Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ MINH HUỆ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ MINH HUỆ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP.Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại việt nam” kết trình học tập nghiên cứu cá nhân Các số liệu nêu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận thực tiễn TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Minh Huệ MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN NHTM 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm lợi nhuận ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Thu nhập ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Các khoản chi phí NHTM 1.1.2.3 Kết kinh doanh NHTM: 1.2 Khái niệm tỷ suất lợi nhuận ngân hàng 1.3 Tổng hợp kết số nghiên cứu có liên quan 1.4 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu: 11 1.4.1 Lựa chọn biến đại diện cho tỷ suất lợi nhuận NHTM dự kiến đưa vào mơ hình: 11 1.4.2 Lựa chọn biến có tác động đến tỷ suất lợi nhuận NHTM dự kiến đưa vào mơ hình 13 1.4.3 Các khái niệm cách đo lường yếu tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại dự kiến đưa vào mô hình: 13 1.5 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 15 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỀ ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 18 2.1 Thu thập xử lý liệu 18 2.1.1 Nguồn số liệu mẫu nghiên cứu 18 2.1.2 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.1.3 Phương pháp phân tích liệu 20 2.2 Phân tích kết mơ hình nghiên cứu 25 2.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 25 2.2.2 Phân tích tương quan 26 2.2.3 Kiểm định giả thuyết hồi quy 27 2.2.3.1 Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) 27 2.2.3.2 Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) 28 2.2.3.3 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) 28 2.2.3.4 Tổng hợp kết kiểm định 29 2.2.3.5 Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích 30 2.3 Thực trạng tỷ suất lợi nhuận yếu tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2014 31 2.3.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 31 2.3.2 Tổng tài sản NHTM Việt Nam 33 2.3.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) NHTM Việt Nam 34 2.3.4 Thực trạng yếu tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2014 35 2.4 Thảo luận kết nghiên cứu 41 2.4.1 Biến tỷ lệ tăng trưởng GDP (GDPt) 41 2.4.2 Biến tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAPi,t) 42 2.4.3 Biến tỷ lệ cho vay tổng tài sản (LOANi,t) 43 2.4.4 Biến tỷ lệ tiền gửi tổng tài sản (DEPOSITSi,t) 44 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 47 3.1 Kết luận 47 3.2 Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 dự báo hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam 48 3.2.1 Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 48 3.2.2 Dự báo hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam 49 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam 50 3.3.1 Đối với Chính phủ 50 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 51 3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật hoạt động ngân hàng 51 3.3.2.2 Nâng cao hiệu quả, hiệu lực tra, giám sát ngân hàng .51 3.3.3 Đối với Ngân hàng Thương mại Việt Nam 52 3.3.3.1 Tăng nguồn vốn chủ sở hữu 52 3.3.3.2 Tăng tỷ lệ cho vay cách tăng cường phát triển sản phẩm cho vay phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận 52 3.3.3.3 Tăng cường hiệu hoạt động huy động vốn 57 3.3.3.4 Tăng cường nghiên cứu dự báo số kinh tế vĩ mô 58 3.3.3.5 Tăng cường hoạt động đại hóa ngân hàng, nâng cao trình độ quản lý đội ngũ lãnh đạo ngân hàng 58 3.4 Những hạn chế đề tài kiến nghị nghiên cứu 60 KẾT LUẬN CHUNG 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC NHNN NHTM TCTD ROA ROE NIM GDP VIF FGLS INF SIZE LOAN DEPOSITS CAP VAMC OLS Hình 2.1 Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ 2.11 Phụ lục 2: Danh sách ngân hàng thương mại có liệu thu thập STT Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc dân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vư Ngân hàng TMCP Quân Ðội 10 Ngân hàng TMCP Quốc tế STT Tên ngân hàng 11 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Th 12 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 13 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petroli 14 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Nam 15 Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việ 16 Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kô 17 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việ 18 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát tri Nam 19 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phư Đông Phụ lục 3: Mô tả thống kê số liệu biến hồi quy Tên ngân Năm hàng 2007 2008 Ngân 2009 hàng 2010 TMCP Á 2011 Châu 2012 2013 2014 2007 2008 Ngân hàng TMCP An Bình 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 Ngân 2008 hàng 2009 TMCP 2010 Hàng 2011 Hải Việt 2012 Nam 2013 2014 Ngân 2007 hàng 2008 TMCP 2009 Kỹ 20 Thương 20 Việt 20 Nam 20 20 20 20 Ngân hàng TMCP Kiên Long 20 20 20 20 20 20 20 20 Ngân 20 hàng 20 TMCP 20 Nam Á 20 20 20 20 20 Ngân 20 hàng TMCP Quốc dân 20 20 20 20 20 Ngân 20 hàng 20 TMCP 20 Việt 201 Nam 201 Thịnh 201 Vượng 201 201 200 200 Ngân hàng TMCP Quân Ðội 200 201 201 201 201 201 200 200 Ngân 200 hàng 201 TMCP 201 Quốc tế 201 201 201 200 Ngân 200 hàng 200 TMCP 201 Sài Gòn 201 Công 201 Thương 201 201 Ngân 200 hàng 200 TMCP 200 Sài Gịn Thương Tín 2 2 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolim ex 2 2 2 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 2 Ngân Hàng 2 TMCP Ngoại thương Việt Nam 2 2 Ngân Hàng TMCP Phát 201 Triển Mê 201 Kông 201 201 201 200 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 200 200 201 201 201 201 201 Ngân 200 hàng 200 TMCP 200 Đầu tư 201 Phát 201 triển 201 Việt 201 Nam 201 200 Ngân hàng 200 200 Thương 201 mại Cổ 201 phần Phương Đông 201 201 201 Phụ lục 4: Mô tả bước chạy mô hình hồi quy Mơ tả mẫu nghiên cứu: Phân tích tương quan Kiểm định giả thuyết hồi quy 3.1 Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) 3.2 Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) 3.3 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (không bị tượng đa cộng tuyến) Kết bảng hồi quy cuối theo phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi (Feasible General Least Square – FGLS ... cứu nhận dạng yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam; (2) nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam; (3) kết... tài tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại, mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu yếu tố phù hợp với thực tiễn có ảnh. .. vừa qua? Thứ hai, mức độ ảnh hưởng có yếu tố đến tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam nào? Thứ ba, làm để nâng cao tỷ suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam? Đối tượng phạm vi