mô hình đo lường rủi ro lãi suất

... kiến thức lí thuyết rủi ro lãi suất mơ tế H uế hình đo lường rủi ro lãi suất nhấn mạnh đến mơ hình tái định giá; thứ hai, ứng dụng mơ hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất ngân hàng TMCP ... đạo - Bước 3: Giám sát rủi ro lãi suất Phải theo dõi, giám sát biến động rủi ro lãi suất từ đưa báo cáo xác phản ánh tình hình rủi ro lãi suất - Bước 4: Kiểm soát rủi ro lãi suất Đây bước quan trọng ... đồng 12 1.2.2.4 Tác động rủi ro lãi suất 13 1.2.2.5 Quản trị rủi ro lãi suất 13 tế H uế 1.3 Các mơ hình đo lường rủi ro lãi suất 14 1.3.1 Mơ hình tái định giá

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:04

... gi ế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi su t (mô hình tái nh giá) và chiế ược qu n lý khe hở kỳ h n (mô hình th ượng) ng d ng trong ượng hóa r i ro lãi su t ễ ă ế (2 ) ế ư ư ă , ỳ ế ... Peter Rose (2001) là m t trong nh ng nhà kinh tế tiên phong cung c p các k thuật qu n lý ợ phòng ch ng r i ro lãi su t Trong sách qu n tr ngân hàng c a tác gi ế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi ... Trang 1LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng

Ngày tải lên: 08/08/2015, 22:45

... t s dngătrongăđoălng ri ro lãi sut và các ch s 10 th hin ri ro khi áp dngăphngăphápăđoălng chênh lchătáiăđnh giá: tài sn, ngun vn nhy cm lãi sut, t l lãi cnăbiên… ... R i ro lãi su t c i Khái ni m r i ro lãi su t hanh , - là l 12 tái tà gân hàng Joel Bessis, : 13 B ng 2.1: M i quan h gi a lãi su t và r i ro Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi ... Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su t c nh (Ngu n: Qu n tr r i ro cd - ) h c ch n c phép ch n k h n

Ngày tải lên: 09/08/2015, 15:51

... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mô hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro phương ... quát Người làm công tác quản trị rủi ro vào nguồn gốc rủi ro mà xây dựng độ đo rủi ro cụ thể Sau tổng quan mô hình đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mô hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển ... hình đo lường rủi ro, luận án nghiên cứu ứng dụng số lớp mô hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình dự báo độ biến động, mô hình CAPM, mô hình VaR (Value at Risk), mô hình

Ngày tải lên: 11/05/2016, 14:39

... Nam Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác trình bày mục 1.1: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro ... lợi suất, sử dụng mô hình copula không điều kiện mô hình copula có điều kiện Với mô hình copula có điều kiện, tác giả sử dụng lớp mô hình: Mô hình ARMA(m,n) mô tả lợi suất trung bình mô hình ... lợi suất tài sản có phân phối chuẩn MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro kết phân tích thực nghiệm mô hình đo lường

Ngày tải lên: 31/08/2016, 00:03

... cáo rủi ro lãi suất - Bước 3: Giám sát rủi ro lãi suất - Bước 4: Kiểm soát rủi ro lãi suất 3.2.4 Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất Lãi suất yếu tố quan trọng, biến động, phức tạp khó dự đoán ... quan về rủi ro lãi suất và các mô hình phân tích rủi ro lãi suất của NHTM Chương 2: Ứng dụng các mô hình trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại ... quản lý rủi ro lãi suất ngân hàng Không quản trị rủi ro lãi suất mà công tác quản trị rủi ro cần phải xây dựng quy trình gồm bước sau: - Bước 1: Nhận dạng rủi ro lãi suất 80 - Bước 2: Đo lường

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:00

... phân loại rủi ro • Khái niệm mô hình đo lường rủi ro, tính chất độ đo rủi ro chặt chẽ • Tổng quan các mô hình đo lường rủi ro, phương pháp ước lượng mô hình • ... Mô hình GARCH, mô hình CAPM, mô hình VaR, mô hình. .. TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương này giới thiệu về rủi ro và mô hình đo lường ... động, mô hình CAPM, mô hình. .. về đo lường rủi ro và thực trạng đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Mô hình đo lường sự

Ngày tải lên: 01/11/2016, 21:18

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 01/09/2020, 13:28

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 17/09/2020, 08:05

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 31/12/2020, 08:27

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 17/07/2022, 10:36

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 05/12/2022, 10:42

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 25/02/2023, 15:22

... khách hàng,tập trung 12 - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trờng - Rủi ro khác 4.1. Rủi ro lÃi suất LÃi suất là giá cả của sản phẩm ngân ... rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lÃi suất 20 Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản 1. Khái quát rủi ro ... Rủi ro thanh toán khoản là rủi ro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó nhất. Do đó, để nói rõ hơn về rủi ro thanh toán khoản, em xin trình bày rõ hơn ở phần sau. 4.4. Rủi ro hối đo i Rủi ro...

Ngày tải lên: 05/12/2012, 16:37

... đó rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lÃi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ... Các rủi ro khác Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí 18 13 1. Giới thiệu chung 13 2. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 15 2.1. Rủi ro lÃi suất 15 2.2. Rủi ro ... dụng 16 2.3. Rủi ro thanh khoản 16 2.4. Rủi ro hối đo i 17 2.5. Rủi ro môi trờng 17 2.6. Rủi ro trong công nghệ 18 2.7. Các rủi ro khác 18 Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản ...

Ngày tải lên: 06/12/2012, 17:03

... MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG I. Khái niệm rủi ro, phần bù rủi ro và hệ số bêta (β) 1. Rủi ro và phần bù rủi ro 1.1. Khái niệm về rủi ro Lợi suất và rủi ro là hai yếu tố rất quan trọng trong ... định phần bù rủi ro dựa theo mô hình định giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing Model). Trong mô hình này, rủi ro hệ thống được đo lường là phần chênh lệch biến động giữa lợi suất của tài ... đúng đắn về rủi ro vì nó đo lường sự thay đổi rủi ro danh mục đầu tư khi ta thay đổi trọng số của một số tài sản trong danh mục đầu tư. Mặc dù việc sử dụng rủi ro hệ thống và rủi ro không thể...

Ngày tải lên: 23/10/2013, 09:20

... tự có 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 11 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất ü Rủi ro lãi suất là rủi ro cơ bản nhất của NHTM ü Hiệu ... VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 4 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh khi có sự biến động, chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay của ngân hàng với lãi suất ... thu nhập từ lãi của ngân hàng giảm và rủi ro lãi suất xảy ra đối với ngân hàng 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 9 1.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất: v Ngân...

Ngày tải lên: 17/03/2014, 14:46

... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... Trang những gì mà mô hình định giá tài sản vốn thực hiện. Mô hình CAPM công yêu cầu thêm bất cứ một giả định nào mà chỉ kế thừa mô hình CPPM. 2.1.5. Từ mô hình CPPM đến Mô hình định giá tài ... phi rủi ro đó là trái phiếu chính phủ với mức tỷ suất sinh lợi ước tính là 8.5%/năm. Lãi suất trái phiếu X được chính phủ đảm bảo do đó bản thân nó không có rủi ro. Độ lệch chuẩn của lãi suất...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35