Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam giai đoạn 2012 – 2015

Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại kinh tế thị trường nay, ngân hàng hệ thần kinh, trái tim kinh tế Sự phát triển hệ thống ngân hàng báo hiệu sức khỏe kinh tế Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào phát triển kinh tế nói chung hệ thống tài nói riêng, ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn quy mô tài sản, thị phần số lượng ngân hàng Là mắt xích quan trọng kinh tế nào, trung gian tài chính, mơt nhân vật khơng thể thiếu kinh tế quốc dân Khi nhắc đến ngân hàng, không nhắc đến hoạt động tài chính, hoạt động chủ lực ngân hàng Việt Nam Vì hoạt động tài mạnh hay yếu định đến sống ngân hàng Để ngân hàng thương mại hoạt động hiệu quả, phát huy tiềm lực vai trị kinh tế trước hết ngân hàng phải tiến hành phân tích tốt hoạt động tài Từ có nhìn xác thực trạng hoạt động tài đưa biện pháp có khoa học để nâng cao hoạt động Thống kê cơng cụ hữu ích để phân tích hoạt động tài Thống kê giúp có nhìn chuẩn xác, có tính khoa học cao hoạt động tài ngân hàng Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tài ngân hàng cơng tác thống kê hoạt động tài ngân hàng Do đó, em xin chọn đề tài “Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” cho chun đềitốt nghiệp củaimình Mục đích chuyên đề là: thấy rõ thực trạng hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng thơng qua phương pháp thống kê Để hoàn thành chuyên đề thực tập em nhận bảo hướng dẫn tận tính cô giáo hướng dẫn Tuy nhiên công việc Thống kê thực tế với kiến thức em học có nhiều khoảng cách, hạn chế mặt kiến thức nên chuyên đề thực tập em chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo góp ý cô giáo hướng dẫn thầy cô khoa Thống Kê để em hiểu sâu công tác Thống kê giúp chuyên đề thực tập em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Thống Kê trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Đặc biệt, em xin cảm ơn TS Chu Thị Bích Ngọc trực tiếp hướng dẫn em hồn thành chuyên đề thực tập Sinh viên Trần Hải Yến Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .5 PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG .8 Chương I: Khái quát chung hoạt động tài Ngân hàng thương mại I Tổng quan chung hoạt động tài TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Giới thiệu chung ngân hàng Vietcombank Hoạt động tài Ngân hàng thương mại 11 II Hệ thống tiêu thống kê phân tích hoạt động tài Ngân hàng thương mại .12 Nhóm tiêu thống kê huy động vốn 13 Nhóm tiêu thống kê cho vay 17 Chương II: Vận dụng phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank 22 I.Phân tích tiêu phản ánh quy mơ, cấu tín dụng 22 1.1.Quy mô, cấu tổng nguồn vốn huy động .22 1.2.Quy mô, cấu tổng dư nợ 25 II.Phân tích tiêu hiệu suất sử dụng vốn vay .31 III.Phân tích nhóm tiêu phản ánh an tồn tín dụng 32 3.1.Phân tích tình hình nợ hạn 32 3.2.Phân tích tỷ lệ nợ hạn 37 IV.Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài 37 4.1 Phân tích mối quan hệ tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động 37 4.2.Phân tích xu hướng biến động tổng nguồn vốn huy động 39 4.3 Dự đoán nguồn vốn huy động Ngân hàng Vietcombank năm 2016 39 V Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank 40 PHẦN KẾT LUẬN 41 PHỤ LỤC 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Biến động tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 27 Bảng 2.2: Biến động cấu tổng nguồn vốn huy động theo đối tượng huy động Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 29 Bảng 2.3: Biến động tổng dư nợ Ngân hàng Vietcombank .31 giai đoạn 2012 – 2015 31 Bảng 2.4: Biến động cấu tổng dư nợ theo loại tiền Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 .32 Bảng 2.5: Biến động cấu tổng dư nợ theo kỳ hạn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 .34 Bảng 2.6: Biến động cấu tổng dư nợ theo đối tượng Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 .35 Bảng 2.7: Hiệu suất sử dụng vốn vay Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 38 Bảng 2.8: Biến động hiệu suất sử dụng vốn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 2015 38 Bảng 2.9: Biến động nợ hạn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 39 Bảng 2.10: Biến động cấu nợ hạn theo kỳ hạn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 .40 Bảng 2.11: Biến động cấu nợ hạn theo đối tượng Ngân hàng giai đoạn 2012 2015 42 Bảng 2.12: Biến động tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng Vietcombank .43 giai đoạn 2012 – 2015 43 Bảng 2.13- Biến động lãi suất huy động bình quân Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 45 Bảng 2.14: Tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động bình quân Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 45 Sơ đồ 1: Hệ thống tổ chức Vietcombank……………………………………………….8 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở 12 Biểu đồ 2.1: Biến động tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 28 Biểu đồ 2.2: Biến động cấu tổng nguồn vốn huy động theo đối tượng huy động Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 30 Biểu đồ 2.3: Biến động tổng dư nợ Ngân hàng Vietcombank 32 giai đoạn 2012 - 2015 32 Biểu đồ 2.4: Biến động cấu tổng dư nợ theo loại tiền Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 .33 Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Biểu đồ 2.5: Biến động cấu tổng dư nợ theo kỳ hạn Ngân hàng 35 Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 35 Biểu đồ 2.6: Biến động cấu tổng dư nợ theo đối tượng Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 .37 Biểu đồ 2.7: Biến động nợ hạn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 39 Biểu đồ 2.8: Biến động nợ hạn theo kỳ hạn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 .41 Biểu đồ 2.9: Biến động cấu nợ hạn theo đối tượng Ngân hàng giai đoạn 2012 – 2015 42 Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐKD NHTM TMCP Vietcombank Trần Hải Yến : Hoạt động kinh doanh : Ngân hàng thương mại : Thương mại cổ phần : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Sự cần thiết đề tài Ngân hàng thương mạiicó vai trị quan trọngitrong nghiệp phátitriển kinh tế thịitrường cuộcisống người trongixã hội thông qua hoạt động đứng huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế thông qua nghiệp vụ tín dụng, ngân hàng thương mại cung cấp vốn cho kinh tế, đáp ứng đầy đủ kịp thời cho trình tái sản xuất Trước nhu cầu phát triểnicủa kinh tế thị trường nhưivậy, phủ Việt Nam cho phépicác doanh nghiệp nước phép mở chiinhánh, văn phòng đại diện Việt Nam Citibank, HSBC, ANZ Bank …vv Sự xuất ngân hàng tạo nên cạnh tranh mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh điềuikiện thuận lợi phát triểningành ngân hàng việcihội nhập quốc tế đặtira thách thứcito lớn Một tháchithức to lớn làiviệc nâng cao hiệuiquả hoạt động tài Với mong muốn đánh giá đưa khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài Vietcombank em chọniđề tài nghiên cứu: “Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” Phạm vi nghiên cứu Tình hình hoạt động tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Mục đích nghiên cứu Thu thập số liệu có liên quan, phân tích thống kê đưa nhậnixét, đánh giá đồng thời đưaira số giải phápivà khuyến nghị nhằm nângicao hiệu hoạt động tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Đối tượng nghiên cứu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phươngipháp thống kê mô tả, phương pháp dãy số thời gianivà phương pháp sốiđể phân tích đặc điểm, xuihướng biến động tình hìnhitài ngân hàngiđồng thời xác định nhânitố ảnh hưởng đến hiệuiquả hoạt động tài Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 Nội dung nghiên cứu Chuyên đề tốt nghiệp gồm phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần nội dung gồm chương Chương 1: Khái quát chung hoạt động tài ngân hàng TMCP Trong chương giới thiệu khái niêm ngân hàng Vietcombank, hoạt động tài ngân hàng hệ thống tiêu thống kê phân tích hoạt động tài ngân hàng Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Chương 2: Vận dụng phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 Trong chương vận dụng phương pháp thống kê với số liệu thu thập để phân tích hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 đưa số đánh giá khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài Vietcombank giai đoạn Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp PHẦN NỘI DUNG GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I Tổng quan chung hoạt động tài TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Giới thiệu chung ngân hàng Vietcombank 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập thức vào hoạt động ngày 01/4/1963 Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa chọn thực thí điểm cổ phần hố, Vietcombank thức hoạt động với tư cách ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2015 sau thực thành cơng kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Trải qua 50 năm xây dựng trưởng thành, Vietcombank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu Năm Sự kiện 1963 Ngày 01/04/1963, thức khai trương hoạt động NHNT ngân hàng đối ngoại độc quyền 1990 Ngày 14/11/1990, NHNT thức chuyển từ ngân hàng chuyên doanh, độc quyền hoạt động kinh tế đối ngoại sang NHTM nhà nước hoạt động đa theo Quyết định số 403-CT ngày 14/11/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 1995 NHNT Tạp chí Asia Money – Tạp chí Tiền tệ uy tín Châu Á - bình chọn Ngân hàng hạng Việt Nam 2003 Vietcombank Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba Được tạp chí EUROMONEY bình chọn ngân hàng tốt Việt Nam 2004 Vietcombank tạp chí The Banker bình chọn "Ngân hàng tốt Việt Nam" năm thứ liên tiếp 2011 7/4/2011, Vietcombank The Asian Banker - Tạp chí hàng đầu giới cung cấp thông tin chiến lược lĩnh vực dịch vụ tài - trao tặng giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt Việt Nam lĩnh vực tài trợ thương mại năm 2011” 2012 Ngày 05/07/2012, Tạp chí Trade Finance trao tặng Vietcombank giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ toán thương mại tốt Việt Nam năm 2012” (Best Vietnamese Trade Bank in 2012 Vietcombank đại diện Việt Nam lần thứ liên tiếp nhận giải thưởng (2015 - 2012) Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Ngày 7/01/2013, lần thứ liên tiếp Vietcombank Hội đồng Thương hiệu 2013 Quốc gia công nhận trao tặng biểu trưng Thương hiệu Quốc gia 2015 02/6/2015, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo Giấy phép thành lập hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN số 138/GP – NHNN ngày 23/5/2015 Thống đốc NHNN VN Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103024468 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 02/6/2015 1.2 Cơ cấu tổ chức Sau nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank ngân hàng thương mại lớn Việt Nam với 14.000 cán nhân viên, 460 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên ngồi nước, gồm Trụ sở Hà Nội, 96 Ngân hàngvà 368 phòng giao dịch tồn quốc, cơng ty Việt Nam, văn phịng đại diện cơng ty nước ngồi, cơng ty liên doanh, liên kết Với bề dày hoạt động đội ngũ cán có lực, nhạy bén với mơi trường kinh doanh đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank ln lựa chọn hàng đầu tập đoàn, doanh nghiệp lớn tỷ khách hàng cá nhân Trần Hải Yến Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Sơ đồ 1: Hệ thống tổ chức Vietcombank GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở 1.3 Lĩnh vực hoạt động Ngân hàng Vietcombank Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án… mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có nhiều lợi việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ cao Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking, … đã, tiếp tục thu hút đơng đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng  Cá nhân - Tài khoản - Thẻ Tiết kiệm & Đầu tư Trần Hải Yến 10 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012 2013 Cơ cấu nợ hạn thể nhân 2014 2015 Cơ cấu nợ hạn doanh nghiệp (Nguồn: báo cáo hoạt động tài hàng năm Ngân hàng Vietcombank) Qua bảng 2.11 biểu đồ 2.9: Cơ cấu nợ hạn theo đối tượng có xu hướng giảm doanh nghiệp tăng thể nhân Cụ thể: Năm 2012 2013 tỷ trọng nợ hạn doanh nghiệp chiếm chủ yếu, lên tới 100% khoản nợ doanh nghiệp giãn nợ từ nhiều năm trước dồn lại, bên cạnh doanh nghiệp địa bàn đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ lại làm ăn chưa thực hiệu quy mô vốn nhỏ nên gặp khó khăn việc đầu tư cho công nghệ trang thiết bị đại phải cạnh tranh ngày liệt với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Nhưng khơng thể phủ nhận rằng: đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ máy quản lý gọn nhẹ, phương thức quản lý động, linh hoạt có hiệu quả; vậy, lâu dài doanh nghiệp vừa nhỏ có bước phát triển vượt bậc Chứng tỏ cho điều đó, tỷ trọng nợ hạn doanh nghiệp giảm đáng kể năm 2014 sang năm 2015 tỷ trọng cịn 0% III.2 Phân tích tỷ lệ nợ q hạn Trần Hải Yến 36 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Bảng 2.12: Biến động tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 Chỉ tiêu Nợ hạn (tỷ đồng) Năm 2012 2013 2014 2015 Tổng dư nợ (tỷ đồng) Tỷ lệ nợ hạn (%) Tốc độ phát triển liên hoàn tỷ lệ nợ hạn (%) Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn tỷ lệ nợ hạn (%) 1062.00 229191.00 0.46 9938.61 275639.34 3.62 778.87 678.87 4537.31 643412.34 0.71 19.56 - 80.45 1764.62 655208.28 0.27 38.19 -61.82 (Nguồn: báo cáo hoạt động tài hàng năm Ngân hàng Vietcombank) Qua bảng 2.12: tỷ nợ hạn Ngân hàng nhỏ thường thấp 1%, có năm 2013 mức 3.62%; nhiên, mức thấp chấp nhận Tỷ lệ nợ hạn có xu hướng giảm dần: với tốc độ giảm năm 2014 so với năm 2013 80.45%, mức giảm năm 2015 so với năm 2014 61.82% IV Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài IV.1 Phân tích mối quan hệ tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động Nguồn vốn huy động tiêu bị ảnh hưởng mạnh mẽ lãi suất huy động Do vậy, việc phân tích lãi suất huy động mối quan hệ lãi suất huy động với nguồn vốn huy động cần thiết Trần Hải Yến 37 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Bảng 2.13: Biến động lãi suất huy động bình quân Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 Đơn vị: % Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 Lãi suất huy động bình quân Tốc độ phát triển liên hoàn Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn 4.00 4.20 105.00 5.00 6.90 164.29 64.29 12.36 179.23 79.23 (Nguồn: báo cáo hoạt động tài hàng năm Ngân hàng Vietcombank) Qua bảng 2.13, dễ dàng nhận thấy: lãi suất huy động có xu hướng tăng qua năm, mức tăng mạnh năm 2015 so với năm 2014: 79.23% Muốn có vốn để đáp ứng cho vay buộc ngân hàng phải tăng cường thu hút vốn nhàn rỗi, việc tăng lãi suất huy động xem biện pháp hiệu Bảng 2.14: Tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động bình quân Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 – 2015 2012 Chỉ tiêu Năm Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng) 603092.00 2013 2014 2015 638820.43 920632.92 1759693.00 Lãi suất huy động bình 4.00 4.20 6.90 12.36 quân (%) (Nguồn: báo cáo hoạt động tài hàng năm Ngân hàng Vietcombank) Ứng dụng phần mềm SPSS phương pháp hồi quy – tương quan ta có kết trình bày bảng phụ lục 1: - SE hàm tuyến tính là: 53026.28 - SE hàm parabol là: 12309.93 - SE hàm mũ là: 26571.53 Mặc dù hàm parabol có SE min, tham số mơ hình lại khơng thực có ý nghĩa Sig T tham số lớn 0.025 Trong hàm tuyến tính lại có Sig T tham số lãi suất huy động nhỏ 0.025 Thực tế cho thấy, hàm tuyến tính phù hợp hàm mũ nguồn tiền nhàn rỗi dân cư có giới hạn, dù lãi suất huy động có liên tục tăng lên nguồn vốn huy động khơng thể tăng lên tương ứng Do phương trình hàm tuyến tính biểu diễn mối quan hệ tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động bình quân tốt nhất: Trần Hải Yến 38 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Kết tính tốn cho thấy R = 0.99677 hay 99.677% cho thấy liên hệ tương quan tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động bình quân chặt chẽ, lãi suất huy động định 99.677% nguồn vốn huy động Ngân hàng Vietcombank Điều lí giải được, mà nguồn vốn huy động năm 2015 tăng lên 91.14% so với năm 2014, lãi suất huy động năm 2015 tăng 79.23% so với năm 2014 IV.2.Phân tích xu hướng biến động tổng nguồn vốn huy động Sử dụng phần mềm SPSS để hồi quy tổng nguồn vốn huy động theo thời gian Kết trình bày phụ lục Với: - SE hàm tuyến tính là: 288250.38777 - SE hàm parabol là: 69578.29 - SE hàm mũ là: 218484.069 Từ kết cho thấy: hàm parabol có sai số chuẩn mơ hình nhỏ tham số mơ hình lại khơng có ý nghĩa Sig T lớn 0.025 Trong hai hàm cịn lại, hàm mũ có SE nhỏ hơn, đồng thời Sig T tham số thời gian nhỏ 0.025, chứng tỏ tham số mô hình mũ có ý nghĩa Như phương trình hàm mũ biểu xu hướng biến động tổng nguồn vốn huy động tốt nhất: Dựa vào hàm xu dự đốn tổng nguồn vốn huy động cho năm Đây để Ngân hàng đưa kế hoạch huy động cho năm sau IV.3 Dự đoán nguồn vốn huy động Ngân hàng Vietcombank năm 2016 a Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân tổng nguồn vốn huy động là: (tỷ đồng) Mô hình dự đốn: (với l = 1, 2, 3…) Dự đoán cho năm 2016: (tỷ đồng) b Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân Tốc độ phát triển bình quân tổng nguồn vốn huy động là: (lần) Mơ hình dự đốn: (với l = 1, 2, 3…) Dự đoán cho năm 2016: (tỷ đ) c Dự đoán dựa vào hàm xu Dựa vào phần hồi quy tổng nguồn vốn huy động phần 4.2, ta thấy phương trình hàm mũ phương trình hàm xu tốt nhất: Hàm xu tốt nhất: Dự báo cho năm 2016: (tỷ đồng) V Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank Với bề dày 53 năm kinh nghiệm hoạt động ngân hàng thương mại hàng Trần Hải Yến 39 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc đầu, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hướng tới tầm nhìn phát triển Vietcombank thành Tập đồn đầu tư tài ngân hàng đa sở áp dụng thơng lệ quốc tế tốt nhất, trì vai trị chủ đạo Việt Nam trở thành 70 định chế hàng đầu Châu (ngoài Nhật Bản) vào năm 2015-2020 Và để thực mục tiêu đó, Vietcombank cần thực tốt hoạt động chủ đạo ngân hàng TMCP – hoạt động tài chính, hoạt động tảng hoạt động tài hoạt động huy động vốn sử dụng vốn:  Hoạt động huy động vốn: Tiếp tục mở rộng nguồn vốn huy động thông qua triển khai chương trình huy động vốn Trong đó, Ngân hàng thực hiên huy động vốn nhiều kênh, nhiều biện pháp, hình thức khác ngồi nước với phương châm vốn nước quan trọng, vốn nước chủ yếu Bên cạnh Vietcombank cần khơng ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tới người dân phát hành thẻ ATM, thẻ tín dụng, dịch vụ tốn nước Ngoài ra, Vietcombank cần mở rộng khách hàng nước để huy động vốn hình thức vay thương mại, vay hợp vốn, vay tài trợ xuất khẩu, đồng tài trợ, hùn vốn, liên kết …  Hoạt động sử dụng vốn: Xuất phát từ thực tế doanh nghiệp quốc doanh ngày có chiều hướng phát triển người dân có nhu cầu vay vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên Ngân hàng có chủ trương tăng cường tín dụng thương mại có tài sản đảm bảo cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập phát triển Mặc dù, Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ngân hàng có vốn lớn nhiên quy mơ nhỏ so với ngân hàng tầm cỡ châu lục Chính vậy, để đạt mục tiêu trở thành 70 định chế tài hàng đầu Châu Á vào năm 2015 – 2020 Vietcombank cần phải nâng cao lực tài Trước tiên, Ngân hàng cần phải mở rộng quy mơ vốn chủ sở hữu vốn chủ thấp hạn chế khả cạnh tranh Ngân hàng Ngoài ra, Vietcombank cần tăng cường tiềm lực tài cách chủ động thu hút vốn đầu tư từ tổ chức quốc tế, ngân hàng nước ngoài, mời họ tham gia để tăng vốn hoạt động, thực chuyển giao công nghệ theo hướng Ngân hàng thương mại đại, có khả cạnh tranh toàn diện thị trường quốc tế Trần Hải Yến 40 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc PHẦN KẾT LUẬN Thống kê hoạt động tài ngân hàng cho ta thấy thực trạng hoạt động tài Ngân hàng như: tổng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ liên tục tăng qua năm, cấu nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng lớn; nhiên, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế tăng mạnh Cơ cấu dư nợ ngắn hạn, cho vay doanh nghiệp chiếm phần lớn, quy mô nợ hạn, tỷ lệ nợ hạn lại liên tục giảm… Thống kê xác định nhân tố định tới thực trạng đó: lãi suất huy động tăng cao, chủ trương tập trung cho vay danh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ… Đồng thời, thống kê giúp xác định mục tiêu mà ngân hàng cần đạt tới, dự báo đưa phương hướng phù hợp cho tương lai Vì vậy, Ngân hàng Vietcombank cần trọng cơng tác thống kê hoạt động tài Trong q trình viết chun đề, kiến thức cịn hạn chế thiếu kinh nghiêm thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn để chuyên đề hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn TS Chu Thị Bích Ngọc thầy khoa Thống kê giúp đỡ em hồn thành chuyên đề thực tập Em xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết mơ hình hồi quy tương quan tổng nguồn vốn huy động lãi suất huy động bình quân Ngân hàng Vietcombank giai đoạn Trần Hải Yến 41 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc 2012 - 2015 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 VON 600000 400000 02 04 06 08 10 12 14 LSHD - SE hàm tuyến tính là: 53026.28 - SE hàm parabol là: 12309.93 - SE hàm mũ là: 26571.53 Dependent variable VON Method LINEAR Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 99676 R Square 99354 Adjusted R Square 99030 Standard Error 53026.28359 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Trần Hải Yến Mean Square 42 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Regression 864283959041.9 864283959041.9 Residuals F= 5623552291.5 307.38007 2811776145.8 Signif F = 0032 Variables in the Equation -Variable B LSHD SE B Beta T Sig T 13781311.677731 786054.5748 996762 17.532 0032 (Constant) 34472.550824 60124.13209 573 6243 _ Dependent variable VON Method QUADRATI Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 99991 R Square 99983 Adjusted R Square 99948 Standard Error 12309.93458 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Regression Residuals Trần Hải Yến Mean Square 869755977090.3 434877988545.1 151534243.2 151534243.2 43 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp F = 2869.83311 Signif F = 0132 GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Variables in the Equation -Variable B LSHD SE B Beta T Sig T 4633281.270995 1533229.432 335112 LSHD**2 55633460.659765 9258011.319 666387 (Constant) 337001.822991 52243.19313 3.022 2034 6.009 1050 6.451 0979 _ Dependent variable VON Method COMPOUND Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 99877 R Square 99755 Adjusted R Square Standard Error 99633 02984 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Regression Residuals Trần Hải Yến 72543163 00178130 Mean Square 72543163 00089065 44 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp F = 814.49663 Signif F = 0012 GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Variables in the Equation -Variable B SE B Beta T Sig T LSHD 304324.088648 134633.2274 2.714953 (Constant) 373585.837327 12641.61184 2.260 1522 29.552 0011 The following new variables are being created: Name Label FIT_1 Fit for VON with LSHD from CURVEFIT, MOD_6 LINEAR FIT_2 Fit for VON with LSHD from CURVEFIT, MOD_6 QUADRATIC FIT_3 Fit for VON with LSHD from CURVEFIT, MOD_6 COMPOUND VON 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Observed 800000 Linear 600000 Quadratic 400000 Compound 02 04 06 08 10 12 14 LSHD Trần Hải Yến 45 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Phụ lục 2: Kết dạng hàm xu tổng nguồn vốn huy động theo thời gian Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012- 2015 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 Y 600000 400000 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 T Dependent variable Y Method LINEAR Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 89943 R Square 80897 Adjusted R Square 71346 Standard Error 288250.38777 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Regression Residuals Trần Hải Yến Mean Square 703730939240.4 703730939240.4 166176572093.0 83088286046.5 46 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp F= 8.46968 Signif F = 1006 GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Variables in the Equation -Variable B Time SE B Beta T Sig T 375161.549000 128909.4923 899429 (Constant) 42655.715000 353033.1841 2.910 1006 121 9149 _ Dependent variable Y Method QUADRATI Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 99721 R Square 99443 Adjusted R Square 98330 Standard Error 69578.29052 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Regression Residuals F= Mean Square 865066374213.3 432533187106.7 89.34537 4841137120.1 4841137120.1 Signif F = 0746 Variables in the Equation -Variable Trần Hải Yến B SE B Beta T Sig T 47 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc Time -629003.013500 176706.9167 -1.507999 -3.560 1744 Time**2 201532.912500 34789.14026 2.445644 (Constant) 1046821.277500 193697.7354 5.773 1092 5.404 1165 _ Dependent variable Y Method COMPOUND Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 93818 R Square 88017 Adjusted R Square Standard Error 82026 20873 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Regression Residuals F= 14.69068 64007295 08713999 Mean Square 64007295 04356999 Signif F = 0618 Variables in the Equation -Variable Time (Constant) B 1.430167 SE B Beta T Sig T 133504 2.555314 10.713 0086 363374.544876 92895.33270 3.912 0596 The following new variables are being created: Trần Hải Yến 48 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Name Label GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc FIT_1 Fit for Y from CURVEFIT, MOD_7 LINEAR FIT_2 Fit for Y from CURVEFIT, MOD_7 QUADRATIC FIT_3 Fit for Y from CURVEFIT, MOD_7 COMPOUND Y 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Observed 800000 Linear 600000 Quadratic 400000 Compound 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Sequence Trần Hải Yến 49 Thống kê KTXH 55 Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TS Chu Thị Bích Ngọc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngân hàng thương mại - Trường đại học Kinh tế quốc dân Chủ biên PGS TS Phan Thị Thu Hà Website: http:// www.vietcombank.com.vn Giáo trình Lý thuyết thống kê - Trường đại học Kinh tế quốc dân Đồng chủ biên: PGS TS Trần Ngọc Phác – TS Trần Thị Kim Thu Giáo trình Ứng dụng SPSS để xử lý tài liệu thống kê - Trường đại học Kinh tế quốc dân Chủ biên: PGS TS Trần Ngọc Phác - Trần Phương Trần Hải Yến 50 Thống kê KTXH 55 ... cao hiệu hoạt động tài Vietcombank em chọniđề tài nghiên cứu: ? ?Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015? ??... hiệu hoạt động tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Đối tượng nghiên cứu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phươngipháp thống kê. .. 2: Vận dụng phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài Ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2012 - 2015 Trong chương vận dụng phương pháp thống kê với số liệu thu thập để phân tích hoạt động tài Ngân