(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒNG ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Hoàng Đức Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Bích Tuyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Lý thực nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: 1.7 Kết cấu nghiên cứu KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.2.3 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 2.2.4 Hậu rủi ro tín dụng hoạt động cho vay 10 2.2.4.1 Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng 10 2.2.4.2 Hậu rủi ro tín dụng khách hàng .11 2.2.4.3 Hậu rủi ro tín dụng kinh tế 11 2.3 Khảo lƣợc nghiên cứu giới Việt Nam rủi ro tín dụng hoạt động cho vay .11 2.3.1 Nghiên cứu Das, Abhiman & Ghost, Saibal 11 2.3.2 Nghiên cứu Nor Hayati Ahmad Shahrul Nizam Ahmad (2003) 15 2.3.3 Nghiên cứu PGS TS Trƣơng Đông Lộc & ThS Nguyễn Thị Tuyết 17 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 18 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu 18 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP Á CHÂU GIAI ĐOẠN 2011-2015 22 3.1 Sơ lƣợc NHTM CP Á Châu 22 3.2 Tình hình hoạt động NHTMCP Á Châu giai đoạn từ 2011-2015 23 3.2.1 Kết hoạt động ACB giai đoạn 2011-2015 .23 3.2.2 Hoạt động huy động vốn ACB giai đoạn 2011-2015 26 3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTMCP Á Châu giai đoạn 2011-2015 27 3.3.1 Đánh giá chung hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu từ năm 2011-2015 27 3.3.2 Tăng trƣởng tín dụng NHTM CP Á Châu từ năm 2011-2015 29 3.3.2.1 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn cho vay 29 3.3.2.2 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh 30 3.3.2.3 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế .33 3.4 Chất lƣợng tín dụng 35 3.4.1 Tỷ lệ nợ xấu ACB 35 3.4.3 Tăng trƣởng thu nhập từ tín dụng 36 3.5 Nhận xét RRTD hoạt động cho vay ACB 38 3.5.1 Những kết đạt đƣợc 38 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 39 3.6 Một số trƣờng hợp rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTMCP Việt Nam 40 3.6.1 Công ty TNHH Trƣờng Ngân (thị xã Dĩ An, Bình Dƣơng) 40 3.6.2 Cơng ty cố phần Thủy Sản Bình An (Bianfishco) 42 3.6.3 Công ty TNHH Thƣơng mại – Chế biến Thực Phẩm Phú An Sinh 44 3.7Thực trạng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ACB 45 3.7.1 Yếu tố khách quan .45 3.7.2 Yếu tố từ phía khách hàng vay 47 3.7.3 Yếu tố từ phía ngân hàng cho vay: 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG 4: KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 52 4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 52 4.1.1 Nguồn liệu 52 4.1.2 Cỡ mẫu 52 4.1.3 Thiết kế nghiên cứu 53 4.1.3.1 Công cụ thu thập thông tin – bảng câu hỏi 53 4.1.3.2 Quá trình thu thập thơng tin 53 4.1.3.3 Thang đo 53 4.1.4 Phƣơng pháp kiểm định mơ hình 57 4.2 Kết nghiên cứu 57 4.2.1 Tổng hợp kết khảo sát: 57 4.2.2 Đánh giá thang đo 57 4.2.3 Kết xử lý Cronbach’s Alpha EFA 57 4.2.3.1 Cronbach’s Alpha 57 4.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho yếu tố .60 4.2.4 Kiểm định mơ hình 64 4.2.4.1 Thống kê mô tả 64 4.2.4.2 Phân tích tƣơng quan 65 4.2.4.3 Phân tích hồi quy 66 4.2.4.4 Tóm lƣợc giải thích kết 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP Á CHÂU 71 5.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu 71 5.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTMCP Á Châu 72 5.2.1 Xác định vấn đề cải thiện .72 5.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTMCP Á Châu 74 5.2.2.1 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ACB 75 5.2.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà Nƣớc .79 5.3 Hạn chế đề tài 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN CHUNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng việt Viết đầy đủ tiếng anh ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BCTC Báo cáo tài CAR Hệ số an tồn vốn tối thiểu CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Credit Information Centre EFA Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Capital Adequacy Ratios Analysis GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product KQ Khách quan NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NPL Nợ xấu Non-performing loans ROA Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản Return on Asset ROE Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở Return on Equity hữu RRTCV Rủi ro cho vay TCBS Giải pháp ngân hàng toàn diện The Complete Banking Solution TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo VAMC Công ty Quản lý tài sản VietNam Asset Management Company DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Kết hoạt động ACB giai đoạn 2011-2015 Bảng 3.2: Hoạt động huy động vốn ACB giai đoạn từ 2011-2015 Bảng 3.3: Hoạt động tín dụng ACB giai đoạn 2011-2015 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay theo thời hạn vay ACB giai đoạn 2011-2015 Bảng 3.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 20112015 Bảng 3.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011-2015 Bảng 3.7: Tỷ lệ nợ xấu ACB giai đoạn từ 2011-2015 Bảng 3.8: Tăng trưởng thu nhập từ tín dụng giai đoạn từ 2011-2015 Bảng 4.1: Bảng tổng hợp thang đo yếu tố tác động đến RRTD ACB Bảng 4.2: Thang đo RRTD ACB Bảng 4.3: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố tác động đện RRTD Bảng 4.4: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo RRTD ACB Bảng 4.5: Kết phân tích nhân tố thang đo yếu tố tác động đến RRTD ACB Bảng 4.6: Kết phân tích nhân tố thang đo RRTD ACB Bảng 4.7: Trung bình nhân tố Bảng 4.8: Kết phân tích tương quan Bảng 4.9: Kết phân tích hồi quy tuyến tính Bảng 4.10:Kết phân tích phương sai ANOVA Bảng 4.11:Kết phân tích hệ số hồi quy Bảng 5.1: Trung bình biến quan sát PHỤ LỤC A: PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG CHO VAY Phân loại hoạt động cho vay: Theo thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn:thời hạn cho vay đến năm bổ sung để bổ sung, bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn cá nhân Cho vay trung hạn:thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng Mục đích loại cho vay nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định, cải tiến, đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng kinh doanh, xây dựng dự án có quy mơ nhỏ Cho vay dài hạn: thời hạn cho vay năm Loại tín dụng dùng để đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có quy mơ lớn, xây dựng xí nghiệp Theo mục đích sử dụng vốn: Căn theo mục đích sử dụng vốn vay, hoạt động cho vay tổ chức tín dụng khách hàng chia thành hai loại: cho vay kinh doanh cho vay tiêu dùng Cho vay kinh doanh: Là hình thức cho vay bên cam kết số tiền vay bên vay sử dụng vào mục đích thực cơng việc kinh doanh Cho vay tiêu dùng Đây hình thức cho vay bên cam kết số tiền vay bên vay sử dụng vào việc thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hay tiêu dùng mua sắm đồ gia dụng, mua sắm nhà cửa phương tiện lại, chí bao gồm việc sử dụng vốn vay vào mục đích học tập sinh viên, học viên, Theo phƣơng thức cho vay: Cho vay lần: Là phương thức cho vay mà lần vay khách hàng tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết kí kết hợp đồng tín dụng Phương thức áp dụng khách hàng có nhu cầu đề nghị vay vốn lần, khách hàng có nhu cầu vay vốn khơng thường xun khách hàng mà ngân hàng xét thấy cần thiết phải áp dụng cho vay lần để giám sát kiểm tra quản lý việc sử dụng vốn vay chặt chẽ an tồn Cho vay theo hạn mức tín dụng Là cách thức cho vay cách ngân hàng xác định cho khách hàng hạn mức tín dụng khoảng thời gian định để làm cho việc phát tiền vay Phương thức áp dụng khách hàng có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định vay vốn trả nợ thường xun, có tín nhiệm với ngân hàng Trách nhiệm kế toán phải theo dõi chặt chẽ dư nợ tài khoản cho vay để dư nợ tài khoản cho vay khơng vượt q hạn mức tín dụng kí kết Cho vay theo dự án đầu tƣ Với phương thức cho vay này, tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư phục vụ đời sống Phương thức cho vay áp dụng cho trường hợp vay vốn trung dài hạn Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Thơng qua phương thức này, tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng sử dụng vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ rút tiền mặt máy rút tiền tự động điểm ứng tiền mặt đại lý tổ chức tín dụng Cho vay theo hạn mức thấu chi Cho vay thấu chi việc tổ chức tín dụng chấp thuận văn cho khách hàng chi vượt số tiền có tài khoản toán khách hàng Ngân hàng cấp cho khách hàng hạn mức sử dụng tiền tài khoản vãng lai ngân hàng Ngày nay, điều kiện quốc tế hóa ngày cao độ hoạt động ngân hàng bùng nổ mạnh mẽ dịch vụ tài chính, việc phân loại mang tính chất tương đối Các tổ chức tín dụng ngày mở rộng sản phẩm dịch vụ tài chính, bao gồm việc đa dạng hóa mạnh mẽ hình thức cho vay khách hàng PHỤ LỤC B: BẢNG CÂU HỎI PHÒNG VẤN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ACB Xin chào quý anh (chị)! Tơi tên Nguyễn Thị Bích Tuyền, học viên cao học ngành Ngân hàng trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM Hiện nay, tiến hành nghiên cứu “CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)” Ý kiến anh (chị) đóng góp vơ quý giá nghiên cứu Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh (chị) Xin chân thành cảm ơn Ghi chú: Với câu hỏi từ 1- câu 27: Anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh chị nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ACB Hồn tồn phản Phản đối Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng đối ý A Thơng tin Xin vui lịng cho biết tên anh/chị? ………… Anh/ chị vui lòng cho biết anh/chị đảm nhận vị trí ACB Nhân viên Cấp quản lý B Anh chị vui lòng xếp theo thứ tự mức độ giảm dần yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ACB STT I Yếu tố phía khách hàng vay Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích Khách hàng gian lận, khơng có thiện chí trả nợ, cố tình chiếm dụng vốn ngân hàng Khách hàng kinh doanh không hiệu quả, lực kinh doanh Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch II Yếu tố từ phía ngân hàng vay Chính sách tín dụng ACB khơng phù hợp Thiếu thông tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định sai lầm Quy trình tín dụng chưa tách bạch phận quan hệ khách hàng phận thẩm định, định cho vay Hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẽ thiếu kiểm soát Lỏng lẻo kiểm soát nội ACB Mức đánh giá NỘI DUNG Cán tín dụng khơng có chun mơn cao, tha hóa mặt đạo đức Do áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch giao hàng năm nên chưa thực quan tâm đến chất lượng tín dụng Thiếu kiểm tra giám sát sau cho vay Định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro khách hàng III Yếu tố khách quan mơi trƣờng kinh doanh sách nhà nƣớc Môi trường kinh tế không ổn định Hệ thống pháp lý nhà nước rờm rà, hay thay đổi, không thống Hệ thống thông tin CIC khơng đầy đủ, thiếu xác Các quy trình xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ chưa chặt chẽ, tốn nhiều thời gian III Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ACB cao Các khoản lãi vay khơng đủ để bù đắp chi phí huy động ACB Ngân hàng cho khách hàng vay mà không thu gốc lãi hạn Nguồn vốn ACB bị tồn đọng, không cho vay PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY 1.1 Yếu tố thuộc khách hàng vay Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 864 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted KH1 10.52 11.081 624 861 KH2 10.75 9.669 707 831 KH3 10.75 10.319 777 802 KH4 10.75 9.961 754 809 1.2 Yếu tố thuộc ngân hàng cho vay Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted NH1 24.25 40.157 670 879 NH2 23.71 40.094 590 886 NH3 24.02 40.406 596 885 NH4 23.82 39.334 714 875 NH5 23.98 38.788 704 876 NH6 23.84 39.876 664 879 NH7 23.47 41.714 594 885 NH8 23.64 40.022 679 878 NH9 23.54 40.950 654 880 1.3 Yếu tố khách quan Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 781 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KQ1 10.95 6.924 481 778 KQ2 10.97 6.064 703 674 KQ3 11.58 5.367 621 715 KQ5 10.85 6.277 567 738 1.4 Rủi ro tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 867 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation RRTD1 8.29 4.744 739 823 RRTD2 8.10 5.243 711 834 RRTD3 8.36 5.371 705 836 RRTD4 8.90 5.064 724 828 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared ent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Total Variance % of Cumulative % Variance 5.386 31.681 31.681 5.386 31.681 31.681 4.853 28.545 28.545 2.959 17.405 49.086 2.959 17.405 49.086 3.052 17.955 46.501 2.171 12.771 61.857 2.171 12.771 61.857 2.611 15.356 61.857 946 5.566 67.423 909 5.346 72.769 682 4.010 76.779 659 3.874 80.653 534 3.143 83.796 502 2.954 86.750 10 466 2.739 89.489 11 408 2.400 91.889 12 314 1.849 93.738 13 266 1.567 95.305 14 252 1.484 96.789 15 221 1.298 98.087 16 177 1.039 99.126 17 149 874 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis PHÂN TÍCH NHÂN TỐ (EFA) 2.1 THANG ĐO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 136 Sig .000 a Component NH4 719 NH5 718 NH1 714 NH2 702 NH8 697 NH6 695 1094.298 df Component Matrix 804 NH9 694 NH7 658 NH3 622 KH3 411 763 KH4 414 706 KH1 656 KH2 619 -.460 KQ2 704 KQ3 426 622 KQ1 406 KQ5 548 408 518 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NH4 785 NH8 784 NH5 783 NH9 742 NH1 736 NH6 725 NH3 677 NH7 668 NH2 639 KH4 852 KH3 846 KH2 843 KH1 762 KQ2 830 KQ3 776 KQ5 715 KQ1 710 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 2.2 THANG ĐO RỦI RO TÍN DỤNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .810 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 233.196 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.867 71.668 71.668 490 12.244 83.912 333 8.336 92.248 310 7.752 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.867 % of Variance 71.668 Cumulative % 71.668 Component Matrix a Component RRTD1 860 RRTD4 851 RRTD2 839 RRTD3 837 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations KH Pearson Correlation KH 181 * RRTD 243 ** 394 ** 007 000 124 124 124 124 * 181 Sig (2-tailed) 044 N 124 243 ** 656 ** 124 124 124 ** 231 010 N 124 124 ** ** 000 007 394 231 010 Sig (2-tailed) Pearson Correlation RRTD KQ 044 Pearson Correlation Pearson Correlation KQ Sig (2-tailed) N NH NH 656 ** 336 ** 000 124 124 ** 336 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 124 124 124 124 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removed Mo Variables Variables del Entered Removed b KQ, NH, KH a Method Enter a Dependent Variable: RRTD b All requested variables entered Model Summary Mo R R Square del 726 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 526 515 51355 a Predictors: (Constant), KQ, NH, KH ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 35.172 11.724 Residual 31.648 120 264 Total 66.820 123 44.454 000 b a Dependent Variable: RRTD b Predictors: (Constant), KQ, NH, KH Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error Beta Tolerance VIF (Constant) 074 271 271 787 KH 180 046 256 3.913 000 924 1.082 NH 541 061 577 8.860 000 930 1.075 KQ 130 061 140 2.125 036 905 1.105 a Dependent Variable: RRTD ... thƣơng mại 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.2.3 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động cho. .. trạng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTMCP Á Châu giai đoạn 2011-2015 Chương 4: Khảo sát, kiểm định mơ hình yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTMCP Á Châu. .. TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Cho vay quan hệ