Quản trị rủi ro về cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh phố núi

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG DIỆP PHÚC CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH PHỐ NÚI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2020 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG DIỆP PHÚC CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH PHỐ NÚI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan công trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Luận văn MỤC MỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3 Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Dự kiến kết nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1.1 Tín dụng 10 1.1.2 Rủi ro tín dụng 13 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 20 1.1.4 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng 22 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 23 1.2.1 Khái niệm 23 1.2.2 Mục tiêu nhiệm vụ công tác quản lý rủi ro 24 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 24 1.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 24 1.3.2 Đánh giá đo lƣờng rủi ro tín dụng 27 1.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 32 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay 33 1.4 ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NĨ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHỐ NÚI 37 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BIDV PHỐ NÚI CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 37 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển BIDV Phố Núi 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý nhân Ngân hàng BIDV – PHỐ NÚI 38 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV CN PHỐ NÚI 41 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV PHỐ NÚI 45 2.2.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay chi nhánh45 2.2.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 48 2.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 50 2.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV PHỐ NÚI 62 2.3.1 Những mặt thành công 62 2.3.2 Những mặt hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN PHỐ NÚI 69 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Các quy định pháp luật liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng 69 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển đến năm 2020 tầm nhìn 2030 BIDV 70 3.1.3 Căn Định hƣớng phát triển sách quản trị rủi ro tín dụng 71 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI BIDV PHỐ NÚI 74 3.1.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro 74 3.1.2 Hoàn thiện công tác đo lƣờng rủi ro 80 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro 83 3.2.4 Hoàn thiện xử lý rủi ro 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc 96 3.3.2 Kiến nghị Hội sở 96 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt CB QLKH : Cán Quản lý khách hàng CN : Chi nhánh DNTN : Doanh nghiệp tƣ nhân KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân BIDV PHỐ NÚI : Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển chi nhánh PHỐ NÚI NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại DPRR : Dự phòng rủi ro QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm Tiếng Anh CIC (Credit Information Center): Trung tâm thơng tin DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tính hình huy động vốn BIDV CN PHỐ NÚI 41 giai đoạn 2017 - 2019 41 Bảng 2.2 Tính hình cho vay BIDV CN PHỐ NÚI 42 giai đoạn 2017 - 2019 42 Bảng 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân BIDV CN PHỐ NÚI 43 Bảng 2.4 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2017-2019 44 Bảng 2.5 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay cá nhân 44 Bảng 2.6 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân/KH 47 Bảng 2.7 Tiêu chuẩn xếp hạng khách hàng 49 Bảng 2.8 Kết tài từ hoạt động cho vay cá nhân 51 Bảng 2.9.Tỷ lệ khấu trừ loại tài sản 61 Bảng 3.1 Nguồn rủi ro môi trƣờng kinh doanh 75 Bảng 3.2 Nguồn rủi ro xuất phát từ phía khách hàng 76 Bảng 3.3 Nguồn rủi ro xuất phát từ phía ngân hàng 77 Bảng 3.4 Đánh giá tài sản đảm bảo 82 Bảng 3.5: Bảng kết hợp kết xếp hạng khách hàng TSĐB 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV PHỐ NÚI 38 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trên thực tế, rủi ro ngân hàng xuất tất nghiệp vụ ngân hàng nhƣ: tiền gửi, tín dụng, tốn, ngoại tệ, đầu tƣ , với việc mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Hậu mà rủi ro tín dụng mang lại ngân hàng thƣờng nặng nề: làm tăng chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất thoát vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến uy tín vị ngân hàng Đứng trƣớc tình hình đó, vài năm trở lại ngân hàng ngày tập trung trọng dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà cụ thể cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình Cho vay khách hàng cá nhân thị trƣờng tiềm để ngân hàng thƣơng mại khai thác thị trƣờng cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Mở rộng, phát triển dịch vụ bán lẻ mà cụ thể tín dụng khách hàng cá nhân đem lại cho ngân hàng lợi nhuận cao xu hƣớng tất yếu nhƣng hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn có khả tác động xấu đến ngân hàng khơng đƣợc kiểm sốt chặt chẽ Tuy quy mơ khoản vay cá nhân nhỏ nhƣng số lƣợng khoản vay lớn; khách hàng cá nhân đa dạng, phức tạp; thơng tin tài khách hàng cá nhân không rõ ràng, minh bạch nhƣ báo cáo tài doanh nghiệp Với đặc thù tín dụng khách hàng cá nhân, đặt yêu cầu phải kết hợp cách chặt chẽ việc mở rộng với việc quản trị rủi ro Thời gian qua, hoạt động hệ thống NHTM đối mặt với nhiều thách thức khó khăn Mơi trƣờng cạnh tranh ngày khốc liệt, NHTM chọn sách mở rộng tín dụng giải pháp để thu hút khách hàng thị phần Nhƣng điều khơng thể đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, tìm cách lách rào kiểm sốt, thơng tin sai lệch… mà phải thực quy trình tín dụng để đảm bảo an toàn, tránh tổn thất cho Ngân hàng Các khoản vay không thu hồi đƣợc gốc, lãi thời hạn, tỷ lệ nợ xấu ngày tăng, đe dọa tới tính khoản hệ thống Ngân hàng Vấn đề mà NHTM quan tâm kiểm soát xử lý nợ xấu nhƣ nào, làm tắc nghẽn dịng vốn tín dụng kinh tế Việt Nam Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng cao có nguyên nhân xuất phát từ chất lƣợng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) khách hàng cá nhân (KHCN) NHTM Trƣớc yêu cầu bảo đảm an toàn kinh doanh hệ thống NHTM, vấn đề nhận diện đƣợc RRTD nhƣ tăng cƣờng quản lý RRTD trở nên cần thiết Tại Ngân hàng đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi, tỷ lệ cho vay khách hàng cá nhân chiếm gần 80% tổng dƣ nợ toàn chi nhánh, xếp thứ 8/24 nhóm NHTM cổ phần tƣ nhân địa bàn Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cho vay KHCN năm 2017 1,2%, năm 2018 1,3%, năm 2019 1%, dù nằm tỷ lệ cho phép NHNN (