Ôn tập bài tập Kinh tế lượng - Bài tập số 5: Tương quan chuỗi ppt

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 5 Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Bài tập số 5: TƯƠNG QUAN CHUỖI Dùng dữ liệu trong Data 9-12 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: PCECARS = Chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân vào mua xe mới (tỷ USD) PCDPY = Thu nhập cá nhân bình quân (ngàn USD) POP = Dân số Mỹ (triệu người) CPINEW = Chỉ số giá tiêu dùng cho xe hơi mới Để ước lượng mô hình sau: PRF: PCECARS t = β 1 + β 2 PCDPY t + β 3 POP t + β 4 CPINEW t +u t Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui mẫu cho mô hình này. b) Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a theo thời gian. Dựa vào đồ thị nói trên Anh/Chị có ý kiến gì về vấn đề tương quan chuỗi. c) Cẩn thận hơn anh chị hãy kiểm định nhân tử Lagrange để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 không? d) Để đảm bảo rằng có hiện tượng tương quan chuỗi, các anh/ chị hãy kiểm định lại bằng kiểm định Correlogram để kiểm định. Các anh chị có nhận xét gì? e) Hãy khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi trong phép hồi qui trên (nếu có). Đề nghị trình bày chi tiết cách thực hiện. 1 . ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 5 Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Bài tập số 5: TƯƠNG QUAN CHUỖI Dùng dữ liệu trong Data 9-1 2 trong bộ dữ liệu của Ramanathan. kiến gì về vấn đề tương quan chuỗi. c) Cẩn thận hơn anh chị hãy kiểm định nhân tử Lagrange để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 không? d) Để đảm