Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
tương quan bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy) ▪ Kiểm định 𝜒 : 𝜒 = 𝑛 − 𝑝 𝑅(hồi quy phụ) > 𝜒 (𝑛 − 𝑝) bác bỏ H ▪ Nếu 𝜒𝑞𝑠 𝛼 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 129 Chương Tự tương quan 7.3 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Phương pháp Bình phương nhỏ tổng qt GLS (General Least Squares) ▪ Mơ hình: 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 ▪ Xét TTQ bậc 1: 𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡 (1) ( 0) ▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mơ hình có dạng sai phân tổng qt: 𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1 = 𝛽1 − 𝜌 + 𝛽2 𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1 + (𝑢𝑡 − 𝜌𝑢𝑡−1 ) Hay: 𝑌𝑡∗ = 𝛽1∗ + 𝛽2 𝑋𝑡∗ + 𝜀𝑡 (2) ▪ Mơ hình (2) khơng có tự tương quan, biến độc lập ngoại sinh chặt KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 130 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Phương pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: 𝜌ො = − 𝑑/2 • Từ hồi quy phụ: 𝑒𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡 • Từ ước lượng nhiều bước KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 131 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng hệ số khơng đổi • Tính lại sai số chuẩn KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 132 Chương Tự tương quan Tóm tắt chương ▪ Hiện tượng tự tương quan xét với mơ hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian ▪ Tự tương quan bậc 1, bậc p ▪ Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h ▪ Kiểm định qua hồi quy phụ ▪ Kiểm định BG ▪ Khắc phục qua phương trình sai phân, FGLS, ước lượng lại sai số chuẩn KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 133 TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mơ hình sở lý thuyết kinh tế ▪ Mơ hình tốt phải có ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F hệ số hàm hồi quy ▪ Kiểm định tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao, tự tương quan ▪ Các ước lượng tốt dùng phân tích, dự báo, định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 134 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 135 ... Các ước lượng tốt dùng phân tích, dự báo, định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 134 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU... NEU – www.mfe.edu.vn 133 TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mơ hình sở lý thuyết kinh tế ▪ Mơ hình tốt phải có ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F hệ... Ước lượng hệ số khơng đổi • Tính lại sai số chuẩn KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 132 Chương Tự tương quan Tóm tắt chương ▪ Hiện tượng tự tương quan xét với mơ hình