Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết

 Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất, phân bố xác suất của Ui,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Ch ươ ng 2  

MH h i quy hai bi n ồ ế

c l ng và ki m đ nh gi  thuy t

2.1 Ph ươ ng pháp bình ph ươ ng bé nh t ấ

(Carl Friedrich Gauss­ nhà toán h c Đ c đ a ra) ọ ứ ư

a. N i dung ộ

K t qu  tính b ng phế ả ằ ương pháp 

bình phương bé nh t.ấ

b. Tính ch t c a các  ấ ủ ướ ượ c l ng bình ph ươ ng nh  nh t ỏ ấ

Chú ý quan tr ng t  ph n xác su t ọ ừ ầ ấ

N u m u ng u nhiên c  ế ẫ ẫ ỡ n rút ra t  t ng th  vô ừ ổ ể

h n v i trung bình ạ ớ  và phương sai  2 

Thì

2

( )and variancevar( )=

E Y

Y

n

β σ

=

Đ nh lý Gauss ­ Markov: ị

 V i các gi  thi t 1­5 c a phớ ả ế ủ ương pháp bình 

phương bé nh t, các ấ ướ ược l ng bình 

phương nh  nh t là các ỏ ấ ướ ược l ng tuy n ế

tính, không ch ch và có phệ ương sai nh  ỏ

nh t trong l p các ấ ớ ướ ược l ng tuy n tính ế

không ch ch.ệ

(C/m: xem trang 101­106 Gujarati)(Ph ng pháp  c l ng h p lý t i đa đ/v hàm tuy n  ươ ướ ượ ợ ố ế tính cũng cho ta k t qu  t ng t  v i m u l n,  ế ả ươ ự ớ ẫ ớ

nh ng v  m t tr c quan và m t toán h c ph c t p  ư ề ặ ự ặ ọ ứ ạ

h n OLS ­ xem trang 119 sách Guarati) ơ

 Ý nghĩa 

+ N u     = 0 thì không có tế ương quan gi a bi n ữ ế

ph  thu c và bi n gi i thích (      ).ụ ộ ế ả

 Các  tính ch t c a h  s  tấ ủ ệ ố ương quan r

(tr38 KTL, page 86 Guarati)

5.     có phân b  chu n:ố ẩ

6. 

7. Trong các ướ ược l ng không ch ch c aệ ủ

       (có th  tuy n tính ho c không),      ể ế ặ

có phương sai bé nh t. ấ

8. Yi có phân b  chu n: ố ẩ

 V yậ

 3. Ki m đ nh gi  thi t:ể ị ả ế  df=n­2,   t=

(Kđ gi  thi t v     t ả ế ề ươ ng t ) ự     

 df=n­2 ,   

2.7. Kđ s  phù h p c a hàm h i quy, phân ự ợ ủ ồtích h i quy và phân tích phồ ương sai

 F(1, n­2)

Chúng ta Kđ c p gi  thi t:ặ ả ế

H0:  2 = 0

H1:  2   0

) 2 ,1

( ˆ

ˆ

21

2

2 2

n F

x F

n

i

i

Bác b  gi  thi t Hỏ ả ế 0

1

2 )

1 ( ) 2 (

/ )

1 (

1 /

)

2 /(

1

/ ˆ

ˆ

2

2 2

2 2

TSS r

r

TSS n

RSS

ESS

x F

2.8. Phân tích h i quy và d  báo ồ ự

Hai lo i d  báoạ ự

a­ D  báo giá tr  trung bình E(Y| Xự ị 0)

b­ D  báo giá tr  cá bi t c a Y v i X = Xự ị ệ ủ ớ 0.

 T(n­2)  

)

ˆ (

ˆ )

| ( )

ˆ (

ˆ

0 2

/ 0

0 0

2 /

Y

Var(Y0)=

)

ˆ (

ˆ )

(

ˆ

0 0

0 0

0

0

0

Y Y

se

Y

Y Y

(

ˆ )

(

ˆ [ Y0 t / 2Se Y0 Y0 Y0 t / 2Se Y0

P

 Bài t p:ậ