đánh giá danh mục đầu tư

Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

... phải có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định nghiên ... để mục đích đánh giá chất danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn Em xin giới thiệu đề tài: “Ứng dụng mô hình tài định giá danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam ” Mục ... nhà đầu tư công cụ phân tích, định giá chứng khoán danh mục đầu tư Điều có ích cho nhà đầu tư việc định nên nắm giữ danh mục hay cổ phiếu Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng kết giúp cho nhà đầu...

94
1,730
13

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro Khi đầu tư theo hình thức ... QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt chủ đầu tư sau thực ... thấp -Đánh giá thực thi danh mục: định kì đánh giá kết thực thi danh mục xây dựng Một danh mục có tiêu đạt mức lớn tiêu danh mục đối chứng danh mục tốt 3.Các chiến lược quản lí danh mục đầu tư 3.1.Quản...

64
1,222
14

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro Khi đầu tư theo hình thức ... VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 23 Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá nhân ... phiếu, hàng hóa, đầu tư bất động sản, tài sản tư ng đương tiền tài sản khác Mục đích giảm thiểu rủi ro đa dạng hóa danh mục đầu tư Trên sở tài sản đầu tư, nhà đầu tư lập danh mục đầu tư bao gồm tài...

64
1,085
4

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Danh mục: Báo cáo khoa học

... phải có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định nghiên ... để mục đích đánh giá chất danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn Em xin giới thiệu đề tài: “Ứng dụng mô hình tài định giá danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam ” Mục ... nhà đầu tư công cụ phân tích, định giá chứng khoán danh mục đầu tư Điều có ích cho nhà đầu tư việc định nên nắm giữ danh mục hay cổ phiếu Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng kết giúp cho nhà đầu...

94
850
3

Tài liệu Nền kinh tế khó khăn báo hiệu cơ hội định giá danh mục đầu tư thương pptx

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... hiệu tới tạo ba danh mục lựa chọn thay cho nhau: Một số dựa vào mở rộng thương hiệu mega sang toàn lĩnh vực, danh mục khác dựa vào số thương hiệu hoạt động lĩnh vực đặc thù, danh mục lại xếp lại ... rõ tiềm thương hiệu Khi bạn xác định giá trị thương hiệu bạn cung cấp cho khách hàng danh mục đầu tư, bạn tìm lý loại bỏ thương hiệu tới đáp ứng chiến lược mục tiêu tài bạn Một ví dụ gần nhất, ... thương hiệu.” Khi giải pháp danh mục xác định, đồ cho toàn danh mục phải thiết lập nhằm vạch rõ vai trò ưu tiên dành cho thương hiệu giai đoạn chuyển đổi Thương hiệu đầu tư? Thương hiệu đóng vai...

3
253
0

Tài liệu Kinh tế khó khăn cần định giá danh mục đầu tư thương hiệu docx

Danh mục: Tiếp thị - Bán hàng

... khách hàng mục tiêu Hai thấu kính nên sử dụng để bắt đầu dành ưu tiên cho danh mục thương hiệu tư ng lai: Mục đích chiến lược mục tiêu tài Mục đích chiến lược cung cấp nhận biết chi tiết tư ng lai ... thương hiệu danh mục đầu tư, kết tài sản không nhận quan tâm mức với nguồn lực chuẩn, dẫn đến dễ bị tác động cạnh tranh Giải pháp xác định dành ưu tiên cho thương hiệu mạnh danh mục, khai thác ... xác định lại giá trị toàn công việc kinh doanh nhằm chuẩn bị cho thời kỳ phục hồi kinh tế chắn đến tư ng lai Họ đánh giá lại tài sản đưa định cứng rắn, từ tối đa hóa lợi nhuận vốn đầu tư Các thương...

6
291
0

Luận văn: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM pdf

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... phải có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định nghiên ... để mục đích đánh giá chất danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn Em xin giới thiệu đề tài: “Ứng dụng mô hình tài định giá danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam ” Mục ... nhà đầu tư công cụ phân tích, định giá chứng khoán danh mục đầu tư Điều có ích cho nhà đầu tư việc định nên nắm giữ danh mục hay cổ phiếu Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng kết giúp cho nhà đầu...

94
582
1

Cơ hội định giá danh mục đầu tư thương hiệu trong nền kinh tế khó khăn docx

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... khách hàng mục tiêu Hai thấu kính nên sử dụng để bắt đầu dành ưu tiên cho danh mục thương hiệu tư ng lai: Mục đích chiến lược mục tiêu tài Mục đích chiến lược cung cấp nhận biết chi tiết tư ng lai ... hiệu tới tạo ba danh mục lựa chọn thay cho nhau: Một số dựa vào mở rộng thương hiệu mega sang toàn lĩnh vực, danh mục khác dựa vào số thương hiệu hoạt động lĩnh vực đặc thù, danh mục lại xếp lại ... rõ tiềm thương hiệu Khi bạn xác định giá trị thương hiệu bạn cung cấp cho khách hàng danh mục đầu tư, bạn tìm lý loại bỏ thương hiệu tới đáp ứng chiến lược mục tiêu tài bạn Một ví dụ gần nhất,...

8
271
1

ĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN và áp DỤNG lý THUYẾT MARKOWITZ vào xây DỰNG DANH mục đầu tư cổ PHIẾU

Danh mục: Tài liệu khác

... Việc xây dựng mục tiêu đầu tư đóng vai trò quan trọng mục tiêu sở để xây dựng danh mục đầu tư, sở để điều chỉnh danh mục đầu tư để đánh giá hiệu hoạt động danh mục đầu tư Mục tiêu đầu tư thường 11 ... viên tư vấn đầu tư chứng khoán 5 Chương DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ LÝ THUYẾT MARKOWITZ VỚI QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: 1.1.1 Tự đầu tư: Đây hình thức nhà đầu tư cá ... thường không đầu tư vào loại tài sản đầu tư đơn lẻ mà kết hợp sở hữu nhiều loại tài sản đầu tư khác trong danh mục Đây quan điểm đầu tư theo danh mục 7 1.2.2 Các loại tài sản danh mục đầu tư: Theo...

116
1,738
8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DANH MỤC ĐẦU TƯ QUỸ JOHN INVESTMENT Giai đoạn đầu tư T9T102013

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... Rủi ro đầu tư Rủi ro đầu tư: Việc đầu tư vào quỹ đầu tư không ngân hàng bảo lãnh có cam kết chắn mục tiêu đầu tư đề Nhà đầu tư không nên kỳ vọng thu khoản thu nhập ngăn hạn từ hoạt động đầu tư Sau ... CK Đánh giá hiệu danh mục đầu tư - Mức độ hiêu quả: Trung bình Nhóm thực theo danh mục đầu tư, có nhận xét sau: + Tuy đánh bại thị trường MSL bình quân ko tiêu đặt 0,65%/ngày đầu tư theo danh mục ... hạn đầu tư, quy định thuế, hạn chế tỷ lệ đầu tư, Nhìn chung, hạn chế đồng nghĩa với việc giảm hội lợi nhuận đầu tư Như cần phải lưu ý điều so sánh danh mục đầu tư bị hạn chế danh mục đầu tư không...

17
664
1

KIỂM ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA WARREN BUFFET THEO LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN CAPM + PHÂN TÍCH CÓ EXCEL

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... NỘI DUNG • Mục tiêu • Mô hình định giá tài sản vốn CAPM • Dữ liệu phương pháp • Kết kiểm định • Nhận xét MỤC TIÊU • Kiểm định mô hình định giá tài sản vốn CAPM: trường hợp ... độ dốc SML = -6.9393 → Kết ngược với mô hình CAPM, nghĩa rủi ro tăng TSSL kỳ vọng nhà đầu tư không tăng tư ng ứng để bù đắp cho phần rủi ro 12 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SUMMARY OUTPUT Regression Statistics ... 0.731 V 0.998 AXP 1.205 USG 2.590 10 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Bảng 2: Tỷ suất sinh lợi vượt trội Beta DM Danh mục rp βp Var Error R2 0.00062 0.5869 0.00006 0.5698 0.00042 0.8573 0.00008 0.2490 0.00071 1.1054...

17
412
2

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... pháp P/B có mức giá hợp lý 81,100 VNĐ IV.THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ Xác định danh mục đầu tư Việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán đảm bảo nguyên tắc xây dựng cổ phiếu có danh mục chứng khoán ... THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ .20 Xác định danh mục đầu tư 20 Phân tích số tài chứng khoán 21 2.1 Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) 21 2.2 Công tư cổ phần Đầu tư Thương ... khả tiêu thụ − Đầu tư: Đầu tư đại hóa thiết bị năm khoảng 30 tỉ đồng Tăng cường đầu tư thị trường tài II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY Phân tích tổng quan xu hướng khoản mục 1.1 Tốc độ...

26
1,013
5

đánh giá tình hình thị trường chứng khoán và đánh giá 1 số cổ phiếu trên thị trường để phân tích đưa ra 1 danh mục đầu tư đem lại hiệu quả cao

Danh mục: Chứng khoán

... Khi quản lý danh mục đầu tư gồm có cổ phiếu, nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào cổ phiếu để thu lợi nhuận cao nhất, nhiên với kì vọng cho lợi nhuận cao mức độ rủi ro cao Luôn có tồn đánh đổi rủi ... Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tp.HCM (INVESCO) CII đời với tư cách tổ chức đầu tư tài hoạt động với mô hình công ty cổ phần đại chúng, nhằm mục đích xã hội hoá lĩnh vực đầu tư phát triển sở ... giúp hạn chế rủi ro có đánh giá xác đáng, thêm phần xác Trong chuyên đề này, em muốn nêu mặt tổng quát ví dụ điển hình cho danh mục đầu tư có phân tích mặt toán học, có đánh giá riêng tình hình...

67
603
0

Chuyen de 5 Phân tích, định giá và quản lí danh mục đầu tư chứng khoán

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... đơng với lợi suất số Hiệu danh mục đợc đánh giá dựa khả nhà quản lý danh mục việc tuân theo số chuẩn, tức khả giảm thiểu sai lệch so với số chuẩn Quản lý danh mục đầu t rủi ro (cổ phiếu) 4-101 ... lợc đầu t CP Chiến lợc đầu t giá trị Chiến lợc đầu t tăng trởng Chiến lợc đầu t theo đám đông Đầu t ngợc chiều Đầu t theo số Đầu t theo đại gia Warren Buffett Mua cổ phiếu bị định giá ... Xác định mục tiêu Lập danh mục chuẩn Xây dựng chiến lợc kết cấu danh mục đầu t tối u thỏa mãn nhu cầu ngời đầu t theo quy trình sau: Thực phân tích ngành công ty riêng lẻ thỏa mãn mục tiêu...

31
456
0

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư chương 9: phân tích công ty và định giá cổ phiếu FCFF và FCFE

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... khỏi NI • Áp dụng cho FCFE FCFF Đầu tư vào vốn lưu động • Áp dụng cho FCFE FCFF • Để tính FCF, đầu tư ròng vào vốn lưu động phải loại trừ: – Những thay đổi tiền /tư ng đương tiền – Các giấy nợ ... hao trả góp) • Int (1-t) = chi phí lãi sau thuế • FClnv = đầu tư vốn cố định ròng (tiền thu từ bán tài sản trừ chi tiêu vốn) • WCInv = đầu tư vốn lưu động • Vay ròng = nợ trừ hoàn trả nợ cũ Báo ... tức Định nghĩa FCF • FCFF – Tiền sẵn có cho cổ đông người giữ trái phiếu, sau thuế, sau đầu tư vốn đầu tư vốn lưu động – Còn gọi dòng tiền trước đòn bẩy (pre-levered cash flow) • FCFE – Tiền...

17
513
2

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư chương 11: đánh giá danh mục đầu tư

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... đường danh mục khả thi lớn danh mục tốt nhà đầu tư – So sánh T danh mục với T thị trường để biết danh mục có nằm bên SML không Ví dụ: tính giá trị T; RM = 14%; RFR = 8% Nhà quản trị danh mục Lợi ... Kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục đầu tư khác nhau, tạo thành “đường danh mục khả thi” tư ng ứng – Một nhà đầu tư hợp lý, sợ rủi ro luôn thích đường danh mục khả thi cao (có độ dốc lớn ... tư ng đối không gắn với mục tiêu điều kiện ràng buộc đầu tư Sau 1960s – Lý thuyết đầu tư đại xây dựng, với mô hình CAPM – Đòi hỏi đánh giá thành tích quản trị danh mục đầu tư phải gắn lợi nhuận...

26
376
0

VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

Danh mục: Kinh tế

... h n t su t sinh l i c a danh m c SM, BM, BL, BH Còn nhân t SMB không nh h n danh m c có quy mô nh nh SL, SM, SH Sau trình ch y mô hình, tác gi k t lu n, danh m ub a nh giá cao, nên nghiên c ut ... (r) Tuy ô Trang 31 h giá theo phân tích công ty hi pháp P/E P/BV g 2.2.2 V mô hình Fama tác gi ng H ng có nghiên c u vi c áp d ng mô hình Fama Trang 32 - French vi nh giá danh m u t Chu i d li ... nh h nh th tr ut ut th n giá c c a m t lo i ch ng khoán n ng v n th tr ng hi u qu hoàn h o ng n m gi ch ng khoán th u t vào ch ng khoán không r ng th tr h i u t vào danh m c c phi u ng 1.3 Gi...

88
362
0

Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế

... QU N Lí DANH M C Chỳng ta s xem xột chi n l danh m c u t t ng th c qu n tr danh m c UT u t h n h p, t c l qu n tr c xõy d ng trờn c s k t h p danh m c ch ng khoỏn r i ro (c phi u) v i danh m c ... BLACK SCHOLES PHềNG NG A R I RO CHO DANH M C U T CH NG KHON 57 3.1 THI T L P DANH M C U T .57 3.1.1 Danh m c u t tr ng h p cú bỏn kh ng 58 3.1.2 Danh m c u t tr ng h p khụng cú bỏn ... ng lu n v n ny c trớch d n danh m c ti li u tham kh o v hon ton trung th c, chớnh xỏc y t i M CL C DANH M C CC T VI T T T i DANH M C CC B NG BI U ii DANH M C CC HèNH V V PH N...

91
370
0