Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh quảng trị

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc TÊ ́H U Ế Tác giả luận văn Đ A ̣I H O ̣C K IN H HỒ HẢI HUYỀN i LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa đào tạo Thạc sĩ QTKD Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu Ế khoa học trường U Xin cảm ơn tất quý Thầy, Cơ tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi ́H trình học tập, nghiên cứu đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TÊ PGS.TS.Nguyễn Văn Phát, người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Ngân hàng Nông H nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tạo điều IN kiện giúp thu thập tài liệu, số liệu, thơng tin cần thiết phục vụ phân tích luận văn K Mặc dù cố gắng lực kinh nghiệm nhiều hạn ̣C chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót luận văn Kính mong O nhận đóng góp q báu q Thầy, Cơ bạn để luận văn ̣I H có giá trị thực tiễn Đ A Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn HỒ HẢI HUYỀN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: HỒ HẢI HUYỀN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Niên khóa: 2014 – 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Nâng cao hiệu quản lý rủi ro, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề xúc mặt lý luận thực tiễn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nay, với cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập Chi nhánh; hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược kinh doanh Mặc dù năm gần đây, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng nhận quan tâm đặc biệt Ban Giám đốc, đội ngũ cán làm công tác tín dụng, thực tế, cơng tác nhiều hạn chế; tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ khó địi ngày tăng cao tỷ trọng số tuyệt đối yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm soát cách có hiệu quả, đảm bảo rủi ro tín dụng nằm phạm vi chấp nhận được, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh Chi nhánh, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh cho Chi nhánh địa bàn Chính thế, Tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; phương pháp tổng hợp phân tích liệu; xử lý số liệu SPSS Excel Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đánh giá thực trạng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị Đề xuất số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii Ế DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ x U PHẦN I MỞ ĐẦU ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu IN Kết cấu đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU K Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ̣C CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI O 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ̣I H THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng phân loại tín dụng Đ A 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.1.4 Hệ thống tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 24 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 27 1.2.1 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 27 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu thang đo đánh giá mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 29 1.2.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng ngồi nước 32 iv Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ế Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 37 U 2.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn ́H Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 47 2.1.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông TÊ thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 53 2.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CƠNG TÁC QUẢN TRỊ ĐẾN H RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG IN THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 67 K 2.2.1 Thống kê mô tả thông tin mẫu nghiên cứu 67 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 70 O ̣C 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 71 ̣I H 2.2.4 Kiểm định phân phối chuẩn 74 2.2.5 Kiểm định One sample t-test đánh giá cán ngân hàng cơng tác quản trị Đ A rủi ro tín dụng 75 2.2.6 Phân tích hồi quy nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 85 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 89 2.3.1 Những thành đạt 89 2.3.2 Những hạn chế 90 2.3.3 Nguyên nhân 90 v Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 93 3.1 Định hướng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 93 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 94 Ế 3.2.1 Giải pháp quy định vay vốn 94 U 3.2.2 Giải pháp lãi suất 96 ́H 3.2.3 Giải pháp quy định tài sản đảm bảo 96 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 97 TÊ 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát 99 3.2.6 Giải pháp lực trả nợ đối tượng vay 99 H 3.2.7 Giải pháp yếu tố bên 100 IN PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 K KẾT LUẬN .102 KIẾN NGHỊ .102 O ̣C 2.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 102 ̣I H 2.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị .103 Đ A TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC .107 PHIẾU ĐIỀU TRA .107 BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN VÀ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT K IN H TÊ ́H U Ế Giải thích Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Yếu tố bên ngồi Cán tín dụng Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Quốc doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa Dự phòng rủi ro Hộ gia đình cá nhân Hợp tác xã Khách hàng Kiểm tra, giám sát Lãi suất Mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Năng lực trả nợ đối tượng vay Quy định vay vốn Quy định tài sản đảm bảo Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Cơng tác thẩm định Thương mại dịch vụ Tài sản bảo đảm Xếp hạng khách hàng Xử lý rủi ro ̣C ̣I H O Chữ viết tắt AGRIBANK BN CBTD DNNN DNNQD DNNVV DPRR HGĐ&CN HTX KH KTGS LS MDRR NH NHTM NHNN NLTN QDVV QDTSDB RRTD SXKD TCTD TD TM-DV TSBĐ XHKH XLRR Đ A STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1: Mức trích lập dự phịng rủi ro theo chất lượng tín dụng 24 Bảng 1.2: Mã hóa biến quan sát mơ hình nghiên cứu 30 Bảng 2.1: Tình hình lao động AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị qua năm 2012-2014 40 Cơ cấu vốn huy động AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 42 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 44 Bảng 2.4: Kết tài AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 46 Bảng 2.5: Tình hình nợ hạn AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị qua năm TÊ ́H U Ế Bảng 2.2: 2012-2014 47 Nợ xấu phân theo TPKT AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 48 Bảng 2.7: Nợ xấu phân theo ngành KT AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 51 Bảng 2.8: Tổng hợp xếp hạng khách hàng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị IN H Bảng 2.6: Trích lập dự phịng xử lý rủi ro AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng ̣C Bảng 2.9: K đến 31/12/2014 61 O Trị 65 ̣I H Bảng 2.10: Thu hồi nợ XLRR AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 66 Bảng 2.11: Cấu trúc mẫu theo vị trí cơng tác, giới tính, tuổi, thời gian cơng tác, chun Đ A ngành đào tạo, trình độ học vấn 68 Bảng 2.12: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm biến quan sát 71 Bảng 2.13: Kết kiểm định phân phối chuẩn 74 Bảng 2.14: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố quy định vay vốn 75 Bảng 2.15: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố lãi suất 77 Bảng 2.16: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố quy định tài sản đảm bảo 78 Bảng 2.17: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố cơng tác thẩm định79 viii Bảng 2.18: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố kiểm tra, giám sát 81 Bảng 2.19: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố lực trả nợ đối tượng vay 82 Bảng 2.20: Kết kiểm định One sample t-test với nhóm nhân tố yếu tố bên 83 Bảng 2.21: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan biến phụ thuộc Ế biến độc lập 85 U Bảng 2.22: Tóm tắt mơ hình 87 ́H Bảng 2.23: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 87 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Bảng 2.24: Kết phân tích hồi quy đa biến 88 ix DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu hình, sơ đồ Tên hình, sơ đồ Trang Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy điều hành AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 38 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 53 Quy trình cấp tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 52 Hình 2.1: Mơ hình chấm điểm xếp hạng khách hàng 60 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2.3: x Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KTGS1 10,7111 4,329 ,716 ,821 KTGS2 10,9111 4,350 ,830 ,781 KTGS3 10,6056 4,251 ,691 ,832 KTGS4 10,1056 4,397 ,623 ,862 NHÓM NL Reliability Statistics Cronbach's N of Items U Item-Total Statistics Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 6,557 NL2 15,0222 7,206 NL3 14,5167 NL4 14,5167 NL5 14,7167 Alpha if Item Deleted ,799 ,855 ,662 ,888 7,659 ,774 ,864 7,078 ,808 ,852 ,672 ,882 K 7,813 O ̣C NHÓM BN Total H 14,9167 Cronbach's Correlation IN NL1 Corrected Item- TÊ Scale Mean if ́H ,892 Ế Alpha ̣I H Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha Đ A ,850 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted BN1 6,9167 1,440 ,746 ,766 BN2 6,6111 1,401 ,713 ,798 BN3 6,3056 1,465 ,701 ,809 114 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá - EFA 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, ,838 Approx, Chi-Square 3755,016 df 435 Sig, ,000 U Ế Bartlett's Test of Sphericity Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Variance % Total Total 27,397 27,397 8,219 4,452 14,842 42,239 4,452 2,748 9,161 51,400 2,140 7,134 58,534 1,799 5,998 64,532 1,585 5,285 1,339 4,463 ,850 2,833 ,693 2,310 79,422 10 ,600 2,000 81,423 11 ,555 1,850 83,272 ,507 1,690 84,962 ,478 1,594 86,556 14 ,415 1,383 87,939 15 ,382 1,275 89,214 16 ,369 1,228 90,442 17 ,347 1,157 91,599 18 ,305 1,018 92,617 19 ,270 ,901 93,517 % of Cumulative Variance % 27,397 27,397 4,220 14,067 14,067 42,239 3,874 12,912 26,979 9,161 51,400 3,555 11,851 38,830 2,140 7,134 58,534 2,920 9,735 48,565 1,799 5,998 64,532 2,797 9,322 57,887 69,816 1,585 5,285 69,816 2,548 8,494 66,381 1,339 4,463 74,279 2,370 7,899 74,279 K IN 14,842 2,748 ̣C 8,219 13 Cumulative % 12 % of Variance H Cumulative Đ A % of TÊ onent Total ́H Total Variance Explained ̣I H O 74,279 77,113 115 94,384 21 ,239 ,798 95,181 22 ,232 ,774 95,955 23 ,196 ,654 96,609 24 ,188 ,626 97,235 25 ,169 ,564 97,799 26 ,162 ,541 98,340 27 ,158 ,528 98,869 28 ,137 ,458 99,327 29 ,125 ,416 99,742 30 ,077 ,258 100,000 Ế ,866 U ,260 ́H 20 H TÊ Extraction Method: Principal Component Analysis, K IN Rotated Component Matrix O ̣I H ,865 Đ A TD6 ,875 QDVV5 QDVV3 ,878 QDVV2 QDVV1 Component ̣C QDVV4 a ,845 ,833 ,855 TD4 ,850 TD3 ,782 TD5 ,772 TD1 ,707 TD2 ,552 NL2 ,827 NL3 ,817 NL1 ,812 NL4 ,779 NL5 ,664 KTGS2 ,885 KTGS4 ,828 116 KTGS1 ,810 KTGS3 ,741 LS1 ,881 LS3 ,875 LS2 ,857 BN2 ,860 BN3 ,817 BN1 ,807 ,788 TSDB1 ,699 TSDB2 ,642 TSDB4 ,566 Ế TSDB3 U Extraction Method: Principal Component Analysis, ́H Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, TÊ a, Rotation converged in iterations, 2.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá với nhóm biến phụ thuộc H KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's Test of Sphericity IN Approx, Chi-Square df 135,582 ,000 ̣I H O ̣C K Sig, ,500 Đ A Component Total Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1,731 86,542 86,542 ,269 13,458 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis, Component Matrix a Component MDRR2 ,930 MDRR1 ,930 117 Total 1,731 % of Variance 86,542 Cumulative % 86,542 Extraction Method: Principal Component Analysis, a, components extracted, 2.2.4 Kiểm định phân phối chuẩn One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test b LS 180 180 180 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 0 0 Std, Deviatio ,053 ,136 Extreme Positive ,039 ,076 Differences Negative -,053 -,136 Kolmogorov-Smirnov Z ,706 1,129 Asymp, Sig, (2-tailed) ,702 ,082 b, Calculated from data, 180 180 0E-7 0E-7 0E-7 1,0000000 1,0000000 1,0000000 0 ,067 ,106 ,084 ,077 ,068 ,044 ,062 ,084 ,077 ,061 -,067 -,106 -,080 -,073 -,068 ,898 1,425 1,125 1,032 ,917 ,396 ,034 ,159 ,238 ,369 K a, Test distribution is Normal, TSDB H Absolute IN Most TÊ n BN 180 ́H a, Parameters KTGS 180 Mean Normal NL Ế N TD U QDVV O trị rủi ro tín dụng ̣C 2.2.5 Kiểm định One sample t-test đánh giá cán ngân hàng công tác quản ̣I H One-Sample Statistics N Std, Deviation Std, Error Mean 180 3,3333 ,87165 ,06497 QDVV2 180 3,5000 ,82218 ,06128 QDVV3 180 4,0056 ,81534 ,06077 QDVV4 180 3,6056 ,82893 ,06178 QDVV5 180 4,0111 ,84555 ,06302 LS1 180 4,0000 ,77676 ,05790 LS2 180 3,2056 ,66599 ,04964 LS3 180 3,0000 ,64297 ,04792 TSDB1 180 3,8000 ,74294 ,05538 TSDB2 180 3,5056 ,59323 ,04422 TSDB3 180 3,6111 ,65492 ,04882 TSDB4 180 3,2056 ,58565 ,04365 Đ A QDVV1 Mean 118 ,70592 ,05262 TD2 180 3,0056 ,81534 ,06077 TD3 180 3,6056 ,76587 ,05708 TD4 180 3,8000 ,68829 ,05130 TD5 180 3,0056 ,58374 ,04351 TD6 180 4,0722 ,71715 ,05345 KTGS1 180 3,4000 ,80223 ,05979 KTGS2 180 3,2000 ,72002 ,05367 KTGS3 180 3,5056 ,84230 ,06278 KTGS4 180 4,0056 ,85546 ,06376 NL1 180 3,5056 ,90001 ,06708 NL2 180 3,4000 ,86908 ,06478 NL3 180 3,9056 ,68256 ,05088 NL4 180 3,9056 ,78176 ,05827 NL5 180 3,7056 ,72233 ,05384 BN1 180 3,0000 ,64297 ,04792 BN2 180 3,3056 ,67763 BN3 180 3,6111 ,65492 Ế 3,4000 U 180 TÊ ́H TD1 ,05051 H ,04882 One-Sample Test df Sig, (2-tailed) K t IN Test Value = Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Upper ̣C Lower 179 ,000 -,66667 -,7949 -,5385 179 ,000 -,50000 -,6209 -,3791 179 ,927 ,00556 -,1144 ,1255 -6,384 179 ,000 -,39444 -,5164 -,2725 ,176 179 ,860 ,01111 -,1133 ,1355 ,000 179 1,000 ,00000 -,1142 ,1142 LS2 -16,004 179 ,000 -,79444 -,8924 -,6965 LS3 -10,261 QDVV2 -8,159 QDVV3 ,091 QDVV5 Đ A LS1 ̣I H QDVV4 O QDVV1 -20,866 179 ,000 -1,00000 -1,0946 -,9054 TSDB1 -3,612 179 ,000 -,20000 -,3093 -,0907 TSDB2 -11,182 179 ,000 -,49444 -,5817 -,4072 TSDB3 -7,967 179 ,000 -,38889 -,4852 -,2926 TSDB4 -18,200 179 ,000 -,79444 -,8806 -,7083 TD1 -11,403 179 ,000 -,60000 -,7038 -,4962 TD2 -16,364 179 ,000 -,99444 -1,1144 -,8745 TD3 -6,910 179 ,000 -,39444 -,5071 -,2818 TD4 -3,898 179 ,000 -,20000 -,3012 -,0988 TD5 -22,856 179 ,000 -,99444 -1,0803 -,9086 119 179 ,178 ,07222 -,0333 ,1777 KTGS1 -10,034 179 ,000 -,60000 -,7180 -,4820 KTGS2 -14,907 179 ,000 -,80000 -,9059 -,6941 KTGS3 -7,876 179 ,000 -,49444 -,6183 -,3706 KTGS4 ,087 179 ,931 ,00556 -,1203 ,1314 NL1 -7,371 179 ,000 -,49444 -,6268 -,3621 NL2 -9,262 179 ,000 -,60000 -,7278 -,4722 NL3 -1,856 179 ,065 -,09444 -,1948 ,0059 NL4 -1,621 179 ,107 -,09444 -,2094 ,0205 NL5 -5,469 179 ,000 -,29444 -,4007 -,1882 BN1 -20,866 179 ,000 -1,00000 -1,0946 -,9054 BN2 -13,749 179 ,000 -,69444 -,7941 -,5948 BN3 -7,967 179 ,000 -,38889 -,4852 -,2926 U Ế 1,351 ́H TD6 2.2.6 Kiểm định Independent sample t-test khác biệt đánh giá TÊ nhóm cán khác thâm niên công tác đánh giá cơng tác quản trị rủi H ro tín dụng IN Descriptives N Mean Std, Std, Error mum Upper Bound ̣C Lower Bound 3,3784 ,96092 ,11170 3,1558 3,6010 1,00 5,00 61 3,0492 ,61715 ,07902 2,8911 3,2072 2,00 5,00 180 3,3333 ,87165 ,06497 3,2051 3,4615 1,00 5,00 duoi nam 45 3,6667 ,82572 ,12309 3,4186 3,9147 2,00 5,00 - 10 nam 74 3,5405 ,90945 ,10572 3,3298 3,7512 2,00 5,00 tren 10 nam 61 3,3279 ,67630 ,08659 3,1547 3,5011 2,00 5,00 180 3,5000 ,82218 ,06128 3,3791 3,6209 2,00 5,00 duoi nam 45 3,7333 ,88933 ,13257 3,4661 4,0005 2,00 5,00 - 10 nam 74 4,2297 ,86875 ,10099 4,0285 4,4310 2,00 5,00 tren 10 nam 61 3,9344 ,60191 ,07707 3,7803 4,0886 3,00 5,00 180 4,0056 ,81534 ,06077 3,8856 4,1255 2,00 5,00 duoi nam 45 3,8000 ,86865 ,12949 3,5390 4,0610 2,00 5,00 - 10 nam 74 3,7432 ,87681 ,10193 3,5401 3,9464 2,00 5,00 tren 10 nam 61 3,2951 ,64146 ,08213 3,1308 3,4594 2,00 5,00 180 3,6056 ,82893 ,06178 3,4836 3,7275 2,00 5,00 45 O Đ A Total Total QDVV4 mum 74 Total QDVV3 Interval for Mean - 10 nam tren 10 nam QDVV2 Maxi ,90843 duoi nam QDVV1 Mini ̣I H K Deviation 95% Confidence Total 3,6444 ,13542 3,3715 3,9174 2,00 5,00 120 45 3,8444 ,85162 ,12695 3,5886 4,1003 2,00 5,00 - 10 nam 74 4,2432 ,84092 ,09775 4,0484 4,4381 2,00 5,00 tren 10 nam 61 3,8525 ,79238 ,10145 3,6495 4,0554 2,00 5,00 180 4,0111 ,84555 ,06302 3,8867 4,1355 2,00 5,00 duoi nam 45 3,3333 ,67420 ,10050 3,1308 3,5359 2,00 5,00 - 10 nam 74 3,4054 ,70066 ,08145 3,2431 3,5677 2,00 5,00 tren 10 nam 61 3,4426 ,74217 ,09503 3,2525 3,6327 2,00 5,00 Total ,70592 ,05262 3,2962 3,5038 2,00 5,00 3,3111 ,76343 ,11381 3,0818 3,5405 2,00 5,00 - 10 nam 74 2,8514 ,80550 ,09364 2,6647 3,0380 1,00 5,00 tren 10 nam 61 2,9672 ,81583 ,10446 2,7583 3,1762 1,00 5,00 180 3,0056 ,81534 ,06077 2,8856 3,1255 1,00 5,00 duoi nam 45 3,8000 ,58775 ,08762 3,6234 3,9766 2,00 5,00 - 10 nam 74 3,6081 ,79066 ,09191 3,4249 3,7913 1,00 5,00 tren 10 nam 61 3,4590 ,82813 ,10603 3,2469 3,6711 1,00 5,00 180 3,6056 ,76587 ,05708 3,4929 3,7182 1,00 5,00 duoi nam 45 3,8000 ,62523 ,09320 3,6122 3,9878 2,00 5,00 - 10 nam 74 3,8649 ,62646 ,07282 3,7197 4,0100 1,00 5,00 tren 10 nam 61 3,7213 ,79856 ,10225 3,5168 3,9258 2,00 5,00 180 3,8000 ,68829 ,05130 3,6988 3,9012 1,00 5,00 duoi nam 45 2,8889 ,57296 ,08541 2,7168 3,0610 1,00 4,00 - 10 nam 74 2,9459 ,46499 ,05405 2,8382 3,0537 1,00 4,00 tren 10 nam 61 3,1639 ,68752 ,08803 2,9879 3,3400 1,00 4,00 180 3,0056 ,58374 ,04351 2,9197 3,0914 1,00 4,00 45 4,2889 ,12562 4,0357 4,5421 2,00 TD3 Total TD4 TD5 K Total - 10 nam 74 4,0676 ,66890 ,07776 3,9126 4,2225 1,00 5,00 tren 10 nam 61 3,9180 ,64018 ,08197 3,7541 4,0820 1,00 5,00 180 4,0722 ,71715 ,05345 3,9667 4,1777 1,00 5,00 ̣I H TD6 ,84267 O duoi nam Total 45 3,1333 ,84208 ,12553 2,8803 3,3863 1,00 4,00 - 10 nam 74 3,2973 ,65647 ,07631 3,1452 3,4494 2,00 4,00 tren 10 nam 61 3,7213 ,83927 ,10746 3,5064 3,9363 2,00 5,00 180 3,4000 ,80223 ,05979 3,2820 3,5180 1,00 5,00 duoi nam 45 3,0667 ,86340 ,12871 2,8073 3,3261 1,00 4,00 - 10 nam 74 3,2027 ,68205 ,07929 3,0447 3,3607 1,00 4,00 tren 10 nam 61 3,2951 ,64146 ,08213 3,1308 3,4594 2,00 4,00 180 3,2000 ,72002 ,05367 3,0941 3,3059 1,00 4,00 duoi nam 45 3,1556 ,87790 ,13087 2,8918 3,4193 1,00 4,00 - 10 nam 74 3,5541 ,79626 ,09256 3,3696 3,7385 1,00 5,00 tren 10 nam 61 3,7049 ,80300 ,10281 3,4993 3,9106 2,00 5,00 180 3,5056 ,84230 ,06278 3,3817 3,6294 1,00 5,00 Đ A duoi nam KTGS1 Total KTGS2 Total KTGS3 5,00 ̣C Total U Total Ế 3,4000 45 ́H TD2 180 duoi nam TÊ Total H TD1 IN QDVV5 duoi nam Total 121 duoi nam 45 3,9333 ,96295 ,14355 3,6440 4,2226 1,00 5,00 - 10 nam 74 4,1216 ,72059 ,08377 3,9547 4,2886 2,00 5,00 tren 10 nam 61 3,9180 ,91824 ,11757 3,6829 4,1532 2,00 5,00 180 4,0056 ,85546 ,06376 3,8797 4,1314 1,00 5,00 KTGS4 Total Test of Homogeneity of Variances df1 df2 Sig, 15,699 177 ,000 QDVV2 4,533 177 ,012 QDVV3 11,822 177 ,000 QDVV4 2,599 177 ,077 QDVV5 ,983 177 ,376 TD1 ,531 177 TD2 ,402 177 TD3 7,220 177 ,001 TD4 4,994 177 ,008 TD5 7,667 177 ,001 TD6 4,814 177 ,009 KTGS1 1,274 177 ,282 KTGS2 1,344 177 ,263 KTGS3 ,011 177 ,989 KTGS4 ,620 177 ,539 U ,589 ,670 TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A 122 Ế QDVV1 ́H Levene Statistic ANOVA Sum of Squares 9,431 4,716 Within Groups 126,569 177 ,715 Total 136,000 179 3,179 1,589 Within Groups 117,821 177 ,666 Total 121,000 179 7,362 Within Groups 111,632 177 Total 118,994 179 Between Groups QDVV3 Between Groups 8,984 Within Groups 114,010 Total 122,994 QDVV5 6,773 127,978 179 ,313 ,156 88,887 177 ,502 89,200 179 6,051 3,025 112,944 177 ,638 118,994 179 3,012 1,506 Within Groups 101,983 177 ,576 Total 104,994 179 ,689 ,345 Within Groups 84,111 177 ,475 Total 84,800 179 2,406 1,203 Within Groups 58,589 177 ,331 Total 60,994 179 3,564 K Within Groups ̣C O ̣I H Within Groups Total Đ A Between Groups Between Groups Between Groups TD5 TD6 Between Groups 123 ,002 2,388 ,095 5,837 ,004 6,974 ,001 4,945 ,008 ,312 ,733 4,741 ,010 2,614 ,076 ,725 ,486 3,634 ,028 3,564 ,030 179 ,685 Between Groups TD4 ,644 177 Total TD3 177 121,205 Within Groups Between Groups TD2 4,492 3,386 Total TD1 2 H Between Groups 6,594 ,631 IN QDVV4 3,681 Sig, Ế QDVV2 F U Between Groups TÊ QDVV1 Mean Square ́H Between Groups df 1,782 177 Total 92,061 179 Between Groups 10,278 5,139 Within Groups 104,922 177 ,593 Total 115,200 179 1,352 ,676 Within Groups 91,448 177 ,517 Total 92,800 179 8,111 4,056 Within Groups 118,883 177 ,672 Total 126,994 179 1,699 Between Groups KTGS3 Between Groups Within Groups 129,296 Total 130,994 8,670 ,000 1,308 ,273 6,038 ,003 177 ,849 1,163 ,315 ,730 179 H KTGS4 U KTGS2 ́H Between Groups ,500 Ế 88,497 TÊ KTGS1 Within Groups IN Post Hoc Tests K Multiple Comparisons Dunnett t (2-sided) (I) thoi gian Variable cong tac (J) thoi gian ̣C Dependent O cong tac QDVV3 QDVV4 QDVV5 TD1 TD2 TD3 Difference (I- Error Sig, J) 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound duoi nam tren 10 nam ,59526 - 10 nam tren 10 nam ,32920 * ,14624 ,048 ,0028 ,6556 duoi nam tren 10 nam ,33880 ,16033 ,066 -,0190 ,6966 - 10 nam tren 10 nam ,21267 ,14109 ,231 -,1022 ,5276 duoi nam tren 10 nam -,20109 ,15606 ,334 -,5494 ,1472 - 10 nam tren 10 nam ,29530 ,13734 ,061 -,0112 ,6018 tren 10 nam ,50492 * ,15771 ,003 ,1529 ,8569 * ,13879 ,003 ,1384 ,7579 Đ A QDVV2 Std, * ̣I H QDVV1 Mean duoi nam ,16617 ,001 ,2244 ,9661 - 10 nam tren 10 nam ,44816 duoi nam tren 10 nam -,00801 ,16261 ,998 -,3709 ,3549 - 10 nam tren 10 nam ,39078 * ,14311 ,013 ,0714 ,7102 duoi nam tren 10 nam -,10929 ,13926 ,651 -,4201 ,2015 - 10 nam tren 10 nam -,03722 ,12255 ,936 -,3107 ,2363 duoi nam tren 10 nam ,34390 ,15697 ,055 -,0064 ,6942 - 10 nam tren 10 nam -,11586 ,13814 ,614 -,4242 ,1925 tren 10 nam * ,14916 ,044 ,0081 ,6739 duoi nam ,34098 124 tren 10 nam ,14909 ,13127 ,420 -,1439 ,4421 duoi nam tren 10 nam ,07869 ,13546 ,787 -,2236 ,3810 - 10 nam tren 10 nam ,14355 ,11921 ,380 -,1225 ,4096 duoi nam tren 10 nam -,27505 * ,11306 ,030 -,5274 -,0227 - 10 nam tren 10 nam -,21799 ,09950 ,055 -,4401 ,0041 duoi nam tren 10 nam ,37086 * ,13895 ,016 ,0607 ,6810 - 10 nam tren 10 nam ,14953 ,12228 ,370 -,1234 ,4225 duoi nam tren 10 nam -,58798 * ,15130 ,000 -,9257 -,2503 - 10 nam tren 10 nam -,42401 * ,13315 ,003 -,7212 -,1268 duoi nam tren 10 nam -,22842 ,14125 ,189 -,5437 ,0868 - 10 nam tren 10 nam -,09238 ,12430 ,680 -,3698 ,1851 duoi nam tren 10 nam -,54936 * ,16105 ,002 -,9088 -,1899 - 10 nam tren 10 nam -,15086 ,14173 ,464 -,4672 ,1655 duoi nam tren 10 nam ,01530 ,16795 ,994 -,3595 ,3902 - 10 nam tren 10 nam ,20359 ́H TD4 - 10 nam -,1263 ,5335 KTGS1 KTGS2 KTGS3 KTGS4 U TD6 Ế TD5 ,14781 TÊ *, The mean difference is significant at the 0,05 level, ,289 a, Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it, H 2.2.7 Hồi quy tương quan IN 2.2.7.1 Phân tích tương quan Correlations Sig, (2-tailed) N O QDVV ̣I H Pearson Correlation Sig, (2-tailed) NL KTGS LS BN TD NL KTGS LS BN TSDB DGC * ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,152 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,041 180 180 180 180 180 180 180 180 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,001 180 1,000 ,252 ** N 180 180 180 180 180 180 180 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,000 N 180 180 180 180 180 180 180 180 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,153 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,040 N 180 180 180 180 180 180 180 180 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,000 N 180 180 180 180 180 180 180 180 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Đ A TD ̣C Pearson Correlation K QDVV Sig, (2-tailed) Sig, (2-tailed) Sig, (2-tailed) 125 ,416 ,421 ,296 ** * ** ** Sig, (2-tailed) TSDB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 N 180 180 180 180 180 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 180 180 * ** Sig, (2-tailed) N MDRR ,252 1,000 ,000 180 180 180 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 180 180 180 180 180 180 ** * ** ** ** ,416 ,153 ,421 ,296 ,247 ,001 Pearson Correlation ,152 Sig, (2-tailed) ,041 ,001 ,000 ,040 ,000 ,000 ,001 N 180 180 180 180 180 180 180 ,247 180 *, Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed), Ế **, Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed), U 2.2.7.2 Hồi quy đa biến h R R Square ,421 a ,178 ,592 b ,351 ,662 c ,708 d ,750 e ,766 ,781 Std, Error of the Square Estimate ,90945351 ,343 ,81033706 ,438 ,429 ,75587536 ,502 ,491 ,71375147 ,563 ,550 ,67046099 ,586 ,572 ,65414004 ,610 ,594 ,63733927 K IN ,173 H Adjusted R TÊ Model ́H Model Summary f ̣C g Durbin-Watson 1,569 O a, Predictors: (Constant), LS b, Predictors: (Constant), LS, NL ̣I H c, Predictors: (Constant), LS, NL, BN d, Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD Đ A e, Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD, TSDB f, Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD, TSDB, KTGS g, Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD, TSDB, KTGS, QDVV h, Dependent Variable: MDRR a ANOVA Model Sum of Squares Regression df Mean Square 31,775 31,775 Residual 147,225 178 ,827 Total 179,000 179 62,774 Regression 126 31,387 F ** Sig, b 38,417 ,000 47,799 ,000 c 116,226 177 Total 179,000 179 78,443 26,148 Residual 100,557 176 ,571 Total 179,000 179 Regression 89,848 22,462 Residual 89,152 175 ,509 Total 179,000 179 Regression 100,784 20,157 78,216 174 ,450 Total 179,000 179 Regression 104,973 U 74,027 173 ,428 Total 179,000 Regression 109,133 TÊ Residual Residual 15,590 69,867 172 ,406 179,000 179 IN Total a Dependent Variable: MDRR ,000 d 44,091 ,000 e 44,841 ,000 f 40,887 ,000 g 38,381 ,000 h K b Predictors: (Constant), LS 17,496 Residual 45,765 179 H ́H Regression ,657 Ế Residual c Predictors: (Constant), LS, NL ̣C d Predictors: (Constant), LS, NL, BN O e Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD f Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD, TSDB ̣I H g Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD, TSDB, KTGS Đ A h Predictors: (Constant), LS, NL, BN, TD, TSDB, KTGS, QDVV Coefficients Standar Unstandardized dized 95,0% Confidence Coefficients Coefficie Interval for B Model nts Std B (Constant) a Error 5,998E-017 t Sig Beta ,068 ,000 Collinearity Statistics 1,000 Lower Upper Bound Bound -,134 ,134 Tolerance VIF LS ,421 ,068 ,421 6,198 127 ,000 ,287 ,555 1,000 1,000 1,000 -,119 ,119 LS ,421 ,061 ,421 6,956 ,000 ,302 ,541 1,000 1,000 NL ,416 ,061 ,416 6,871 ,000 ,297 ,536 1,000 1,000 2,631E-017 ,056 ,000 1,000 -,111 ,111 LS ,421 ,056 ,421 7,458 ,000 ,310 ,533 1,000 1,000 NL ,416 ,056 ,416 7,366 ,000 ,305 ,528 1,000 1,000 BN ,296 ,056 ,296 5,237 ,000 ,184 ,407 1,000 1,000 -6,643E-018 ,053 ,000 1,000 -,105 ,105 LS ,421 ,053 ,421 7,898 ,000 ,316 ,527 1,000 1,000 NL ,416 ,053 ,416 7,801 ,000 ,311 ,521 1,000 1,000 BN ,296 ,053 ,296 5,546 ,000 ,191 ,401 1,000 1,000 TD ,252 ,053 ,252 4,732 ,000 ,147 ,358 1,000 1,000 1,729E-017 ,050 ,000 1,000 -,099 ,099 LS ,421 ,050 ,421 8,408 ,000 ,322 ,520 1,000 1,000 NL ,416 ,050 ,416 8,304 ,000 ,317 ,515 1,000 1,000 BN ,296 ,050 ,296 5,904 ,000 ,197 ,395 1,000 1,000 TD ,252 ,050 ,252 5,037 ,000 ,154 ,351 1,000 1,000 TSDB ,247 ,050 ,247 4,932 ,000 ,148 ,346 1,000 1,000 1,541E-017 ,049 -,096 ,096 LS ,421 ,049 NL ,416 ,049 BN ,296 ,049 TD ,252 ,049 TSDB ,247 KTGS (Constant) (Constant) 1,000 ,421 8,617 ,000 ,325 ,518 1,000 1,000 ,416 8,511 ,000 ,320 ,513 1,000 1,000 ,296 6,051 ,000 ,199 ,392 1,000 1,000 ,252 5,163 ,000 ,156 ,349 1,000 1,000 ,049 ,247 5,055 ,000 ,151 ,344 1,000 1,000 ,153 ,049 ,153 3,129 ,002 ,056 ,249 1,000 1,000 1,555E-017 ,048 ,000 1,000 -,094 ,094 ,421 ,048 ,421 8,845 ,000 ,327 ,515 1,000 1,000 ,416 ,048 ,416 8,736 ,000 ,322 ,510 1,000 1,000 BN ,296 ,048 ,296 6,211 ,000 ,202 ,390 1,000 1,000 TD ,252 ,048 ,252 5,299 ,000 ,158 ,346 1,000 1,000 TSDB ,247 ,048 ,247 5,189 ,000 ,153 ,341 1,000 1,000 KTGS ,153 ,048 ,153 3,212 ,002 ,059 ,247 1,000 1,000 QDVV ,152 ,048 ,152 3,200 ,002 ,058 ,246 1,000 1,000 (Constant) LS Đ A NL IN ,000 K (Constant) ̣C H (Constant) O ̣I H U ,060 Ế ,000 ́H 5,325E-017 TÊ (Constant) a Dependent Variable: MDRR 128 ... PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM U Ế CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ... trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ́H Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 47 2.1.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 93 3.1 Định hướng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông