Các loại rủi ro tín dụng ngân hàng
2.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ với độ trễ một năm (LLRRi,t-1R) và rủi ro tín dụng ngân hàng năm hiện hành (LLRRi,tR)
2.2.2 Tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng (LLRi,t)
2.2.3 Qui mô ngân hàng (SIZEi,t) và rủi ro tín dụng ngân hàng (LLRi,t)
2.2.4 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / tổng tài sản (ETA) và rủi ro tín dụng ngân hàng (LLRRi,tR)
2.2.5 Tỷ lệ dư nợ cho vay / tổng tài sản( LOAN) và rủi ro tín dụng ngân hàng (LLRRi,tR)
2.2.6 Tỷ lệ tăng trưởng GDP (∆GDPRi,tR) và rủi ro tín dụng ngân hàng (LLRRi,tR)
3.2 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
Trong những năm qua, hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển nhanh và góp phần đáng kể đến nền kinh tế, tuy nhiên hệ thống NHTM Việt Nam mang nhiều tiềm ẩn rủi ro bởi những chính sách vĩ mô và sự tăng trưởng của chính mình. Những tiềm ...
- Chính sách tiền tệ và tài khoá nới lỏng kéo dài nhằm thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế đã tạo điều kiện cho các ngân hàng tăng trưởng tín dụng và tài sản nhanh cùng với những tiềm ẩn rủi ro khi nguyên tắc cho vay bị buông lỏng, việc xét duyệt c...
- Hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng cò yếu kém trong bối cảnh các ngân hàng thương mại phát triển nhanh về quy mô và số lượng. Nhiều quy định, chuẩn mực về an toàn hoạt động ngân hàng đã có nhiều hạn chế và chưa chặt chẽ đã tạo điều kiện...
-Thị trường bất động sản tăng nóng một thời gian khiến cho ngân hàng hạ chuẩn tín dụng , mạnh tay cho vay tập trung và lĩnh vực bất động sản.
- Chính sách tỷ giá không ổn định khiến cho các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong thanh toán nợ vay bằng ngoại tệ.
Sự ổn định của hệ thống ngân hàng và tăng trưởng kinh tế là quá trình bổ sung. Một khi nền kinh tế ổn định và phát triển thì các tiềm ẩn rủi ro nói trên chưa bùng nổ , nhưng ngược lại, nền kinh tế suy giảm sẽ làm cho hệ thống ngân hàng gặp rủi ro, gây...
Với sự khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu suy giảm từ năm 2008. Thị trường bất động sản cũng bị ảnh hưởng và đóng băng từ năm đó. Lạm phát và lãi suất cho vay gia tăng đáng kể và kéo dài một thời gian
3.2.1 Tổng quan tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Đồ thị 3.1: Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam, giai đoạn 2008-2014
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, từ khi tiến hành đổi mới đến năm 2008, Việt Nam có tốc độ tăng GDP trung bình 7-8%/năm. Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc các quốc gia hàng đầu thế giới (Nguyễn Thường Lạng, 2013). Tuy nhiên, đến năm 2009, t...
Nhìn chung, tỷ lệ tăng trưởng GDP chậm lại và bộc lộ nhiều yếu tố khó khăn, bất ổn đối với nền kinh tế cũng như ngành ngân hàng.
Ngày 6 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đánh dấu việc chính thức xuất hiện ngành ngân hàng tại nước ta. Sau quá trình đổi mới và phát triển, số lượng các ngân hàng thương mại ở nước ta ngày c...
Hệ thống các TCTD Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay gồm 06 nhóm:
(1) Ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách xã hội: đây là nhóm ngân hàng làm nhiệm vụ thực hiện các chính sách của chính phủ.
(2) 01 NHTMNN và 4 NHTMCP có cổ phần chi phối của nhà nước.
(3) 34 NHTMCP
(4) 05 NHTM có 100% vốn nước ngoài, 50 chi nhánh NHTMNN và 05 NHTM liên doanh.
(5) 18 công ty tài chính và 12 công ty cho thuê tài chính
(6) 968 quỹ tín dụng nhân dân
Như vậy nếu nói hệ thống ngân hàng thương mại trong nước thì chỉ có 39 ngân hàng bao gồm nhóm 2,3. Đây là hệ thống chiếm thị phần lớn nhất trong hệt thống TCTD Việt Nam
Tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi đất nước cũng phải đổi mới cho phù hợp với sự phát triển ấy nên sự ra đời ngày càng nhiều của các Ngân hàng thương mại là theo kịp với bước tiến của thời đại. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, quy ...
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Tương tự như tổng tài sản, tổng dư nợ của một số ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua có xu hướng tăng lên, nhưng tỷ lệ tăng này giảm dần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại có qui mô dư nợ nhỏ lại chiếm khá...
3.2.3 Thực trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Từ năm 2008 trở lại đây, nợ xấu có xu hướng tăng lên và trở thành vấn đề cấp thiết cần ưu tiên giải quyết trong quá trình tái cấu trúc ngành ngân hàng. Ngoài ra, trong năm 2011 và 2012, việc các khoản vay chủ yếu được thế chấp bằng bất động sản và thị...
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện nay có khoảng 9 ngân hàng được xếp loại yếu kém. Những ngân hàng này cùng có những điểm chung như: qui mô hoạt động tương đối giới hạn so với những đối thủ cạnh tranh, vốn chủ sở hữu thấp, tỷ lệ cho vay bất động ...
Đồ thị 3.6: TÌNH HÌNH NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG TCTD VN
Nguồn: Tổng hợp từ NHNN, Uỷ ban kinh tế quốc hội
- Tăng trưởng tín dụng (LGi,t)
- Qui mô ngân hàng (SIZEi,t)
- Tỷ lệ tăng trưởng GDP (∆GDPRi,tR)
4.3 CƠ SỞ LỰA CHỌN MÔ H̀NH
4.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Kiểm định vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy( phương sai thay đổi)
Kiểm định vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy( tự tương quan)
Kiểm định vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy( đa cộng tuyến)
5.4.1 Biến rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ với độ trễ 1 năm (LLRi,t-1)
5.4.2 Biến tăng trưởng tín dụng
5.4.3 Biến qui mô ngân hàng (SIZEi,t)
5.4.4 Biến tỷ lệ tăng trưởng GDP (∆GDPRi,tR)
6.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH
6.2.2 Đối với NHNN
Thứ nhất tăng trưởng quy mô tài sản của ngân hàng
Thứ hai tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng
Thứ ba nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và xử lý nợ xấu.
Thứ tư nâng cao công tác quản trị rủi ro và giám sát ngân hàng