Ta có d = 0,213684 Với n = 44, k = 2, k’= 1; Bước 3” Tra bảng ta có dL = 1,475 dU = 1,566 Ta nhận thấy: 0< d <dL Xảy ra sự tự tương quan dương
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
2.4-Kiểm định Breusch-Godfrey(BG)
a) Lý thuyết
• Để đơn giản ta xét mô hình giản đơn: Yt = β1 + β2Xt + Ut
• Trong đó: Ut = ρ1Ut1 + ρ2Ut2 +…+ ρpUtp + ɛt , thoả mãn các giả thiết của OLS.
• Giả thiết: H0 : ρ1 = ρ2 = ρp= 0, có nghĩa là không tồn tại tự tương quan ở bất kì bậc nào.
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
Bước1: Ước lượng mô hình ban đầu bằng phương pháp OLS. Từ đó thu được các phần dư et.
Bước 2: Ước lượng mô hình sau đây bằng phương pháp OLS:
et =β1 + β2Xt + ρ1et1 +ρ2et2 +…+ρpetp + vt Từ kết quả ước lượng mô hình này thu được R2
Bước 3: Với n đủ lớn, (n p)R2 có phân bố xấp xỉ (p).
Nếu (n p)R2>(p) thì H0 bị bác bỏ, nghĩa là ít nhất tồn tại tự tương quan một bậc nào đó. Trong trường hợp ngược lại không tồn tại tự tương quan.
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
b) Lý thuyết thực hành
Bước 1: Chạy mô hình OLS Bước 2: Kiểm định BG bậc một Bước 3: Kết luận
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
c) Thực hành
Bước 1: Từ bảng ước lượng ban đầu Bước 2: Kiểm định BG bậc 1
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
Bước 3:Kết luận
Ta có p_value =0 (<0,005)
Tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1.
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
2.5-Kiểm định Durbin h
a)Tổng quan lý thuyết
Ta xét mô hình: Yt= α0+ α1Xt + α2Yt1+ ut
Thống kê kiểm định này được gọi là thống kê h và được tính theo công thức sau:
h =Trongđó: ≈ 1
Trong đó d là thống kê d – thông thường. Thay biểu thức của vào ta được công thức cho thống kê h như sau:
h ≈ (1d/2)
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
Vậy để áp dụng thống kê h phải:
Ước lượng mô hình Yt =α0+ α1Xt + α2Yt1+ ut bằng phương
pháp bình phương bé nhất.
Tính V; ≈ 1 ; h ≈ (1d/2) Quy tắc quyết đinh:
• h>1,96 thì bác bỏ giả thiết H0 rằng không có tự tương quan bậc • h<1,96 thì bác bỏ giả thiết H0 rằng không có tự tương quan bậc
nhất âm
• 1,96 <h<1,96 thì không bác bỏ giả thiết H0: không có tự tương
quan bậc nhất ( dương hoặc âm)
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
b) Lý thuyết thực hành
Bước 1: Ước lượng mô hìnhYt= α0+ α1Xt + α2Yt1 + ut bằng phương pháp bình phương bé nhất.
Bước 2: Tính Vvà h Bước 3: Kết luận
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
c)Thực hành
Phần 2: Phát hiện có tự tương quanBước 2: Tính Vvà h