các mô hình đo lường rủi ro lãi suất

... quan về rủi ro lãi suất và các mô hình phân tích rủi ro lãi suất của NHTM Chương 2: Ứng dụng các mô hình trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại ... cáo rủi ro lãi suất - Bước 3: Giám sát rủi ro lãi suất - Bước 4: Kiểm soát rủi ro lãi suất 3.2.4 Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất Lãi suất yếu tố quan trọng, biến động, phức tạp khó dự đo? ?n ... rủi ro lãi suất 17 1.3.6.3 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro lãi suất .18 1.3.6.4 Nội dung kỹ thuật quản trị rủi ro lãi suất .19 Đ CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:00

... kiến thức lí thuyết rủi ro lãi suất mơ tế H uế hình đo lường rủi ro lãi suất nhấn mạnh đến mơ hình tái định giá; thứ hai, ứng dụng mơ hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất ngân hàng TMCP ... đồng 12 1.2.2.4 Tác động rủi ro lãi suất 13 1.2.2.5 Quản trị rủi ro lãi suất 13 tế H uế 1.3 Các mơ hình đo lường rủi ro lãi suất 14 1.3.1 Mơ hình tái định giá ... đạo - Bước 3: Giám sát rủi ro lãi suất Phải theo dõi, giám sát biến động rủi ro lãi suất từ đưa báo cáo xác phản ánh tình hình rủi ro lãi suất - Bước 4: Kiểm soát rủi ro lãi suất Đây bước quan trọng

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:04

... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mô hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro phương ... quát Người làm công tác quản trị rủi ro vào nguồn gốc rủi ro mà xây dựng độ đo rủi ro cụ thể Sau tổng quan mô hình đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mô hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển ... mô hình VaR, mô hình ES Trong khi nghiên cứu các mô hình đo lường rủi ro này, chúng ta thường sử dụng trực... thường Mô hình VaR là một trong những mô hình đo lường

Ngày tải lên: 11/05/2016, 14:39

... Nam Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác trình bày mục 1.1: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro ... lợi suất, sử dụng mô hình copula không điều kiện mô hình copula có điều kiện Với mô hình copula có điều kiện, tác giả sử dụng lớp mô hình: Mô hình ARMA(m,n) mô tả lợi suất trung bình mô hình ... lợi suất tài sản có phân phối chuẩn MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro kết phân tích thực nghiệm mô hình đo lường

Ngày tải lên: 31/08/2016, 00:03

... nghiên cứu chi tiết hơn một số mô hình đo lường rủi ro: Mô hình GARCH, mô hình CAPM, mô hình VaR, mô hình. .. TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT ... này giới thiệu về rủi ro và mô hình đo lường rủi ro Trên cơ sở tổng quan về các mô hình đo lường rủi ro và các phương pháp ước lượng những mô hình này, ta đưa ... động, mô hình CAPM, mô hình. .. về đo lường rủi ro và thực trạng đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Mô hình đo lường sự

Ngày tải lên: 01/11/2016, 21:18

... của các chuỗi lợi suất chứng khoán và một số mô hình đo lường rủi ro trên TTCK Việt Nam. Trong phạm vi của dé tài, dé tai sẽ nghiên cứu về các mô hình độ biến động,VaR và ES để đo lường rủi ro ... Quantrirliro Q 00.000 0000.4 12 1.2 Các nghiên cứu về đo lường rủi ro danh mục đầutư 13 12.1 Các nghiên cứu trênthếgiới - 13 1.2.2 Các nghiên cứu tại ViệNam 14 Chương2: CAC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO ... quả của các mô hình đo lường rủi ro (DLRR) như độ dao động, VaR va ES trong đo lường, đánh giá rủi ro trên TTCK Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm mục tiêu áp dung một số mô hình DLRR cho

Ngày tải lên: 19/06/2024, 10:52

... LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương này giới thiệu về rủi ro và mô hình đo lường rủi ro. Trên cơ sở tổng quan về các mô hình đo lường rủi ro ... Một số mô hình đo lường rủi ro 1.3.1. Mô hình đo lường độ biến động  Mô hình GARCH đơn biến: Mô hình GARCH đơn biến đo lường được phương sai có điều kiện cho từng chuỗi lợi suất. Mô hình ARMA(m,n) ... Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính. Ngoài ra, các rủi ro khác mà nhà đầu tư còn gặp phải khi tham gia ở TTCKVN: Rủi ro thông tin, rủi ro

Ngày tải lên: 01/08/2014, 15:57

... nh giá) và chiế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi su t (mô hình tái ược qu n lý khe hở kỳ h n (mô hình th ượng) ng d ng trong ượng hóa r i ro lãi su t ễ ă ế (2 ) ế , , ư ỳ ế ỉ (2 ư ă ượ ế ... P ượ ế ượ ế ậ , ượ ù , ư ù ợ 5 Peter Rose (2001) là m t trong nh ng nhà kinh tế tiên phong cung c p các k ợ thuật qu n lý phòng ch ng r i ro lãi su t Trong sách qu n tr ngân ế hàng c a ... KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân

Ngày tải lên: 08/08/2015, 22:45

... s dngătrong? ?đo? ?lng ri ro lãi sut và các ch s 10 th hin ri ro khi áp dngăphngăpháp? ?đo? ?lng chênh lchătáiăđnh giá: tài sn, ngun vn nhy cm lãi sut, t l lãi cnăbiên… ... R i ro lãi su t c i Khái ni m r i ro lãi su t hanh , - là l 12 tái tà gân hàng Joel Bessis, : 13 B ng 2.1: M i quan h gi a lãi su t và r i ro Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi ... Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su t c nh (Ngu n: Qu n tr r i ro cd - ) h c ch n c phép ch n k h n

Ngày tải lên: 09/08/2015, 15:51

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 01/09/2020, 13:28

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 17/09/2020, 08:05

... Đo lường rủi ro thị trường 17 1.4 Quản trị rủi ro lãi suất theo hướng dẫn ủy ban Basel: 1.4.1 Các nguyên tắc quản trị giám sát rủi ro lãi suất 1.4.2 Đo lường rủi ro lãi suất theo ... Nguyên nhân ảnh hưởng rủi ro lãi suất 1.2.1 Nguyên nhân rủi ro lãi suất 1.2.2 Ảnh hưởng rủi ro lãi suất 1.3 Chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro Ngân hàng 11 1.3.1 ... vào loại hình rủi ro lãi suất - rủi ro định giá lại Kết chúng không phản ánh rủi ro lãi suất phát sinh từ thay đổi mối quan hệ mức lãi suất dải thời gian (rủi ro sở) Ngoài ra, cách tiếp cận thường

Ngày tải lên: 25/11/2020, 09:54

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... 31 HƯƠ G 32 HƯƠ G 2: THỰC TR T I G ) H G PHƯƠ G PHÁP G HƯƠ G I Ổ PHẦ Ư UẤ G ỦI RO LÃI SUẤT HẬP HẨU VI 33 ậ Nam 33 2 ă 22 ế ă 2 34 ư 23 ậ 37 ượ ư 23 ậ

Ngày tải lên: 31/12/2020, 08:27

... ứng với VaR. 2. Mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung VaR Mặc dù hầu như các ngân hàng ở các nước phát triển đều áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng khác ... so sánh các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung VaR được sử dụng phổ biến hiện tại và gợi ý những điểm nên xem xét khi vận dụng các mô hình này. ABSTRACT Proper risk ... khuyến khích các ngân hàng sử dụng các cách tiếp cận và mô hình rủi ro tín dụng có thể đo lường rủi ro chính xác, thực chất là các mô hình xác định vốn kinh tế dựa vào khung VaR. TẠP CHÍ KHOA...

Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41

... ro của tài sản i CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG I. Khái niệm rủi ro, phần bù rủi ro và hệ số bêta (β) 1. Rủi ro và phần bù rủi ro 1.1. Khái niệm về rủi ro Lợi suất và rủi ro là hai yếu tố ... trường. Mô hình chỉ số (Single Index Model) của một thị trường phân loại các nguồn gốc rủi ro thành các nhân tố hệ thống (vĩ mô) và các nhân tố riêng (vi mô) . Mô hình chỉ số giả thiết rằng các ... Lợi suất của các tài sản là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. − Trên thị trường có tài sản phi rủi ro và các nhà đầu tư có thể vay hoặc cho vay các tài sản phi rủi ro với lãi suất phi rủi...

Ngày tải lên: 23/10/2013, 09:20

... số phụ tốt hoặc xấu theo xác suất thành công. Cụ thể, tác giả sử dụng các mô hình đáp ứng định tính - mô hình Logistic and Probit - để xác định các biến giúp dự đo n sự thành công của khoản đầu ... pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng các mô hình : Mô hình tái tỉ trọng của Peng (2001) , mô hình ước lượng khả năng đúng tối đa của Cochrane (2001) ,mô hình Hybrid Index của Min Hwang , John ... tài trợ, các loại hình tài trợ, và, đôi khi sự tiết lộ của giá trị. Những sự kiện lịch sử được phân tích bằng cách ước tính một mô hình odered probit bằng cách sử dụng bảy kết quả có thể trong từng...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53