BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THÁI SƠN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THÁI SƠN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng (Hướng Nghiên cứu) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Thái Sơn, học viên lớp Cao học Khóa 27, chuyên ngành Ngân Hàng, Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại Việt Nam” nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu nội dung sử dụng luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, khách quan khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung tính trung thực luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 háng 12 năm 2019 Học viên PHẠM THÁI SƠN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ x TÓM TẮT xi ABSTRACT xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 2.1.1 Khái niệm rủi ro: 2.1.2 Các loại rủi ro NHTM: 2.1.3 Hậu rủi ro tín dụng NHTM 2.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 10 2.1.5 Tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 10 2.1.6 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 12 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM 13 2.2.1 Tăng trưởng tín dụng (LG) 13 2.2.2 Qui mô ngân hàng (SIZE) 14 2.2.3 Tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động (CIR) 15 2.2.4 Tỷ lệ thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tổng dư nợ tín dụng (EBP) 16 2.2.5 Cấu trúc sở hữu ngân hàng (CONC) 16 2.2.6 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): 17 2.2.7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 17 2.2.8 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 18 2.3 Sự cần thiết phải tăng cường quản trị rủi ro tín dụng NHTM 19 2.3.1 Trên góc độ kinh tế 19 2.3.2 Trên góc độ ngân hàng 21 2.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 36 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 36 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 37 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Phân tích thống kê mơ tả 38 3.2.2 Phân tích ma trận tương quan 39 3.2.3 Phân tích hồi quy 39 3.2.4 Kiểm định vi phạm giả định hồi quy 40 3.3 Thu thập xử lý số liệu 41 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 41 3.3.2 Nguồn liệu nghiên cứu 42 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 44 4.1.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 44 4.1.2 Tỷ lệ nợ xấu 48 4.2 Phân tích liệu 53 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 53 4.2.2 Phân tích tự tương quan 54 4.2.3 Kiểm định giả thuyết hồi quy 55 4.2.4 So sánh mơ hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model, Random effects model 57 4.3 Kết nghiên cứu 61 Kết luận chương 4: 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 64 5.1 Giải pháp từ phía NHTM 64 5.1.1 Giải pháp dựa kết mơ hình 64 5.1.2 Phân loại nợ xấu trích lập dự phòng hợp lý 65 5.1.3 Kiểm sốt tình hình tăng trưởng tín dụng 65 5.1.4 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 66 5.1.5 Xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ hệ thống kiểm soát nội 67 5.1.6 Nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức cán nhân viên ngân hàng 67 5.1.7 Đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng 68 5.2 Giải pháp từ hoạt động Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 69 5.3 Giải pháp từ phía Chính phủ NHNN 70 5.3.1 Ổn định tình hình kinh tế vĩ mô 70 5.3.2 Tăng cường tra, giám sát tổ chức tín dụng 70 5.3.3 Ban hành quy định thống phân loại nợ, trích lập dự phòng 71 5.3.4 Xây dựng hoàn thiện chế quản lý phù hợp với chuẩn mực quốc tế Basel II 71 5.4 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 72 5.4.1 Hạn chế 72 5.4.2 Hướng nghiên cứu 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT (TIẾNG VIỆT) (TIẾNG ANH) NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà Nước State Bank RRTD Rủi Ro Tín Dụng Credit risk QTRRTD Quản trị Rủi Ro Tín Dụng Credit risk management CPI Chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index FEM Phương pháp hồi quy OLS với hiệu Fixed effect model ứng cố định FGLS GDP Phương pháp bình phương bé Feasible Generalized tổng quát khả thi Least Squares Tổng sản phẩm nội địa Gross Domestic Product GMM General Method Moments OLS Phương pháp bình phương nhỏ Ordinary Least Squares REM Phương pháp hồi quy OLS với tác Random effect model động ngẫu nhiên ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Return on Equity of DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các ngân hàng tiến hành nghiên cứu 41 Bảng 4.1: Tổng dư nợ tín dụng kinh tế Việt Nam 2010 – 2018 44 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến 53 Bảng 4.3: Kết phân tích tự tương quan biến 54 Bảng 4.4: Kết kiểm định khơng có tương quan biến độc lập 55 Bảng 4.5: Kết phân tích kiểm định phương sai sai số không đổi 56 Bảng 4.6: Kết kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với 57 Bảng 4.7 Kiểm định Hausman: 60 Bảng 4.8 Khắc phục tượng tự tương quan phương pháp Generalized Least Square (GLS) 61 DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các loại rủi ro chủ yếu NHTM Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 38 Biểu đồ 4.1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 44 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ nợ xấu tăng trưởng tín dụng Việt Nam từ năm 2008 – 2018 49 45 Uỷ ban giám sát hệ thống ngân hàng Basel (2007), “Basel II – Intergrated risk management solution”, Bank for International Settlements 46 Wahlen, J.(1994), “The nature of information in commercial bank loan loss disclosures”, The Accounting review, số tháng 7, pp.455 – 478 PHỤ LỤC summarize CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Variable Obs Mean CRR LG SIZE CIR EBP 243 243 243 243 243 0238431 1803535 18.40609 9790169 -.0198733 ROE CONC GDP CPI 243 243 243 243 799177 1481481 0623222 0640778 Std Dev Min Max 0165242 1940457 1.15482 5.503778 0687976 0034 -.2986 15.92274 -.6766 114 1.082 20.99561 86.3024 2744 8111018 35598 0057632 0510031 -5.99 0525 0063 5.54 0708 1868 pwcorr CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI CRR CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI GDP CPI 1.0000 -0.1643 0.0126 -0.0126 0.1357 -0.1464 0.1198 -0.3216 0.1598 LG SIZE CIR EBP ROE CONC 1.0000 -0.0659 1.0000 -0.1567 -0.0863 1.0000 -0.0594 0.0349 0.0205 1.0000 0.0756 -0.0274 -0.5576 0.2731 1.0000 -0.1134 0.5478 -0.0357 0.0840 -0.0019 1.0000 0.0515 0.1299 -0.0242 -0.0742 0.0500 0.0000 -0.2819 -0.1505 0.1499 0.2710 0.2166 -0.0000 GDP CPI 1.0000 -0.3128 1.0000 reg CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Source SS df MS Model Residual 013424032 052653499 234 001678004 000225015 Total 066077532 242 000273048 CRR Coef LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.0098431 -.0005611 -.0007116 0405279 -.0066433 0048715 -.7329305 0329701 0856004 Std Err .0052954 0010266 0002302 015242 0016391 0032723 1806969 0232588 0212197 vif Variable VIF 1/VIF ROE CIR CPI SIZE CONC EBP GDP LG 1.90 1.73 1.51 1.51 1.46 1.18 1.17 1.14 0.526042 0.579446 0.660735 0.661514 0.685219 0.845596 0.857381 0.880624 Mean VIF 1.45 t -1.86 -0.55 -3.09 2.66 -4.05 1.49 -4.06 1.42 4.03 Number of obs F( 8, 234) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.064 0.585 0.002 0.008 0.000 0.138 0.000 0.158 0.000 = = = = = = 243 7.46 0.0000 0.2032 0.1759 015 [95% Conf Interval] -.0202759 -.0025837 -.0011651 0104988 -.0098726 -.0015755 -1.088931 -.0128534 0437944 0005896 0014615 -.0002582 0705571 -.0034139 0113185 -.3769299 0787936 1274065 imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(43) = Prob > chi2 = 61.21 0.0352 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source chi2 df p Heteroskedasticity Skewness Kurtosis 61.21 11.36 3.03 43 0.0352 0.1820 0.0818 Total 75.60 52 0.0179 xtset bank year panel variable: bank (strongly balanced) time variable: year, 2010 to 2018 delta: unit xtserial CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 26) = 23.567 Prob > F = 0.0000 regress CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Source SS df MS Model Residual 013424032 052653499 234 001678004 000225015 Total 066077532 242 000273048 CRR Coef LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.0098431 -.0005611 -.0007116 0405279 -.0066433 0048715 -.7329305 0329701 0856004 Std Err .0052954 0010266 0002302 015242 0016391 0032723 1806969 0232588 0212197 t -1.86 -0.55 -3.09 2.66 -4.05 1.49 -4.06 1.42 4.03 Number of obs F( 8, 234) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.064 0.585 0.002 0.008 0.000 0.138 0.000 0.158 0.000 = = = = = = 243 7.46 0.0000 0.2032 0.1759 015 [95% Conf Interval] -.0202759 -.0025837 -.0011651 0104988 -.0098726 -.0015755 -1.088931 -.0128534 0437944 0005896 0014615 -.0002582 0705571 -.0034139 0113185 -.3769299 0787936 1274065 xtreg CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 243 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.2465 between = 0.0490 overall = 0.1818 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) CRR Coef Std Err z LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.0067378 -.001968 -.0004868 0551299 -.0044934 0074597 -.7497042 014533 1111308 0053691 0013562 0002167 0142283 0016067 0055728 1559461 0209046 0254135 sigma_u sigma_e rho 00815357 01268958 29221498 (fraction of variance due to u_i) -1.25 -1.45 -2.25 3.87 -2.80 1.34 -4.81 0.70 4.37 P>|z| 0.210 0.147 0.025 0.000 0.005 0.181 0.000 0.487 0.000 = = 69.14 0.0000 [95% Conf Interval] -.0172611 -.004626 -.0009114 0272429 -.0076424 -.0034628 -1.055353 -.0264394 0613212 0037854 0006901 -.0000621 0830168 -.0013444 0183821 -.4440554 0555053 1609403 xtreg CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI,re Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 243 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.2465 between = 0.0490 overall = 0.1818 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) CRR Coef Std Err z LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.0067378 -.001968 -.0004868 0551299 -.0044934 0074597 -.7497042 014533 1111308 0053691 0013562 0002167 0142283 0016067 0055728 1559461 0209046 0254135 sigma_u sigma_e rho 00815357 01268958 29221498 (fraction of variance due to u_i) -1.25 -1.45 -2.25 3.87 -2.80 1.34 -4.81 0.70 4.37 P>|z| 0.210 0.147 0.025 0.000 0.005 0.181 0.000 0.487 0.000 = = 69.14 0.0000 [95% Conf Interval] -.0172611 -.004626 -.0009114 0272429 -.0076424 -.0034628 -1.055353 -.0264394 0613212 0037854 0006901 -.0000621 0830168 -.0013444 0183821 -.4440554 0555053 1609403 xtreg CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI,fe note: CONC omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 243 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.2520 between = 0.0305 overall = 0.1103 corr(u_i, Xb) F(7,209) Prob > F = -0.2003 CRR Coef LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.00506 -.0034689 -.0003696 0602195 -.0034293 -.7428483 0040374 1389417 sigma_u sigma_e rho 01057801 01268958 40998964 F test that all u_i=0: Std Err .005679 0017199 0002237 0146367 0016789 (omitted) 1565165 0213103 0315508 t P>|t| = = 10.06 0.0000 [95% Conf Interval] -0.89 -2.02 -1.65 4.11 -2.04 0.374 0.045 0.100 0.000 0.042 -.0162554 -.0068595 -.0008105 0313651 -.0067391 0061355 -.0000783 0000713 089074 -.0001194 -4.75 0.19 4.40 0.000 0.850 0.000 -1.051402 -.0379732 0767431 -.4342949 0460481 2011404 (fraction of variance due to u_i) F(26, 209) = 4.66 Prob > F = 0.0000 hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI -.0098431 -.0005611 -.0007116 0405279 -.0066433 0048715 -.7329305 0329701 -.0067378 -.001968 -.0004868 0551299 -.0044934 0074597 -.7497042 014533 (b-B) Difference -.0031053 0014069 -.0002249 -.0146019 -.0021498 -.0025882 0167737 0184372 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0000638 0046121 0000765 084397 0091615 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtgls B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = -37.07 chi2 model fitted on these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test; see suest for a generalized test prais CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Number of gaps in sample: 26 (gap count includes panel changes) (note: computations for rho restarted at each gap) Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: rho rho rho rho rho rho = = = = = = 0.0000 0.5423 0.5597 0.5602 0.5603 0.5603 Prais-Winsten AR(1) regression iterated estimates Source SS df MS Model Residual 008273687 0340545 234 001034211 000145532 Total 042328186 242 00017491 CRR Coef LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.0054735 -.0009964 -.0007368 0274747 -.0060689 0048655 -.714232 0232991 0917521 rho 5602652 Std Err .0046364 0014342 0001899 0125153 0016336 0050614 1622792 0189605 0270261 t -1.18 -0.69 -3.88 2.20 -3.71 0.96 -4.40 1.23 3.39 Durbin-Watson statistic (original) 0.725576 Durbin-Watson statistic (transformed) 1.774617 Number of obs F( 8, 234) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.239 0.488 0.000 0.029 0.000 0.337 0.000 0.220 0.001 = = = = = = 243 7.11 0.0000 0.1955 0.1680 01206 [95% Conf Interval] -.014608 -.003822 -.0011109 0028176 -.0092874 -.0051062 -1.033947 -.014056 0385065 003661 0018292 -.0003628 0521317 -.0028504 0148373 -.394517 0606541 1449977 xtgls CRR LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: homoskedastic Correlation: no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = Log likelihood Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(8) Prob > chi2 = 680.3036 CRR Coef LG SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI _cons -.0098431 -.0005611 -.0007116 0405279 -.0066433 0048715 -.7329305 0329701 0856004 Std Err .0051964 0010074 0002259 0149571 0016085 0032112 1773191 0228241 020823 z -1.89 -0.56 -3.15 2.71 -4.13 1.52 -4.13 1.44 4.11 P>|z| 0.058 0.578 0.002 0.007 0.000 0.129 0.000 0.149 0.000 = = = = = 243 27 61.95 0.0000 [95% Conf Interval] -.0200279 -.0025356 -.0011543 0112125 -.0097958 -.0014222 -1.080469 -.0117642 044788 0003416 0014135 -.000269 0698434 -.0034907 0111653 -.3853915 0777044 1264128 bank year SIZE CIR EBP ROE CONC GDP CPI ABB name 2010 CRR 0.0116 LG 17.4535095 0.4382 0.0106 1.54 0.0642 0.0886 ABB 2011 0.0279 17.54221453 0.9425 -0.0104 0.77 0.0624 0.1868 ABB 2012 0.028350465 17.64444943 0.6121 0.0221 0.91 0.0525 0.0909 ABB 2013 0.067424609 0.2608 17.86951409 1.3383 -0.0465 0.27 0.0542 0.0659 ABB 2014 0.039688438 0.0982 18.02711728 0.6558 -0.0405 0.19 0.0598 0.0409 ABB 2015 0.021734734 0.1905 17.98023104 0.6036 -0.0422 0.14 0.0668 0.0063 ABB 2016 0.021482446 0.2873 18.12189058 0.5743 -0.024 0.35 0.0621 0.0266 ABB 2017 0.027702608 0.2037 18.25229841 0.5923 -0.0155 0.62 0.0681 0.0353 ABB 2018 0.018860709 0.0894 18.31529679 0.5735 -0.0091 0.82 0.0708 0.0354 ACB 2010 0.0034 19.13902261 0.3935 0.0082 1.25 0.0642 0.0886 ACB 2011 0.0089 19.45393398 0.4116 0.0096 1.32 0.0624 0.1868 ACB 2012 0.025 0.0001 18.98774079 0.7319 0.0146 0.34 0.0525 0.0909 ACB 2013 0.03 0.0426 18.93110022 1.3309 -0.0187 0.48 0.0542 0.0659 ACB 2014 0.022 0.0852 19.00629712 0.6379 -0.0166 0.55 0.0598 0.0409 ACB 2015 0.013 0.1522 19.12108644 0.6465 -0.015 0.54 0.0668 0.0063 ACB 2016 0.0088 0.2191 19.26946697 0.6186 -0.0136 0.61 0.0621 0.0266 ACB 2017 0.007 0.2149 19.46559729 0.5435 -0.0087 0.82 0.0681 0.0353 ACB 2018 0.0073 0.1613 19.61258069 0.4783 0.011 1.67 0.0708 0.0354 BID 2010 0.033 19.71887523 0.4827 0.0208 1.13 0.0642 0.0886 BID 2011 0.028 19.82126121 0.4316 0.0199 0.83 0.0624 0.1868 BID 2012 0.029 19.99921514 0.4057 0.0174 0.58 0.0525 0.0909 BID 2013 0.0237 0.1504 20.12249013 0.7743 -0.0152 0.78 0.0542 0.0659 BID 2014 0.018 0.1398 20.29300643 0.3937 -0.0133 0.83 0.0598 0.0409 BID 2015 0.0162 0.3427 20.56153442 0.4487 -0.0118 0.84 0.0668 0.0063 BID 2016 0.0147 0.2093 20.72962333 0.4452 -0.0163 0.66 0.0621 0.0266 BID 2017 0.0162 0.1979 20.90748879 0.3974 -0.0163 0.61 0.0681 0.0353 BID 2018 0.0169 0.1406 20.99560912 0.3623 -0.0164 0.59 0.0708 0.0354 CTG 2010 0.0066 19.7228111 0.4857 0.0118 1.11 0.0642 0.0886 CTG 2011 0.0074 0.2529 19.94804907 0.4057 0.0103 1.51 0.0624 0.1868 CTG 2012 0.0135 20.03715437 0.4296 0.011 1.28 0.0525 0.0909 CTG 2013 0.0082 0.1288 20.17225763 0.9098 -0.0057 1.07 0.0542 0.0659 CTG 2014 0.013 0.169 20.30963003 0.4662 -0.0076 0.92 0.0598 0.0409 CTG 2015 0.0092 0.2233 16.75143895 0.4713 -0.008 0.79 0.0668 0.0063 CTG 2016 0.0102 0.2303 16.92027117 0.4874 -0.0102 0.78 0.0621 0.0266 CTG 2017 0.0114 0.1944 17.114047 0.462 -0.0111 0.73 0.0681 0.0353 CTG 2018 0.0156 0.0939 16.92982937 0.4961 -0.024 0.48 0.0708 0.0354 EIB 2010 0.0142 18.69155395 0.2798 0.0101 1.85 0.0642 0.0886 EIB 2011 0.0161 19.02809046 0.3062 0.0083 1.93 0.0624 0.1868 EIB 2012 0.0132 18.95222628 0.4262 0.0081 1.21 0.0525 0.0909 EIB 2013 0.0198 0.1125 18.95034064 1.3055 -0.0108 0.39 0.0542 0.0659 EIB 2014 0.0246 18.89749759 0.6962 -0.1824 0.03 0.0598 0.0409 EIB 2015 0.0186 0.0455 0.0274 18.64262097 0.6066 -0.2175 0.03 0.0668 0.0063 EIB 2016 0.0295 0.0251 18.67378308 0.6038 -0.0345 0.24 0.0621 0.0266 EIB 2017 0.0227 0.1661 18.82193402 0.5763 -0.0128 0.59 0.0681 0.0353 EIB 2018 0.0184 0.0268 18.84367179 0.6517 -0.0162 0.44 0.0708 0.0354 HDB 2010 0.0083 0.4249 17.3532539 0.4755 0.0072 1.01 0.0642 0.0886 HDB 2011 0.0163 0.1807 17.6227378 0.4769 0.0102 1.07 0.0624 0.1868 HDB 2012 0.0235 0.5272 17.78169653 0.5232 0.0092 0.67 0.0525 0.0909 HDB 2013 0.036718372 18.27248975 1.4425 -0.0321 0.31 0.0542 0.0659 HDB 2014 0.014 1.082 0.0463 18.41591544 0.6279 -0.0101 0.51 0.0598 0.0409 HDB 2015 0.0108 0.3469 18.48352347 0.5831 -0.0112 0.5 0.0668 0.0063 HDB 2016 0.016 0.4538 18.82810574 0.6048 -0.0101 0.57 0.0621 0.0266 HDB 2017 0.0152 0.2709 19.05902464 0.5425 -0.0059 1.03 0.0681 0.0353 HDB 2018 0.0153 0.1783 19.1910547 0.4705 -0.0042 1.4 0.0708 0.0354 KLB 2010 0.012 0.4378 16.35141002 0.3835 0.0088 1.94 0.0642 0.0886 KLB 2011 0.0277 0.1991 16.6974693 0.3872 0.0113 2.59 0.0624 0.1868 KLB 2012 0.0293 0.1523 16.73765006 0.5122 0.0147 1.93 0.0525 0.0909 KLB 2013 0.0247 0.2525 16.87759759 1.1051 -0.004 1.57 0.0542 0.0659 KLB 2014 0.0195 0.1153 16.95551312 1.3108 -0.0078 0.79 0.0598 0.0409 KLB 2015 0.0113 0.199 17.04719354 0.6735 -0.0083 0.68 0.0668 0.0063 KLB 2016 0.0106 0.2188 17.23162966 0.7367 -0.014 0.43 0.0621 0.0266 KLB 2017 0.0084 0.2489 17.43522226 0.7153 -0.0109 0.6 0.0681 0.0353 KLB 2018 0.0086 0.1939 17.56052937 0.7391 -0.011 0.58 0.0708 0.0354 LPB 2010 0.0042 0.8132 17.37042201 0.385 0.008 2.61 0.0642 0.0886 LPB 2011 0.0214 0.2973 17.8432226 0.4472 0.0092 2.14 0.0624 0.1868 LPB 2012 0.0271 0.8023 18.01139882 0.4485 0.0175 1.42 0.0525 0.0909 LPB 2013 0.0248 0.2852 18.1924523 1.1138 -0.0105 0.78 0.0542 0.0659 LPB 2014 0.0123 0.3974 18.42866629 1.2787 -0.0101 0.52 0.0598 0.0409 LPB 2015 0.0088 0.3603 18.49381396 0.6285 -0.0199 0.34 0.0668 0.0063 LPB 2016 0.0108 0.4186 18.77038826 0.5247 -0.0091 0.85 0.0621 0.0266 LPB 2017 0.0107 0.2629 18.91191759 0.5513 -0.009 0.9 0.0681 0.0353 LPB 2018 0.0141 0.1846 18.98083657 0.6247 -0.0154 0.57 0.0708 0.0354 MBB 2010 0.0126 18.51255957 0.3067 0.0151 1.92 0.0642 0.0886 MBB 2011 0.0159 18.74877147 0.3654 0.0185 1.71 0.0624 0.1868 MBB 2012 0.0184 18.98377598 0.3451 0.0176 1.47 0.0525 0.0909 MBB 2013 0.0245 0.1781 19.01058219 0.717 -0.0077 1.28 0.0542 0.0659 MBB 2014 0.0273 0.1462 19.1162708 0.3749 -0.0098 1.3 0.0598 0.0409 MBB 2015 0.0161 0.2066 19.21386326 0.3932 -0.0079 1.18 0.0668 0.0063 MBB 2016 0.0132 0.2422 19.36169726 0.4236 -0.0071 1.2 0.0621 0.0266 MBB 2017 0.012 0.2219 19.56451439 0.4326 -0.0061 1.21 0.0681 0.0353 MBB 2018 0.0132 0.1656 19.70805233 0.447 -0.0052 1.81 0.0708 0.0354 MSB 10 2010 0.0187 0.3334 18.56336089 0.3582 0.0097 1.29 0.0642 0.0886 MSB 10 2011 0.013 18.55499306 0.5206 0.0097 0.69 0.0624 0.1868 MSB 10 2012 0.0265 0.1861 0.2333 18.5152941 1.4165 -0.0332 0.2 0.0525 0.0909 MSB 10 2013 0.0271 18.48941248 1.3983 -0.0222 0.3 0.0542 0.0659 MSB 10 2014 0.0261 -0.053 0.1423 18.46344077 0.6215 -0.038 0.14 0.0598 0.0409 MSB 10 2015 0.0326 0.1949 18.46289003 0.7254 -0.0517 0.11 0.0668 0.0063 MSB 10 2016 0.0217 0.2502 18.343863 0.4986 -0.0323 0.14 0.0621 0.0266 MSB 10 2017 0.0223 0.0311 18.53614089 0.6361 -0.0351 0.12 0.0681 0.0353 MSB 10 2018 0.0301 0.3466 18.74108666 0.6199 -0.0114 0.69 0.0708 0.0354 NamABank 11 2010 0.0218 16.49026068 0.4273 0.0103 1.09 0.0642 0.0886 NamABank 11 2011 0.0284 16.75416394 0.4174 0.0076 1.44 0.0624 0.1868 NamABank 11 2012 0.0271 0.0138 16.58861309 0.9891 -0.0039 1.04 0.0525 0.0909 NamABank 11 2013 0.0148 0.6895 17.17525182 1.2314 -0.0057 0.6 0.0542 0.0659 NamABank 11 2014 0.014 0.3709 17.43431636 0.5916 0.0095 0.57 0.0598 0.0409 NamABank 11 2015 0.0091 0.2548 17.38419684 0.5426 -0.01 0.53 0.0668 0.0063 NamABank 11 2016 0.0294 0.1521 17.57325366 0.5971 -0.1185 0.08 0.0621 0.0266 NamABank 11 2017 0.0195 0.5119 17.81260753 0.5117 -0.0353 0.49 0.0681 0.0353 NamABank 11 2018 0.0154 0.3981 18.13378508 0.6427 -0.0131 0.91 0.0708 0.0354 NCB 12 2010 0.0224 16.8120618 0.5227 0.0119 0.81 0.0642 0.0886 NCB 12 2011 0.0292 16.92885016 0.575 0.0123 0.78 0.0624 0.1868 NCB 12 2012 0.0564 0.0022 16.8875191 0.8764 0.017 0.01 0.0525 0.0909 NCB 12 2013 0.0607 0.0458 17.18536711 1.8548 -0.1133 0.07 0.0542 0.0659 NCB 12 2014 0.0252 0.2349 17.42201521 0.9109 -0.2402 0.02 0.0598 0.0409 NCB 12 2015 0.0215 0.2278 17.69149183 0.8547 -0.3227 0.02 0.0668 0.0063 NCB 12 2016 0.0148 0.2408 18.0497766 0.8034 -0.2679 0.02 0.0621 0.0266 NCB 12 2017 0.0154 0.2666 18.08997377 0.7832 -0.1636 0.03 0.0681 0.0353 NCB 12 2018 0.0167 0.111 18.09802303 0.8169 -0.1083 0.05 0.0708 0.0354 OCB 13 2010 0.0205 16.79560403 0.4006 0.009 1.88 0.0642 0.0886 OCB 13 2011 0.028 17.0514202 0.4702 0.0126 1.34 0.0624 0.1868 OCB 13 2012 0.028 0.2451 17.12693413 0.9575 -0.0135 0.87 0.0525 0.0909 OCB 13 2013 0.029 0.1706 17.30579297 0.9925 -0.0085 0.8 0.0542 0.0659 OCB 13 2014 0.03 0.0637 17.48150286 0.528 -0.0138 0.61 0.0598 0.0409 OCB 13 2015 0.019 0.2906 17.71641577 0.5578 -0.0115 0.47 0.0668 0.0063 OCB 13 2016 0.0151 0.3904 17.97150021 0.5627 -0.0086 0.68 0.0621 0.0266 OCB 13 2017 0.0148 0.2513 18.24989443 0.5309 -0.0049 1.1 0.0681 0.0353 OCB 13 2018 0.015 0.1688 18.42032176 0.3728 -0.0032 1.91 0.0708 0.0354 PGBank 14 2010 0.014 16.61146937 0.4253 0.0097 1.63 0.0642 0.0886 PGBank 14 2011 0.021 16.68239082 0.3876 0.0152 2.63 0.0624 0.1868 PGBank 14 2012 0.084 0.1383 16.77306827 0.9615 -0.0133 1.3 0.0525 0.0909 PGBank 14 2013 0.03 0.0058 17.02940387 1.3988 -0.049 0.17 0.0542 0.0659 PGBank 14 2014 0.025 0.0462 17.06508481 0.6384 -0.0132 0.52 0.0598 0.0409 PGBank 14 2015 0.028 0.0948 17.02156105 0.6488 -0.0436 0.16 0.0668 0.0063 PGBank 14 2016 0.025 0.104 17.02734296 0.5403 -0.0143 0.5 0.0621 0.0266 PGBank 14 2017 0.0323 0.2217 17.19302848 0.4685 -0.0354 0.24 0.0681 0.0353 PGBank 14 2018 0.0296 0.0294 17.21335593 0.434 -0.0177 0.43 0.0708 0.0354 SCB 15 2010 0.114 17.91289842 0.3879 0.0232 0.49 0.0642 0.0886 SCB 15 2011 0.072499707 18.79096167 0.025 0 0.0624 0.1868 SCB 15 2012 0.072296435 18.82083551 0.7108 0.0112 0.04 0.0525 0.0909 SCB 15 2013 0.0162 0.0096 19.01411036 1.4145 -0.1536 0.03 0.0542 0.0659 SCB 15 2014 0.0049 0.5056 19.30536546 0.5409 -0.0807 0.04 0.0598 0.0409 SCB 15 2015 0.0034 0.2721 19.55695381 0.5228 -0.1544 0.03 0.0668 0.0063 SCB 15 2016 0.0068 0.3034 19.70627696 0.6038 -0.2678 0.02 0.0621 0.0266 SCB 15 2017 0.0045 0.1995 19.91140662 0.7603 -0.1888 0.03 0.0681 0.0353 SCB 15 2018 0.004194997 0.1328 20.04786725 0.634 -0.1543 0.04 0.0708 0.0354 SeABank 16 2010 0.0214 17.82722627 0.3105 0.0149 1.47 0.0642 0.0886 SeABank 16 2011 0.0276 18.43154738 0.7237 0.0167 0.16 0.0624 0.1868 SeABank 16 2012 0.0298 0.3858 0.0846 18.13388782 1.6249 -0.088 0.06 0.0525 0.0909 SeABank 16 2013 0.0284 0.1506 18.19584116 1.4908 -0.0333 0.2 0.0542 0.0659 SeABank 16 2014 0.0286 0.2445 18.19983041 0.7147 0.0573 0.11 0.0598 0.0409 SeABank 16 2015 0.016 0.3349 18.25529703 0.8217 -0.0399 0.11 0.0668 0.0063 SeABank 16 2016 0.0183 0.3781 18.4537766 0.585 -0.0465 0.12 0.0621 0.0266 SeABank 16 2017 0.0091 0.1956 18.64389597 0.5777 -0.0198 0.27 0.0681 0.0353 SeABank 16 2018 0.0157 0.1898 18.76062687 0.5807 -0.0183 0.37 0.0708 0.0354 SGB 17 2010 0.0191 16.63760371 0.2271 0.014 5.54 0.0642 0.0886 SGB 17 2011 0.0475 16.54761024 0.3462 0.0212 1.89 0.0624 0.1868 SGB 17 2012 0.0293 16.51367997 0.3643 0.0101 1.97 0.0525 0.0909 SGB 17 2013 0.0224 0.0288 0.0176 16.50231935 0.9951 -0.059 1.17 0.0542 0.0659 SGB 17 2014 0.0208 0.0527 16.57699637 0.4021 -0.0051 1.19 0.0598 0.0409 SGB 17 2015 0.0188 0.0338 16.69182537 0.5388 -0.0213 0.26 0.0668 0.0063 SGB 17 2016 0.0263 0.0794 16.76246689 0.578 -0.0074 0.76 0.0621 0.0266 SGB 17 2017 0.0298 16.8751259 0.5328 -0.0214 0.27 0.0681 0.0353 SGB 17 2018 0.022 0.1254 0.0308 16.82974829 0.5313 -0.0268 0.2 0.0708 0.0354 SHB 18 2010 0.013986575 17.74798032 0.4573 0.0112 1.26 0.0642 0.0886 SHB 18 2011 0.022337848 18.07804313 0.5052 0.0122 1.23 0.0624 0.1868 SHB 18 2012 0.088 18.57372465 0.5712 0.022 0.03 0.0525 0.0909 SHB 18 2013 0.0406 0.3437 18.78272189 1.5717 -0.014 0.65 0.0542 0.0659 SHB 18 2014 0.0202 0.3606 18.94561958 0.4987 -0.0132 0.51 0.0598 0.0409 SHB 18 2015 0.0172 0.2626 19.13707628 0.5279 -0.0179 0.43 0.0668 0.0063 SHB 18 2016 0.0193 0.2355 19.27060832 0.505 -0.0197 0.42 0.0621 0.0266 SHB 18 2017 0.0233 0.2212 19.47153762 0.449 -0.0185 0.59 0.0681 0.0353 SHB 18 2018 0.024 0.0943 19.59401703 0.478 -0.018 0.55 0.0708 0.0354 STB 19 2010 0.0052 18.84193348 0.4307 0.0099 1.46 0.0642 0.0886 STB 19 2011 0.0056 18.76758917 0.5313 0.0101 1.41 0.0624 0.1868 STB 19 2012 0.0197 18.84017054 0.6062 0.015 0.67 0.0525 0.0909 STB 19 2013 0.0144 0.1477 18.8992576 1.1067 -0.0061 1.42 0.0542 0.0659 STB 19 2014 0.0118 0.1578 19.06149528 0.5407 -0.0062 1.26 0.0598 0.0409 STB 19 2015 0.0186 0.4523 19.49237646 0.6219 -0.0348 0.27 0.0668 0.0063 STB 19 2016 0.0535 0.0696 19.62071493 0.8696 0.2744 0.03 0.0621 0.0266 STB 19 2017 0.0467 0.1211 19.72486671 0.733 0.0233 0.29 0.0681 0.0353 STB 19 2018 0.0211 0.1511 19.82196371 0.6712 -0.0197 0.46 0.0708 0.0354 TCB 20 2010 0.0229 0.2574 18.8280854 0.3365 0.0115 1.71 0.0642 0.0886 TCB 20 2011 0.028 0.1988 19.01141397 0.3151 0.014 1.91 0.0624 0.1868 TCB 20 2012 0.027 0.0758 19.00809844 0.5717 0.0165 0.42 0.0525 0.0909 TCB 20 2013 0.0365 0.0295 18.88376463 0.5942 0.0169 0.39 0.0542 0.0659 TCB 20 2014 0.0238 0.1428 18.98543641 0.4828 -0.0089 0.65 0.0598 0.0409 TCB 20 2015 0.0167 0.39 19.07297261 0.3941 -0.0076 0.83 0.0668 0.0063 TCB 20 2016 0.0157 0.2776 19.27664014 0.3575 -0.0047 1.47 0.0621 0.0266 TCB 20 2017 0.0161 19.41167954 0.2875 -0.0029 2.55 0.0681 0.0353 TCB 20 2018 0.0175 0.1278 0.0057 19.58691723 0.3184 -0.0028 2.87 0.0708 0.0354 TPB 21 2010 0.012 16.85474542 0.4284 0.0132 0.0642 0.0886 21 2011 0.0182 17.0297859 86.3024 0.0165 1.02 5.99 TPB 0.6365 0.2986 0.0624 0.1868 TPB 21 2012 0.064 0.66 16.5315534 0.6328 0.0152 0.58 0.0525 0.0909 TPB 21 2013 0.0197 0.9605 17.2839939 0.4758 0.0098 1.62 0.0542 0.0659 TPB 21 2014 0.0101 0.6635 17.75665646 0.5777 -0.0037 1.28 0.0598 0.0409 TPB 21 2015 0.0066 0.4235 18.1491454 0.511 -0.0047 0.88 0.0668 0.0063 TPB 21 2016 0.007 0.6516 18.47689102 0.5763 -0.0072 0.62 0.0621 0.0266 TPB 21 2017 0.011 0.3597 18.6367493 0.5379 -0.007 0.84 0.0681 0.0353 TPB 21 2018 0.0112 0.218 18.72948371 0.5059 -0.0049 1.39 0.0708 0.0354 VietABank 22 2010 0.0252 16.99701327 0.4199 0.015 1.34 0.0642 0.0886 VietABank 22 2011 0.03 0.1037 0.1288 16.92960783 0.5054 -0.0164 1.06 0.0624 0.1868 VietABank 22 2012 0.0465 0.1133 17.01860852 1.186 -0.012 0.7 0.0525 0.0909 VietABank 22 2013 0.0288 0.1162 17.11255529 1.5272 -0.0321 0.23 0.0542 0.0659 VietABank 22 2014 0.023258355 0.0996 17.38758964 0.8274 -0.0397 0.15 0.0598 0.0409 VietABank 22 2015 0.022635955 0.281 17.55027546 0.5014 -0.0278 0.21 0.0668 0.0063 VietABank 22 2016 0.0214 0.5007 17.93398159 0.5084 -0.0412 0.19 0.0621 0.0266 VietABank 22 2017 0.0268 0.1253 17.98115449 0.5651 -0.0332 0.16 0.0681 0.0353 VietABank 22 2018 0.0137 0.1078 18.08228508 0.4784 -0.0332 0.17 0.0708 0.0354 VietCapitalBank 23 2010 0.0407 0.5823 15.92273797 0.5369 0.01 0.98 0.0642 0.0886 VietCapitalBank 23 2011 0.027 0.1959 16.64685386 0.3599 0.0107 2.14 0.0624 0.1868 VietCapitalBank 23 2012 0.019 0.7766 16.84421401 1.0587 -0.0036 1.08 0.0525 0.0909 VietCapitalBank 23 2013 0.041 0.2893 16.95354971 1.3589 -0.0121 0.47 0.0542 0.0659 VietCapitalBank 23 2014 0.0154 0.2946 17.06520668 0.6692 -0.0086 0.66 0.0598 0.0409 VietCapitalBank 23 2015 0.008934592 0.2212 17.18346579 0.7772 -0.0231 0.19 0.0668 0.0063 VietCapitalBank 23 2016 0.011570964 0.3235 17.29320119 0.8806 -0.6766 0.01 0.0621 0.0266 VietCapitalBank 23 2017 0.017625232 0.1923 17.50190984 0.8366 -0.0737 0.09 0.0681 0.0353 VietCapitalBank 23 2018 0.020065681 0.1861 17.65607223 0.7416 -0.0361 0.22 0.0708 0.0354 VCB 24 2010 0.028309691 20.79468056 0.397 0.0315 1.5 0.0642 0.0886 VCB 24 2011 0.020332381 20.75795059 0.3833 0.0254 1.24 0.0624 0.1868 VCB 24 2012 0.02401411 20.48489048 0.3987 0.0219 1.13 0.0525 0.0909 VCB 24 2013 0.027251086 0.1374 20.32932602 0.8053 -0.0147 0.99 0.0542 0.0659 VCB 24 2014 0.023068178 0.1787 20.17334529 0.3963 -0.0155 0.87 0.0598 0.0409 VCB 24 2015 0.018408153 0.1974 19.9661006 0.3918 -0.0161 0.85 0.0668 0.0063 VCB 24 2016 0.015052638 0.1903 19.84255535 0.3999 -0.0119 0.93 0.0621 0.0266 VCB 24 2017 0.011424909 0.1793 19.72011539 0.4035 -0.0089 1 0.0681 0.0353 VCB 24 2018 0.009848584 0.1627 19.54397293 0.3465 -0.007 1.38 0.0708 0.0354 VIB 25 2010 0.0159 0.5257 18.35696246 0.4699 0.0113 1.05 0.0642 0.0886 VIB 25 2011 0.0269 18.38970121 0.482 0.0158 0.67 0.0624 0.1868 VIB 25 2012 0.0262 0.0423 0.2209 17.99025786 0.557 0.0169 0.65 0.0525 0.0909 VIB 25 2013 0.0282 0.0399 18.15768699 1.2424 -0.1842 0.07 0.0542 0.0659 VIB 25 2014 0.0251 0.0834 18.20576524 0.9416 -0.017 0.66 0.0598 0.0409 VIB 25 2015 0.0207 0.2514 18.24999719 0.6026 -0.0144 0.63 0.0668 0.0063 VIB 25 2016 0.0258 0.2596 18.46485988 0.6153 -0.0184 0.59 0.0621 0.0266 VIB 25 2017 0.0264 0.3271 18.62898771 0.5708 -0.0084 0.99 0.0681 0.0353 VIB 25 2018 0.0252 0.2038 18.75117958 0.442 -0.004 1.67 0.0708 0.0354 VPB 26 2010 0.012 17.90663365 0.4159 0.0091 1.15 0.0642 0.0886 VPB 26 2011 0.0182 18.23215535 0.5178 0.0108 1.12 0.0624 0.1868 VPB 26 2012 0.0272 18.44611723 0.6002 0.0103 0.69 0.0525 0.0909 VPB 26 2013 0.0281 0.4219 18.6134836 1.1154 0.0059 0.91 0.0542 0.0659 VPB 26 2014 0.0254 0.4937 18.91074051 0.5873 0.009 0.88 0.0598 0.0409 VPB 26 2015 0.0269 0.4903 19.08273155 0.4718 -0.0073 1.34 0.0668 0.0063 VPB 26 2016 0.0279 0.2386 19.2482317 0.3926 -0.0053 1.86 0.0621 0.0266 VPB 26 2017 0.0339 0.2626 19.44224032 0.3554 -0.0049 2.54 0.0681 0.0353 VPB 26 2018 0.0351 0.2151 19.59406377 0.3421 -0.0048 2.45 0.0708 0.0354 Agribank 27 2010 0.0375 0.1736 20.09775329 1.1164 -0.089 0.24 0.0642 0.0886 Agribank 27 2011 0.0667 0.0479 20.14744839 0.5493 0.0397 0.65 0.0624 0.1868 Agribank 27 2012 0.074 0.0645 20.2370459 0.8651 0.41 0.0525 0.0909 Agribank 27 2013 0.0775 0.1169 20.36249817 0.5916 0.0335 0.25 0.0542 0.0659 Agribank 27 2014 0.0764 0.0407 20.45354129 0.5789 0.0274 0.24 0.0598 0.0409 Agribank 27 2015 0.107 0.1286 20.58951422 0.5191 -0.0521 0.29 0.0668 0.0063 Agribank 27 2016 0.0638 0.1881 20.72572604 0.5197 -0.0527 0.32 0.0621 0.0266 Agribank 27 2017 0.0415 0.1753 20.86554994 0.4536 -0.0405 0.36 0.0681 0.0353 Agribank 27 2018 0.016 0.1432 20.97203709 0.4531 -0.0237 0.47 0.0708 0.0354 ... hạn chế rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố có tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố thuộc... thể - Xác định yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam - Đề xuất số ý kiến... hưởng nhân tố thuộc đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam? - Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam? Đối tượng phạm vi nghiên