Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hiện tượng tự tương quan – nguyên nhân và hậu quả; phát hiện sự tồn tại tự tương quan; khắc phục hiện tượng tự tương quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương TỰ TƯƠNG QUAN 6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.2 Phát tồn tự tương quan 6.3 Khắc phục tượng tự tương quan (nội dung thảo luận) Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.1.1 Hiện tượng TTQ nguyên nhân Hiện tượng tự tương quan xảy cov (Ui, Uj) = E (Ui.Uj) i j Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan– Nguyên nhân hậu U t U t 1 t : hệ số tự tương quan bậc (hay hệ số tự hồi quy bậc 1) t: nhiễu ngẫu nhiên thoả mãn giả thiết MHHQTT cổ điển Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan– Nguyên nhân hậu U t U t 1 t Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, ký hiệu AR(1) Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan– Nguyên nhân hậu U t 1U t 1 U t p U t p t j: hệ số tự hồi quy bậc j ( j 1, p ) t: nhiễu ngẫu nhiên thoả mãn giả thiết MHHQTT cổ điển Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan– Nguyên nhân hậu U t 1U t 1 U t p U t p t Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, AR(p) Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan– Nguyên nhân hậu Quán tính – tính chất phổ biến đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian Hiện tượng mạng nhện Tính chất “trễ” đại lượng kinh tế Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu Phương pháp (kỹ thuật) thu thập xử lý số liệu Sai lầm lập mơ hình: bỏ biến (khơng đưa biến vào mơ hình), dạng hàm sai Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.1.2 Hậu tượng tự tương quan Các ước lượng BPNN ˆj ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng phải hiệu Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu Các ước lượng phương sai chệch thông thường thấp giá trị thực phương sai, giá trị thống kê T phóng đại lên nhiều lần so với giá trị thực Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu Thống kê T F khơng cịn có ý nghĩa mặt thống kê nên việc kiểm định giả thiết thống kê khơng cịn đáng tin cậy Các dự báo dựa ước lượng BPNN không cịn tin cậy Chương §6.2 Phát tự tương quan 6.2.1 Kiểm định d (Durbin – Watson) Thống kê d định nghĩa: n d e e t t 1 t 2 n e t t 1 Chương §6.2 Phát tự tương quan d 2(1 ˆ) Trong n ˆ e e t 2 n t t 1 e t t 1 Chương §6.2 Phát tự tương quan d 2(1 ˆ) Vì -1 nên d Nếu = -1 d = 4: TTQ ngược chiều Nếu = d = 2: khơng có TTQ Nếu = d = 0: tồn TTQ thuận chiều Chương §6.2 Phát tự tương quan d 2(1 ˆ) Vì -1 nên d Nếu = -1 d = 4: TTQ ngược chiều Nếu = d = 2: khơng có TTQ Nếu = d = 0: tồn TTQ thuận chiều Chương §6.2 Phát tự tương quan (1) d (1) d (2) d (3) d (4) d (5) (2) dl : : : : : (3) du (4) 4-du (5) 4-dl tồn tự tương quan thuận chiều khơng xác định khơng có tự tương quan không xác định tồn tự tương quan ngược chiều Chương §6.2 Phát tự tương quan Chú ý: Các giá trị dL, dU tính sẵn phụ thuộc mức ý nghĩa , kích thước mẫu n số biến giải thích k’ có mơ hình (k’ = k – 1) Chương §6.2 Phát tự tương quan 6.2.2 Kiểm định BG (Breush – Godfrey) Yt 1 X t Ut Giả sử rằng: Ut 1Ut 1 2Ut 2 pUt p t H : 1 p Chương §6.2 Phát tự tương quan Bước 1: Ước lượng mơ hình ban đầu phương pháp BPNN thông thường để nhận phần dư et Bước 2: Cũng phương pháp BPNN, ước lượng mơ hình sau để thu hệ số xác định bội R2 et 1 X t 1et 1 et 2 p et p vt Chương §6.2 Phát tự tương quan Bước 3: H0: 1 = 2 = … = p = Nếu H0 (n p) R ~ ( p) W { tn2 ; tn2 2 ( p )} .. .Chương TỰ TƯƠNG QUAN 6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.2 Phát tồn tự tương quan 6.3 Khắc phục tượng tự tương quan (nội dung thảo luận) Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan. .. : : : : (3) du (4) 4-du (5) 4-dl tồn tự tương quan thuận chiều không xác định khơng có tự tương quan khơng xác định tồn tự tương quan ngược chiều Chương §6.2 Phát tự tương quan Chú ý: Các giá... §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.1.2 Hậu tượng tự tương quan Các ước lượng BPNN ˆj ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng phải hiệu Chương §6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên