Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động tiền gửi tại NHTM cổ phần á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM  HỒNG THỊ NGỌC VÂN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM  HỒNG THỊ NGỌC VÂN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan luận văn “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn tiền gửi NHTM cổ phần Á Châu” nghiên cứu tơi Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Các thông tin luận văn lấy từ nhiều nguồn ghi chi tiết nguồn lấy thông tin Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Hoàng Thị Ngọc Vân MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƢƠNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vốn tiền gửi 1.1.2 Đặc điểm vốn tiền gửi 1.1.3 Vai trò vốn tiền gửi 1.1.4 Các loại hình huy động vốn tiền gửi 1.1.5 Các tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn tiền gửi NHTM 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 11 1.2.1 Nhân tố phát sinh từ môi trƣờng kinh tế 12 1.2.2 Nhân tố phát sinh từ phía ngân hàng thƣơng mại 15 1.2.3 Nhân tố phát sinh từ phía khách hàng 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU 20 2.1 SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 22 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 30 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI ACB QUA CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 35 2.2.1 Tốc độ tăng trƣởng vốn tiền gửi 35 2.2.2 Cơ cấu vốn tiền gửi huy động 36 2.2.3 Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng vốn huy động 37 2.2.4 Chi phí huy động vốn tiền gửi 39 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NHTMCP Á CHÂU 41 2.3.1 Điểm mạnh 41 2.3.2 Điểm yếu 44 2.3.3 Cơ hội 45 2.3.4 Thách thức 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI ACB TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 48 3.1 MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI 48 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu ban đầu 48 3.1.2 Các giả thuyết 48 3.1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 49 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 51 3.2.1 Nghiên cứu định tính 51 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 52 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.3.1 Phân tích mơ tả 57 3.3.2 Phân tích thang đo 58 3.3.3 Mơ hình nghiên cứu tổng qt 64 3.3.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 65 3.3.5 Tóm tắt kết nghiên cứu 70 3.3.6 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐẪY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 75 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU 75 4.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NHTM CỒ PHẦN Á CHÂU 76 4.2.1 Nâng cao tính chủ động cơng tác huy động vốn tiền gửi để phát triển nguồn vốn 76 4.2.2 Đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng hình thức huy động vốn tiền gửi đặc biệt nguồn vốn trung- dài hạn 77 4.2.3 Tăng cƣờng hoạt động chiến lƣợc marketing chiến lƣợc khách hàng hợp lý 79 4.2.4 Tăng cƣờng đào tạo nâng cao trình độ cán nhân viên Ngân hàng 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách thảo luận nhóm Phụ lục 2: Dàn thảo luận nhóm Phụ lục 3: Danh sách khảo sát thử Phụ lục 4: Bảng khảo sát Phụ lục 5: Kết phân tích SPSS Phụ lục 6: Cơ cấu tổ chức ngân hàng NHTM Á Châu DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU  DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tăng trưởng tổng tài sản qua năm 2009 - 2013 24 Bảng 2.2 Chi tiết nguồn vốn huy động ACB năm 2009 – 2013 26 Bảng 2.3 Tăng trưởng thu nhập ACB qua năm 2009 – 2010 30 Bảng 2.4 Tình hình chi phi ACB qua năm 2009 - 2013 32 Bảng 2.5 Chỉ tiêu ROA ROE ACB qua năm 2009 - 2013 32 Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn tiền gửi khách hàng 2009 – 2013 36 Bảng 2.7 Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn ACB năm 2009 – 2013 37 Bảng 2.8 Chi phí trả lãi tiền gửi ACB năm 2011 – 2013 41 Bảng 3.1 Mã hóa thang đo lường khái niệm nghiên cứu 54 Bảng 3.2 Thông tin mẫu nghiên cứu 59 Bảng 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Hoạt động huy động vốn tiền gửi 60 Bảng 3.4 Ma trận xoay nhân tố 63 Bảng 3.5 Ma trận tương quan Pearson 67 Bảng 3.6 Kết phân tích hồi qui bội 68 Bảng 3.7 Model Summary Bảng 3.8 ANOVA b 70 b 71 Bảng 3.9 Kết kiểm định giả thuyết 73 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức ACB (phụ lục 6) 24 Hình 2.2 Biểu đồ thể tổng tài sản ACB năm 2009 – 2013 26 Hình 2.3 Tổng vốn huy động ACB năm 2009 – 2013 27 Hình 2.4 Tổng vốn huy động tiền gửi khách hàng ACB năm 2009 – 2013 .28 Hình 2.5 Biểu đồ thu nhập ACB qua năm 2009 - 2013 32 Hình 2.6 Cơ cấu thu nhập ACB năm 2013 Hình 2.7 Biểu đồ thể thay đổi tiêu ROA ROE ACB qua năm 2009 - 2013 35 Hình 2.8 Biểu đồ so sánh dư nợ tín dụng tổng vốn huy động ACB qua năm 2009 - 2013 Hình 2.9 Chi phí lãi huy động vốn tiền gửi ACB năm 2011 - 2013 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình 3.2 Quy trình nghi n cứu Hình 3.3 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh Hình 3.4 Đồ thị phân tán phần dư Hình 3.5 Biểu đồ tần số Histogram DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ T  ACB ANOVA CP EFA NHTMCP NHTW ROA ROE HĐ Sig IMF SPSS KMO NĐ NHNN NHTM : Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu : Phân tích phương sai (Analyist of Variance) : Chính phủ : Phân tích nhân tố khám phá (Explorstory Factor Analyist) : Huy động : Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố (Kaiser-Mayer-Alkin) : Nghị định : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Ngân hàng trung ương : Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản (Return on total assets) : Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (Return on common equyty) : Mức ý nghĩa (Significance level) : Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành khoa học xã hội (Statistical Package for Social Sciences) TCKT : Tổ chức kinh tế TG : Tiền gửi VAMC : Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VIF : Nhân tử phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor) WB : Ngân hàng giới (World Bank) Bảng số 9: Cronbach’s Alpha thang đo Thâm niên thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 823 TH1 TH2 TH3 Bảng số 10: Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha 869 DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 Bảng số 11: Cronbach’s Alpha thang đo Hệ thống mạng lưới Reliability Statistics Cronbach's Alpha 892 ML1 ML2 ML3 ML4 Bảng số 12: Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách lãi suất Reliability Statistics Cronbach's Alpha 780 LS1 LS2 LS3 Bảng số 13: Cronbach’s Alpha thang đo Hoạt động huy động tiền gửi Reliability Statistics Cronbach's Alpha 728 HD1 HD2 HD3 Bảng số 14: Phân tích nhân tố thành phần ảnh hưởng đến huy động tiền gửi(lần 1) Bảng số 14a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Bảng số 14b: Total Variance Explained Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 14c: Rotated Component Matrixa CT1 KT2 LP2 LP3 KT1 CT3 KT3 DV2 DV6 DV3 DV4 DV5 DV1 ML4 ML1 ML2 ML3 LP1 TH2 TH3 TH1 CT2 LS1 LS3 LS2 KH1 KH2 KH3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 15: Phân tích nhân tố thành phần ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi (lần 2) Bảng số 15a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Bảng số 15b: Total Variance Explained Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Extraction Method: Principal Component Analysis KH2 KH1 KH3 CT1 LP3 KT2 LP2 KT1 CT3 DV2 DV3 DV6 DV5 DV4 ML4 ML2 ML3 ML1 TH3 TH2 TH1 LS1 LS3 LS2 Bả ng số 15c : Rota ted Com pon ent Matr ix a Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 16: Phân tích nhân tố thành phần hoạt động huy động tiền gửi Bảng số 16a:KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Bảng số 16a:KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Bảng số 16b:Total Variance Explained Compo nent Extraction Method: Principal Component Analysis HD2 HD3 HD1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Bảng số 17: Ma trận hệ số tương quan Pearson HD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N BN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ML Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N LS Pearson Correlation Sig (2-tailed) N KH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng số 18: Bảng kết hồi quy bội Bảng số 18a: Model Summaryb Model R a 790 a Predictors: (Constant), KH, DV, LS, TH, ML, BN b Dependent Variable: HD Bảng số 18b: ANOVAb Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), KH, DV, LS, TH, ML, BN b Dependent Variable: HD Bảng số 18c: Coefficientsa Model (Constant) BN DV ML TH LS KH a Dependent Variable: HD Bảng số 19: Ma trận hệ số tương quan Spearman Correlations Spearman's ABSRES1 Correlation Coefficient rho BN DV ML TH LS KH ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Các Hội Đồng Ban Chiến Lược Hội Đồng Sáng Lập Ban Chính Sách Và Quản Lý Tín Dụng Ban Đảm Bảo Chất Lượng Khố Khách H Cá Nh PHỤ LỤC Đại Hội Đồng Cổ Đông Khối Khách Hàng Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu Doanh Nghiệp Các Sở Giao Dịch, Chi Nhánh Phòng Giao Dịch ... vốn tiền gửi 1.1.3 Vai trò vốn tiền gửi 1.1.4 Các loại hình huy động vốn tiền gửi 1.1.5 Các tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn tiền gửi NHTM 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH. .. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐẪY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 75 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU ... tập trung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tiền gửi NHTM cổ phần Á Châu (ACB) Phạm vi nghiên cứu: Tình hình huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)