luận văn thsy quản trị rủi ro lãi suất ngan k31 đh mỏ v15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THÁI NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THÁI NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Phạm Quang Tú HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “ Quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàng Agribank Việt Nam ” thực hướng dẫn TS Nguyễn Phạm Quang Tú – Giảng viên Viện Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội, cán Ngân hàng Agribank Việt Nam Trong suốt trình thực tơi tìm hiểu nghiên cứu thơng qua số giáo trình chuyên ngành, tài liệu thư viện, tài liệu Ngân hàng Các liệu thu thập từ nguồn hợp pháp; nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thân thực Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thái Ngân LỜI CẢM ƠN Sau thời gian hai năm học tập, nghiên cứu Viện Kinh tế Quản lý trường đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội, nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo đến tơi hồn thành khóa học thạc sỹ Quản trị kinh doanh Với lịng biết ơn mình, lời xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Nguyễn Phạm Quang Tú - người hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu đến lúc hoàn thành luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo, giáo viện Kinh tế Quản lý; viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập trường tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Agribank Việt Nam bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tơi cơng tác thu thập số liệu cần thiết để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn xin kính chúc thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Hà Nội, tháng 01 năm 2017 Người thực Nguyễn Thái Ngân DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tăt Nghĩa đầy đủ NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương NHPTVN Ngân hàng phát triển Việt Nam NNNT Nông nghiệp nông thôn OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) OMO Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operations) QLKDV Quản lí kinh doanh vốn QTRR Quản trị rủi ro RRLS Rủi ro lãi suất SGD Sở giao dịch TCKT Tổ chức kinh tế TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TSN Tài sản Nợ TSC Tài sản Có TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trường chứng khoán UB UTĐT Ủy ban Ủy thác đầu tư VMC Ngân hàng quản lí tài sản VN (Việt nam set management Company) VCB Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam hội nhập tồn cầu với mơi trường kinh doanh quốc tế mở rộng hội nhập với kinh tế toàn cầu, điều làm cho mơi trường kinh doanh Việt Nam có nhiều thay đổi, đặc biệt gia nhập WTO TPP Việc hội nhập kinh tế vừa thách thức vừa hội để doanh nghiệp phát triển Sự cạnh tranh ngày khốc liệt tính tồn cầu hóa kinh tế, đối thủ cạnh tranh nước với ưu công nghệ, vốn, quản lý…đang nguy không nhỏ doanh nghiệp Việt Nam Để tồn phát triển mơi trường đầy thách thức vậy, địi hỏi doanh nghiệp phải ln tìm giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ Hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh số lượng ngân hàng Nới lỏng sách làm gia tăng cạnh tranh ngành làm tăng giá trị sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, khơng khuyến khích ngân hàng phát triển cách thận trọng bền vững Chính “bùng nổ” hệ thống ngân hàng thời gian ngắn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy lớn tác động đến an toàn lành mạnh hệ thống Đặc biệt, kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 đến năm 2016 biến động khó lường kinh tế lớn giới Mỹ, Anh, Nga bất ổn trị tồn cầu, làm cho môi trường kinh doanh trở nên khốc liệt hơn, bối cảnh thị trường giới khó khăn, tình hình kinh tế vĩ mơ Việt Nam có diễn biến phức tạp Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, sách quản lí vĩ mơ điều chỉnh theo hướng kiểm soát lạm phát lại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặt Ngân hàng thương mại Việt Nam trước rủi ro lớn đe dọa đến ổn định hệ thống: nợ xấu tăng cao, rủi ro lãi suất rủi ro khoản Đã có nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam hàng yếu phải sáp nhập bị mua lại Ngân hàng lớn như: Ngân hàng Southern Bank - sáp nhập vào Ngân hàng Sacombank; Sáp nhập MHB Ngân hàng BIDV; sáp nhập PG Bank vào VietinBank; Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông sáp nhập vào Ngân hàng MaritimeBank Do để tồn tài phát triển mơi trường có cạnh tranh đào thải khốc liệt đòi hỏi Ngân hàng có chiến lược, sách cách tồn diện hiệu Một sách quản tri rủi ro mà Ngân hàng cần phải trọng quan tâm quản tri rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn tổng tài sản, nhân sự, mạng lưới Tuy nhiên giai đoạn 2013 -2016 Ngân hàng Agribank gặp nhiều khó khăn hậu thời kì phát triển “nóng” để lại: nợ xấu cao, hiệu đầu tư thấp, tỉ lệ khả chi trả thường thấp so với qui định, thu nhập lãi rịng suy giảm, tỉ lệ an tồn vốn thấp, số cán Agribank bị bắt liên quan đến hoạt động ngân hàng thống kê nhiều ngân hàng, … mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu hệ thống quản trị, có quản trị rủi ro lãi suất Agribank Xuất phát từ lí đó, tơi lựa chọn đề tài “ Quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàng Agribank Việt Nam” để nghiên cứu bảo vệ luận án thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Agribank Việt Nam từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất cho Ngân hàng Agribank Để thực nội dung phải cần phải làm cơng việc: Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại Vận dụng lí luận khoa học phân tích hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Agribank Việt Nam Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu phát nguyên nhân nó; từ đề xuất giải pháp phương hướng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Agribank Việt Nam 10 2.1.2.2 Nhiệm vụ: Huy động vốn: Khai thác nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác nước nước ngồi hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác đồng Việt Nam ngoại tệ; Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ chức, cá nhân nước nước theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Tiếp nhận nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác Chính phủ, quyền địa phương tổ chức kinh tế, cá nhân nước nước theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp; Cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn loại cho vay khác theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Kinh doanh ngoại hối: Huy động vốn cho vay, mua, bán ngoại tệ, toán quốc tế, bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ dịch vụ khác ngoại hối theo sách quản lý ngoại hối Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp Cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ gồm Kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác Cầm cố, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Thực dịch vụ cầm đồ theo quy định pháp luật Ngân hàng Nông nghiệp Chấp hành đầy đủ báo cáo, thống kê theo chế độ quy định theo yêu cầu đột xuất Tổng giám đốc Thực nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao 2.1.3 Hình thức tổ chức 2.1.31 Cơ cấu tổ chức 37 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Agribank (Nguồn: Phịng hành nhân sự) 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quyền lực cao Công ty HĐQT bên định có quyền định họp Hội đồng Các họp Hội đồng tổ chức theo nhu cầu lần/năm, lần vào tháng lần vào tháng 11 38 Tổng giám đốc TGĐ chịu trách nhiệm trước HĐQT hoạt động Công ty, thực đầy đủ định HĐQT Đại diện cho Công ty quan hệ với quan Nhà nước bên thứ ba tất vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty phạm vi điều lệ Cơng ty Ban tổng giám đốc có quyền hạn cao vấn đề có liên quan tới việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh Cơng ty cổ phần cơng trình giao thơng Hà Nội Phó tổng giám đốc Giải vấn đề nảy sinh hoạt động kinh doanh chi nhánh theo uỷ quyền giám đốc Thay mặt giám đốc giải công việc giám đốc vắng Ban kiểm soát Phối hợp xây dựng kiểm sốt việc thực quy trình cơng việc, quy định, sách liên quan đến hoạt động Ngân hàng Giám sát, đánh giá hiệu việc thực quy trình quản lý rủi ro tổ chức Báo cáo đánh giá nội bộ: báo cáo tổng hợp nội dung phát hiện, khuyến nghị, phản hồi kế hoạch hành động sau đợt đánh giá Phịng kế tốn: thực nghiệp vụ liên quan đến q trình tốn uỷ nhiệm chi uỷ nhiệm thu, mở tài khoản cho khách hàng, kết toán khoản thu chi ngày để xác định lượng vốn hoạt động ngân hàng, dùng bút toán chuyển khoản ngân hàng Ngân hàng Trung ương Phịng tổ chức hành chính: xếp, bố trí cán vào cơng việc phù hợp, quản lý tồn hoạt động có liên quan đến cán công nhân viên, hoạt động ngân hàng, an ninh, an tồn cho hoạt động 39 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh tín dụng giai đoạn 2012 -2016 2.1.2.1 Đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh Agribank Kết sản xuất kinh doanh cho nhìn tổng quan hoạt động doanh nghiệp thị trường Thông qua kết này, phân tích doanh nghiệp kinh doanh có đạt hiệu hay khơng Từ đó, nhìn nhận rõ đạt tồn nguyên nhân chúng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trên sở đưa giải pháp phát huy điểm mạnh khắc phục vấn đề tồn nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Tổng doanh thu, chi phí lợi nhuận Agribank từ năm 2012 đến hết năm 2016 thể bảng số liệu sau: 40 Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Ngân hàng Agribank 2012- 2016 (Đơn vị : tỷ đồng) STT Chỉ Tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng thu nhập kinh doanh 22,104,274 31,379,470 20,270,415 25,610,606 27,045,264 Tổng chi phí 12,338,725 17,237,514 10,758,576 15,152,405 15,979,480 LN ròng từ hoạt động kinh doanh 9,765,549 14,141,956 9,511,839 10,458,201 11,065,784 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 7,547,883 9,202,162 7,885,711 8,001,421 8,641,398 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,217,666 4,939,794 1,626,128 2,456,780 2,424,386 Thuế thu nhập DN hành 951,725 1,195,249 659,705 811,380 906,587 Chi phí thuế hỗn lại -34,296 24,987 -21,532 -33,285 -26,781 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 1,300,237 3,719,558 987,955 1,678,685 1,544,580 (Nguồn: phịng tài kế tốn) 41 2.1.4.1 Tình hình doanh thu Qua bảng 2.3 ta thấy kinh doanh từ 2013 đến 2015 ta thấy: Doanh thu Công ty cổ phần cơng trình giao thơng Hà Nội qua năm 2013-2015 biến đổi tương không đồng đều, tăng năm 2014 lại giảm năm 2015 Cụ thể, năm 2013 doanh thu Công ty cổ phần công trình giao thơng Hà Nội 346.268 triệu đồng, đến năm 2014 đạt 364.844 triệu đồng, tăng 18.576 triệu đồng, tương ứng tăng 5,36% % so năm 2013, sang năm 2015 doanh thu cơng ty giảm xuống cịn 324.282 triệu đồng, giảm 40.562 triệu đồng tương ứng giảm 11,12% so với năm 2014 Nguyên nhân tăng doanh thu bán hàng tăng cao năm 2014 công ty ký nhiều hợp đồng xây dựng cơng trình cầu dân sinh cơng trình đường bộ, thoát nước cho thành phố Hà Nội tỉnh lân cận….điều làm cho doanh thu toàn công ty tăng cao 2.1.4.2 Lợi nhuận công ty Từ bảng 2.1 ta thấy lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giảm từ năm 2013 đến 2015 Năm 2013 tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức 11.623 triệu đồng, đến năm 2014 tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 4.747 triệu đồng, tương đương giảm 6.876 triệu đồng với tỷ lệ giảm 59,16% so với năm 2011, mức giảm nghiêm trọng hoạt động kinh doanh cơng ty địi hỏi Cơng ty cần có giải pháp tích cực để tăng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2015 mức tăng trưởng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh tăng 4,344 triệu đồng, tương đương 91,51% so với năm 2014 Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế Cơng ty cổ phần cơng trình giao thơng Hà Nội lại có nhiều thay đổi Thứ nhất, hoạt động tín dụng gặp khó khăn, nợ xấu có xu hướng tăng cao, nhiều doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn ngân hàng (Tính đến ngày 31/12/2012, nợ xấu toàn hệ thống Agribank chiếm tỷ lệ nợ xấu 5,8% tổng dư nợ) Agribank buộc phải trích lập dự phịng rủi ro cao hơn, bên cạnh chi phí khác như: bảo hiểm tiền gửi, chi phí bắt buộc, chi phí kinh doanh, dự trữ 42 khoản 3% tổng nguồn huy động vốn… nguyên nhân khiến lương thưởng ngân hàng năm 2012 sụt giảm (Theo Thông tư 02 NHNN, kể từ ngày 1/6 tới, tổ chức tín dụng phải tạo thêm nguồn để xử lý nợ xấu, tức phải thêm chi phí, giảm lãi nhằm phịng ngừa rủi ro kinh doanh vốn…) Thứ hai, bên cạnh khó khăn “nợ xấu” ăn mòn, lợi nhuận sụt giảm Agribank điều chỉnh giảm lãi suất lần năm 2012 Các khoản vay cũ điều chỉnh mức lãi suất mới, thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Trong năm 2012 lãi suất từ 19% - 20% hạ xuống thấp nhiều, chí lĩnh vực xuất lãi suất thấp 10,5% Riêng lĩnh vực vốn ưu tiên Chính phủ, lãi suất trần tối đa 13% với sản xuất nông thôn, xuất khẩu, phát triển công nghiệp phụ trợ 43 2.1.2.2 Tình hình khoản Theo ơng Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐTV Agribank cho biết gặp giới truyền thơng vào tháng 01/2013 tình hình khoản Agribank: “Tình hình khoản tốt, ổn định, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định NHNN, lực tài Agribank ngày vững chắc, nợ xấu mức thấp, dự kiến đến năm 2013-2014 nợ xấu Agribank mức 3% Hiện khoản Agribank luôn đảm bảo an tồn tốn, dự trữ tốn mức 70.000 tỷ đồng”.( ) Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, xét hệ số an toàn vốn trước năm 2011, số Agribank mức 7% từ nửa cuối 2011 2012, số 9%; tỷ lệ an toàn chi trả theo quy định 15% 16%; tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn trước 30% 24% Đặc biệt, nợ xấu trước ln 6% cịn 5,6% Và sử dụng tồn dự phịng rủi ro mà Agribank trích lập để xử lý nợ xấu nợ xấu thấp nhiều so với số nói Dự kiến đến 2014, tỷ lệ nợ xấu Agribank 3%, vượt mục tiêu mà Thống đốc đặt cho Agribank Bên cạnh đó, cấu tiền gửi trước tiền gửi dân cư DNNVV chiếm 50%, tại, tỷ lệ 70% Nhờ đó, khoản Agribank hai năm qua tốt Từ chỗ ngân hàng thường xuyên phải vay tái cấp vốn từ NHNN vào dịp Tết Nguyên đán 2012, Agribank đơn vị cung cấp vốn thị trường liên ngân hàng Hiện tại, số dư để đảm bảo cho dự trữ khoản ln mức 70 nghìn tỷ đồng Một điểm tích cực cho vay, tất dự án có quy mơ 200 tỷ đồng xem xét cẩn trọng Giải thích cách làm này, ơng Nguyễn Ngọc Bảo nói: “Nhiệm vụ Agribank cho vay tam nông nên dồn vốn cho khu vực Trước cho vay hộ gia đình, DNNVV chiếm 50% dư nợ tín dụng nhích lên 52% thời gian tới nâng tỷ trọng cho vay khu vực nữa”.( ) 44 Ngoài ra, khoản vay liên quan đến bất động sản có tài sản bảo đảm; phân loại, trích lập dự phịng rủi ro đủ 2.1.2.3 Tình hình huy động vốn Đến 31/10/2011, tổng nguồn vốn đạt 483.724 tỷ đồng; ước đạt 504.425 tỷ đồng vào cuối năm 2011 Trong đó, vốn huy động từ khách hàng (thị trường I) đạt 443.815 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,7% nguồn vốn huy động; ước đạt 448.938 tỷ đồng vào cuối năm 2011, chiếm tỷ trọng 88,9% Agribank trọng đảm bảo cấu, tăng trưởng nguồn vốn có tính ổn định cao từ dân cư, tổ chức kinh tế; thực đa dạng sản phẩm, hình thức huy động vốn v.v Đến 31/12/2012, Agribank có tổng tài sản 617.859 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt 540.378 tỷ đồng Theo báo cáo Agribank, tính đến 18/2/2013, tiền gửi dân cư trì mức tăng trưởng khá, tăng 10.030 tỷ đồng (tăng 2,5%) so với cuối năm 2012 Sơ đồ 2.3: Tăng trưởng nguồn vốn Agribank qua năm (đơn vị: tỷ đồng) (Nguồn: Tổng hợp từ http://www.agribank.com.vn/91/848/thu-vien/bao-cao-taichinh.aspx) 2.1.2.4 Tình hình tín dụng * Thị phần tín dụng Bảng 2.2: Thị phần tín dụng NHTM năm 2011-2012 Đơn vị: % Ngân hàng 2011 2012 Agribank 18,7 BIDV 11,0 11,4 CTG 10,1 11,4 VCB 7,7 8,1 ACB 3,8 4,0 17,9 45 STB 3,6 3,1 EIB 2,7 2,9 MB 2,1 2,3 SHB 1,0 1,1 HBB 0,8 0,7 NVB 0,47 0,5 Khác 38 36,6 (Nguồn: http://vneconomy.vn) Như vậy, hệ thống NHTM Việt Nam, Agribank dẫn đầu thị phần tín dụng, chí bỏ xa ngân hàng khác thị phần Đặc biệt, Agribank gần độc quyền đầu tư vốn cho khu vực Nông nghiệp, Nông thôn Tuy nhiên, năm 2012 thị phần tín dụng Agribank có giảm so với năm 2011 (0.8%) Sơ đồ 2.4: Thị phần tín dụng Agribank qua năm 2011, 2012 Đến 31/12/2011, dư nợ Agribank 443.877 tỷ đồng, tăng 29.122 tỷ đồng so với 31/12/2010; tốc độ tăng 7% so với 2010 Trong đó, nơng nghiệp nơng thơn: 301.608 tỷ đồng, chiếm 68,01%/tổng dư nợ cho vay kinh tế tăng 39.341 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 15% so với đầu năm Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực đầu tư vốn cho khu vực Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân với nguồn vốn dành cho “Tam nông” chiếm 70%/tổng dư nợ Agribank tiếp tục triển khai hiệu Nghị định 41/2010/NĐ-CP Chính phủ Chính sách tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn Sơ đồ 2.5: Tốc độ tăng trưởng dư nợ Agribank qua năm (Đơn vị: tỷ đồng) 46 (Nguồn: tổng hợp từ http://www.agribank.com.vn/91/848/thu-vien/bao-cao-taichinh.aspx) Tính đến hết tháng 5/2012 tổng dư nợ tín dụng Agribank đạt 446.862 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2011 Trong đó, dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 161.000 tỷ đồng, chiếm 36,2%, giảm 1%; dư nợ cho vay hộ sản xuất cá nhân tăng tăng 19%, riêng tháng 5/2012 tăng 3.231 tỷ đồng Tính đến cuối năm 2012, Agribank trì tăng trưởng tín dụng khoảng 10% so với năm 2011 Riêng dư nợ nông nghiệp, nông thôn tăng 15% - 18% so với năm 2011 chiếm tỷ trọng 70%/tổng dư nợ cho vay kinh tế; đồng thời, giảm dư nợ tỷ trọng cho vay lĩnh vực không khuyến khích bất động sản, chứng khốn, tiêu dùng • Mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng “tam nơng” Năm 2013, thực Nghị 02 Chính phủ, đạo NHNN Việt Nam, Agribank tiếp tục mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng khu vực nơng nghiệp, nơng thơn Theo Agribank cố gắng tích cực huy động vốn tất kênh ngồi nước để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn mức 12% Cịn địa bàn có nhiều tiềm tăng khoảng 15%, tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn đẩy lên 70% tổng dư nợ cho vay Các đối tượng mở rộng cho vay như: kinh tế hộ, đối tượng theo Nghị định 41 Chính phủ, đặc biệt ý đến doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, DNNVV, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo Nghị 02 Chính phủ, doanh nghiệp ¬cơng nghệ cao sản xuất nơng nghiệp Về cấu vốn cho chương trình tín dụng, Agribank phân bổ sau: vốn ngắn hạn chi phí mùa vụ hộ nơng dân chiếm khoảng 10 nghìn tỷ đồng so với tổng nhu cầu vốn ngắn hạn tồn hệ thống Trong đó, trồng lúa: 5.400 tỷ đồng; ngơ có hạt: 350 tỷ đồng; mía: 1.300 tỷ đồng; rau đậu: 200 tỷ đồng loại trồng khác 2.750 tỷ đồng 47 Thứ hai, cho vay ngành lương thực khoảng 20.950 tỷ đồng; đó, cho vay ngắn hạn 18.500 tỷ đồng (chế biến lương thực 4.600 tỷ đồng; kinh doanh xuất khẩu: 8.900 tỷ đồng; vay tạm trữ 100 nghìn lúa khoảng 5.000 tỷ đồng), cho vay trung dài hạn 2.450 tỷ đồng Tiếp theo, dư nợ cho ngành thủy sản 12.100 tỷ đồng, ngành cà phê 3.800 tỷ đồng, cao su 2.300 tỷ đồng, điều - hồ tiêu 1.600 tỷ đồng, chè 1.000 tỷ đồng, chăn nuôi gia súc 13.300 tỷ đồng Đặc biệt, Agribank dành 2.478 tỷ đồng cho vay trung dài hạn theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản, thủy sản Ngoài ra, hộ sản xuất cá nhân xuất lao động vay khoảng 150 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất huyện nghèo khoảng 1.300 tỷ đồng Hiện xuất tình trạng số NHTM, đặc biệt NHTM Nhà nước, nhiều cán tín dụng lo ngại rủi ro liên đới đến pháp luật siết chặt lại điều kiện tiếp cận tín dụng, khiến nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định: “tại Agribank chưa có biểu có, khơng phổ biến Bởi lẽ, Agribank đảo chiều tín dụng từ thành phố tập trung nhiều cho nông thôn Mà nơng thơn vay nhỏ lẻ chủ yếu.” “Trong cấu vay đó, tỷ trọng vốn vay ngân hàng chiếm khơng lớn đất đai, tư liệu sản xuất nông dân DNNVV Vốn lưu động chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng mức vốn phương án sản xuất (30%) lại phân tán nhiều nên rủi ro phân tán theo Tất khoản vay có giá trị 200 tỷ đồng phải kiểm soát chặt chẽ tập thể chịu trách nhiệm định, không tập trung quyền vào cá nhân nên rủi ro thấp.”( ) Agribank đề hàng loạt giải pháp triển khai chương trình cho vay lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn năm 2013 như: Áp dụng lãi suất hợp lý, loại phí cạnh tranh với NHTM khác; Cải tiến quy trình thủ tục cho vay cho phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; theo phân loại khách hàng Ban hành quy định cụ thể cho vay theo chương trình cho vay nêu trên; sản phẩm dịch vụ khác phù hợp với thời kỳ, lĩnh vực ngành hàng, cho vay khép kín từ khâu trồng, chăm sóc đến khâu thu mua, chế biến, tiêu thụ 48 nhằm gắn kết Nhà nông, Doanh nghiệp Ngân hàng đảm bảo tính ổn định cho người sản xuất doanh nghiệp Gắn cho vay với cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác như: Thanh toán, mua bán ngoại tệ, tiền gửi, dịch vụ thẻ, dịch vụ kết nối toán, thu thuế tất khách hàng vay vốn Chú trọng cho vay vốn Dự án đầu tư đưa công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực chế biến, xuất nông sản, thủy sản chăn nuôi gia súc, gia cầm để nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu; Đầu tư cho hệ thống quy trình kép kín có quy mơ lớn từ ni trồng, chế biến sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ nước xuất Phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác thực cho vay đơn vị đầu mối Tập đồn, Tổng cơng ty hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng (Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam; Tập đồn cao su Việt Nam; Tổng Cơng ty cà phê ) Bám sát Đề án tái cấu ngành nông nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn để bố trí vốn thực chương trình tín dụng để đảm bảo hiệu quả, hạn chế rủi ro 2.1.2.5 Cân đối nguồn, thu hồi nợ, nhằm phục vụ cho mục tiêu tín dụng Năm 2012, Agribank tập trung nguồn vốn, bao gồm nguồn thu nợ từ lĩnh vực cho vay khơng khuyến khích chuyển sang để đáp ứng nhu cầu Tổng số vốn cho vay tăng thêm năm 2012 khoảng 54.000 tỷ đồng, tốc độ tăng 17% so với năm 2011 Theo đó, cho vay ngắn hạn tăng thêm 44 nghìn tỷ đồng, cho vay trung dài hạn tăng 10 nghìn tỷ đồng để dành cho đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến nông thủy sản, chăn nuôi công nghệ cao Với mục tiêu đó, từ đầu năm 2012, Agribank lên kế hoạch tập trung khai thác lợi mạng lưới rộng lớn để thu hút vốn; đưa nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt để huy động tối đa nguồn vốn nước Cùng đó, sử dụng triệt để nguồn tài trợ nước ngoài, kể ODA Agribank trực tiếp làm việc với tổ chức tài quốc tế lớn WB, ADB JICA, tổ chức cam kết hỗ trợ cho ngân hàng cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững 49 Một nguồn vốn thứ hai quan trọng tích cực thu hồi khoản nợ đến hạn nợ xấu, khoản nợ cho vay bất động sản, tiêu dùng để chuyển sang cho vay “tam nông” Năm 2011, tổng số vốn mà Agribank đưa thêm vào kinh tế khoảng 40 nghìn tỷ đồng nguồn vốn tăng thêm từ kinh tế 25 nghìn tỷ đồng, 15 nghìn tỷ đồng cịn lại thu hồi từ khoản nợ khơng khuyến khích (bất động sản, chứng khốn, tiêu dùng) chuyển sang Hiện tại, khoản nợ chậm trả chủ yếu từ thị trường bất động sản cho vay từ năm trước Agribank có tân Chủ tịch Năm 2013, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục khó khăn, Agribank cho biết tiến hành cấu lại khoản nợ theo hướng chuyển nhượng, chuyển chủ đầu tư xử lý theo quy định pháp luật để tích cực thu hồi Ngân hàng dự kiến năm nay, số nợ thu hồi từ lĩnh vực không khuyến khích ước khoảng 10 nghìn tỷ đồng Bài học kinh nghiệm lớn cho thành công phát triển Agribank Agribank đồng hành với sản xuất nông nghiệp hộ nông dân; chiến lược phát triển lấy hoạt động kinh doanh khu vực nông nghiệp nông thơn chính, coi trọng thị trường thị để quảng bá thương hiệu, phát triển dịch vụ tiếp cận khách hàng lớn Đến có 10 triệu hộ khách hàng, với 70% tổng dư nợ (242.102 tỷ đồng) AGRIBANK dành cho kinh tế hộ nơng dân nơng thơn có quan hệ tín dụng với AGRIBANK, tương đương với 90% tổng dư nợ tín dụng toàn ngành Ngân hàng Việt nam khu vực nông nghiệp nông thôn 50 51 ... hưởng bất lợi rủi ro Quản trị rủi ro bao gồm bước: Nhận 13 dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm sốt, phịng ngừa rủi ro tài trợ rủi ro 1.1.2 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 1.1.2.1... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro a Khái niệm rủi ro Rủi ro xuất ngành,... nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tốt khẳng định đẳng cấp, vị giá trị ngân hàng 1.2 Nội dung quản trị rủi ro lãi suất 1.2.1 Nhận biết rủi ro dự báo lãi suất Rủi ro lãi suất xuất phát từ nhiều