Quản Lý Rủi Ro Trong Cho Vay Tiêu Dùng Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯƠNG LONG PHI QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯƠNG LONG PHI QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Quang Quý THÁI NGUYÊN - 2017 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn: “Quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu trích dẫn trung thực Luận văn khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu tương tự khác Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trương Long Phi Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Việc hoàn thành luận văn thạc sĩ giúp cho tiếp thu kiến thức bổ ích, học quý giá phương pháp nghiên cứu khoa học gắn liền lý thuyết hoạt động thực tiễn Những kiến thức, phương pháp mà tơi tiếp thu từ mơn học Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun giúp tơi nhiều việc hồn thành luận văn giải công việc thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới TS Đỗ Quang Q tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể cán nhân viên VPBank Quảng Ninh nhiệt thành hợp tác thời gian thực luận văn Song trình thực luận văn tốt nghiệp, kiến thức cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn đọc để viết hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trương Long Phi Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 10 1.1.3 Các loại hình cho vay tiêu dùng 11 1.1.4 Vai trò 12 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Các hình thức rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 20 1.2.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 21 1.2.6 Tác động rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 25 1.3 Quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng 27 1.3.1 Khái niệm 27 1.3.2 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro cho vây tiêu dùng 27 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ iv 1.3.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng 28 1.4 Cơ sở thực tiễn quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng 29 1.4.1 Cơ sở thực tiễn 29 1.4.2 Kinh nghiệm số ngân hàng tỉnh 31 Nhận xét chương 34 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 35 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 37 2.3 Các tiêu phân tích 39 2.3.1 Hệ thống tiêu định tính 39 2.3.2 Hệ thống tiêu định lượng 39 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH 41 3.1 Giới thiệu chung VPBank chi nhánh Quảng Ninh (VPBank Quảng Ninh)41 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 41 3.1.2 Chức nhiệm vụ 42 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 42 3.2 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Quảng Ninh 43 3.2.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng VPBank 49 3.2.2 Quy định cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh 50 3.2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh từ năm 2014 - 2016 53 3.3 Nội dung quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng 61 3.3.1 Khung quản trị rủi ro VPBank 64 3.3.2 Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank Quảng Ninh 66 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh giai đoạn 2014-2016 67 3.3.4 Kết đạt phòng ngừa quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh 71 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ v 3.3.5 Những hạn chế quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh 76 3.3.6 Đánh giá công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh VPBank hệ thống số Ngân hàng địa bàn 78 Nhận xét chương 81 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH 82 4.1 Phương hướng hoạt động quản lý rủi ro VPBank Quảng Ninh 82 4.1.1 Định hướng kinh doanh năm 2017 - 2020 82 4.1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đến năm 2020 83 4.1.3 Định hướng cơng tác phịng ngừa quản lý rủi ro tín dụng 84 4.2 Quan điểm quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 84 4.3 Một số giải pháp quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 85 4.3.1 Xây dựng hồn thiên mơi trường quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng 85 4.3.2 Quy trình cấp tín dụng phải chuẩn xác 88 4.3.3 Duy trì quy trình đo lường cà giám sát tín dụng hiệu 91 4.3.4 Nâng cao chất lượng hiệu phận giám sát tín dụng 93 4.4 Một số kiến nghị 94 4.4.1 Kiến nghị Chính phủ ngành 94 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 95 4.4.3 Kiến nghị VPBank 101 Nhận xét chương 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 107 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Nguyên nghĩa STT Ký hiệu CPC UW KHCN Khách hàng cá nhân NHCP Ngân hàng cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VAMC Công ty Quản lý tài sản Việt Nam Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng tập trung thuộc Khối vận hành - VPBank Tiếng Anh Nguyên nghĩa STT Ký hiệu AMC Asset Management Company SMEs Small to Medium Enterprises VAMC Vietnam Asset Management Company VPBANK VietNam prosperity joint stock commercial Bank Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn VPBank Quảng Ninh 43 Bảng 3.2: Tình hình sử dụng vốn VPBank Quảng Ninh 45 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh từ 2014 - 2016 48 Bảng 3.4: Tổng hợp hoạt động cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh 53 Bảng 3.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ KHCN 57 Bảng 3.6: Thực trạng nợ xấu lĩnh vực cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh 59 Bảng 3.7: Tiêu chí KHCN việc đưa định cho vay 72 Bảng 3.8: Mức độ nguy hiểm yếu tố đe dọa khả hoàn trả khách hàng 73 Bảng 3.9: Các yếu tố thuộc nhân viên quan hệ khách hàng ảnh hưởng tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng 75 Bảng 3.10: Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh 75 Bảng 3.11: Dư nợ cho vay tiêu dùng số chi nhánh VPBank 78 Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Doanh số cho vay thu nợ VPBank Quảng Ninh 46 Biểu đồ 3.2: Dư nợ cho vay VPBank Quảng Ninh .47 Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng nhóm nợ VPBank Quảng Ninh 48 Biểu đồ 3.4: Doanh số cho vay thu nợ hoạt động cho vay tiêu dùng .55 Biểu đồ 3.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh .56 Biểu đồ 3.6: Kết cấu dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm 58 Sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Quy trình thu thập liệu sơ cấp 36 Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức VPBank Quảng Ninh 43 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nhu cầu vốn để sử dụng sản xuất kinh doanh, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao công nghệ nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh tăng lên ĐỂ đáp ứng nhu cầu cày, ngân hàng thương mại phải mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng, điều có nghĩa rủi ro tín dụng phát sinh nhiều hơn, khơng kiểm sốt khách hàng Rủi ro tín dụng loại rủi ro phức tạp nhất, việc quản lý phịng ngừa khó khăn, xảy nơi đâu, lúc Là ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt nam, VPBank có bước phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng Đặc biệt từ năm 2010, VPBank tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện hỗ trợ công ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 Cùng với chuyển đổi hệ thống, năm gần VPBank chi nhánh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh lĩnh vực cho vay tiêu dùng dư nợ lĩnh vực chiếm gần 42% tổng dư nợ Ngân hàng tỷ trọng có xu hướng tăng Tuy nhiên, với tăng trưởng dư nợ tỷ lệ nợ hạn lĩnh vực có xu hướng tăng theo, tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ hạn lĩnh vực chiếm gần 7,8% tổng dư nợ chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu chiếm gần 4% (đối với phân khúc cho vay tiêu dùng), phát sinh số vay đến nhóm (nợ có khả vốn) Như tăng trưởng phát triển cho vay ạt, doanh số cho vay tăng không hẳn lợi nhuận tăng theo, mà quan trọng phải cho vay có hiệu Trong kinh tế thị trường Ngân hàng phải thận trọng cho vay, để rủi ro xảy khả vốn khơng thể tránh khỏi Do đó, việc Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 96 khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phịng ngừa rủi ro Tiếp tục hồn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngân hàng thương mại, quy định chặt chẽ trách nhiệm ngân hàng thương mại việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho ngân hàng thương mại NHNN nên xây dựng hồn thiện định chế cơng cụ bảo hiểm tín dụng để ngân hàng thương mại áp dụng cách chuẩn xác, kịp thời như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn tín dụng công cụ phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng 4.4.2.2 Tăng cường tra hoạt động tín dụng ngân hàng Cơng tác tra hoạt động tín dụng cần thực định kỳ đột xuất, NHNN cần nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng… để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Q trình tra cần phịng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống 4.4.2.3 Xây dựng tiêu trung bình ngành Các tiêu trung bình ngành quan trọng để làm tiêu chuẩn cho kết phân tích đánh giá khách hàng đắn, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng Do đó, kiến nghị NHNN quan phối hợp xây dựng tiêu trung bình ngành tổng nguồn vốn hoạt động trung bình ngành, tỷ suất sinh lợi trung bình ngành,… 4.4.2.4 Xây dựng báo cáo tài theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 97 thống giám sát ngân hàng theo hướng: nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng, phát triển thống công thức giám sát khách hàng sở lí luận thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản lý rủi ro nội tổ chức tín dụng 4.4.3.5 Ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu định hướng xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng đại Quan điểm Ủy ban Basel là: yếu hệ thống ngân hàng quốc gia, dù quốc gia phát triển hay phát triển, đe dọa đến ổn định tài nội quốc gia Vì vậy, nâng cao sức mạnh hệ thống tài điều mà Ủy ban Basel quan tâm Ủy ban Basel khơng bó hẹp phạm vi nước thành viên mà mở rộng mối liên hệ với chuyên gia toàn cầu Ủy ban Basel đưa nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo tính hiệu an tồn hoạt động cấp tín dụng Các nguyên tắc tập trung vào nội dung sau đây: - Xây dựng môi trường tín dụng thích hợp: nội dung này, Ủy ban Basel yêu cầu Hội đồng quản trị phải thực phê duyệt định kỳ sách rủi ro tín dụng, xem xét rủi ro tín dụng xây dựng chiến lược xuyên suốt hoạt động ngân hàng (tỷ lệ nợ xấu, mức độ chấp nhận rủi ro) - Thực cấp tín dụng lành mạnh: ngân hàng cần xác định rõ ràng tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh (thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng, điều khoản điều kiện cấp tín dụng.) Ngân hàng cần xây dựng hạn mức tín dụng cho loại khách hàng vay vốn nhóm khách hàng vay vốn để tạo loại hình rủi ro tín dụng khác so sánh theo dõi sở xếp hạng tín dụng nội khách hàng lĩnh vực, ngành nghề khác Ngân hàng phải có quy trình rõ ràng phê duyệt tín dụng, sửa đổi tín dụng với tham gia phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng trách nhiệm rạch ròi phận tham gia, đồng thời, cần phát triển đội ngũ nhân viên quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, kiến thức nhằm đưa nhận định thận trọng việc đánh giá, phê duyệt quản lý rủi Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 98 ro tín dụng Việc cấp tín dụng cần thực sở giao dịch công bên, đặc biệt, cần có cẩn trọng đánh giá hợp lý khoản tín dụng cấp cho khách hàng có quan hệ - Duy trì q trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp: Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý cách cập nhật danh mục đầu tư có rủi ro tín dụng, bao gồm cập nhật hồ sơ tín dụng, thu thập thơng tin tài hành, dự thảo văn hợp đồng vay theo quy mô mức độ phức tạp ngân hàng Đồng thời, hệ thống phải có khả nắm bắt kiểm sốt tình hình tài chính, tuân thủ giao kèo khách hàng để phát kịp thời khoản vay có vấn đề Ngân hàng cần có hệ thống khắc phục sớm khoản tín dụng xấu, quản lý khoản tín dụng có vấn đề Các sách rủi ro tín dụng ngân hàng cần rõ cách thức quản lý khoản tín dụng có vấn đề Trách nhiệm khoản tín dụng giao cho phận tiếp thị hay phận xử lý nợ kết hợp hai phận này, tùy theo quy mô chất khoản tín dụng Ủy ban Basel khuyến khích ngân hàng phát triển xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý rủi ro tín dụng, giúp phân biệt mức độ rủi ro tín dụng tài sản có tiềm rủi ro ngân hàng Như vậy, xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, ngun tắc Basel có số điểm bản: - Phân tách máy cấp tín dụng theo phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng trách nhiệm rạch rịi phận tham gia - Nâng cao lực cán quản lý rủi ro tín dụng - Xây dựng hệ thống quản lý cập nhật thơng tin hiệu để trì q trình đo lường, theo dõi tín dụng thích hợp, đáp ứng yêu cầu thẩm định quản lý rủi ro tín dụng Trên sở nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu đặc thù hoạt động ngân hàng Việt Nam, định hướng áp dụng xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng sau: - Thực phân tách chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 99 ro tín dụng chức quản lý nợ hoạt động cấp tín dụng Theo đó, tồn việc xây dựng giới hạn tín dụng sở xác định rủi ro tổng thể (thông qua thực xếp hạng tín dụng, phân tích ngành, khả phát triển khách hàng tương lai) phận quản lý rủi ro tín dụng thực độc lập, đảm bảo tính khách quan hạn chế phân tán thông tin cung cấp sản phẩm tín dụng (cho vay, tài trợ thương mại) Đối với đánh giá rủi ro giao dịch (được hiểu theo nghĩa xem xét lần vay cụ thể), tùy theo mức độ phức tạp và/hoặc giới hạn tín dụng xác định, giao cho phận quan hệ khách hàng trực tiếp thực thẩm định giao cho phận phân tích tín dụng (đối với doanh nghiệp có dư nợ lớn, tính phức tạp khoản vay cao) Cách thức giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam Trên sở phân tách trên, phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu khách hàng, cung cấp thông tin cho phận quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời kiểm tra giám sát q trình thực cam kết khách hàng (sử dụng vốn vay, cam kết bảo đảm tiền vay) Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng thực việc “giám sát song song” trình phận quan hệ khách hàng thực định phê duyệt tín dụng để phát dấu hiệu rủi ro can thiệp kịp thời giám sát việc thực kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra tài sản bảo đảm, điều kiện giải ngân Như vậy, q trình đánh giá rủi ro tín dụng thực cách tổng thể, liên tục trước, sau cho vay, nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng, khắc phục tình trạng không kịp thời sử dụng chế hậu kiểm kiểm tra nội - Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ Sự rạch rịi phân định trách nhiệm đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng công việc, điều kiện để trình xử lý dấu hiệu rủi ro tín dụng nhanh chóng, hiệu kịp thời tạo yên tâm suy nghĩ, hành động cán phận Đồng thời, phận chức năng, nhiệm vụ cần xây dựng mục tiêu hoạt động cấp tín dụng (tỷ lệ nợ xấu chấp nhận được, số lượng nhóm khách hàng cần thiết lập, mức độ tăng trưởng tín dụng.), giải pháp thực hóa Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 100 mục tiêu đó, đảm bảo phối hợp uyển chuyển, nhịp nhàng phận tác nghiệp thực thi mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng đề ra, phù hợp với đặc thù ngân hàng sách tín dụng mà ngân hàng đề - Tiêu chuẩn hóa cán theo dõi rủi ro tín dụng để đáp ứng yêu cầu nguyên tắc Basel Theo đó, cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Ngân hàng xây dựng hệ tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua cơng tác phận quan hệ khách hàng Những yêu cầu giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế để xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý q trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Đồng thời, cần nâng cao tính chuyên nghiệp cán ngân hàng, theo cán ngân hàng chức năng, nhiệm vụ phải thực cách đầy đủ, hết trách nhiệm thái độ tất công việc chung xử lý mối quan hệ phận - Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo liên lạc thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu phận chức hoạt động cấp tín dụng Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng đại theo nguyên tắc Basel thành cơng giải vấn đề chế trao đổi thông tin, đảm bảo phân tách phận chức để thực chuyên mơn hóa nâng cao tính khách quan khơng làm khả nắm bắt kiểm soát thơng tin phận quản lý rủi ro tín dụng Muốn vậy, thông tin trọng yếu trình cho vay cần phải phận quan hệ khách hàng cập nhật định kỳ và/hoặc đột xuất chuyển tiếp thông tin cho phận quản lý rủi ro tín dụng phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn Như vậy, vận hành mơ hình thơng suốt giảm thiểu e ngại phận quản lý rủi ro tín dụng nhận định cấp tín dụng Đồng thời, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin phân tích thơng tin tồn diện, cung ứng nguồn thơng tin xác, đáng tin cậy cho phận chun mơn có liên quan Các phân tích ngành, lĩnh vực kinh tế ngân hàng bắt đầu thực để xây dựng kho liệu phân Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 101 tích tín dụng chưa đầy đủ thiếu tính kết nối, hỗ trợ ngân hàng chia sẻ thông tin Sự hợp tác cách toàn diện ngân hàng xây dựng chia sẻ sở liệu thông tin doanh nghiệp, ngành đường ngắn để hồn thiện hệ thống thơng tin giảm chi phí khai thác thơng tin cách hợp lý - Nâng cao tính thực tiễn khả đánh giá xác hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực xếp hạng tín dụng theo định kỳ trì cách liên tục để làm sở xây dựng sách khách hàng giới hạn tín dụng, áp dụng hình thức bảo đảm tiền vay thích hợp, định hướng tín dụng với khách hàng Xếp hạng tín dụng cơng cụ hiệu quả, mang tính khoa học quản trị rủi ro tín dụng thơng qua lượng hóa đánh giá đưa định phù hợp Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng ngân hàng Việt Nam ứng dụng vài năm trở lại cần nhiều trải nghiệm để sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Do đó, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội công việc trọng tâm để nâng cao chất lượng tín dụng Ngành Ngân hàng Việt Nam chặng đường đầu phát triển, cần có nhiều đổi phát triển để đạt chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng Nghiên cứu ứng dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế hoạt động kinh doanh ngân hàng đường ngắn để thực mục tiêu Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu xem sở tảng xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Việt Nam để đảm bảo tính an tồn, hiệu phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước 4.4.3 Kiến nghị VPBank Hoàn thiện sách tín dụng cho vay cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng Chính sách tín dụng kim nam bảo đảm cho hoạt động tín dụng quỹ đạo Thơng qua sách tín dụng, ngân hàng định hướng cho lĩnh vực khuyến khích cho vay lĩnh vực hạn chế cho vay, ðồng thời xây dựng cõ cấu dý nợ cách hợp lý để phát triển bền vững Thường xuyên đánh giá, phân loại tín dụng, xếp loại khách hàng: Phân loại tín dụng q trình xác định cập độ rủi ro tín dụng theo tiêu thức định Thơng qua việc phân loại tín dụng ngân hàng đánh giá khoản tín dụng đủ tiêu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 102 chuẩn, có khả trả nợ Các khoản tín dụng theo dõi khoản tín dụng tiềm ẩn rủi ro, cần giám sát thường xuyên Các khoản nợ có khả vốn: khó thu hồi vốn phải theo dõi, bám sát, chí kiện tịa để phát tài sản, thu hồi nợ Thông qua tiêu thức xếp loại khách hàng, ngân hàng có sách tín dụng thích hợp, khách hàng xếp loại cao, có uy tín tốn nợ gốc lãi ngân hàng có sách ưu đãi lãi suất, phí cấp tín dụng, tài sản bảo đảm Ngược lại, khách hàng xếp loại thấp ngân hàng cần thắt chặt điều kiện tín dụng Ngân hàng nên tăng cường việc kiểm soát tiêu tăng trưởng tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước sau cho vay để phát hiện, xử lý kịp thời tình có dấu hiệu ảnh hưởng đến an tồn vốn Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm soát nội để ngăn ngừa kịp thời sai sót q trình thẩm định Hồn thiện cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Thực cải tổ toàn diện yếu tố có ảnh hưởng tác động đến lực quản trị rủi ro, bao gồm hoạch định xây dựng chiến lược sách quản trị rủi ro, tái cấu máy tổ chức, đẩy mạnh áp dụng công cụ đo lường Tăng cường đào tạo quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN cho quản lý cấp trung cao ngân hàng VPBank phải đề chiến lược phát triển hợp lý hiệu Việc phân chia tiêu KPI phải phù hợp với lực nhân viên Thường xuyên mở khóa học đào tạo nghiệp vụ lồng ghép với giáo dục đạo đức cho nhân viên tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 103 Nhận xét chương Trong Chương tác giả đưa số giải pháp ngân hàng nhằm góp phần quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng nói chung lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng Bên cạnh đó, đưa kiến nghị với Chính phủ ngành, Ngân hàng Nhà nước, VPBank hồn thiện mơi trường kinh doanh để VPBank Quảng Ninh thành công công tác phịng ngừa quản lý rủi ro tín dụng Hoạt động ngân hàng ln hàm chứa rủi ro, đặc biệt thường xuyên rủi ro tín dụng Do đó, để có tăng trưởng ổn định cần thiết phải tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng, giúp giảm dần việc trích lập dự phịng rủi ro, làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh toàn ngân hàng Do đó, việc đề giải pháp nhằm hạn chế phịng ngừa rủi ro tín dụng VPbank thật mối quan tâm hàng đầu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 104 KẾT LUẬN Định hướng trở thành ba ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam định hướng đắn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Để đạt mục tiêu đó, thời gian tới đòi hỏi VPBank phải xác định tầm quan trọng có chiến lược quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng nói riêng cách hợp lý khoa học, tạo tiền đề cho ngân hàng có phát triển mạnh mẽ bền vững Thấu hiểu mục tiêu chung toàn hệ thống, VPBank Quảng Ninh tích cực trọng cơng tác đạt kết định việc hạn chế rủi ỏ hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, xu hội nhập mở cửa kinh tế nay, công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng chi nhánh khơng thể tránh khỏi khó khăn, thách thức mà năm tới cần tìm giải pháp cụ thể kịp thời để giải Cho nên, vấn đề phòng ngừa quản lý rủi ro hoàn toàn cần thiết Ngân hàng VPbank NHTM khác đứng trước thách thức cạnh tranh hội nhập quốc tế, đòi hỏi khắt khe tiêu chuẩn an toàn, lành mạnh tài chính, lực điều hành quản trị rủi ro Do việc xây dựng hồn thiện hệ thống phịng ngừa rủi ro hiệu ngân hàng nghiệp vụ nói chung nghiệp vụ tín dụng nói riêng yêu cầu thiết quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu kinh tế trình hoạt động phát triển ngân hàng thương mại Bám sát vào mục tiêu đó, Luận văn hồn thành nội dung sau: Thứ nhất, Luận văn tìm hiểu lý luận tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng ngân hàng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng Thứ hai, Luận văn sâu phân tích đánh giá thực trang rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh Với mục tiêu phịng ngừa quản lý rủi ro tín dụng mức thấp có thể, luận văn sâu tìm hiểu phân tích ngun nhân khách quan chủ quan dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng môi trường kinh tế, môi trường pháp lý không thuận lợi, nhận thức Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 105 chưa đầy đủ, thực chưa nghiêm túc quy định hành từ phía Ngân hàng, rủi ro đạo đức kinh doanh Ngân hàng, chưa phát huy hết vai trị cơng tác kiểm tra nội bộ, công tác giám sát quản lý nợ sau cho vay cịn yếu, thiếu thơng tin khách hàng, thiếu thiện chí trả nợ khách hàng Thứ ba, sở phân tích nguyên nhân, tồn hoạt động cho vay dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng, luận văn tập trung đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động, góp phần phịng ngừa quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh nói riêng áp dụng quản lý rủi ro tín dụng cho TNCP khác địa bàn tỉnh Quảng Ninh Các giải pháp là: Đa dạng hóa nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho khâu thẩm định trước, sau cho vay Thực việc liên kết đồng có hệ thống VPBank chi nhánh Quảng Ninh với chi nhánh ngân hàng thương mại khác hệ thống Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng Quản lý, giám sát kiểm sốt chặt chẽ trình giải ngân vốn vay sau cho vay Quản lý danh mục tài sản đảm bảo Tích cực giám sát xử lý khoản vay có vấn đề Thực biện pháp phân tán rủi ro Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Từ giải pháp mà luận văn đưa ra, mong VPBank Quảng Ninh nói riêng hệ thống NH TMCP địa bàn Quảng Ninh nói chung lựa chọn cho giải pháp khả thi nhất, phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động tín dụng tiêu dùng, góp phần phịng ngừa quản lý rủi ro từ khoản vay tiêu dùng mức thấp Đảm bảo tăng trưởng tín dụng dựa ngun tắc an tồn, bền vững Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Thúy Anh (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Tài Võ Huy Cường (2011), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Bình Định, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng Phan Thị Thu Hà (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Lê Thu Hiền (2012), Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh, Luận văn thạc sĩ, Học viện Ngân hàng Trương Thanh Hiền (2013), Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng Hoàng Kim (2006), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Chính trị quốc gia Nguyễn Thị Phương Liên (2011), Quản trị tác nghiệp Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Thị Mùi (2006), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Frederic S.Mishkin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Dịch từ Tiếng Anh, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 10 Sử Đình Thành Vũ Thị Minh Hằng (2006), Nhập mơn tài tiền tệ, Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM 11 Trần Ngọc Thơ (2007), Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất Thống kê 12 Vũ Thị Trang (2010), Nâng cao hiệu quản Quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, Luận văn thạc sĩ, Học viện tài 13 Lê Văn Tư (2001), Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài chính, Nhà xuất Thống kê 14 Các văn NHNN VPBank 15 Luật tổ chức tín dụng, Quốc hội, Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 16 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Quảng Ninh, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm từ 2014-2016 17 www.vpb.com.vn 18 www.sbv.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 107 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH Kính gửi Anh/Chị! Để góp phần tìm hiểu ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank chi nhánh Quảng Ninh để từ có biện pháp làm quản lý rủi ro Ngân hàng, mong Anh/Chị tham gia vào việc hoàn thành phiếu khảo sát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank chi nhánh Quảng Ninh Sự nhiệt tình thông tin quý báu mà Anh/Chị cung cấp giúp ích nhiều vào việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Xin chân thành cảm ơn anh/chị! (Anh/Chị đánh dấu vào phương án mà Anh/Chị cho hợp lý) Phần I: Thông tin cá nhân Họ tên: (không bắt buộc) - Số năm làm cơng tác tín dụng ngân hàng Anh (Chị): □ Dưới năm □ Từ đến năm □ Trên năm - Bằng cấp chuyên môn Anh (Chị): □ Trung cấp, Cao đẳng □ Đại học Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN □ Trên Đại học http://www lrc.tnu.edu.vn/ 108 Phần II: Các câu hỏi khảo sát trắc nghiệm Anh/chị vui lòng cho ý kiến đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí KHCN việc đưa định cho vay Mức độ đánh giá Yếu tố Rất cao Cao Bình Thấp thường Rất thấp Lịch sử quan hệ tín dụng Tiêu chí tính Thái độ hợp tác với VPB cách Xếp hạng tín dụng nội khách hàng Uy tín xã hội Tiêu chí lực tài Tiêu chí tài sản đảm bảo Tiêu chí mục đích vay Thu nhập từ lương Thu nhập từ kinh doanh Bất động sản Động sản (ơ tơ, hàng hóa) Giấy tờ có giá Mục đích vay rõ ràng có kế hoạch sử dụng vốn vay Mục đích vay hợp pháp, quy định ngân hàng Anh/chị vui lòng cho ý kiến đánh giá mức độ nguy hiểm yếu tố đe dọa khả hoàn trả khách hàng vay tiêu dùng ngân hàng? Mức độ đánh giá Nội dung Rất cao Cao Bình thường Thấp Rất thấp Biến động kinh tế vĩ mô, rủi ro ngành kinh tế Biến động thời tiết, thiên tai Cấp tín dụng vượt khả trả nợ khách hàng Rủi ro pháp lý (khách hàng ly hơn, tử vong, tích…) Khách hàng sử dụng vốn không hiệu quả, không mục đích Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 109 Hạn chế việc quản lý khách hàng sau cho vay Anh/chị vui lòng cho ý kiến đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuộc nhân viên quan hệ khách hàng ảnh hưởng tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng? Mức độ đánh giá Yếu tố Rất cao Bình Cao thýờng Thấp Rất thấp Đạo đức nghề nghiệp Nghiệp vụ chuyên môn Tinh thần, trách nhiệm Anh/chị đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank Quảng Ninh? Mức độ đánh giá Cơng tác quản trị Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Kém Sử dụng thơng tin bên ngồi để đánh giá khách hàng Nhận dạng rủi ro thông qua phân tích định lượng (lương, tình hình kinh doanh…) Thực đảm bảo tiền vay (định giá tài sản bảo đảm, đóng bảo hiểm) Lập phương án vay vốn phù hợp với khách hàng Thực quy trình giám sát sau vay Xử lý khoản vay có vấn đề (quy trình phát mại tài sản, cấu lại khoản vay…) Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ 110 Phần III: Các câu hỏi lấy ý kiến Theo ý kiến anh/chị, yếu tố nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngân hàng làm để hạn chế tác động yếu tố đó? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những vấn đề cần quan tâm nhiều q trình quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh/chị Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www lrc.tnu.edu.vn/ ... hình quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP. .. trạng quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại, trọng đến Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Ninh; đề xuất giải pháp quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VPBank... quản lý rủi ro tín dụng 84 4.2 Quan điểm quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Chi nhánh Quảng Ninh 84 4.3 Một số giải pháp quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng VPBank Chi nhánh Quảng