 .362.000...

Ngày tải lên: 23/09/2013, 12:32

... 29%; TS4: 34% 3.88% 19.66% DRC: 39%; SFC: 22%; TS4: 39% 4. 07% 21.67% DRC: 42 %; SFC: 7%; TS4: 51% 4. 18% 24. 48% TS4: 100% 3.2 .4 Xác ñ nh danh m c ñ u tư t i ưu trư ng h p không t n t i tài s n phi ... v mơ hình Markowitz l a ch n danh m c ñ u tư ch ng khoán 1.2.1 Phân b v n gi a tài s n r i ro Danh m c ch ng khoán P g m n lo i ch ng khốn Để xây dựng danh mục đầu tư hiệu cần phải giải hai toán ... u tư. ), t tr ng c a m i tài s n danh m c ñ u tư bi n s c n ph i gi i quy t đ tìm danh m c ñ u tư hi u qu 1.2.5 L a ch n danh m c ñ u tư t i ưu T ph n trên, rút cách l a ch n danh m c ñ u tư...

Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:05

... phiếu DPM OPC VCF Danh mục đầu tư Tỷ trọng 0.3616 0 .43 04 0.2080 Lợi nhuận kỳ vọng (%/ngày) Rủi ro 0 .42 46 0.0273 0.1569 0.0 246 0 .43 62 0.0306 0.3118 0.2 641 0.0152 0.0 142 Hệ số tư ng quan -0.16 1-2 ... lặp lại điều kiện tư ng đương - Thơng tin tiếp cận từ nguồn xác - NĐT NĐT lý trí Mục B :Nội dung I -Mục tiêu đầu tư: Thời gian đầu tư: 06/05/2013 – 10/05/2013 DANH MỤC ĐẦU TƯ ƯỚC TÍNH Cổ STT ... (%) DPM 0.5160 0.0093 0 .42 46 0.0273 OPC 0.36 04 0.0119 0.1569 0.0 246 VCF 0.0000 0.0257 0 .43 62 0.0306 Danh 0.3118 0. 341 7 0.0152 0.0082 mục Lúc đầu, lợi nhuận kì vọng danh mục 0.3118%/ngày nhóm...

Ngày tải lên: 23/02/2014, 14:27

... -11 ,48 161,51 348 ,00 166,01 SAM -4, 40 96 ,48 199,31 97,13 SAV - 14, 24 47 ,46 88,51 40 ,57 SGH -7 ,48 79 ,41 289, 34 120 ,42 TMS -30,66 86, 94 26,98 27,76 TRI -30,88 73,60 69,59 37 ,44 TS4 -7,37 75,57 92,56 ... 113,80 48 ,06 GMD -4, 55 33,33 150,00 59,60 HAP -37,89 80,51 1 34, 74 59,12 HAS -22, 94 109,92 81,82 56,27 KHA 4, 47 1,17 103,85 36,50 LAF 47 ,83 -22,06 -3,77 7,33 PMS -13 ,41 45 ,77 106,76 46 ,37 REE -11 ,48 ... 17, 24 P’ H 16 - 41 ,6 A = X1 B = X2 42 ,4 l ch chu n σ P 50 70 Hình T p h p h i danh m c u tư t l thu nh p c a c phi u khơng có tư ng quan v i Trong P danh m c ph i danh m c Danh m c u tư có u tư...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:33

... nhà đầu tư chuyên nghiệp, công đoạn tuân thủ 1.2 .4. 1 Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mục tiêu khâu trình quản trị Quy trình xây dựng danh mục đầu tư bắt đầu việc xây dựng mục tiêu đầu tư Việc xây dựng ... Việc xây dựng mục tiêu đầu tư đóng vai trò quan trọng mục tiêu sở để xây dựng danh mục đầu tư, sở để điều chỉnh danh mục đầu tư để đánh giá hiệu hoạt động danh mục đầu tư Mục tiêu đầu tư thường 11 ... 1 74 200 282 26 14. 94% 82 41 .00% 3,1 74, 683 11,355, 943 11, 844 ,061 8,181,260 257.70% 48 8,118 4. 30% 126,170 42 9,668 378,300 303 ,49 8 240 .55% 169, 346 49 4,072 573 ,45 9 3 24, 726 191.75% 739,686,100 1, 341 ,237,560...

Ngày tải lên: 29/07/2014, 18:32

... Các danh mục đầu tư nằm đường biên hiệu khơng danh mục tốt danh mục nào, danh mục cung cấp hội rủi ro – lợi tức tốt so với tất danh mục đầu tư tạo từ chứng khốn Nhà đầu tư chọn danh mục đường ... 615,388 553,6 94 5 74, 318 506 ,42 4 43 7,117 48 9,939 Lợi Hàng tồn kho nhuận sau thuế TNDN 241 ,930 597,998 48 5,922 511, 841 41 5,526 381,162 515,191 13,959 12,5 24 18 ,47 7 567, 940 517,135 45 9 ,45 4 2,595,012 ... trọng đầu tư vào danh mục đầu tư bạn khách hàng? Khi khách hàng người vay? Cho vay? Danh mục đầu tư tối ưu mà xác định tư ng ứng với hệ số ngại rủi ro A = Với mức độ ngại rủi ro này, đầu tư 167 ,40 9%...

Ngày tải lên: 06/10/2014, 14:25

... đầu tư theo danh mục giảm thiểu rủi ro việc đa dạng hóa danh mục đầu tư Dựa sở tài sản đầu tư, nhà đầu tư lập danh mục đầu tư bao gồm tài sản khác Trên nguyên tắc “không bỏ trứng vào giỏ”, nhà đầu ... ER - lợi nhuận dự kiến có danh mục đầu tư, độ lệch chuẩn σ - sử dụng để tìm rủi ro danh mục đầu tư, hệ số tư ng quan r - mối quan hệ giữa hai đối tư ng danh mục đầu tư, r số dương, những cổ ... án Quản trị danh mục đầu tư DIỄN BIẾN MƠ PHỎNG DANH MỤC CỞ PHIẾU Với mục đích đảm bảo 80% vốn sau năm đầu tư nhóm định đầu tư vào cổ phiếu (VNM, DPM, OPC) tiền gửi ngân hàng Vì đầu tư tồn vào...

Ngày tải lên: 26/11/2014, 20:59

... CHƯƠNG II DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ MƠ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1 .Danh mục đầu tư chứng khoán: 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư chứng khoán: Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá nhân ... mục đầu tư: .38 a.Khái niệm quản lý danh mục đầu tư: 38 3 .4. Quy trình quản lý danh mục đầu tư: 40 Ngơ Trọng Qn Tốn Tài - 49 Chun đề thực tập Bước 1: Xây dựng mục tiêu đầu tư ... bao gồm đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp Ngồi ra, cơng ty đầu tư tài tăng doanh thu từ việc thu phí tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư 1.3.Một số đặc trưng danh mục đầu tư: Xét danh mục khả...

Ngày tải lên: 17/04/2015, 22:29

... = Tư ng tự cho DMĐT khác 1.2.6.1 Xây dựng danh mục đầu tư nhân tố Trong mô hình k nhân tố, ứng với nhân tố, ta tạo danh mục nhân tố từ (k + 1) đầu tư (các đầu tư khơng có rủi ro riêng) Ví dụ 1.6: ... trúc β mục tiêu xác định, người ta cần có (k + 1) chứng khoán 1.2.6 Danh mục nhân tố Danh mục nhân tố danh mục có hệ số nhạy cảm nhân tố 1, nhân tố khác lại, danh mục có hệ số β 20 Các danh mục ... Nói cách khác, danh mục đầu tư hiệu có tỷ suất sinh lợi mong đợi cao so với tất danh mục đầu tư có mức rủi ro (phương sai tỷ suất sinh lợi ) 2.3 Đường biên hiệu lợi ích nhà đầu tư Đường biên hiệu...

Ngày tải lên: 03/07/2015, 07:32

... w1= 0 .42 1 w2=0.588 GVHD: TS LÊ ĐẠT CHÍ Trang 11 XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ 4. 1 Đường biên hiệu Những kết hợp danh mục danh mục tài sản có Hình 1.2 Nh ng k t h p danh m ... 27.98 2. 34 322.83 GVHD: TS LÊ ĐẠT CHÍ Trang XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ 10/05 2.20 -0.36 4. 01 -1.83 -7.33 16.10 3. 34 11/05 -1.55 22.16 0.26 20.69 5 .43 0.07 42 8.18 12/05 0 .40 9.35 2.21 7.88 17 .44 4. 90 ... p, khơng có tư ng quan v i GVHD: TS LÊ ĐẠT CHÍ Trang XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ Ý nghĩa c a h s tư ng quan Ví d : Theo s li u b ng trên, ta tính đư c: = (40 4.38)=33.70 = (1 241 . 54) =103 .46 AB= = =...

Ngày tải lên: 03/07/2015, 18:30

... khốn 40 TPC an nhân dân - 01/07/2006 41 Sau q - TPCP Tháng 5/2008, (HNX) ( -2013 42 Theo th 75% 43 - 2.1 .4 44 2008 43 7 .41 7 11. 844 2009 518.630 12 .43 9 2010 1.032 .41 3 13.393 2011 1.189.000 13. 845 ... 3.2.2 70 3.2.3 71 3.2 .4 73 3.2 .4. 1 74 3.2 .4. 2 74 3.2 .4. 3 75 3.2 .4. 4 75 3.2 .4. 5 76 3.2.5 76 ... 1.2 .4 10 1.3 11 1.3.1 11 1.3.2 13 1.3.3 15 1.3 .4 16 1 .4 19 1 .4. 1 20 1 .4. 2 21 1 .4. 3 ...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 01:48

... 33 2.3.3 36 2.3 .4 40 43 2 .4 44 2 .4. 1 T 47 2 .4. 2 M 48 2 .4 48 2 .4 52 2 .4. 5 55 57 CHO K NAM 58 3.1 ... 175.21% 79.1 84 7.000 2009 2010 2011 2012 786.690 1.053.016 1. 143 .016 1. 247 .978 48 .00% 33.85% 8.55% 9.18% 7 74. 251 1.039.623 1.129.171 1.233.956 12 .43 9 13.393 13. 845 14. 022 , www.vsd.vn) 1 ,40 0,000 1,200,000 ... 327.000 279 .42 % 319.100 7.900 2002 11.950 1 04. 27% 11.950 2008 531.530 62.55% 518.630 12.900 B 2003 16.000 33.89% 15.915 85 20 04 21.615 35.09% 21 .41 5 200 2005 31.316 44 .88% 30.880 43 6 2006 86.1 84 175.21%...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 13:19

... 182.200 Covariance 370 269 196 370 397 N 49 3 49 4 49 4 49 4 49 5 and Cross- 196.125 141 .181 172.568 101.512 140 .868 326.837 288 349 205 286 660 49 2 49 5 49 6 49 4 49 6 products , quan rõ nét n ; qui - ... 1.6 2.1 87.8 34 41.00 1.0 1.3 89.1 42 .00 1.6 2.1 91.2 43 .00 1.0 1.3 92.5 45 .00 1 .4 1.8 94. 3 46 .00 94. 5 47 .00 1.0 95.6 48 .00 96.1 49 .00 1.0 97.1 50.00 1.0 98.2 51.00 98 .4 52.00 98.7 54. 00 99.5 55.00 ... Pearson Cau 12 Cau 13 Cau 14 Cau 15 068 139(**) 240 (**) 109(*) 135 002 000 015 29 .44 5 59.877 107 .41 1 56.560 602.0 64 Covariance 060 121 217 1 14 1.209 N 49 0 49 4 49 6 49 6 49 9 Correlation Sig (2-tailed)...

Ngày tải lên: 10/08/2015, 01:16

Ngày tải lên: 13/09/2015, 17:47

... BVH CII CSM CTG 0,18 844 2172 0,19705 144 4 -0, 042 072 347 -0,0 549 19119 0 ,49 6 54 0,39 642 2 0 ,43 1298 0, 345 957 DPR 0,158938208 0,358728 DRC -0,2 649 4 844 2 0 ,42 273 EIB -0,023 940 6 94 0, 241 488 FPT 0,121119021 ... tổng số chứng khốn có danh mục đầu tư 4. 1.2.3 Rủi ro danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư đo lường độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Khi kết hợp nhiều tài sản danh mục đầu tư, lợi nhuận chứng khốn ... danh mục đầu tư 4. 1.2.1 Danh mục đầu tư Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán tài sản khác đầu tư Vậy nhà đầu tư kết hợp đầu tư vào nhiều tài sản khác thay đầu tư vào tài...

Ngày tải lên: 18/09/2015, 18:24