đo lường rủi ro lãi suất

Ngày tải lên: 25/12/2013, 01:16

Ngày tải lên: 17/03/2014, 14:46

... -19.30% 2.2.2.3. Thực trạng tổn thất do rủi ro lãi suất gây ra Giá trị thu nhập ròng từ lãi lớn gấp nhiều lần tổn thất do rủi ro lãi suất. Tuy nhiên mức độ tổn thất do rủi ro lãi suất gây ra có xu hướng tăng ... thái rủi ro lãi suất của một NH. Hoạt động này giúp làm giảm chi phí vay vốn. Các bên tham gia hợp đồng có thể chuyển lãi suất cố định thành lãi suất thả nổi hay lãi suất thả nổi thành lãi suất ... và rủi ro lãi suất. Chính vì vậy, nhà quản lý NH phải hết sức cẩn trọng khi quyết định cung cấp hay sử dụng công cụ phòng chống rủi ro lãi suất này. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI...

Ngày tải lên: 01/09/2012, 13:59

... hở lÃi suất dơng: -Khi lÃi suất trên thị trờng tăng, chênhlếch lÃi suất tăng; -Khi lÃi suất trên thị trờng giảm, chênh lếch lÃi suất giảm; Nếu ngân hang duy trì Khe hỏ lÃi suất âm: -Khi lÃi suất ... phân chuyên trách vềquản lý rủi ỏ lÃi suất để thực hiêncác công việc : dự báo thay đổi lÃi suất thi trờng, đo lờng rủi ro lÃi suất , nghiêncứ các công cụ phòng ngừa rủi ro và đa ra cácyêu cầu cụ ... -10% - ( lÃi suất thị trờng +1%) +(lÃi suất thị trờng 0,75% ) =0,25% A tiết kiệm đợc : 10% -10% +lÃi suất thị trờng (lÃi suất thị trờng 0,75%) = 0,755 Nếu lÃi suất thay đổi, rủi ro của bên...

Ngày tải lên: 07/09/2012, 13:10

... mức độ rủi ro của ngân hàng truớc rủi ro lÃi suất. 4 Chơng I Rủi ro lÃi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng I. Khái niệm về rủi ro lÃi suất 1) Ví dụ Để tìm hiểu về rủi ro lÃi suất ta ... trong những rủi ro mà Ngân hàng cần tránh đó là rủi ro lÃi suất. Trong đề án đà trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro lÃi suất và các biện pháp giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro lÃi suất. Tuy nhiên ... phòng ngừa rủi ro lÃi suất 7 I.Các mô hình đo rủi ro lÃi suất: 7 1. Mô hình kỳ hạn đến hạn 7 2. Mô hình thời lợng 10 3. Mô hình định giá lại 12 II. Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lÃi suất: 14 1....

Ngày tải lên: 08/09/2012, 13:31

... cảm lÃi suất hay một khe hở nhạycảm lÃi suất đà hinh thành. Khe ở nhạy giá trị tài sản giá trị nơ Cảm lÃi suất = nhày cảmlÃi -nhày cảm lÃi Suất suất Nếu giá trị tài sản nhạy cảm lÃi suất trong ... cảm lÃi suất trong những khoảng thời gian khác nhau. 4Sử dụng kỳ hạn hoàn vốn và kỳ hạn hoàn trả để hạn chế rủi ro lÃi suất Một ngân hàng thực sự quan tâm tới việc phòng chóng rủi ro lÃi suất ... vói lÃi suất biến đổi sẽ bị giảm lợi nhuận khi thị trờng lÃi sất giảm. Hai NH này có thẻ chấp nhậnhoán đổi trong việc thanh toán lÃi suất cho nhau để ngăn chặn rủi ro tang hoác rủi ro giảm. lÃi...

Ngày tải lên: 10/09/2012, 22:44

... nguồn vốn ,rủi ro lÃi suất, rủ ro hối đo i ,rủi ro tín dụng. Một trong những rủi ro mà Ngân hàng cần tránh đó là rủi ro lÃi suất. Trong đề án đà trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro lÃi suất và ... chọn và hạn chế của rủi ro lÃI suất .7 Chơng III : Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lÃI suất trong ở Việt Nam 7 1,Dự báo về biến động lÃI suất .7 2,Theo dõi tính nhạy cảm với lÃI suất của các tàI ... Chơng I: Rủi ro lÃi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1) Rủi ro lÃi suất: Nh giá cả của mọi hàng hoá khác trong nền kinh tế thị trờng,lÃI suất cũng thờng xuyên thay...

Ngày tải lên: 15/09/2012, 16:36

... gặp rủi ro nếu trong tương lai lãi suất tăng. NH B sẽ gặp rủi ro nếu trong tương lai lãi suất giảm. Để phòng ngừa rủi ro, hai ngân hàng này sẽ hoán đổi lãi suất cho nhau. Cụ thể : NHA mua SWAP lãi ... TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 42 2.2.1 Biến động lãi suất thị trường năm 2008, 2009, 2010 42 2.2.2 Thực trạng rủi ro lãi suất ... 1.2 RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM. 6 1.2.1 Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM 6 1.2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:41

... Hệ thống đo lường rủi ro lãi suất của ngân hàng phải nêu rõ được tất cả các nguồn rủi ro như rủi ro tái định lãi suất, rủi ro đường cong lợi nhuận, rủi ro co bản và rủi ro quyền chọn. Trong nhiều ... mức lãi suất dưới lãi suất thị trường khi lãi suất tăng và tăng trước lãi suất thị trường khi lãi suất thị trường giảm. 3.2.2 Đo lường rủi ro  Ngân hàng cần thiết phải có các hệ thống đo lường rủi ... ên rủi ro lãi suất và đóng góp có liên quan của mỗi nguồn rủi ro đến hồ sơ rủi ro lãi suất chung của ngân h àng. Lập hệ thống đo lường rủi ro lãi suất có khả năng nhận biết tất cả các nguồn rủi ro...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:48

... dụng RRLS Rủi ro lãi suất Trương Cẩm Vân Lớp LTĐH 5C Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng NHA sẽ gặp rủi ro nếu trong tương lai lãi suất tăng. NH B sẽ gặp rủi ro nếu trong tương lai lãi suất ... 1.2 RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM. 6 1.2.1 Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM 6 1.2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất ... TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 42 2.2.1 Biến động lãi suất thị trường năm 2008, 2009, 2010 42 2.2.2 Thực trạng rủi ro lãi suất...

Ngày tải lên: 18/09/2012, 14:16

... VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 2. ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT 3. VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 4. CÔNG CỤ PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT 5. CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI RỦI RO ... hối 6. Rủi ro hoạt động 7. Rủi ro pháp lý 8. Rủi ro chién lược 9. Rủi ro uy tín  Quy trình đánh giá rủi ro: 1. Nhận biết rủi ro 2. Định lượng rủi ro 3. Theo dõi rủi ro 4. Kiểm soát rủi ro 1.Khái ... LOẠI RỦI RO CỦA NHTM  Có nhiều cách phân chia rủi ro, có thể phân chia thành một số loại cơ bản như sau: 1. Rủi ro tín dụng 2. Rủi ro lãi suất 3. Rủi ro thanh khoản 4. Rủi ro giá cả 5. Rủi ro...

Ngày tải lên: 20/09/2012, 16:53

... cả các xác suất . Sử dụng (1) ta có được xác suất của giai đo n 1 của quá trình đầu tư. Sử dụng (2) ,(3),(6),(7) ta có được xác suất của IPO hoặc phá sản trong giai đo n 1 , và xác suất của IPO ... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆ : lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t ∆ : lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆ Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... đặc trưng nhất mà ta thường nhắc tới là rủi ro cao đi kèm với tỉ suất sinh lợi cao . Vậy làm thế nào xác định hoặc ước tính , đánh giá mức độ rủi ro và tỉ suất sinh lợi hay lợi nhuận . Bài viết...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường ... 2011 48 3.2 Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro phù hợp cho thị trường Việt Nam 3.2.1 Xác định dạng mô hình đo lường phù hợp Tuy việc sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro thị trường được sử dụng...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... niệm rủi ro lãi suất 5 2.1.2. Tính chất của rủi ro lãi suất 7 2.1.3. Phân loại rủi ro lãi suất. 9 2.1.4. Những nguyên nhân gây rủi ro lãi suất 10 2.1.5. Phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất ... lãi suất. Tổng hợp phân tích sự nhạy cảm của các khoản mục tài sản và nguồn vốn ñối với lãi suất theo năm. Nhận biết rủi ro lãi suất, ño lường rủi ro lãi suất, xem xét mức ñộ thay ñổi lãi suất ... lý lãi suất, các phép ño lường lãi suất, dự báo mức thay ñổi lãi suất. - ðánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng. TS. Nguyễn Văn Tiến (2005): Nghiên cứu các phép ño lãi suất...

Ngày tải lên: 01/10/2012, 14:39

... quản lý rủi ro biến động lãi suất cũng được thực hiện theo hai loại: rủi ro thay đổi lãi suất cố định và rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi. 2.3.3.1. Rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi: Rủi ro thay ... pháp sử dụng mô hình định giá lại trong đo lường rủi ro lãi suất để đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình định giá lại và mức tác động của sự thay đổi lãi suất đến thu nhập của ngân hàng. Đây ... đầu rủi ro lãi suất nếu như lãi suất tiền gửi trên thị trường tăng cao. Các nguồn vốn khác nhau sẽ có rủi ro lãi suất khác nhau, ví dụ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng có tính nhạy cảm lãi suất...

Ngày tải lên: 01/10/2012, 14:44

... yếu tố tạo rủi ro lÃi suất tiềm năng. Để hạn chế rủi ro lÃi suất nhiều ngân hàng đà áp dụng chế độ thả nổi lÃi suất, theo đó lÃi suấtchovay sẽ thay đổi tuỳ thuộcvào sự thay đổi của lÃi suất nguồn ... chênhlếch lÃi suất tăng; -Khi lÃi suất trên thị trờng giảm, chênh lếch lÃi suất giảm; Nếu ngân hang duy trì Khe hỏ lÃi suất âm: -Khi lÃi suất trên thị trờng tăng, chênh lệch lÃi suất giảm; -Khi lÃi suất ... cảm lÃi suất hay một khe hở nhạycảm lÃi suất đà hinh thành. Khe ở nhạy giá trị tài sản giá trị nơ Cảm lÃi suất = nhày cảmlÃi -nhày cảm lÃi Suất suất Nếu giá trị tài sản nhạy cảm lÃi suất trong...

Ngày tải lên: 26/10/2012, 14:41

... doanh nghiệp thuộc ngành sản suất đã cổ phần hoá. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 2 tức là giảm thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủi ro tín dụng trong việc cho vay của các ... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.2 < Z’’ < 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’’ <1.1 Doanh nghiệp nằm trong vùng...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35