slide kinh tế lượng neu chương 7 tự tương quan

.c om ng cu u du o ng th an co Chương VII – Tự tương quan (Autocorrelation) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Bản chất tượng tự tương quan ng Hậu lý thuyết thực hành an co Phát cu u du o ng th Khắc phục CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Bản chất tượng tự tương quan: (*) Bản chất: Là tượng tồn tương quan tuyến tính ng thành phần chuỗi quan sát theo thời gian co không gian an (*) Trong mơ hình KTL, khuyết tật Tự tương quan ) ng j (U i , U j ) cov( U i , U j ) (i j) du o E (U i , U th định nghĩa là: (*) Trong thực hành: Tự tương quan = Tương quan theo u (Autocorrelation = Serial Correlation) cu chuỗi (*) Trong lý thuyết: Tự tương quan: U , U , , U Tương quan theo chuỗi: CuuDuongThanCong.com i U , U , , U U , U , , U i i V , V , , V i https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Bản chất tượng tự tương quan: (*) Nguyên nhân: ng - Tính quán tính (Inertia): thường xuất số liệu co thời gian th giải thích quan trọng an - Định dạng sai (Specification bias): mơ hình bị thiếu biến du o ng - Do chuyển đổi dạng liệu (data transformation) - Do tượng mạng nhện (Cobweb phenomenon) cu u - Do xuất biến trễ mơ hình tự hồi qui (autoregression model) Yt Yt U t - Do nội suy ngoại suy số liệu (data interpolation or extrapolation) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Bản chất tượng tự tương quan: (*) Ví dụ: sử dụng bố số liệu CH7BT4 thư mục data U t co GDP t an t du o  Hiện tượng tự ng th CONS ng EVIEWS u tương quan dương cu (tự tương quan thuận chiều) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Bản chất tượng tự tương quan: U AR(2): U t t t U t t 2 t ng du o U t k U t k t E( cu u AR(k): U Với: t th … U co t an AR(1): U ng (*) Cấu trúc tượng: Các lược đồ tự tương quan var( ) t cov( t t ) , CuuDuongThanCong.com t s ) ( t) https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Hậu quả: - Các ước lượng tuyến tính khơng chệch khơng ước lượng thấp cho co 2 an - Phương sai hồi qui ˆ ng ước lượng hiệu th - R2 ước lượng cao thực tế du o ng - Phương sai ước lượng var( ˆ j ) khơng cịn ước lượng hiệu (ước lượng thấp hơn) cu u - Các khoảng tin cậy hệ số hồi qui khơng xác - Các kiểm định t F ý nghĩa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: 3.1 Vẽ đồ thị: cu u du o ng th an co ng Vẽ đồ thị et theo et-1 theo thời gian CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: 3.2 Kiểm định đoạn mạch (The runs test) th n2: số phần dư âm an n1: số phần dư dương co ng n: số quan sát (n = n1 + n2) Cặp giả thuyết: du o ng N: số đoạn mạch cu u H0: Khơng có tự tương quan H1: Có tự tương quan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: 3.2 Kiểm định đoạn mạch (The runs test) co ng Tiêu chuẩn kiểm định: an n1n n2 ng n1 th E (N ) n1n ( n1n du o N n ) ( n1 n2 ) n2 1) Nếu cu u ( n1 n1 N [E (N ) , 96 N ; E (N ) , 96 N ] chấp nhận H0 ngược lại CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: 3.3 Kiểm định Durbin Watson: n = số quan sát, n et k’ = k-1 = số hệ số hồi qui statistic an DW co )  dL dU (bảng phụ lục 5) du o ng t không kể hệ số chặn u t cu d et th (et ng n CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: 3.3 Kiểm định Durbin Watson: ng (*) Chú ý trường hợp không sử dụng đượ thống kê DW an co - Khơng có hệ số chặn  hồi qui lại có hệ số chặn th - Có biến trễ biến phụ thuộc mơ hình  sử dụng du o ng thống kê Durbin h: (1 n ) ˆ ) * n var( cu u h d Với ˆ ước lượng tương ứng với biến trễ biến phụ thuộc * h [ , 96 ;1 , 96 ]  khơng có tự tương quan h [ , 96 ;1 , 96 ]  có tự tương quan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan t ng 3.4 Kiểm định Breusch –Godfrey: Yt m1 m X t U c om Phát hiện: ng th an co Bước 1: Từ mơ hình xuất phát  phần dư e t Bước 2: Từ e t tạo e t , , e t p Bước 3: Hồi quy phụ: m1 m2X t Vt (3) : et m1 m2X t m 3et m p et p cu u du o (2 ) : et Bước 4: Kiểm định cặp giả thuyết H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Vt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: Tiêu chuẩn kiểm định: 2 R3 ) th (1 an p F qs (n ng du o cu hoặc: u W R2 ) co (R3 ng 3.4 Kiểm định Breusch –Godfrey: (n qs W CuuDuongThanCong.com {F : F { : p 2) F ( p ,n p 2) } p) R3 2 ( p) } https://fb.com/tailieudientucntt Phát hiện: cu u du o ng th an co ng 3.4 Kiểm định Breusch –Godfrey: c om Chương VII – Tự tương quan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt co an ng th Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares 0.000005 0.000067 ng c om Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 34.31433 Probability Obs*R-squared 15.88781 Probability cu u du o Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic GDP 0.021511 0.039844 0.539890 C -60.84700 133.6292 -0.455342 RESID(-1) 0.777523 0.132732 5.857844 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Prob 0.5942 0.6530 0.0000 Chương VII – Tự tương quan c om Khắc phục: Sử dụng phương trình sai phân tổng quát X U t an th (Y t t t co Yt U t ng AR (1 ) : U X t U ) _ ng 1 (1 du o Yt Yt cu u Yt * m1 ) t m2X (X t X t t t * t t Cần ước lượng hệ số tự tương quan bậc dụng phương trình sai phân tổng quát CuuDuongThanCong.com ) https://fb.com/tailieudientucntt trước sử Chương VII – Tự tương quan c om Khắc phục: (*) Sử dụng thống kê DW: d co ng ˆ ˆ e t du o B2: Hồi qui: e t ng th B1: Mơ hình xuất phát  e t an (*) Phương pháp lặp COCHRANE –ORCUTT:  Vt ˆ cu B4: Tính u B3: Thay ˆ vào phương trình sai phân TQ  mˆ , mˆ e1 t Yt mˆ mˆ X t B5: Quay lại B2 Quá trình lặp dừng lại ˆ bước chênh lệch không 0,005 0,01 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... om Bản chất tượng tự tương quan: (*) Ví dụ: sử dụng bố số liệu CH7BT4 thư mục data U t co GDP t an t du o  Hiện tượng tự ng th CONS ng EVIEWS u tương quan dương cu (tự tương quan thuận chiều)... du o ng N: số đoạn mạch cu u H0: Khơng có tự tương quan H1: Có tự tương quan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: 3.2 Kiểm định đoạn... thuyết H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Vt Chương VII – Tự tương quan c om Phát hiện: Tiêu chuẩn