slide kinh tế lượng chương 6 phương sai sai số thay đổi

.c om ng cu u du o ng th an co Chương VI – Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi co ng Hậu th ng cu u du o Khắc phục an Phát CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi Yi X i c om Bản chất phương sai sai số thay đổi U i co ng Giả thiết OLS: Phương sai sai số ngẫu nhiên Ui 2 var( U i ) E (U i ) ( i) th an Giả thiết bị vi phạm  khuyết tật phương sai sai số thay đổi E (U i ) i du o (*) Nguyên nhân: ng var( U i ) cu u - Do chất quan hệ kinh tế (chi tiêu phụ thuộc thu nhập) - Do người điều chỉnh hành vi theo thời gian - Do kỹ thuật điều tra cải thiện - Do xác định dạng hàm sai - Do xuất điểm ngoại lai (out-liers) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om 14000 ng 50 co 13000 ng 11000 8000 7000 6000 6000 u 9000 du o 10000 FOOD th an 12000 cu Total Consumption Expenditure 1987$ Bản chất phương sai sai số thay đổi 40 30 20 10 8000 10000 12000 14000 16000 Personal Disposable Income 1987$ CuuDuongThanCong.com 20 40 60 80 INCOME https://fb.com/tailieudientucntt 100 120 Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Bản chất phương sai sai số thay đổi (*) Các ước lượng OLS có phương sai sai số thay đổi Xét hàm hồi qui biến: ˆ ) an var( co ng n th i 2 i n ( xi ) i ng cu u du o khác biệt với var( ˆ ) sai sai số đồng xi tình phương n xi i B mũ uowcs lượng k chệch varBmu ước lượng chệch CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Bản chất phương sai sai số thay đổi cov( ˆ) (X khác biệt với cov( ˆ ) phương sai sai số đồng T X ) i (X T X ) tình ng th an 2 co Xét hàm hồi qui k biến: ng (*) Các ước lượng OLS có phương sai sai số thay đổi cu u du o Như ước lượng OLS, ˆ ước lượng tuyến tính khơng chệch, khơng cịn ước lượng hiệu (do chúng khơng cịn ước lượng tốt nữa) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Bản chất phương sai sai số thay đổi (*) Cấu trúc tượng phương sai sai số thay đổi: E (U i ) f (X i) ng var( U i ) i co (*) Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát (GLS): X i U cu Yi wi * X i U i i i i i n Tiêu chuẩn ước lượng GLS: Với * i u (1 ) : Y i du o ng th an Chính phương pháp OLS áp dụng với mơ hình đổi dạng biến số để thỏa mãn giả thiết phương sai w iei i 1 i (còn gọi phương pháp Weighted LS) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Hậu (Consequences) Var(Bmu); se(Bmu) - Phương sai sai số chuẩn ước lượng OLS có ng tượng phương sai sai số thay đổi bị ước lượng chệch th an co - Các ước lượng OLS khơng cịn ước lượng tốt - Điều dẫn tới kiểm định t F ý nghĩa - Cũng khơng thể xây dựng xác khoảng tin cậy ng cho β cu u du o - R2 thấp thực tế - Dự báo xác Kết luận (Conclusion): muốn sử dụng cơng cụ phân tích hồi qui thơng thường mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi kết luận rút sai lầm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) (*) Các phương pháp phi thống (Informal methods) Phương sai sai số thay đổi sigma^2 Xi tồn quan hệ Phương sai sai số đồng sigma^2 Xi không tồn ng - Dựa chất số liệu: u du o ng th an co Thông thường, số liệu không gian nguyên nhân gây tượng phương sai sai số thay đổi (do không đồng qui mô đơn vị điều tra) Nên hồi qui sử dụng số liệu chéo, khuyết tật mang tính qui luật Có thể sử dụng thơng tin tiên nghiệm để suy đốn tồn khuyết tật hồi qui cu - Phương pháp đồ thị (Graphical method): Với mẫu đủ lớn, vẽ đồ thị e i theo Yˆi X Thay cho sigma^2 – tổng thể CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt i Chương VI – Phương sai sai số thay đổi vs E2 120 co 15000 100 an 14000 ng 12000 INCOME th 13000 du o 11000 80 60 u 10000 9000 cu Personal Disposable Income 1987$ INCOME vs E2 ng Personal Disposable Income 1987$ c om Phát (Detection) 40 8000 7000 20 20000 40000 60000 80000 40 80 E2 CuuDuongThanCong.com 120 E2 https://fb.com/tailieudientucntt 160 200 240 Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) (*) Các phương pháp thống (Formal methods) ) ln( ) th i ng ln( X m1 H 0: R P H : RP e vi m ln( X i ) ei Vi thay cho m ln( X i ) cu u ln( e i ) du o Sử dụng bình phương phần dư i an i m2 co ng 3.1 Kiểm định Park (R E Park - 1966) Vi i (P ) H :m H0: phương sai sai số đồng H :m H1: phương sai sai số thay đổi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi Phát (Detection) c om 3.1 Kiểm định Park (R E Park – 1966) ng Dependent Variable: LOG(E2) co Method: Least Squares an Sample: 40 Coefficient t-Statistic Prob -6.117862 3.819827 -1.601607 0.1175 2.064950 0.906545 2.277825 0.0284 du o cu LOG(INCOME) u C R-squared Std Error ng Variable th Included observations: 40 Adjusted R-squared Log likelihood 0.120136 Mean dependent var 2.560378 0.096982 S.D dependent var 1.833497 F-statistic 5.188488 -77.94044 Durbin-Watson stat CuuDuongThanCong.com 2.067663 Prob(F-statistic) https://fb.com/tailieudientucntt 0.028449 Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) 3.2 Kiểm định Glejser (H Glejser - 1969) m2X ei m1 m2 Vi i (G ) ng m1 co ei X Vi (G ) an i ng m2 m u m1 H 0: R G H : RG H H :m :m CuuDuongThanCong.com X X Vi (G ) Vi (G ) i cu ei m1 du o ei th i H0: phương sai sai số đồng H1: phương sai sai số thay đổi https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) 3.2 Kiểm định Glejser (H Glejser - 1969) co an Method: Least Squares Coefficient Std Error t-Statistic Prob -46.32291 73.95218 -0.626390 0.5356 0.015355 0.006672 2.301376 0.0283 du o cu u C Y ng Included observations: 33 th Sample: 1959 1991 Variable ng Dependent Variable: ABS(RESID) R-squared 0.145919 Log likelihood -192.0246 Durbin-Watson stat CuuDuongThanCong.com 1.500807 Mean dependent var 120.5058 F-statistic 5.296331 Prob(F-statistic) 0.028255 https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi 3.3 Kiểm định White X 2i ei : Ri Với i 0 th ng m2 X 2i m X 3i m X 3i du o H 0: R i H m2X 2i m1 (1 ) m ( X X 3)i m4 X 2i 2 m X 3i H0: phương sai sai số đồng H1: phương sai sai số thay đổi ,3 CuuDuongThanCong.com m5X 2i u (3) : ei i cu m1 U an B2: Hồi qui: X 3i B1: Hồi qui (1) e i (2 ) : ei ng co Yi c om Phát (Detection) https://fb.com/tailieudientucntt m X 3i Vi Vi Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) 3.3 Kiểm định White: Tiêu chuẩn kiểm định: Ri ) ng F :F du o W hoặc: cu u qs W ng an (1 1) co (m th F qs Ri F n Ri : (n F statistic m) (m 1,n obs R (m m ) squared 1) Với m số hệ số mơ hình (i ) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) cu u du o ng th an co ng 3.3 Kiểm định White: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt White Heteroskedasticity Test: no cross terms F-statistic 6.834680 Probability Obs*R-squared 12.91429 Probability cu u du o ng th c om ng co an Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient C 137157.5 P -34008.00 P^2 3168.705 AD -22455.42 AD^2 2770.563 R-squared 0.645714 Adjusted R-squared 0.551238 Sum squared resid 3.22E+08 Durbin-Watson stat 2.075225 0.002437 0.011702 CuuDuongThanCong.com Std Error t-Statistic 81153.06 1.690108 32297.88 -1.052948 3244.459 0.976651 4911.876 -4.571658 640.0002 4.329003 Mean dependent var S.D dependent var Schwarz criterion Prob(F-statistic) https://fb.com/tailieudientucntt Prob 0.1117 0.3090 0.3442 0.0004 0.0006 5959.482 6917.901 20.18160 0.002437 Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) 3.4 Kiểm định dựa biến phụ thuộc: X H0: phương sai sai số đồng H1: phương sai sai số thay đổi (2 (1 1) qs R2 ) (n W co an ng R2 F qs Vi u : R2 m Yˆi ˆ Yi cu H m1 Yˆi du o H 0: R ei th ( ) : ei (1 ) i B1: Hồi qui (1) thu e i B2: Hồi qui phụ: U i ng Yi F :F F 2) (1 , n W n R2 : 2) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (1 ) Chương VI – Phương sai sai số thay đổi : (1 ) : Y i X 2 4.2 Chưa biết i i i : th ng du o X u cu (1 ) : Y i i * X U i CuuDuongThanCong.com i X U i i i i i (kiểm định Park, White) Yi i X * i i i Các giả thiết cấu trúc Giả thiết 1: * co U Yi ng i an 4.1 Đã biết c om Khắc phục (Remedial methods) X * i https://fb.com/tailieudientucntt U i X i Chương VI – Phương sai sai số thay đổi 2 X i X U i (kiểm định Park, Glejser) i Yi i ng Giả thiết 2: (1 ) : Y i : i co 4.2 Chưa biết c om Khắc phục (Remedial methods) [ E ( Y i )] ng th Giả thiết 3: (1 ) : Y i i U cu X u thuộc) du o i X X i U i X i Yˆi * * Yˆi X i Yˆi U i Yˆi Giả thiết 4: Dạng hàm hồi qui bị xác định sai (1 ) : Y i X CuuDuongThanCong.com i U i i i (kiểm định dựa biến phụ Yi i * an X * ln( Y i ) * * ln( X i ) https://fb.com/tailieudientucntt Vi ... Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Bản chất phương sai sai số thay đổi (*) Cấu trúc tượng phương sai sai số thay đổi: E (U i ) f (X i) ng var( U i ) i co (*) Phương pháp bình phương nhỏ... 0.00 06 5959.482 69 17.901 20.18 160 0.002437 Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Phát (Detection) 3.4 Kiểm định dựa biến phụ thuộc: X H0: phương sai sai số đồng H1: phương sai sai số thay đổi. .. https://fb.com/tailieudientucntt Chương VI – Phương sai sai số thay đổi c om Hậu (Consequences) Var(Bmu); se(Bmu) - Phương sai sai số chuẩn ước lượng OLS có ng tượng phương sai sai số thay đổi bị ước lượng chệch