đây là slide chương 7: tụ tương quan bộ môn kinh tế lượng, có cả hướng dẫn thực hành eview các bạn tham khảo nhé. chúc các bạn vượt qua môn này, fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves fighting braves
LOGO www.themegallery.com NHÓM 13 Phần 3: Cách khắc phục Chương 7:Tự Tương Quan Phần 1: Tổng quan lý thuyết Phần 2: Cách phát hiện Hậu quả Ví dụ Nguyên nhân Định nghĩa Phần 1: Tổng Quan Lý Thuyết 1.1-Định Nghĩa !"#$%& '()%*+',%-./ ()%*+0%,1 )%2/345#6789:);./ *<=8> %?(8@,AB (≠@, 5=)%#"95)+ 2* CDE8> %?(8@,≠B (≠@, Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan1 • • • • • • •• • • •• • • t (b) • •• • • • • • •• •• • • • t (c) • • • • • • • • • • • • t (d) • • • • • • • • • • • • • • • t (e) • • • • • • • • • • • ui, ei ui, ei ui, ei ui, ei Hình 8.1 Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian • • • • • • • • • • • • • • • • t Phần 1: Tổng Quan Lý Thuyết 1.2-Ví Dụ Phần 1: Tổng Quan Lý Thuyết 1.3-Nguyên nhân 1.3.1-Nguyên nhân khách quan 6 F07G#')%.# 61HIG#'79J28K *8L+26.M1 N+ 2C+9&/9*?O '2E.%9)P?I' Yt = β Q + β RPt – 1 + Ut SE)P=TUV'.M+CDE?%? ==TUV'.M)O Yt = β Q + β R Xt + β W Yt – 1 + Ut Phần 1: Tổng Quan Lý Thuyết 1.3.2. Nguyên nhân chủ quan XYZ*+)%[6+28*+/' "YZ1\C)%45'!?O*+ Z8*+5' 5)]*+G; E9W$%)4%W1^+L5) G352)*+?292T%E)%*+ 62)5[5)1 _+T%2/3S[55=[E?I2/31 %C2[5)+ • `E./G#?%)%2/3 • NTC2[5)+ 1 Phần 1: Tổng Quan Lý Thuyết 1.4-Hậu quả: aO G3bL/'./9 O 5#6./+*L1 cO O G3 bL/'+?/'L ):8T%):*.= C=I1 .2:?d./51 %O +8?)%2E*)' 8 T'O L1 eRE%./5%eR1 ?*=JT%f6 g./+91 2.1-Kiểm định đoạn mạch 2.2-Kiểm định X2 về tính độ lập của các phần dư 2.3-Kiểm định d.Durbin – Watson Text in here Cách phát hiện Text in here 2- Một số phép kiểm định Phần 2: Phát hiện có tự tương quan 1-Phương pháp đồ thị 2.5-Kiểm định Durbin h 2.4-Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) R χ R χ Phần 2: Phát hiện có tự tương quan 1-Phương pháp đồ thị: ,hZ5# i9#./)%2/3455# 67!?OPj8./ 8 KT$k1`-TU$./% %*jT$k Z %"0?Ij I."$2"0T • S?l4:$$%' • ^l4:$*?O$kQ • • • • • • •• • • •• • • t (b) • •• • • • • • •• •• • • • t (c) • • • • • • • • • • • • t (d) • • • • • • • • • • • • • • • t (e) • • • • • • • • • • • ui, ei ui, ei ui, ei ui, ei Hình 8.1 Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian • • • • • • • • • • • • • • • • t [...]... tương quan Phần 2: Phát hiện có tự tương quan 2.3- Kiểm định d.Durbin – Watson a) Lý thuyết •) Là kiểm định dựa vào giá trị tính toán, thống kê d được định nghĩa như sau: Trong đó: Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Vì 1 ≤ ρ ≤ 1 nên 0 ≤ d ≤ 4 Nếu ρ = 1 thì d =4: tự tương quan ngược chiều Nếu ρ = 0 thì d = 2: không có tự tương quan Nếu ρ = 1 thì d = 0: tồn tại tự tương quan thuận chiều 0... luận có sự tương quan trong sai số hay không Phần 2: Phát hiện có tự tương quan c) Thực hành Bước 1: Xây dựng bảng phần dư et và et1 Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 2:Ta có bảng liên tiếp Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 3: Kết luận Ta có X2=28,31015>X2 (1)=3,84 nên ta bác bỏ H0 rằng các phần dư của phép hồi qui trên là độc => Lập tức là có xuất hiện hiện tượng tự tương quan Phần 2:...Phần 2: Phát hiện có tự tương quan 1-Phương pháp đồ thị: b) Lý Thuyết thực hành Bước 1: Ước lượng hàm hồi quy và thu được phần dư Bước 2: Đổi tên phần dư Bước 3: Vẽ đồ thị Bước 4: Nhận xét đồ thị và đưa ra kết luận Phần 2: Phát hiện có tự tương quan c) Thực hành Bước 1: Uớc lượng hàm hồi qui mẫu Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 2:Đổi tên phần dư Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 3:Vẽ đồ... (4) (5) 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 • d (1): tồn tại tự tương quan thuận chiều • d (2): không xác định • d (3): không có tự tương quan • d (4): không xác định • d (5): tồn tại tự tương quan ngược chiều Kiểm định Durbin – Watson chỉ nhận dạng được hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 Đôi khi Kiểm định Durbin – Watson không cho kết luận Phần 2: Phát hiện có tự tương quan b) Lý thuyết thực hành Bước 1:Chạy mô hình... Phần 2: Phát hiện có tự tương quan 2.1- Kiểm định các đoạn mạch • b) Lý thuyết thực hành Bước 1: Ước lượng hồi qui mẫu và thu được phần dư Bước2:Xác định tổng số quan sát và số đoạn mạch Bước3: Tính E(N) và Bước 4:Kết luận Phần 2: Phát hiện có tự tương quan c) Thực hành Bước 1: Ước lượng hàm hồi quy và thu được phần dư Phần 2: Phát hiện có tự tương quan • Bước 2:Xác định tổng số quan sát và số đoạn... tự tương quan Bước 2:Đổi tên phần dư Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 3:Vẽ đồ thị Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 4: Kết luận Dựa vào đồ thị chứng tỏ có hiện tượng tự tương quan Phần 2: Phát hiện có tự tương quan • Vẽ đồ thị e(t) theo thời gian Phần 2: Phát hiện có tự tương quan 2- Một số phép kiểm định 2.1- Kiểm định các đoạn mạch a) Lý thuyết )Kiểm định các đoạn mạch là một phép kiểm... mẫu n và số biến giải thích k Bước 3: Kết luận Phần 2: Phát hiện có tự tương quan c)Thực hành Bước 1:Chạy mô hình OLS Phần 2: Phát hiện có tự tương quan Bước 2: Ta có d = 0,213684 Với n = 44, k = 2, k’= 1; Bước 3” Tra bảng ta có dL = 1,475 dU = 1,566 Ta nhận thấy: 0< d Nếu giá trị X2 vượt quá giá trị X2 tới hạn với 1 bậc tự do mức ý nghĩa cho trước thì ta có thể bác bỏ H0, ngược lại sẽ thừa nhận nó Phần 2: Phát hiện có tự tương quan b)Lý thuyết thực hành B1: Xây dựng bảng phần dư et và et1 B2: Tính thống kê X2 Tính tần số quan sát Aij, kết quả kì vọng Eij Lập bảng... có N =5 . LOGO www.themegallery.com NHÓM 13 Phần 3: Cách khắc phục Chương 7:Tự Tương Quan Phần 1: Tổng quan