Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Tự tương quan " cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của tự tương quan, ước lượng OLS khi có tự tương quan, ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng OLS khi có tự tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Chương 7. Tự tương quan Autocorrelation Các giả thiết của mơ hình CLRM (nhắc lại) Mơ hình là tuyến tính Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + u i Kì vọng Ui bằng 0: E (u i | X 2i , X 3i ) = Các Ui thuần nhất: var(u i ) = σ Khơng có sự tương quan cov(u i u j ) = 0, i giữa các Ui: j λ + λ X + λ3 X 3i 2i Khơng có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải ∀λ1 , λ2 , λ3 thích (0, 0, 0) 0, Uncorrelated versus correlated disturbances Assumption: The errors are uncorrelated cov(u i , u j ) = E (u i u j ) = Assumption: The errors are correlated cov(u i , u j ) = E (u i u j ) = σ ij 0 for some i j 7.1. Ngun nhân của tự tương quan (TTQ Mơ hình chuỗi thời gian thương có tính qn tính Hiện tượng mạng nhện Trễ TTQ có thể xuất hiện vì các vấn đề của mơ hình Bỏ sót biến Xử lý số liệu Mo hình định dạng sai 7.2. Ước lượng OLS khi có TTQ Xét Yt= 1+ 2Xt+ut với giả thiết E(ut,ut+s) 0 với s 0. Như là điểm xuất phát, ta giả thiết nhiễu sinh ra theo cách sau: Ut=ρut1+ t (1