1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng thương mại việt nam

103 47 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 103
Dung lượng 1,3 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG THÁI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG THÁI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: Hướng nghiên cứu Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn sản phẩm học thuật thân tơi thực Dữ liệu luận văn sử dụng từ nguồn đáng tin cậy có trích dẫn nguồn đầy đủ, kết phân tích thân tơi thực Tơi cam đoan nội dung nêu thật Người cam đoan Lê Hồng Thái MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu .4 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cấu trúc tài sản ngân hàng thương mại 2.1.1 Tiếp cận góc độ kế tốn 2.1.2 Tiếp cận theo Hiệp ước Basel .8 2.2 Cấu trúc vốn ngân hàng thương mại .10 2.2.1 Tiếp cận góc độ kế tốn 10 2.2.2 Tiếp cận theo Basel 11 2.3 Tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thương mại 13 2.3.1 Định nghĩa 13 2.3.2 Ý nghĩa tỷ lệ an toàn vốn 15 2.3.3 Đo lường tỷ lệ an toàn vốn 16 2.4 Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thương mại .21 2.4.1 Các yếu tố nội ngân hàng thương mại 21 2.4.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 27 2.5 Tổng hợp kết nghiên cứu thực nghiệm tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thương mại 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu .35 3.2.1 Quy trình thực 35 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 37 3.2.3 Giải thích biến phát triển giả thuyết nghiên cứu 37 3.2.4 Biến phụ thuộc 37 3.2.5 Biến giải thích 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .45 4.1 Kết nghiên cứu 45 4.1.1 Thống kê mô tả liệu 45 4.1.2 Ma trận tương quan 48 4.1.3 Phân tích nhân tử phóng đại phương sai (VIF) 49 4.1.4 Phân tích hồi quy 50 4.1.5 Kiểm định tự tương quan 53 4.1.6 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 53 4.1.7 Kết hồi quy theo phương pháp GMM .55 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG HÀM Ý QUẢN TRỊ .62 5.1 Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 62 5.2 Hàm ý quản trị kiểm soát CAR NHTM Việt Nam 63 5.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 66 5.4 Kiến nghị Chính phủ .67 5.5 Hạn chế hướng nghiên cứu 68 5.5.1 Hạn chế luận văn .68 5.5.2 Hướng nghiên cứu .68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu, từ viết tắt BCBS Basel Committee on Banking Ủy ban Basel giám sát Supervision ngân hàng CRAR Capital to Risk Assets Ratio Tỷ lệ vốn tài sản rủi ro CAR Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an toàn vốn FEM Fixed Effects Model Phương pháp hồi quy hiệu ứng cố định GLS Generalized Least Squares Phương pháp bình quân nhỏ tổng quát GMM NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại OECD 10 OLS Ordinary least squares Phương pháp bình phương bé 11 REM Random Effects Model Phương pháp hồi quy hiệu ứng cố định Diễn giải Generalized Moments Method Ý nghĩa of Phương pháp ước lượng moments Organization for Economic Tổ chức Hợp tác Kinh tế Cooperation and Developmet Phát triển DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại tài sản theo hệ số rủi ro Bảng 2.2 Yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel I, II, III Bảng 2.3 Tóm tắt kết số nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn NHTM Bảng 3.1 20 30 Quy định xác định tỷ lệ an toàn vốn NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 38 Bảng 3.2 Mô tả biến nghiên cứu 42 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 45 Bảng 4.2 Ma trận tương quan 49 Bảng 4.3 Nhân tử phóng đại phương sai 50 Bảng 4.4 Kết ước lượng theo Pooled OLS, FEM, REM 51 Bảng 4.5 Kiểm định tự tương quan 53 Bảng 4.6 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 54 Bảng 4.7 Kết hồi quy theo phương pháp GMM 55 Bảng 4.8 Tóm tắt kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến CAR 60 TÓM TẮT Tiêu đề: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt: Tỷ lệ an tồn vốn (CAR) số quan trọng đánh giá tính bền vững, an toàn ngân hàng Khi CAR đảm bảo mức theo quy định ngân hàng có khả đương đầu với rủi ro phát sinh dự kiến, bảo vệ ngân hàng người gửi tiền Tuy nhiên, CAR trì mức cao làm giảm khả tạo lợi nhuận ngân hàng Vì vậy, việc kiểm sốt yếu tố ảnh hưởng đến CAR có ý nghĩa quan trọng ngân hàng, tơi định chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn NHTM Việt Nam” để nghiên cứu luận văn thạc sĩ Luận văn nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an tồn vốn NHTM Việt Nam Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị cho NHTM Việt Nam kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn Luận văn sử dụng liệu 28 NHTM Việt Nam thu thập từ 2008 đến 2019 Biến phụ thuộc tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Biến giải thích tỷ lệ an tồn vốn kỳ trước (L.CAR), tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), quy mơ ngân hàng (SIZE), địn bẩy tài (LEV), tỷ lệ cho vay tổng tài sản (LAR), biên lãi ròng (NIM), khoản (FDR), tăng trưởng kinh tế (GDP), lãi suất cho vay bình quân (LIR) tỷ giá hối đoái (EXC) Luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với liệu bảng (Pooled OLS, FEM, REM, GMM) Kết nghiên cứu cho thấy: ROA, SIZE, LEV có ý nghĩa thống kê tác động ngược chiều với CAR Biến L.CAR, LAR, NIM, FDR LIR có ý nghĩa thống kê tác động chiều với CAR Trong đó, tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ giá hối đối (EXC) khơng có ý nghĩa thống kê Kết luận văn kỳ vọng sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhà quản trị NHTM, nhà đầu tư, người gửi tiền xem xét yếu tố ảnh hưởng đến hệ số CAR Trong thời gian tới, tác giả tăng cỡ mẫu nghiên cứu, xem xét tác động yếu tố kinh tế vĩ mô đến ngân hàng Từ khóa: tỷ lệ an tồn vốn, Hiệp ước Basel, GMM ABSTRACT Title: FACTORS AFFECTING THE CAPITAL ADEQUACY RATIO OF VIETNAMESE COMMERICAL BANKS Abstract: Capital adequacy ratio (CAR) is an important indicator of bank safety sustainability Banks that can guarantee CAR means the bank has the power to resist the financial crisis, protecting the bank itself and funds from depositors However, CAR was too high, the bank's profit declined The control of factors affecting CAR is of great importance to banks Therefore, I decided to choose the topic "Factors affecting the capital adequacy ratio of Vietnamese commercial banks" to study in my master's thesis This thesis aimed to determine the factors that affect the CAR of Vietnamese commerical banks Proposing the implication of governance for Vietnamese commercial banks to control factors affecting CAR and maintain an appropriate CAR, ensuring operational safety The thesis used data from 28 Vietnamese commercial banks, from 2008 until 2019 The explained variable is capital adequacy ratio (CAR) Explanatory variables are first lag of CAR (L.CAR), return on assets (ROA), bank size (SIZE), leverage (LEV), loan assets ratio (LAR), net interest margin (NIM), liquidity (FDR), GDP growth (GDP), lending interest rate (LIR) and exchange rate (EXC) The thesis used quantitative method with panel data (Pooled OLS, FEM, REM and GMM) The thesis uses panel data regression estimation with GMM method The results of this thesis indicate that bank ROA, SIZE, LEV, have statistically significant and impact negative on CAR Varibales L.CAR, LAR, NIM, FDR, LIR have statistically significant and impact positive on CAR Variables GDP, EXC have no statistically significant The results of this thesis are expected to be used as a reference for bank managers and investors in looking at the factors that affect the CAR in the banking industry In the future, I will increase the sample size, considering the impact of macroeconomic factors on each bank Keywords: capital adequacy ratio, basel, GMM PHỤ LỤC Tỷ suất sinh lời tổng tài sản NHTM giai đoạn 2008 – 2019 Đơn vị tính: % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CTG 0.93 1.14 0.93 1.36 1.22 1.00 0.86 0.73 0.71 0.68 0.45 0.76 BID 0.81 0.95 1.03 0.79 0.53 0.74 0.76 0.68 0.61 0.56 0.56 0.56 VCB 2.28 1.53 1.39 1.14 1.06 0.93 0.79 0.79 0.87 0.88 1.36 1.51 MBB 1.59 1.59 1.56 1.53 1.31 1.26 1.23 1.13 1.11 1.10 1.69 1.90 ACB 2.10 1.31 1.14 1.14 0.44 0.50 0.53 0.51 0.57 0.76 1.56 1.57 STB 1.40 1.61 1.23 1.46 0.66 1.38 1.16 0.39 0.02 0.27 0.44 0.54 TCB 2.00 1.84 1.38 1.75 0.43 0.41 0.62 0.80 1.34 2.39 2.64 2.63 SHB 1.35 1.16 0.97 1.06 0.02 0.59 0.47 0.39 0.38 0.54 0.52 0.66 EIB 1.47 1.73 1.38 1.66 1.26 0.39 0.21 0.03 0.24 0.55 0.43 0.52 SCB 1.20 0.58 0.46 0.37 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 NCB 0.52 0.76 0.78 0.74 0.01 0.06 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 KLB 1.27 1.22 1.56 2.21 1.89 1.47 0.76 0.65 0.40 0.54 0.55 0.13 VPB 1.07 1.07 0.84 0.97 0.70 0.84 0.77 1.24 1.72 2.32 2.28 2.19 VIB 0.49 0.81 0.84 0.66 0.80 0.07 0.65 0.62 0.54 0.91 1.58 1.77 HDB 0.63 1.02 0.78 0.95 0.62 0.25 0.48 0.48 0.49 0.92 1.32 1.57 SGB 1.44 1.77 4.73 1.98 2.00 1.18 1.14 0.24 0.73 0.26 0.20 0.63 SEA 0.78 1.50 1.14 0.12 0.07 0.19 0.11 0.11 0.11 0.24 0.35 0.70 PGB 1.06 1.68 1.34 2.54 1.25 0.15 0.51 0.17 0.49 0.22 0.42 0.24 TPB 2.09 1.19 0.77 -5.51 0.77 1.19 1.02 0.74 0.53 0.78 1.33 1.88 MSB 0.97 1.21 1.00 0.70 0.21 0.31 0.14 0.11 0.15 0.11 0.63 0.66 VAB 0.70 1.33 1.11 1.10 0.67 0.22 0.13 0.20 0.16 0.15 0.17 0.32 BAB 1.28 1.27 1.18 0.59 0.10 0.38 0.48 0.57 0.66 0.66 0.70 0.69 ABB 0.37 1.18 1.31 0.75 0.87 0.24 0.17 0.14 0.33 0.58 0.79 0.98 NAB 0.16 0.51 0.96 1.26 1.13 0.47 0.50 0.55 0.08 0.44 0.79 0.77 OCB 0.64 1.63 1.55 1.19 0.84 0.74 0.56 0.42 0.61 0.97 1.76 2.19 VTB 1.77 0.58 0.36 2.00 0.14 0.19 -1.28 -0.38 0.18 0.63 0.62 0.70 AGB 0.53 0.37 0.23 0.63 0.15 0.24 0.23 0.33 0.34 0.30 0.44 0.77 BVB 0.15 1.64 0.69 1.59 1.00 0.45 0.63 0.18 0.01 0.08 0.20 0.24 Nguồn: Vietdata PHỤ LỤC Tổng tài sản NHTM giai đoạn 2008 – 2019 Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CTG 193.6 243.8 367.7 460.4 503.5 576.4 661.2 779.5 948.6 1095.1 1164.4 1240.7 BID 246.5 296.4 366.3 405.8 484.8 548.4 650.3 850.5 1006.4 1202.3 1313.1 1490.0 VCB 222.1 255.5 307.6 366.7 414.5 469.0 577.0 674.4 787.9 1035.3 1074.0 1222.7 MBB 44.3 69.0 109.6 138.8 175.6 180.4 200.5 221.0 256.3 313.9 362.3 411.5 ACB 105.3 167.9 205.1 281.0 176.3 166.6 179.6 201.5 233.7 279.0 329.3 383.5 STB 68.4 104.0 152.4 141.5 152.1 161.4 189.8 292.0 332.0 368.5 406.0 453.6 TCB 59.1 92.6 150.3 180.5 179.9 158.9 175.9 192.0 235.4 269.4 321.0 383.7 SHB 14.4 27.5 51.0 71.0 116.5 143.6 169.0 204.7 240.8 286.0 323.3 365.3 EIB 48.2 65.4 131.1 183.6 170.2 169.8 160.1 124.8 128.8 149.4 152.7 167.5 SCB 38.6 54.5 60.2 144.8 149.2 181.0 242.2 311.5 361.7 444.0 509.0 567.9 NCB 10.9 18.7 20.0 22.5 21.6 29.1 36.8 48.2 69.0 71.8 72.4 80.4 KLB 2.9 7.5 12.6 17.8 18.6 21.4 23.1 25.3 30.5 37.3 42.3 51.1 VPB 18.6 27.5 59.8 82.8 102.7 121.3 163.2 193.9 228.8 277.8 323.3 377.2 VIB 34.7 56.6 93.8 96.9 65.0 76.9 80.7 84.3 104.5 123.2 139.2 184.5 HDB 9.6 19.1 34.4 45.0 52.8 86.2 99.5 106.5 150.3 189.3 216.1 229.5 SGB 11.2 11.9 16.8 15.4 14.9 14.7 15.8 17.7 19.0 21.3 20.4 22.8 SEA 22.3 30.6 55.2 101.1 75.1 79.9 80.2 84.8 103.4 125.0 140.5 157.4 PGB 6.2 10.4 16.4 17.6 19.3 24.9 25.8 24.7 24.8 29.3 29.9 31.6 TPB 2.4 10.7 20.9 24.9 15.1 32.1 51.5 76.2 106.3 124.1 136.2 164.4 MSB 32.6 63.9 115.3 114.4 109.9 107.1 104.4 104.3 92.6 112.2 137.8 157.0 VAB 10.3 15.8 24.1 22.5 24.6 27.0 35.6 41.9 61.5 64.4 71.3 76.5 BAB 17.0 18.7 21.4 25.7 33.7 50.3 57.2 63.5 75.9 91.8 97.0 107.9 ABB 13.5 26.5 38.0 41.6 46.0 57.6 67.5 64.4 74.2 84.5 90.0 102.6 NAB 5.9 10.9 14.5 19.0 16.0 28.8 37.3 35.5 42.9 54.4 75.1 94.7 OCB 10.1 12.7 19.7 25.4 27.4 32.8 39.1 49.4 63.8 84.3 100.0 118.2 VTB 1.3 7.3 16.9 18.3 16.9 16.1 18.6 33.0 36.7 41.5 51.7 68.9 AGB 400.5 480.9 535.0 562.2 617.2 697.0 763.6 874.8 1001.2 1152.5 1282.4 1452.4 BVB 3.3 3.3 8.2 17.0 20.7 23.1 25.8 29.0 32.4 39.9 46.6 51.8 Nguồn: Vietdata PHỤ LỤC Địn bẩy tài NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 Đơn vị tính: lần Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CTG 14.69 18.08 18.98 15.04 13.88 9.62 10.97 12.89 14.73 16.17 16.26 15.04 BID 17.30 15.81 14.03 15.50 17.15 15.98 18.35 19.09 21.81 23.62 23.07 18.19 VCB 14.81 14.19 13.75 11.74 8.94 10.03 12.27 13.93 15.37 18.70 16.27 14.12 MBB 8.48 8.21 10.25 12.48 11.98 10.48 10.69 8.53 8.64 9.60 9.60 9.32 ACB 12.56 15.61 17.03 22.50 12.97 12.32 13.49 14.75 15.62 16.74 14.67 12.81 STB 7.82 8.65 9.37 8.73 10.10 8.46 9.51 12.23 13.96 14.86 15.48 15.96 TCB 9.51 11.64 15.01 13.43 12.54 10.41 10.74 10.67 11.02 9.00 5.20 5.18 SHB 5.34 10.36 11.20 11.17 11.26 12.87 15.12 17.18 17.20 18.47 18.79 18.74 EIB 2.76 3.90 8.70 10.26 9.76 10.57 11.21 8.50 8.58 9.48 9.26 9.64 SCB 12.74 10.89 11.78 11.78 12.12 12.80 17.37 19.16 22.39 27.59 30.00 33.11 NCB 9.13 15.03 8.90 6.00 5.78 8.08 10.47 13.99 20.38 21.32 21.40 17.67 KLB 1.81 5.70 2.90 4.16 4.39 5.15 5.87 6.51 8.05 9.51 10.28 12.48 VPB 6.93 9.81 10.49 12.81 14.30 14.69 17.18 13.48 12.32 8.35 8.30 7.94 VIB 14.14 18.21 13.23 10.88 6.71 8.63 8.49 8.79 10.95 13.02 12.05 12.74 HDB 4.71 9.65 13.59 11.69 8.79 9.04 9.82 9.82 14.12 11.83 11.84 10.26 SGB 6.62 5.14 3.77 3.65 3.20 3.19 3.54 4.23 4.42 5.24 4.93 5.41 SEA 4.53 4.58 8.62 17.26 12.45 12.95 13.11 13.69 16.58 19.25 15.92 13.41 PGB 5.03 8.53 6.54 5.79 5.03 6.75 6.72 6.32 6.10 7.23 7.11 7.40 TPB 1.37 5.55 5.53 13.88 3.56 7.67 11.15 14.88 17.71 17.59 11.82 11.58 MSB 16.42 16.98 17.23 11.04 11.09 10.38 10.05 6.66 5.81 7.18 8.97 9.56 VAB 6.13 8.22 6.09 5.30 5.97 6.53 8.79 9.68 14.30 14.65 15.83 16.07 BAB 11.04 11.04 11.04 6.93 9.72 14.19 12.87 11.66 12.08 13.40 12.70 12.81 ABB 2.41 4.91 7.17 7.83 8.39 9.03 10.80 10.12 11.70 12.81 12.10 12.08 NAB 3.57 7.18 5.67 4.77 3.89 7.83 10.19 9.39 11.48 13.85 16.74 18.09 OCB 5.34 4.44 5.27 5.78 6.18 7.27 8.73 10.70 12.53 12.73 10.36 9.27 VTB 0.24 5.92 4.44 4.91 4.45 4.17 5.46 11.01 10.97 11.48 10.47 12.74 AGB 21.50 23.22 17.64 16.63 15.60 17.46 17.54 19.58 19.34 22.78 21.04 19.98 BVB 2.18 2.01 2.96 4.14 5.33 6.16 6.78 7.76 8.78 10.93 12.56 12.87 Nguồn: Vietdata PHỤ LỤC Tỷ lệ cho vay tổng tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 Đơn vị tính: lần Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CTG 0.62 0.67 0.64 0.64 0.66 0.65 0.67 0.69 0.70 0.72 0.74 0.75 BID 0.65 0.70 0.69 0.72 0.70 0.71 0.69 0.70 0.72 0.72 0.75 0.75 VCB 0.51 0.55 0.57 0.57 0.58 0.58 0.56 0.57 0.58 0.52 0.59 0.60 MBB 0.35 0.43 0.45 0.43 0.42 0.49 0.50 0.55 0.59 0.59 0.59 0.61 ACB 0.33 0.37 0.43 0.37 0.58 0.64 0.65 0.67 0.70 0.71 0.70 0.70 STB 0.51 0.57 0.54 0.57 0.63 0.69 0.67 0.64 0.60 0.61 0.63 0.65 TCB 0.45 0.45 0.35 0.35 0.38 0.44 0.46 0.58 0.61 0.60 0.50 0.60 SHB 0.43 0.47 0.48 0.41 0.49 0.53 0.62 0.64 0.67 0.69 0.67 0.73 EIB 0.44 0.59 0.48 0.41 0.44 0.49 0.54 0.68 0.67 0.68 0.68 0.68 SCB 0.60 0.57 0.55 0.46 0.59 0.49 0.55 0.55 0.61 0.60 0.59 0.59 NCB 0.50 0.53 0.54 0.57 0.60 0.46 0.45 0.42 0.37 0.45 0.49 0.47 KLB 0.75 0.65 0.56 0.47 0.52 0.57 0.59 0.64 0.65 0.66 0.70 0.66 VPB 0.69 0.57 0.42 0.35 0.36 0.43 0.48 0.60 0.63 0.66 0.69 0.68 VIB 0.57 0.48 0.44 0.45 0.52 0.46 0.47 0.57 0.58 0.65 0.69 0.70 HDB 0.65 0.43 0.34 0.31 0.40 0.51 0.42 0.53 0.55 0.55 0.57 0.64 SGB 0.71 0.82 0.62 0.73 0.73 0.73 0.71 0.65 0.66 0.66 0.67 0.64 SEA 0.34 0.31 0.37 0.19 0.22 0.26 0.40 0.51 0.57 0.56 0.60 0.63 PGB 0.38 0.60 0.66 0.69 0.72 0.56 0.56 0.64 0.71 0.73 0.74 0.75 TPB 0.11 0.30 0.25 0.15 0.40 0.37 0.39 0.37 0.44 0.51 0.57 0.58 MSB 0.34 0.37 0.28 0.33 0.26 0.26 0.23 0.27 0.38 0.32 0.35 0.41 VAB 0.65 0.76 0.55 0.51 0.52 0.53 0.44 0.48 0.49 0.53 0.53 0.56 BAB 0.47 0.52 0.47 0.66 0.66 0.59 0.64 0.66 0.63 0.60 0.66 0.68 ABB 0.48 0.49 0.52 0.48 0.41 0.41 0.38 0.48 0.54 0.57 0.58 0.55 NAB 0.64 0.46 0.37 0.33 0.43 0.40 0.45 0.59 0.56 0.67 0.68 0.71 OCB 0.85 0.81 0.59 0.54 0.63 0.62 0.54 0.56 0.60 0.57 0.56 0.60 VTB 0.17 0.53 0.43 0.45 0.52 0.47 0.61 0.67 0.72 0.69 0.69 0.59 AGB 0.74 0.77 0.81 0.81 0.79 0.77 0.73 0.72 0.74 0.76 0.78 0.77 BVB 0.39 0.70 0.45 0.26 0.38 0.44 0.50 0.55 0.65 0.63 0.64 0.66 Nguồn: Vietdata PHỤ LỤC Biên lãi ròng NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 Đơn vị tính: % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CTG 3.87 3.43 3.43 4.57 3.86 3.37 2.88 2.55 2.46 2.58 1.98 2.76 BID 2.65 2.45 2.61 3.23 2.00 2.85 2.75 2.38 2.40 2.64 2.72 2.48 VCB 3.26 2.81 2.83 3.41 2.93 2.55 2.35 2.58 2.63 2.66 2.72 2.91 MBB 3.48 2.83 3.56 4.12 4.02 3.72 3.92 3.55 3.29 3.80 4.23 4.61 ACB 3.18 2.10 2.42 3.07 4.43 2.89 3.00 3.20 3.17 3.27 3.30 3.31 STB 2.11 2.63 3.02 4.98 5.04 4.69 4.05 2.79 1.82 2.18 2.19 2.28 TCB 3.22 2.95 2.38 3.32 3.36 3.13 3.76 4.10 3.81 3.62 3.89 4.09 SHB 1.41 2.58 2.68 3.00 1.83 1.65 1.81 2.01 1.94 1.86 1.85 2.36 EIB 3.16 3.53 2.47 3.16 3.35 1.73 1.89 2.94 2.55 1.89 2.19 1.99 SCB 3.11 1.84 1.02 1.90 3.06 1.58 1.05 1.73 0.97 0.50 0.73 0.92 NCB 2.12 1.63 2.83 3.94 4.29 2.56 2.05 1.97 1.65 1.88 1.63 1.73 KLB 4.72 3.54 4.49 5.33 6.32 5.30 3.84 3.69 2.93 3.12 2.55 2.14 VPB 3.84 2.94 2.20 2.85 3.51 4.28 3.67 5.68 7.12 7.89 8.17 8.77 VIB 2.46 2.08 2.40 4.00 5.24 2.94 3.04 2.84 2.55 2.88 3.55 3.45 HDB 1.30 1.38 1.83 3.71 2.07 0.44 1.90 3.48 3.38 3.62 3.74 4.60 SGB 3.02 4.71 3.91 6.01 7.30 5.22 4.79 3.84 3.60 3.29 3.48 3.43 SEA 3.36 2.60 2.24 0.90 1.72 1.20 0.98 1.46 1.90 1.73 1.85 1.96 PGB 2.57 3.04 3.52 6.71 5.28 2.27 2.65 2.76 2.89 2.74 2.94 2.78 TPB 5.62 2.33 1.37 -0.75 1.88 2.01 1.94 1.96 2.08 2.78 3.54 3.74 MSB 2.31 2.10 2.10 1.53 2.16 1.87 1.40 1.74 2.90 1.69 2.51 2.28 VAB 2.33 2.68 2.77 2.93 1.78 2.10 1.32 3.00 1.51 1.91 1.67 1.43 BAB 3.18 2.70 2.66 2.94 2.46 2.77 2.08 1.84 1.85 1.89 1.86 1.95 ABB 2.34 2.76 3.57 5.19 4.40 2.39 2.42 2.75 2.62 2.69 2.38 2.52 NAB 2.14 2.14 2.42 2.95 3.60 1.57 1.98 2.99 3.06 2.35 2.35 2.43 OCB 2.84 4.09 3.59 4.00 5.02 4.18 2.93 2.84 2.72 3.06 3.60 3.61 VTB 4.41 1.45 1.72 4.60 4.53 1.87 1.38 0.81 1.33 1.97 2.57 2.32 AGB 3.80 2.51 3.28 4.86 2.85 3.04 2.91 2.89 2.89 2.92 3.25 2.93 BVB 3.62 4.77 2.43 2.80 2.52 2.30 2.27 1.59 1.81 1.80 1.86 1.94 Nguồn: Vietdata PHỤ LỤC Thanh khoản NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 Đơn vị tính: lần Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CTG 0.22 0.16 0.17 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.14 0.12 0.09 0.09 BID 0.14 0.11 0.09 0.08 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.13 0.10 0.10 VCB 0.19 0.13 0.11 0.08 0.19 0.14 0.13 0.17 0.17 0.13 0.14 0.14 MBB 0.19 0.15 0.16 0.15 0.24 0.28 0.31 0.23 0.21 0.17 0.21 0.21 ACB 0.23 0.20 0.24 0.10 0.14 0.21 0.23 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 STB 0.14 0.10 0.16 0.17 0.14 0.14 0.18 0.14 0.20 0.20 0.19 0.17 TCB 0.18 0.15 0.21 0.27 0.26 0.32 0.32 0.24 0.23 0.22 0.29 0.20 SHB 0.17 0.18 0.17 0.21 0.11 0.13 0.08 0.08 0.08 0.07 0.15 0.06 EIB 0.16 0.13 0.16 0.14 0.07 0.09 0.12 0.15 0.16 0.13 0.10 0.09 SCB 0.11 0.16 0.10 0.10 0.08 0.14 0.18 0.21 0.17 0.17 0.12 0.10 NCB 0.00 0.11 0.09 0.08 0.12 0.13 0.14 0.21 0.28 0.22 0.22 0.16 KLB 0.00 0.07 0.16 0.17 0.20 0.16 0.13 0.14 0.10 0.06 0.03 0.02 VPB 0.10 0.09 0.23 0.25 0.23 0.31 0.32 0.26 0.25 0.20 0.17 0.19 VIB 0.14 0.16 0.20 0.21 0.21 0.28 0.34 0.31 0.27 0.21 0.21 0.15 HDB 0.03 0.14 0.22 0.24 0.23 0.16 0.26 0.21 0.23 0.27 0.21 0.18 SGB 0.04 0.05 0.12 0.09 0.08 0.11 0.14 0.14 0.13 0.08 0.09 0.04 SEA 0.14 0.09 0.30 0.14 0.16 0.23 0.15 0.21 0.19 0.21 0.20 0.14 PGB 0.19 0.09 0.12 0.12 0.10 0.12 0.13 0.17 0.17 0.13 0.13 0.10 TPB 0.24 0.46 0.33 0.33 0.36 0.39 0.27 0.28 0.28 0.21 0.18 0.16 MSB 0.12 0.17 0.25 0.30 0.28 0.31 0.39 0.47 0.35 0.40 0.30 0.29 VAB 0.04 0.02 0.15 0.13 0.12 0.22 0.32 0.27 0.25 0.19 0.17 0.18 BAB 0.11 0.12 0.17 0.07 0.06 0.27 0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.17 ABB 0.15 0.12 0.13 0.16 0.16 0.20 0.22 0.24 0.20 0.21 0.24 0.16 NAB 0.04 0.10 0.20 0.19 0.16 0.22 0.07 0.12 0.22 0.19 0.12 0.08 OCB 0.02 0.01 0.05 0.16 0.16 0.18 0.26 0.23 0.23 0.23 0.24 0.20 VTB 0.08 0.11 0.15 0.16 0.18 0.21 0.06 0.05 0.13 0.14 0.08 0.15 AGB 0.11 0.07 0.06 0.07 0.08 0.11 0.17 0.13 0.16 0.13 0.11 0.09 BVB 0.02 0.02 0.17 0.34 0.14 0.16 0.22 0.24 0.19 0.15 0.13 0.07 Nguồn: Vietdata PHỤ LỤC Yếu tố kinh tế vĩ mơ Đơn vị tính: % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GDP 5.66 5.40 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.81 7.08 7.02 LIR 15.78 10.07 13.14 16.95 13.47 10.37 8.67 7.12 6.96 7.07 7.37 7.71 EXC 1.22 4.68 9.07 10.19 1.55 0.51 1.03 2.60 1.09 1.98 1.04 1.40 Nguồn: WorldBank PHỤ LỤC 10 Kết phân tích hồi quy phần mềm thống kê Stata 15 MÔ TẢ THỐNG KÊ MA TRẬN TƯƠNG QUAN NHÂN TỬ PHÓNG ĐẠI PHƯƠNG SAI HỒI QUY POOLED OLS KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI CHO POOLED OLS HỒI QUY FIXED EFFECTS, KIỂM ĐỊNH F-TEST KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI CHO FIXED EFFECTS HỒI QUY RANDOM EFFECTS KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI CHO RANDOM EFFECTS KIỂM ĐỊNH HAUSMAN TEST KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN HỒI QUY GIAI ĐOẠN 2SLS, XÁC ĐỊNH NỘI SINH HỒI QUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP GMM ... nghĩa tỷ lệ an toàn vốn 15 2.3.3 Đo lường tỷ lệ an toàn vốn 16 2.4 Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thương mại .21 2.4.1 Các yếu tố nội ngân hàng thương mại ... tắt kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến CAR 60 TÓM TẮT Tiêu đề: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt: Tỷ lệ an tồn vốn (CAR) số quan trọng đánh giá... nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn NHTM Việt Nam Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị cho NHTM Việt Nam kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn trì tỷ lệ an tồn vốn mức phù

Ngày đăng: 20/04/2021, 10:17

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
4. Đào Thanh Bình, 2020. Hệ số CAR và rủi ro của ngân hàng - nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng Việt Nam. Khoa Học Thương Mại, 140, 65–72 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Khoa Học Thương Mại, 140
5. Dương Hữu Hạnh, 2013. Quản trị rủi ro ngân hàng. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Lao động, trang 80 – 98 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Quản trị rủi ro ngân hàng
Nhà XB: Nhà xuất bản Lao động
6. Huỳnh Đạt Hùng và cộng sự, 2013. Kinh tế lượng. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đông Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kinh tế lượng
Nhà XB: Nhà xuất bản Phương Đông
7. Mai Văn Nam, 2008. Giáo trình kinh tế lượng. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình kinh tế lượng
Nhà XB: Nhà xuất bản Thống kê
14. Phạm Phát Tiến và Nguyễn Thị Kiều Ni, 2019. Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Can Tho University Journal of Science, 55(7), 78–84 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Can Tho University Journal of Science, 55
15. Phan Thị Thu Hà, 2009. Quản trị ngân hàng thương mại. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải.Danh mục tài liệu tiếng Anh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Quản trị ngân hàng thương mại
Nhà XB: Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải. Danh mục tài liệu tiếng Anh
1. Abusharba, M. T., Triyuwono, I., Ismail, M., & Rahman, A. F., 2013. Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks. Global Review of Accounting and Finance, 4(1), 159–170 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Global Review of Accounting and Finance, 4
2. Adam Hayes, 2020. Capital Adequacy Ratio – CAR Definition. Investopedia.Com.https://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp Sách, tạp chí
Tiêu đề: Capital Adequacy Ratio – CAR Definition
3. Aktas, R., Acikalin, S., Bakin, B., & Celik, G., 2015. The Determinants of Bank’s Capital Adequacy Ratio: Some Evidence from South Eastern European Countries. Journal of Economics and Behavioral Studies, 7(1(J)), 79–88 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Economics and Behavioral Studies, 7
4. Almazari, A. A., 2013. Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Saudi Banks (2007-2011). International Journal of Academic Research in Accounting, 3(4), 284–293 Sách, tạp chí
Tiêu đề: International Journal of Academic Research in Accounting, 3
5. Andy Field, 2005. Discovering Statistics Using SPSS (Second Edi). Sage Publications Sách, tạp chí
Tiêu đề: Discovering Statistics Using SPSS
6. Allen, F., & Santomero, A. M., 1997. The theory of financial intermediation. Journal of Banking & Finance, 21(11–12), 1461–1485 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking & Finance, 21
8. Bateni, L., Vakilifard, H., & Asghari, F., 2014. The Influential Factors on Capital Adequacy Ratio in Iranian Banks. International Journal of Economics and Finance, 6(11), 108–116 Sách, tạp chí
Tiêu đề: International Journal of Economics and Finance, 6
9. BCBS, 1988. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Bank for International Settlements, July, 28 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bank for International Settlements, July
10. BCBS, 2006. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. In Basel Committee on Banking Supervision (Issue June) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Basel Committee on Banking Supervision
11. BCBS, 2011. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 2010 (rev June 2011). In Bank for International Settlements (Vol. 2010, Issue June) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bank for International Settlements
12. Blundell, R., and Bond, S., 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Econometrics, 87
13. Brooks, C, 2014. Introductory Econometrics for Finance. In Cambridge University Press (Third). Cambridge University Press Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cambridge University Press
14. Büyükşalvarci, A., and Abdioğlu, H, 2011. Determinants of capital adequacy ratio in Turkish Banks: A panel data analysis. African Journal of Business Management, 5(27), 11199–11209 Sách, tạp chí
Tiêu đề: African Journal of Business Management, 5
15. Cecchetti, S. G., and Li, L., 2008. Do capital adequacy requirements matter for monetary policy? Economic Inquiry, 46(4), 643–659 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Economic Inquiry, 46

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w