slide chương 7: tự tương quan bộ môn kinh tế lượng

... Giả thuyết H 0 Quyết định nếu Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm hoặc dương Bác bỏ Không qđ Bác ... ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất. Chương 4: Tự tương quan (Autocorrelation)  Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan...

Ngày tải lên: 27/08/2013, 16:16

Ngày tải lên: 18/10/2013, 14:15

... nữa. Chương 8 TỰ TƯƠNG QUAN I. Bản chất và ngun nhân của tự tương quan Tự tương quan: Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát theo thời gian hay không gian. Nếu có tự tương ... có tự tương quan)  d = 2 − ρ =1 (tương quan hoàn hảo dương) d= 0 − ρ = -1 (tương quan hoàn hảo âm)  d=4 Kiểm định Durbin-Watson cải biên : 0 4 d U 4 - d U...

Ngày tải lên: 27/10/2013, 19:15

... 1 974 .1 – 1 978 .4 0 đối với thời đoạn khác Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương 7: ... Phương trình kinh tế lượng là Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 03:20

... X X V        1 Chng 7:T tng quan 1. Khỏi nim t tng quan ã T tương quan: Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (số liệu chuỗi ... Mụ hình có tự tương quan là mô hình mà các sai số ngẫu nhiên của các quan sát phụ thuộc lẫn nhau.  Cov (U i ,U j ) ≠ 0 (i ≠ j): tương quan tuyến tính 2. Nguyên nhân củ...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 22:16

... 1:HồiquimôhìnhđÃchothuđợcphầnde t vàe t-1 B ớc 2:Vẽđồthịcủae t theothờigianhoặce t theoe t-1 v quan sátđồthịđểnhậnxétvềtínhtựtơngquantrongmôhình.vd c7.doc -1 20 -8 0 -4 0 0 40 80 120 -1 20 -8 0 -4 0 0 40 80 120 E1 E ttt UXY ++= 21 ββ -1 20 -8 0 -4 0 0 40 80 120 50 ... gì? GiảthiếtcủaOLS:khôngcótựtơngquangiữacácsaisố ngẫunhiên:Cov(U i ,U j )=0vớimọi(ij) Trongthực...

Ngày tải lên: 23/04/2014, 12:40

... ước lượng hiệu quả - Phương sai của hồi qui là ước lượng thấp hơn cho - R 2 được ước lượng cao hơn thực tế 2 ˆ σ 2 σ - Phương sai của các ước lượng không còn là ước lượng hiệu quả (ước lượng ... lại )1()( )2(2 1 2 )( 21 2 21 212121 2 21 21 −++ −− = + + = nnnn nnnnnn nn nn NE N σ ].96,1)(;.96,1)([ NN NENEN σσ +−∈ Chương VII – Tự tương quan ( Autocorrelation )...

Ngày tải lên: 08/05/2014, 08:34

... Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Tự tương quan: Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát theo thời gian hay không gian. Nếu có tự tương quan giữa các sai số ngẫu ... d U Có tự tương quan dương Có tự tương quan âm Không có tự tương quan Với mức ý nghĩa 2α, ta có : * Qui tắc kiểm định d của Durbin-Watson: 0 d L d U 2 4...

Ngày tải lên: 08/05/2014, 13:48

... 12:04 1 Chương 4: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1. Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan 2. Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan 3. Phát hiện tự tương quan 4. Các ... Giả thuyết H 0 Quyết định Nếu Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương q...

Ngày tải lên: 20/07/2014, 12:03

... … … … 2 Tự tương quan  Bản chất và hậu quả của tự tương quan  Bản chất của tự tương quan  Nguyên nhân của tự tương quan  Hậu quả của hiện tượng tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Phương ... tồn tại tự tương quan bậc p H 1 : Tồn tại tự tương quan 3 Bản chất và hậu quả của tự tương quan Trong mô hình hồi qui tuyến tính đã giả...

Ngày tải lên: 23/07/2014, 12:01

... d. 14 8. 2. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình 8. 2.1. Chọn mô hình - Tiết kiệm - Tính đồng nhất - Tính thích hợp (R 2 ) - Tính bền vững về mặt lý thuyết - Khả năng dự báo cao 8. 2.2. ... cao 8. 2.2. Các sai lầm khi chọn mô hình - Bỏ sót biến thích hợp - Đưa vào mô hình những biến không phù hợp - Lựa chọn mô hì...

Ngày tải lên: 30/07/2014, 14:20

... hiện tượng tự tương quan. Tự tương quan Nguyễn Thị Minh Hiếu I. Bản chất của hiện tượng tự tương quan I.1. Khái niệm Thuật ngữ tự tương quan (autocorrelation) có thể hiểu là sự tương quan giữa ... không có tự tương quan Nếu = 1 ⇒ d = 0 : tồn tại tự tương quan dương hoàn hảo Nếu = -1 ⇒ d = 4 : tồn tại tự tương quan âm hoàn hảo ρ ˆ ρ ˆ ρ ˆ 1 1...

Ngày tải lên: 08/08/2014, 16:22

... Phát hiện có tự tương quan ,  mOQjO 242< Phần 2: Phát hiện có tự tương quan mORS7=T Phần 2: Phát hiện có tự tương quan mOW^l4: Phần ... 13  Phần 3: Cách khắc phục Chương 7 :Tự Tương Quan Phần 1: Tổng quan lý thuyết Phần 2: Cách phát hiện  Hậu quả  Ví dụ  Nguyên nhân ...

Ngày tải lên: 20/10/2014, 22:30

... [0, d L ] nên (1) có t t ng quan ự ươ d ng.ươ Kiểm định Durbin-Watson cải biên : 0 4 d U 4 - d U Có tự tương quan dương Có tự tương quan âm Không có tự tương quan Với mức ý nghĩa 2α, ta ... Chương 8 TỰ TƯƠNG QUAN I. B n ch t và ngun nhân c a t t ng ả ấ ủ ự ươ quan T t ng quan ươ : Là s t ng quan gi a các ự ươ ữ thành ph n c a chu i các quan sát theo ầ ủ ỗ t...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... 1/2/2013 1 TỰ TƯƠNG QUAN Chương 6 I. Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Hiện ... tự tương quan bậc nhất , ký hiệu là AR(1) Phương trình tự tương quan bậc nht nh sau : ttt UU HU 1 vụựi 11 U (*) ắ : h s t tng quan ắ t : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương...

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:43