QUẢN lý rủi RO tín DỤNG DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ TÀI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG • GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHƯƠNG III CHƯƠNG II NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG • THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I VỪA VÀ NHỎ TẠI TPBANK • TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NỘI DUNG NHỎ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG I CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng 1.2 Những vấn đề Doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) 1.3 Quản lý rủi ro Doanh nghiệp vừa nhỏ Phân loại - - Các biểu Căn tính chất rủi ro: Rủi ro khả kháng Rủi ro bất khả kháng - - Căn phạm vi rủi ro: RRTD cá biệt rủi ro hệ thống Các biểu hoạt động tín dụng ngân hàng Căn nguyên nhân rủi ro Rủi ro giao dịch: RR lựa chọn, RR bảo đảm, RR nghiệp vụ Rủi ro danh mục tín dụng: RR nội tại, RR tập trung Căn mức độ tổn thất: RR đọng vốn RR vốn Căn giai đoạn phát sinh rủi ro: rủi ro trước cho vay, RR cho vay RR sau cho vay - - - Nguyên nhân - - - - Nguyên nhân khách quan: Môi trường kinh tế Môi trường pháp lý Môi trường VH-XH Nguyên nhân bất khả kháng Nguyên nhân chủ quan: - - Nguyên nhân từ phía KH Nguyên nhân từ phía ngân hàng Các biểu từ phía KH: Các biểu tài Các biểu phi tài Mức độ tập trung theo ngành nghề kinh doanh Mức độ tập trung theo kỳ hạn Mức độ tập trung theo thành phần kinh tế Tác động RRTD Đối với Ngân hàng Đối với kinh tế Các nội dung Quản lý RRTD SMES Về quy mô tốc độ tăng trưởng dư nợ Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ : Nhận diện rủi ro => Đo lường rủi ro => Kiểm soát rủi ro => Xử lý rủi ro Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ : Mơ hình quản lý RR tập trung, Mơ hình quản lý RR phân tán Về độ rủi ro Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng SMES Khả sinh lời Đánh giá định tính theo thông lệ quốc tế Đánh giá theo chỉ tiêu định lượng Chi phí thẩm định Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng SMES Nhóm nhân tố khách quan Nhóm nhân tố chủ quan NHTM THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHƯƠNG II TPBANK Khái quát TPBank Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ TPBank Đánh giá chung KHÁI QUÁT VỀ STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn điều lệ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 105.782 124.119 136.179 5.842 5.842 8.566 Tổng huy động, đó: 97.539 114.669 118.591 3.1 Tiền gửi khách hàng 55.082 73.780 84.853 3.2 Tiền gửi & vay TCTD khác 41.245 38.261 33.491 3.3 Vốn tài trợ ủy thác 1.212 2.628 247 Dư nợ cho vay trái phiếu TCKT 58.523 71.296 84.329 4.1 Cho vay khách hàng 47.326 64.007 78.458 4.2 Đầu tư trái phiếu TCKT 11.197 7.289 5.871 Tỷ lệ nợ xấu 0,70% 1,08% 1, 1% Lợi nhuận trước thuế 707 1.206 2.258 CAR >9% >9% 10,24% ROE 12,08% 15,6% 20,87% Bảng: Một số tiêu tài chủ yếu TPBank năm 2018 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SMES TẠI TPBANK Tình hình cho vay khách hàng TPBank Tỷ lệ nợ xấu TPBank giai đoạn năm 2016 – 2018 giai đoạn năm 2016 – 2018 Năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 0,7 1,08 1,1 0,5 1,03 0.9 Tỷ lệ nợ xấu TPBank Tỷ lệ nợ xấu khu vực SMEs THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦİ RO TÍN DỤNG ĐỐİ VỚİ DOANH NGHİỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TPBANK Các sách quản lý RRTD SMEs Chính sách đối tượng SMEs: - Lịch sử tín dụng Địa điểm kinh doanh Nguồn trả nợ Chính sách mức cho vay Các sách quản lý RRTD SMEs Tổ chức hoạt động quản lý tín dụng để giảm thiểu RRTD SMEs Quản lý rủi ro trước cấp tín dụng cho SMEs: Là mơ hình QLRR tập trung gồm tuyến phòng thủ: - Phân loại, phân nhóm SMEs Thẩm định tín dụng Đánh giá biện pháp đảm bảo Bao gồm đơn vị phát sinh rủi ro, chịu trách nhiệm việc quản lý rủi ro hàng ngày Giám sát hoạt động quản lý rủi ro tuyến phòng thủ Kiểm tra thực tế SMEs thứ thơng qua Khung, sách, Quy trình, Kiểm sốt tn thủ giới hạn tín dụng, thẩm quyền quy định cơng tác kiểm tra, giám sát Phê duyệt định tín dụng cơng cụ báo cáo Bộ phận Kiểm tốn nội bộ, có tính độc lập cao việc giám sát tuân thủ quy định quản lý Chính sách lãi suất rủi ro, độc lập với Ban điều hành báo cáo trực tiếp lên HĐQT Thời hạn phương thức cho vay Quản lý rủi ro tín dụng cấp tín dụng Quy trình quản lý RRTD TPBank SMEs Quản lý rủi ro tín dụng sau cấp tín dụng: - Quản lý rủi ro tín dụng sau cấp tín dụng; Theo dõi quản lý TSBĐ; Kiểm tra sau cho vay Nhận diện rủi ro tín dụng SMEs Phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng SMEs Kiểm sốt rủi ro tín dụng SMEs Giám sát tín dụng SMEs Báo cáo - Cảnh báo sớm RRTD; Giám sát RRTD Quản lý thu nợ, phân loại nợ Quản lý khoản tín dụng có vấn đề; Dừng giải ngân Lưu trữ hồ sơ tín dụng cần được đảm bảo đầy đủ, xác ĐÁNH ĐÁNHGIÁ GIÁCHUNG CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Ngân Ngân hàng hàng đã xây xây dựng dựng được được hệ hệ thống thống khuôn khuôn khổ khổ cơ chế, chế, chính sách sách quản quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng dành dành riêng riêng cho cho SMEs SMEs Chiến Chiến lược lược quản quản trị trị trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng chưa chưa tồn tồn diện diện Mơ Mơ hình hình quản quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng cịn cịn số hạn hạn chế chế Chất Chất lượng lượng thẩm thẩm định định các khách khách hàng hàng là SMEs SMEs còn chưa chưa tốt tốt Cơ Cơ cấu cấu tín tín dụng dụng cho cho SMEs SMEs được được điều điều chỉnh chỉnh phù phù hợp, hợp, nợ nợ xấu xấu nằm nằm trong mức mức kiểm kiểm soát soát Ngân Ngân hàng hàng đã bắt bắt đầu đầu triển triển khai khai áp áp dụng dụng chuẩn chuẩn Basel Basel II II trong quản quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng dành dành cho cho SMEs SMEs rủi rủi ro ro Nhân Nhân sự của ngân ngân hàng hàng nói nói chung chung và của bộ phận phận quản quản trị trị rủi rủi Ngân Ngân hàng hàng đã xây xây dựng dựng và vận vận hành hành hệ hệ thống thống xếp xếp hạng hạng tín tín nhiệm nhiệm nội nội bộ đối với các SMEs SMEs Chạy Chạy theo theo mục mục tiêu tiêu tăng tăng trưởng trưởng tín tín dụng dụng Ngân Ngân hàng hàng chưa chưa chú trọng trọng phát phát triển triển các thước thước đo đo lượng lượng hóa hóa Bộ Bộ phận phận chức chức năng quản quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng cho cho SMEs SMEs đã được được hình hình thành thành và phát phát triển triển theo theo hướng hướng hoàn hoàn thiện thiện hơn NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ ro ro còn hạn hạn chế chế về trình trình độ, độ, nhận nhận thức thức đối với quản quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng Hệ Hệ thống thống công công nghệ nghệ thông thông tin tin chưa chưa đáp đáp ứng ứng yêu yêu cầu cầu quản quản trị trị Chưa Chưa xây xây dựng dựng hệ hệ thống thống theo theo dõi dõi cảnh cảnh báo báo sớm sớm rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng rủi rủi ro ro Sự Sự quản quản lý lý của ngân ngân hàng hàng nhà nhà nước nước đối với TPBank TPBank còn chưa chưa chặt chặt chẽ chẽ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CHƯƠNG III TIÊN PHONG Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng SMEs TPBank Một số kiến nghị ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Phấn đấu trở thành 10 ngân Lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng - Tập trung phát triển ngân hàng số giữ hàng hàng đầu Việt Nam phát triển cao lực quản trị theo quy định vị trí hàng đầu Việt Nam bền vững với trụ cột kinh doanh pháp luật phù hợp với thông lệ quốc - Xây dựng đào tạo đội ngũ cán dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ngân tế Hướng đến năm 2020 đảm bảo mức nhân viên ngân hàng giỏi chuyên hàng phục vụ SMEs, hoạt động kinh vốn tự có theo chuẩn mực Basel II mơn, liêm chính, sáng tạo, gắn bó với tổ doanh thị trường vốn đầu tư chức, trở thành nguồn lực to lớn định thành công Ngân hàng Mục Mục tiêu tiêu 3&4 3&4 Mục Mục tiêu tiêu 22 Mục Mục tiêu tiêu 11 Xây Xâydựng dựnghệ hệthống thốngcảnh cảnhbáo báorủi rủiro ro sớm sớm Nâng Nângcao caochất chấtlượng lượngnguồn nguồnnhân nhânlực lực Nâng Nângcao caochất chấtlượng lượngtài tàisản sảnbảo bảođảm đảm Quản Quản lý, lý, giám giám sát sát chặt chặt chẽ chẽ có có hiệu hiệu quảcác cácgiai giaiđoạn đoạncho chovay vay GIẢI PHÁP Nâng Nâng cao cao chất chất lượng lượng thẩm thẩm định định đối đối Nâng Nâng cao cao hệ hệ thống thống công công nghệ nghệ thông thông Ngăn Ngăn ngừa, ngừa, khắc khắc phục phục và xử xử lý lý nợ nợ với vớicác cáckhách kháchhàng hànglà làSMEs SMEs tin tinđể đểđáp đápứng ứngyêu yêucầu cầuquản quảnlý lýrủi rủiro ro quáhạn hạn Nâng Nâng cao cao chất chất lượng lượng và hiệu hiệu quả hoạt hoạt động động kiểm kiểm tra, tra, kiểm kiểm soát soát nội nội bộ đối đốivới vớiSMEs SMEs Kiến nghị với BLĐ TPBank Tăng Tăng cường cường mối mối quan quan hệ hệ giữa các cơ quan quanhữu hữuquan quan Kiến nghị với NHNN Triển Triển khai khai đa đa dạng dạng cácsản sảnphẩm phẩmcấp cấp tín tín dụng dụng nhằm nhằm đáp đáp ứng ứng nhu nhu cầu cầu của cácSMEs SMEs KIẾN NGHỊ ... trình quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ : Nhận diện rủi ro => Đo lường rủi ro => Kiểm soát rủi ro => Xử lý rủi ro Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ : Mơ hình quản. .. QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NỘI DUNG NHỎ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG HOẠT... NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHƯƠNG III CHƯƠNG II NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG • THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I VỪA VÀ NHỎ TẠI