Phần 3: Các biện pháp khắc phục Bước 4: Kết luận
3.4- Thủ tục Cochrane – Orcult hai bước:
a Lý thuyết:
Bước1:Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp bình phương nhỏ
nhất thông thường và thu được các phần dư et. Yt = β1 + β2Xt + Ut
Bước2:Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hồi quy:
et = et1 + vt
Ta sử dụng ước lượng của ρ để ước lượng phương trình sai phân tổng quát.
Bước 3: Thu được phần dư e1 và ước lượng phương trình hồi quy
e1=+là ước lượng vòng 2 của ρ
Thủ tục này tiếp tục cho đến khi các ước lượng kế tiếp nhau của khác nhau một lượng rất nhỏ chẳng hạn bé hơn 0,01 hoặc 0,005.
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
b) Lý thuyết thực hành:
Bước 1: Chạy mô hình OLS và thu phần dư et
Bước 2: Ước lượng hồi quy các phần dư và thu được ρ. Bước 3: Hồi qui phương trình sai phân tổng quát
Bước 4: Từ bảng hồi qui ở bước 3 ta lấy biến e1 và ước lượng mô hình
Bước 5: Ước lượng phương trình với và kiểm định lại bằng BG
Bước 6: Với ρ đã biết ta thay và tìm được mô hình hồi quy
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
c) Thực hành
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 2: Ước lượng mô hình phần dư et =et1 + vt
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 3: Ước lượng phương trình sai phân tổng quát vs ρ đã biết: Yt ρYt1 = β1(1 ρ) + β2(Xt – ρXt1) + ɛt
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 4: Từ bảng hồi qui ở bước 3 ta lấy biến e1 và ước lượng mô hình
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 5:
- Ước lượng phương trình sai phân tổng quát với
- Kiểm định bằng BG
Do p-value =0 < 0,05 nên biện pháp này chưa khắc phục được hiện tượng tự tương quan
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
3.5. Phương pháp Durbin- Watson 2 bước để ước lượng ρ:
Ta có phương trình sai phân tổng quát:
Yt = β1(1ρ) + β2Xt ρβ2Xt1 + ρYt1 + ɛt(1) Durbin đã đề xuất 2 bước để ước lượng ρ:
Bước 1: Coi phương trình (1) như là một mô hình hồi quy bội, hồi quy Yt theo Xt, Xt1và Yt1và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của Yt1 (= ) là ước lượng của ρ.
Bước 2: Sau khi thu được , hãy biến đổi Y*t= Yt Yt1 và
X*t = t1và ước lượng hồi quy bằng phương pháp OLS thông thường trên các biến mới đó.
B) Lý thuyết thực hành
Bước 1: Hồi quy phương trình sai phân tổng quát thu đc ρ
Bước 2: Ước lượng phương trình sai phân tổng quát vs ρ đã biết Bước 3: Kiểm định lại bằng BG và kết luận
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
c) Thực hành
Bước 1: Hồi quy phương trình sai phân tổng quát thu đc ρ
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 2: Ước lượng phương trình sai phân tổng quát vs ρ đã biết: Yt ρYt1 = β1(1 ρ) + β2(Xt – ρXt1) + ɛt
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 3:
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Kết luận Ta có
pvalue=0,3113>0,05
Biện pháp này đã khắc phục được hiện tượng tự
Bước 5: Ta có
β*1= β1(1 ρ) => β1 = = = 39,2222 β*2 = β2 = 0,598184
Vậy ta có phương trình hồi quy đó là:
Y=39,2222+0,598184X
LOGO
www.themegallery.com
Thank You!
Nothing is impossible!!! impossible!!!