Ta có pvalue = 0,5539> 0,05 Biện pháp này đã khắc phục đc hiện tượng tự tương quan
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Khi p= 1 phương trình sai phân tổng quát: : = β1 + β2 +
Bước 1: Ước lượng phương trình trên
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 3: Kết luận Ta có
pvalue = 0<0,05
Biện pháp này chưa khắc phục được hiện tượng tự tương quan
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
3.2.2- Ước lượng ρ dựa trên thống kê d – Durbin – Watson
a)Lý thuyết
Trong phần kiểm định d chúng ta đã thiết lập được các công thức:
d ≈ 2(1) Hoặc ≈ 1
Chỉ ra rằng giả thiết sai phân cấp 1 với
• ρ = ±1chỉ đúng khi d = 0 hoặc xấp xỉ bằng không.
• Khi d = 2 thì = 0 • Khi d = 4 thì1
Do đó thống kê d cung cấp cho ta một phương pháp sẵn có để thu
được ước lượng của ρ
Khi ρ đã được ước lượng thì có thể biến đổi tập số liệu như đã chỉ ra ở trên và tiến hành ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
b)Lý thuyết thực hành
Bước 1: Chạy mô hình ban đầu OLS, thu được d từ hệ thống và tính ρ
Bước 2: Ước lượng mô hình với ρ đã biết Bước 3: Kiểm định mô hình
Bước 4: Kết luận
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
c) Thực hành
Bước 1:chạy mô hình OLS ban đầu và tính ρ
Ta có d= 0,213684
Suy ra = 1d/2 = 0,89316
Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Bước 2: Ước lương phương trình với ρ đã biết
Phần 3: Các biện pháp khắc phục