slide kinh tế lượng neu chương 2 hồi qui đơn ước lượng và kiểm định giả thuyết

.c om ng co cu u du o ng th an Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ƣớc lƣợng SRF co ng Các giả thiết phƣơng pháp OLS an Độ xác ƣớc lƣợng ng th Phân tích hồi qui u du o Kiểm định phù hợp hàm hồi qui cu .c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết m EVIEWS Dự báo CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt .c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết co ng ƢỚC LƢỢNG SRF Y th an SRF u du o ei cu Yˆi ng Yi X Xi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ƢỚC LƢỢNG SRF ( SRF ) : Yˆi co ng Hàm hồi quy mẫu c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết ) : Yi ˆ ˆ ˆ X X i i ei th an Mô hình hồi quy mẫu ( SRM ˆ du o ng Tiêu chuẩn ƣớc lƣợng phƣơng pháp OLS: cu u n i ei Tổng bình phƣơng phần dƣ (Residual Sum of Squares) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết n ei (Y i ˆ X i) 2 co Q ˆ ng n c om Ƣớc lƣợng SRF th n (Y i Q n u cu ˆ (Y i ˆ ˆ ˆ X i) ( 1) Xi) du o ng Q an Điều kiện để biểu thức đạt cực trị: ˆ ˆ Xi) ( Hệ phƣơng trình chuẩn phƣơng pháp OLS CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Ƣớc lƣợng SRF n ˆ X Y cu n: (X ) u X xi yi i n n i n X i ( X i) i i X i Yi X Y n : xi yi ˆ i n xi i CuuDuongThanCong.com X X Y du o t th YX ˆ Yi ng Hoặc: n i i an ˆ co ˆ Yi X ng n n https://fb.com/tailieudientucntt i Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Ƣớc lƣợng SRF ng Ví dụ 2.1 (Tr.24 - giáo trình): co Y – lãi suất (đơn vị: %) cu u du o ng th an X – tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %) (?) Giải thích kết ƣớc lƣợng (?) Kết ƣớc lƣợng có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ví dụ: Các ngành công nghiệp Ấn Độ, 1958 (Basic Econometrics – Gurajati) Năng suất lao động (VA/L) Tiền lương thực tế (W) Lúa mì (Wheat flour) Đường (Sugar) Sơn (Paints and varnishes) Xi măng (Cement) Kính Thủy tinh (Glass/glassware) Đồ gốm (Ceramics) Gỗ dán (Plywood) Dệt (Cotton textiles) Dệt len (Woolen textiles) Hóa chất (Chemicals) Nhơm (Aluminum) Sắt thép (Iron and Steel) Xe đạp (Bicycles) 40.33824 32.4435 54.61999 38.89633 25.3328 28.26997 30.90135 27.54442 33.32141 48.53572 41.71664 43.44953 38.86523 19.33081 17.34319 22.55146 20.84471 17.6847 19.57983 16.92345 21.95072 20.25902 21.99687 21.93536 25.16867 22.25352 cu u du o ng th an co ng c om Ngành công nghiệp (Industry) VA VA L W i i CuuDuongThanCong.com U i  L ,188 i https://fb.com/tailieudientucntt , 254 W i ei .c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết Ƣớc lƣợng SRF Tính chất ƣớc lƣợng OLS: co ng - Các ˆ với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ƣớc lƣợng điểm an với mẫu ngẫu nhiên: biến ngẫu nhiên n - Một số tính chất khác: cu u du o ng th ei i Y ˆ Y Yˆ ˆ X n ei X i i n Yˆi e i i CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Các giả thiết (Assumptions) phƣơng pháp OLS an co ng Các ˆ đại diện cho β cần BLUE (best linear unbiased estimator) th - Ƣớc lƣợng tuyến tính du o ng - Ƣớc lƣợng không chệch cu u - Ƣớc lƣợng hiệu (có phƣơng sai nhỏ lớp ƣớc lƣợng tuyến tính khơng chệch) Các ƣớc lƣợng BLUE CuuDuongThanCong.com Các giả thiết OLS thỏa mãn https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om 4.1 Kiểm định giả thuyết βj : Cặp giả thuyết 2: ng j j th T qs j * j ˆ * j j SE ( ˆ j ) u du o ng Tiêu chuẩn kiểm định: : * an H : co H cu Miền bác bỏ H0: W T :T T (n 2) Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 ngƣợc lại CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết j j th T qs j * j ˆ * j j SE ( ˆ j ) u du o ng Tiêu chuẩn kiểm định: : * an H : ng H co Cặp giả thuyết 3: c om 4.1 Kiểm định giả thuyết βj : cu Miền bác bỏ H0: W T :T T (n 2) Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 ngƣợc lại CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Ví dụ 2.2: Y – suất (tạ/ha), X – lƣợng phân bón (tạ/ha) Dependent Variable: Y co Included observations: 10 ng Method: Least Squares Coefficient Std Error X 1.659722 0.101321 C 27.12500 1.979265 du o ng th an Variable (?) Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay khơng cu u (?) Khơng có phân bón, suất = 30 tạ/ha (?) Lƣợng phân bón có tác động đến suất trồng hay không (?) Năng suất tăng tạ/ha tăng phân bón tạ/ha CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Ví dụ: Y – tổng vốn đầu tƣ (tỉ đồng), X – lãi suất NH (%/năm) Dependent Variable: Y co an Included observations: 10 ng Method: Least Squares Coefficient X -9.820896 0.895522 94.55224 5.277127 ng du o C th Variable Std Error cu u (?) Lãi suất có thực ảnh hƣởng đến tổng vốn đầu tƣ không (?) Lãi suất tăng làm tổng vốn đầu tƣ giảm (?) Lãi suất giảm 1% vốn đầu tƣ tăng tỷ Nhận xét (?) Lãi suất tăng 2,5 % tổng vốn đầu tƣ giảm 20 tỷ Nhận xét ý kiến CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om 4.2 Khoảng tin cậy cho βj : ( ˆ j t (n SE ( ˆ j ); ˆ 2) j t co (n ng * Khoảng tin cậy đối xứng: 2) SE ( ˆ j )) th an * Khoảng tin cậy bên trái (max βj): ng j du o ( ; ˆ t (n 2) SE ( ˆ j )) cu u * Khoảng tin cậy bên phải (min βj): ( ˆ j CuuDuongThanCong.com t (n 2) SE ( ˆ j ); ) https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Ví dụ 2.2: Y – suất (tạ/ha), X – lƣợng phân bón (tạ/ha) Dependent Variable: Y co Included observations: 10 ng Method: Least Squares Coefficient Std Error X 1.659722 0.101321 C 27.12500 1.979265 du o ng th an Variable cu u (?) Khi khơng sử dụng phân bón, suất trung bình nằm khoảng (?) Tăng lƣợng phân bón tạ/ha suất tăng khoảng (?) Giảm lƣợng phân bón 1,5 tạ/ha, suất giảm tối đa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Ví dụ: Y – tổng vốn đầu tƣ (tỉ đồng), X – lãi suất NH (%/năm) Dependent Variable: Y co Included observations: 10 ng Method: Least Squares Coefficient X -9.820896 th ng du o C an Variable 94.55224 Std Error 0.895522 5.277127 cu u (?) Để giảm ảnh hƣởng lạm phát, NH nhà nƣớc dự kiến tăng lãi suất 3%/năm tổng vốn đầu tƣ thay đổi khoảng (?) Nếu mức tăng lãi suất 2%/năm vốn đầu tƣ giảm tối đa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt .c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết 4.3 Khoảng tin cậy cho σ2 : 2) ng (n ; 2) ˆ 2 (n 2) cu u du o Hoặc: (n an 2 th 2) ˆ (n co ng * Khoảng tin cậy phía: RSS (n CuuDuongThanCong.com ; 2) RSS (n 2) https://fb.com/tailieudientucntt Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết c om Kiểm định phù hợp hàm hồi quy : H : R 2 ng R (1 (2 R : F ) Miền bác bỏ H0: CuuDuongThanCong.com 1) (n W : du o cu u F qs H 0 th Tiêu chuẩn kiểm định: H co : R an H ng Cặp giả thuyết: F : F 2) F (1 , n 2) https://fb.com/tailieudientucntt statistic Dependent Variable: Y Method: Least Squares C 27.12500 X 1.659722 R-squared 0.971049 t-Statistic Prob 1.979265 13.70458 0.00000 0.101321 16.38082 0.00000 57.00000 S.D dependent var 13.47426 2.431706 Akaike info criterion 4.791920 47.30556 Schwarz criterion 4.852437 du o Mean dependent var 0.967430 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat cu u Adjusted R-squared Std Error co Coefficient an Variable th 10 ng Included observations: ng c om Sample: 10 -21.95960 1.783613 CuuDuongThanCong.com 268.331 F-statistic Prob(F-statistic) https://fb.com/tailieudientucntt 0.00000 Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết - Giá trị cá biệt biến phụ thuộc th Có loại hình dự báo: an co ng Giá trị trung bình biến phụ thuộc Dự báo ƣớc lƣợng điểm - Dự báo khoảng tin cậy ng - du o - - Yêu cầu cho công tác dự báo: u - Đối tƣợng công tác dự báo là: - Độ xác đầy đủ số liệu - Thông tin cho trƣớc biến độc lập mơ hình - Khả phù hợp với lý thuyết thực tế mơ hình cu - c om Dự báo: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 7.1 Dự báo ƣớc lƣợng điểm: ng Với mơ hình hồi quy đơn: c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết co Yi = β1 + β2*Xi + Ui giá trị cho trƣớc X =X0 Y0 du o Yˆ0 ng th an Công thức dự báo ƣớc lƣợng điểm cho giá trị trung bình giá trị cá biệt biến phụ thuộc: ˆ ˆ X cu u Prediction is difficult especially with regard to the future CuuDuongThanCong.com - Chinese proverb - https://fb.com/tailieudientucntt 7.2 Dự báo khoảng tin cậy: c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết (n t 2) SE ( Yˆ0 ); Yˆ0 Với: th (n 2) SE ( Yˆ0 )) an ng (X n X ) var( ˆ ) du o SE ( Yˆ0 ) t co ( Yˆ0 ng a/ Cho giá trị trung bình Y: E(Y/X0) cu u Trong công thức trên: ˆ ˆ Y X ˆ var( ˆ ) ( SE ( ˆ )) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 7.2 Dự báo khoảng tin cậy: t 2) SE ( Y ); Y co (Y (n ng b/ Cho giá trị cá biệt Y: (Y/X0) Với: t (n 2) SE ( Y )) an c om Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết th ng SE ( Y ) (X X ) var( ˆ ) du o n cu u Trong công thức trên: ˆ ˆ Y X ˆ var( ˆ ) ( SE ( ˆ )) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt .c om ng co th an Thank for your attention cu u du o ng Q&A CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... 40.33 824 32. 4435 54.61999 38.89633 25 .3 328 28 .26 997 30.90135 27 .544 42 33. 321 41 48.535 72 41.71664 43.44953 38.86 523 19.33081 17.34319 22 .55146 20 .84471 17.6847 19.57983 16. 923 45 21 .950 72 20 .25 9 02 21.99687... Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết j j th T qs j * j ˆ * j j SE ( ˆ j ) u du o ng Tiêu chuẩn kiểm định: : * an H : ng H co Cặp giả thuyết 3: c om 4.1 Kiểm định giả thuyết βj... Chƣơng II – Hồi qui đơn Ƣớc lƣợng kiểm định giả thuyết j j th T qs j * j ˆ * j j SE ( ˆ j ) u du o ng Tiêu chuẩn kiểm định: : * an H : ng H co Cặp giả thuyết 1: c om 4.1 Kiểm định giả thuyết βj :