Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh quảng trị

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn HỒ HẢI HUYỀN LỜI CẢM ƠN Với lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa đào tạo Thạc sĩ QTKD Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Xin cảm ơn tất q Thầy, Cơ tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Nguyễn Văn Phát, người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện giúp thu thập tài liệu, số liệu, thơng tin cần thiết phục vụ phân tích luận văn Mặc dù cố gắng lực kinh nghiệm nhiều hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót luận văn Kính mong nhận đóng góp quý báu quý Thầy, Cô bạn để luận văn có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn HỒ HẢI HUYỀN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HỒ HẢI HUYỀN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Niên khóa: 2014 – 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Nâng cao hiệu quản lý rủi ro, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề xúc mặt lý luận thực tiễn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nay, với cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập Chi nhánh; hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược kinh doanh Mặc dù năm gần đây, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng nhận quan tâm đặc biệt Ban Giám đốc, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, thực tế, cơng tác nhiều hạn chế; tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ khó địi ngày tăng cao tỷ trọng số tuyệt đối yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm soát cách có hiệu quả, đảm bảo rủi ro tín dụng nằm phạm vi chấp nhận được, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh Chi nhánh, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh cho Chi nhánh địa bàn Chính thế, Tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; phương pháp tổng hợp phân tích liệu; xử lý số liệu SPSS Excel Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đánh giá thực trạng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị Đề xuất số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chữ viết tắt AGRIBANK BN CBTD DNNN DNNQD DNNVV DPRR HGĐ&CN HTX KH KTGS LS MDRR NH NHTM NHNN NLTN QDVV QDTSDB RRTD SXKD TCTD TD TM-DV TSBĐ XHKH XLRR Giải thích Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Yếu tố bên ngồi Cán tín dụng Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Quốc doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa Dự phịng rủi ro Hộ gia đình cá nhân Hợp tác xã Khách hàng Kiểm tra, giám sát Lãi suất Mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Năng lực trả nợ đối tượng vay Quy định vay vốn Quy định tài sản đảm bảo Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Cơng tác thẩm định Thương mại dịch vụ Tài sản bảo đảm Xếp hạng khách hàng Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu hình, sơ đồ Tên hình, sơ đồ Trang PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thường nặng nề, làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất thoát vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến uy tín vị ngân hàng Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà phải biết chấp nhận rủi ro, kinh tế thị trường khơng chấp nhận rủi ro khơng thể tạo hội đầu tư kinh doanh Do áp dụng biện pháp giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Đứng quan điểm quản lý toàn hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, tỷ lệ tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng phải ln xác định chiến lược hoạt động chung Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành cơng lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng phải nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an tồn, hiệu tăng trưởng Nâng cao hiệu quản lý rủi ro, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, tăng khả cạnh tranh trình hội nhập vấn đề xúc mặt lý luận thực tiễn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nay, với cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập Chi nhánh; hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược kinh doanh, đồng thời hoạt động mang lại rủi ro cao Chi nhánh Mặc dù năm gần đây, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng nhận quan tâm đặc biệt Ban Giám đốc, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, thực tế, cơng tác cịn nhiều hạn chế; tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ khó đòi ngày tăng cao tỷ trọng số tuyệt đối yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm sốt cách có hiệu quả, đảm bảo rủi ro tín dụng nằm phạm vi chấp nhận được, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh Chi nhánh, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh cho Chi nhánh địa bàn Chính thế, Tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng - Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị - Xác định nhân tố tác động đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản trị rủi ro tín dụng - Khách thể nghiên cứu: lãnh đạo, chun viên làm cơng tác tín dụng 10