Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng bình

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THOẠI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2019 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THOẠI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Lệ Trâm Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Thị Thoại, thực nghiên cứu luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình” Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu uản n n 28 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Thị Thoại MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu trước Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Hoạt đơng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm, phân loại, nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 1.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng 12 1.2 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 15 1.2.1 Mục tiêu việc phân tích rủi ro với ngân hàng 15 1.2.2 Các tiêu định lượng để phân tích rủi ro tín dụng 15 Kết luận chương 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 21 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 21 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 21 2.1.2 Giới thiệu Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 30 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 34 2.2.1 Tình hình doanh thu Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 35 2.2.2 Chi phí Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 36 2.2.3 Lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 36 2.3 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT VÀ CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 37 2.3.1 Tình hình cho vay Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 37 2.3.2 Phân tích tiêu rủi ro tin dụng chi Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2014-2017 40 2.4 MẪU KHẢO SÁT 45 2.4.1 Chọn mẫu điều tra vấn 45 2.4.2 Công cụ nghiên cứu 46 2.5 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 46 2.5.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 46 2.5.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 55 2.5.3 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía Agribank 62 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT VÀ CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 70 2.6.1 Kết đạt 70 2.6.2 Hạn chế nguyên nhân 73 Kết luận chương 77 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022 78 3.1.1 Sản phẩm tại, thị trường 78 3.1.2 Sản phẩm tại, thị trường 79 3.1.3 Hoàn thiện mở rộng tuyến sản phẩm 79 3.1.4 Tăng cường đào tạo 79 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 80 3.2.1 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng 80 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán tín dụng 83 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 84 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản vay 85 3.2.5 Thực đảm bảo tín dụng 85 3.2.6 Thực bảo hiểm tín dụng 86 3.2.7 Xây dựng chiến lược khách hàng 87 3.2.8 Tăng cường công tác xử lý nợ hạn 88 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Kiến nghị 93 2.1 Kiến nghị Nhà nước, Chính phủ ban ngành 93 2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 95 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Từ viết tắt TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHLD Ngân hàng liên doanh RRTD Rủi ro tín dụng NHCT Ngân hàng cơng thương DANH MỤC CÁC BẢNG TÊN BẢNG Bảng 2.1: Tình hình cấu nguồn nhân lực Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2017 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2017 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Agribank CN tỉnh Quảng Bình 2014 – 2017 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bnh giai đoạn 2014– 2017 Bảng 2.5 Hệ số rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ hạn Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 Bảng 2.7 Vịng quay vốn tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 Bảng 2.8 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 Trang 32 33 34 37 41 41 44 44 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÊN HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng vào nguyên nhân phát sinh rủi ro Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Trang 11 31 Biểu đồ 2.2: Kết khảo sát Sự cạnh tranh chưa lành mạnh tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, chạy theo quy mơ, số lượng, quan 47 tâm tới điều kiện, chất lượng khoản vay Biểu đồ 2.3: Kết khảo sát Lạm phát, giá đầu vào hàng hoá, nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận khách hàng gây khó 48 khăn tài khả trả nợ Biểu đồ 2.4: Kết khảo sát Rủi ro pháp lý chưa thuận lợi, nhiều khe hở chưa hiệu quan pháp luật địa phương Biểu đồ 2.5: Kết khảo sát Hàng giả, hàng nhập lậu, hàng chất lượng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách hàng Biểu đồ 2.6: Kết khảo sát Hệ thống thông tin tín dụng, hỗ trợ cịn bất cập Biểu đồ 2.7: Kết khảo sát Sự biến động kinh tế khó dự đốn gây bất lợi cho khách hàng Biểu đồ 2.8: Kết khảo sát Sự ảnh hưởng môi trường (thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, mùa) gây tổn thất chô khách hàng Biểu đồ 2.9: Kết khảo sát Thanh, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ NHNN Biểu đồ 2.10: Kết khảo sát Khách hàng tài yếu che dấu, không minh bạch Biểu đồ 2.11: Kết khảo sát Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích so với phương án kinh doanh lập phương án Biểu đồ 2.12: Kết khảo sát Khách hàng thiếu trình độ quản lý, lực kinh doanh 49 50 52 52 54 55 56 57 58 88 khách hàng việc thu thập thơng tin đánh giá độ tin cậy khách hàng thực cách thật đơn giản không tốn nhiều hci phí Mặt khác qua nhuwngc lần giao dịch trước Ngân hàng hiểu ro đặc tính doanh nghiệp.chu kỳ kinh doanh khách hàng qua đánh giá cách tồn diện tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, hiệu kinh doanh,… Đối với khách hàng truyền thống: trì mối quan hệ truyền thống với Ngân hàng giúp cho khách hàng có lợi quan hệ tín dụng có độ tin cậy cao nên có số ưu đải lãi suất, điều kiện cho vay, tài sản đảm bảo, thời hạn tín dụng… Việc xây dựng mối quan hệ thường xuyên lâu dài với khách hàng giúp tráng rủi ro tín dụng liên quan đến vân đề đạo đức hay rủi ro lựa chọn đối nghịch Việc trì mối quan hệ ngân hàng ln ln có khách hàng “ruột” quan hệ tín dụng, sở xác định khách hàng tiềm để gắn bó với q trình phát triển ngân hàng Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ quy trình tín dụng ngân hàng, thủ tục, văn quy định hồ sơ vay vốn, bên cạnh giúp ngân hàng tránh rui ro tín dụng ngân hàng biết hiểu rõ thủ tục vay vốn, nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 3.2.8 Tăng cƣờng công tác xử lý nợ hạn Việc xử lý nợ hạn cần có biện pháp cự thể như: - Phân tích nguyên nhân nợ hạn khách hàng, từ có biện pháp tháo gỡ Đối với khách hàng nợ q hạn có tính chất tạm thời, hoạt động sản sản xuất kinh doanh bình thường, ngân hàng xem xét khả trả nợ phương an sản xuất kinh doanh thời gian tới để định cho vay Việc cho vay đmả bảo thu hồi vốn, giúp khách hàng vượt qua khó khắn có biện pháp trả nợ áp dụng biện pháp sau: + Xác định phương án cấu nợ: vào phương án sản xuất kinh doanh 89 khách hàng, khách hàng chứng minh khả hoàn trả đến hạn sau cấu lại nợ ngân hàng cấu lại Để thực cấu lại nợ cho khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải giám sát chặt chẽ khoản nợ hoạt động khách hàng sau cấu + Đối với khách hàng khó khăn tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó khắc phục, nợ hạn chưa xác định nguồn trả, ngân hàng cần giám sát chặt chẽ khaonr vay khách hàng + Đối với khoản vay có tài sản đảm bảo Tìm khách hàng có khả tài nhận lại nợ khách hàng khó khắn để tiếp tục khai thác hiệu tải sản đảm bảo khả trả nợ Ngân hàng rà soát tài sản đảm bảo, tình trạng tài sản , hồ sơ pháp lý để phát mại tài sản thu vốn Phối hợp với Bộ, Ban, Ngành cho tiến hành lý, phát mại tài sản đảm bảo cho vay theo định để thu hồi vốn Trong trường hợp tài sản phát mại không đủ thu hồi vốn buộc khách hàng phải trả tiếp phần cịn lại thông qua việc bán tài sản, không ngân hàng tuyên bố phá sản Đối với trường hợp cho vay định, tài sản phát mại không đủ thu hồi vốn vay, ngân hàng hoàn thiện thủ tục để phủ xử lý + Đối với khoản vay khơng có tài sản đảm bảo Trong trường hợp cần kiểm sốt chặt chẽ nguồn tài khách hàng, khoản thu phải thu, nguồn vốn tốn cơng trình qua thơng báo vốn hàng nằm lĩnh vực xây dựng, ký thu tiền lĩnh vực khác yêu cầu khách hàng chủ đầu tư, người mua hàng cam kết toán chuyển khoản tài khoản khách hàng ngân hàng Tư vấn cho khách hàng bán bớt tài sản không phát huy hiệu quả, không cần sử dụng để trả nợ vay + Biện pháp khởi kiện tòa Hiện quan hệ kinh tế, việc khởi kiện tịa chưa thành thói quen 90 người, kinh tế thị trường cần quen dần với việc giải vụ kiện kinh tế qua tòa án Việc khởi kiện tòa có tác dụng khách hàng khơng có thiện chí thực nghĩa vụ trả nợ - Tận thu ngoại bảng nợ khoanh.Nợ ngoại bảng nợ khoanh khoản nợ khơng sinh lời, thông thường ngân hàng chuyển ngoại bảng khơng tính lãi.Khoản nợ có ảnh hưởng lớn tới kết kinh doanh ngân hàng Nếu nợ ngoại bảng tăng ngân hàng khơng có lãi phải trích lập dự phịng nhiều Vì việc tận dụng thu nợ ngoại bảng, nợ khoanh góp phần làm lành mạnh hóa tình hình tài ngân hàng Sau số biện pháp để thu hồi nợ + Đối với khách hàng tồn Ngân hàng tiếp tục bám sát khách hàng, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, giải thích thuyết phục để khách hàng hiểu có thiện chí trả nợ số tiền vay ngân hàng, đồng thời ngân hàng xây dựng phương án, kế hoạch trả nợ cụ thể thời gian tới Phối hợp quan chức đơn vị chủ quản khách hàng, công an, thi hành án, trung tâm bán đấu giá… để có biện pháp thu nợ phù hợp với đối tượng phát mại tài sản, đôn đốc khách hàng thực việc trả nợ cho ngân hàng + Đối với khoản nợ định ngân hàng phối hợp với quan chức để có biện pháp thu hồi phát mại tài sản… trình phủ cho xử lý Việc xử lý dự phòng rủi ro chuyện nội ngân hàng, không tiếp lộ thông tin cho khách hàng biết việc xử lý rủi ro để tránh khách hàng biết chây ỳ, không trả 91 Kết luận chƣơng Chương tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh gồm giải pháp như: Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng; Nâng cao chất lượng cán tín dụng; Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản vay; Thực đảm bảo tín dụng; Thực bảo hiểm tín dụng; Xây dựng chiến lược khách hàng; Tăng cường công tác xử lý nợ hạn 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Lợi nhuận rủi ro hai tượng song hành với nhau, lợi nhuận lớn rủi ro cao ngun tắc ln ln với hoạt động chủ thể kinh doanh có ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại nhiều lợi nhuận nhất, hoạt động phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro Ngân hàng loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy - nhiệm vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Với bề dày nhiều năm phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình có bước phát triển ổn định khẳng định vai trị việc thúc đẩy kinh tế địa bàn tỉnh phát triển theo hướng cơng nghiệp hố- đại hố Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng số hạn chế định Tỷ lệ nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình tăng qua năm khiến ngân hàng đứng trước rủi ro, nguy vốn Do việc nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn Với mục tiêu phân tích thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình Đề tài hồn thành nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh; Phân tích thực trạng rủi ro quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh ngân hàng, tìm điểm mạnh hạn chế đồng thời nguyên nhân hạn chế đó; Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình 93 Trong giải pháp hạn chế nguyên nhân rủi ro từ khách hàng, từ phía ngân hàng gồm nhóm giải pháp nâng cao khả khoản, giải pháp hoàn thiện chức phịng kiểm tra giám sát tn thủ, nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng, nhóm giải pháp giúp hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt rủi ro tín dụng nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng gây Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Nhà nước, Chính phủ ban ngành * Đối với Chính phủ: ổn định sách kinh tế vĩ mơ luật pháp quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng - Tiếp tục đưa giải pháp cấu lại kinh tế, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán hệ thống ngân hàng - Tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước vào kinh tế khu vực ngân hàng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài nước - Nâng cao đủ mạnh tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý Nhà nước hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà Nước - Chính phủ cần có quy định phối hợp quan thuế, quan kiểm tốn, cơng ty tư vấn ngân hàng việc làm rõ, minh bạch báo cáo tài khách hàng, tránh tình trạng doanh nghiệp lập nhiều báo cáo để vay vốn ngân hàng - Chính phủ cần giao cho Bộ Tài sớm ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm nhằm tạo thêm nguồn thơng tin cho ngân hàng thương mại đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng - Xây dựng hệ thống thơng tin tổ chức tín dụng, nhà đầu tư nước nước ngoài, dự án đầu tư tương lai lãnh thổ Việt Nam xem xét độ mở thông tin dự án - Gọn hố quy trình giao dịch đảm bảo thực giao dịch đăng ký đảm 94 bảo cho vay - Tịa án, quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ tích cực cho ngân hàng cơng tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng Giúp ngân hàng tận thu nợ gốc, lãi vay hạn - Hiện thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giúp ngân hàng xử lý nợ xấu làm bảng cân đối tài * Đối với quyền địa phương cần tăng cường việc cung cấp thông tin khách hàng, giúp Ngân hàng nắm tình hình kinh tế khách hàng họ vay vốn - Hỗ trợ ngân hàng trường hợp xử lý tài sản bảo đảm qua Tòa án để giúp ngân hàng thu hồi nợ dễ dàng - Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp loại giấy tờ sở hữu tài sản, - Tạo hành lang pháp lý cho đơn vị kinh doanh thuộc thành phần kinh tế Ngân hàng hoạt động môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cạnh tranh khn khổ pháp luật - Nhà nước cần có quản lý phù hợp hơn, đặc biệt quy hoạch vùng, ngành phát triển theo ưu địa phương ấn đề thông tin thị trường, dự báo nhu cầu tương lai thay đổi sách vĩ mô phải cập nhật cho thành phần tham gia hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường, tránh tình trạng sản xuất manh múng, tự phát - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước ngồi - Chính phủ cần có biện pháp bảo đảm mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định góp phần bảo đảm hiệu vốn tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế 95 2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - Ngân hàng Nhà Nước cần thực việc tra thường xuyên hoạt động ngân hàng thương mại thông qua việc thực kiểm tra, phúc tra việc chấp hành luật lệ tiền tệ hoạt động ngân hàng, việc thực quy định giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức cá nhân đối tượng tra ngân hàng - Hồn thiện hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng có chất lượng tồn ngành Ngân hàng Việt Nam - Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên thực công tác tra Ngân hàng nhà nước - Xây dựng hệ thống tra, giám sát theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế - Nghiên cứu áp dụng công cụ hữu hiệu giám sát thị trường - Đẩy mạnh công tác tốn khơng dùng tiền mặt 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Xây dựng chiến lược sách kinh doanh phù hợp với lợi Agribank Xây dựng danh mục đầu tư, giá trị cấp tín dụng ngành, lĩnh vực để Chi nhánh có định hướng cấp tín dụng cụ thể Đa dạng hóa danh mục đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu phân tán rủi ro - Cần hoàn thiện hệ thống XHTDNB Mỗi khách hàng, ngành, lĩnh vực có đặc điểm riêng khác cần phải xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, bổ sung phát triển nhằm đảm bảo tính thực tế cao việc đánh hiệu chỉnh hệ thống cần tiến hành định kỳ nhằm hỗ trợ cho việc định cho vay, phân loại nợ, tạo lập quản lý danh mục tín dụng - Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với quy hoạch vùng 96 kế hoạch phát triển thành phố - Đa dạng hóa khách hàng vay vốn sản phẩm tín dụng - Tăng cường phát triển hoạt động phi tín dụng - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán tín dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Agribank (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội [2] Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình (2014, 2015,2016,2017), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình năm 2014 2015 2016, 2017 Quảng Bình [3] Agribank (2011), Đề án chiến lược phát triển kinh doanh Agribank 20112015, tầm nhìn 2020, Hà Nội [4] Agribank Quảng Bình (1988-2003), Lịch sử hình thành phát triển, Quảng Bình [5] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thơng tư 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 21/1/2013 để thay tế cho Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN (ban hành ngày 22/4/2005) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN (ban hành ngày 25/4/2007) sửa đổi, bổ sung Quyết định 493 [6] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư 22/ BHN-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [7] Nguyễn Thị Thương (2010), Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Công thương Thanh Xuân [8] Phạm Thái Hà (2017) Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại [9] Trần Quốc Doanh (2007), Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam –Thực trạng giải pháp phòng ngừa Tiếng Anh [10] Aremu, Mukaila Ayanda (2013) Determinants of Banks’ profitability in a developing economy: evidence from Nigerian banking industry Interdisciplinary journal of contemporary research in business [11] Louzis et al (2012), Macroeconomic and bank-specific determinants of nonperforming loans in Greece: A Comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Journal of Banking & Finance [12] Rajan, R., Dhal, S (2008), Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment Reserve Bank India Occas Website [13] https://luanvanaz.com/quan-ly-rui-ro-tin-dung.html Quản trị rủi ro tín dụng, 2015 [14] http://tapchicongthuong.vn [15] http://tapchitaichinh.vn [16] Website Ngân Hàng Nông Nghiêp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam http://www.agribank.com.vn/ [17] Website Ngân hàng Nhà nước Việt nam http://www.sbv.gov.vn [18] Website kiến thức tài http://www.saga.vn [19] Website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: http:// www.vnba.org.vn PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH Xin chào anh/chị, đan t ực đề t i :” QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG ÌNH” Rất mong hợp tác quý anh/chị để hồn thành tốt đề tài Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh/chị! PHẦN THƠNG TIN: - Họ tên anh/chị (Khơng bắt buộc): ………………………………… - Đơn vị/phịng/ban cơng tác: …………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………………………………… - Số năm cơng tác:……………………………………………………… PHẦN THƠNG TIN KHẢO SÁT: I RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN Thang đánh giá Câu hỏi Rất nhiều Sự ảnh hưởng mơi Nhiều 56,4% Bình Ít thƣờng 14,1% trường (thiên tai, bão lụt, Tỷ lệ 29,5 Rất lựa chọn 65% % dịch bệnh, mùa) gây tổn thất chô khách hàng Sự biến động kinh tế 29,5% 70,5 0 65% 42,7% 43,8 0 74,17 khó dự đốn gây bất lợi cho khách hàng Hàng giả, hàng nhập lậu, 13,5 hàng chất lượng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách hàng % Sự canh tranh chưa lành 100% 0 80% 57,3% 13,5 15,7 74,17 mạnh, chạy theo quy mô, số lượng, quan tâm tới điều kiện, chất lượng khoản vay Rủi ro pháp lý chưa 13,5 thuận lợi, nhiều khe hở % chưa hiệu quan pháp luật địa phương Thanh, kiểm tra, giám sát 13,9% 72,2% chưa chặt chẽ NHNN Hệ thống thơng tin tín dụng, 13,9 60% 71,67 % 72% 14 14 hỗ trợ bất cập Lạm phát, giá đầu vào 31,3 % 37,4% 31,3 0 80% hàng hoá, nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận khách hàng gây khó khăn tài khả trả nợ Ý kiến khác: ………………………………… ………… ……………… II RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN CỦA KHÁCH HÀNG Thang đánh giá Tỷ lệ Câu hỏi lựa Rất Bình Nhiều Ít Rất chọn nhiều thƣờng Khách hàng sử dụng vốn vay 85,9% 14,1% 0 76,7% khơng mục đích so với phương án kinh doanh lập phương án Khách hàng thiếu trình độ quản lý, lực kinh doanh Khách hàng tài yếu che dấu, khơng minh bạch Xem vốn vay ngân hàng tiền nhà nước, làm ăn thua lỗ nhà nước chịu (đối với khoản vay hỗ trợ nhà nước vay theo NĐ 67, NĐ 68….) Khàng làm ăn thua lổ, hàng hoá tồn kho ứ động không bán Khách hàng cố ý lừa đảo ngân hàng Ý kiến khác: …………………………………… …… ……………………… III 28,3% 28,3% 29,4% 70,6% 14,1% 0 80% 43,4 % 0 85% 12% 76% 12% 50,8% 57,6% % 12% 28,3% 0 76,7% 76% 12% 62,5% RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN CỦA NGÂN HÀNG Thang đánh giá Tỷ lệ lựa Câu hỏi Rất Bình Nhiều Ít Rất chọn nhiều thƣờng Thiếu thông tin khách hàng thẩm định dẫn đến định cho vay sai lầm Hệ thống kiểm soát lúc cho vay chưa chặt chẽ Rủi ro chủ quan cấp có thẩm quyền hay người phê duyệt Việc kiểm tra nội chưa chặt chẻ Nguyên nhân đạo đức, trình 41,4% 29,3% 29,3% 0 82,5 % 14% 43% 29% 14% 0 29,1% 70,9% 0 71,16 % 68,3 % 57,3% 29,2% 0 70,8% 29,2% 13,5 % 0 68,3 % 74,17 độ cán Sự thiếu quản lý, giám sát không chặt chẻ sau cho vay, việc cảnh báo sớm thiếu hiệu dẫn tới không kịp thời xữ lý rủi ro Chất lượng tín dụng thấp 41,4% áp lực hoàn thành kế hoạch, tiêu giao khoán Ý kiến khác: …………………………………… ……… …………………………… ……………… ……… 70,8% 24,2% 24% 29,3% 29,3% 0 % 71,17 % 82,5 % ... QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI... luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh - Phân tích thực trạng rủi ro quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh ngân hàng, tìm điểm... HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THOẠI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH