Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng khởi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH CHÂU NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG KHỞI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH CHÂU NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG KHỞI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Phan Diên Vỹ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS Phan Diên Vỹ Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Học viên Trịnh Châu Ngân ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô viện Đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập trường Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới PGS TS Phan Diên Vỹ dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! iii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 23 Bảng 3.1: Mơ tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 25 Hình 4.1: Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Đồng Khởi 30 Bảng 4.1:Tình hình dư nợ, tỷ lệ nợ xấu 2013-2017 36 Bảng 4.2:Tình hình dư nợ VND, ngoại tệ 2013-2017 37 Bảng 4.3:Tình hình dự phòng rủi ro 2013-2017 38 Hình 4.2:Tình hình dự phịng rủi ro 2013-2017 38 Hình 4.3: Tình hình nợ xấu BIDV Đồng Khởi 2013-2017 40 Bảng 4.4: Cơ cấu mẫu theo loại rủi ro 45 Bảng 4.5: Cơ cấu mẫu theo ngành nghề 46 Bảng 4.6: Rủi ro tín dụng theo ngành nghề 47 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu theo loại hình cơng ty 48 Bảng 4.8: Rủi ro tín dụng theo loại hình cơng ty 48 Bảng 4.9: Thống kê mô tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 4.10: Ma trận tương quan biến độc lập 50 Bảng 4.11: Kết hồi quy 51 Bảng 4.12: Tác động biên biến độc lập 52 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Khởi – Chi nhánh Đồng Khởi CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại quốc tế RRTD Rủi ro tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 2.1.2 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng vi 2.2 Tổng kết nghiên cứu trước liên quan 15 2.3 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 2.3.1 Kinh nghiệm khách hàng vay 18 2.3.2 Khả tài khách hàng vay 18 2.3.3 Tài sản đảm bảo 18 2.3.4 Việc sử dụng vốn vay 19 2.3.5 Kinh nghiệm cán tín dụng 19 2.3.6 Kiểm tra giám sát nợ vay 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp thu thập liệu 23 3.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu 24 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Tổng quan BIDV Đồng Khởi 28 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 4.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Đồng Khởi 30 4.3 Kết nghiên cứu 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Đồng Khởi 55 5.2.1 Giải pháp dựa vào kết mơ hình 55 vii 5.2.2 Giải pháp bổ sung 59 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 69 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Đối với hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM), thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu Nhờ hoạt động mà NHTM coi kênh dẫn vốn huy động quan trọng hệ thống tài Tuy vậy, hoạt động tín dụng ln chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng (RRTD) vấn đề quan tâm hàng đầu NHTM Nó khơng làm tổn hại đến tài sản, uy tín ngân hàng mà cịn gây phá sản tác động tiêu cực, phản ứng dây chuyền NHTM khác, ảnh hưởng đến tồn kinh tế Chính vậy, kiểm sốt RRTD cơng tác khơng thể thiếu NHTM Tại Việt Nam NHTM đối mặt với RRTD, nợ xấu có chiều hướng tăng năm gần đây, hệ thống quản trị yếu với biến động yếu tố vĩ mơ trước ảnh hưởng tài tồn cầu Từ năm 2012 trở lại q trình tái cấu hệ thống NHTM diễn mạnh mẽ nhằm hạn chế RRTD, giảm nợ xấu, tái cấu trúc vốn tài sản, nâng cao lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế nhằm bước nâng cao hiệu kinh doanh NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam Với tầm nhìn “trở thành ngân hàng có quy mơ tổng tài sản lớn nhất, hiệu hoạt động hàng đầu ngành ngân hàng Việt Nam”, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đặc biệt trọng đến việc hỗ trợ vốn cho nhu cầu vay khách hàng doanh nghiệp Với mục tiêu kinh doanh đảm bảo nhịp độ phát triển bền vững, đem lợi nhuận cao an tồn, vậy, cơng tác quản lý, kiểm sốt định hướng phát triển cho hoạt động tín dụng vừa đạt hiệu cao vừa an toàn quan trọng Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm hàng đầu Là chi nhánh hệ thống, Chi nhánh Đồng Khởi quan tâm đến công tác quản lý, kiểm soát, hạn chế giảm thiểu RRTD Chi nhánh Cơng tác kiểm sốt RRTD khách hàng thực tốt tồn số hạn chế, tiềm ẩn rủi ro Trên sở nhận thức cần thiết phải nâng cao cơng tác kiểm sốt ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH CHÂU NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI. .. tài nghiên cứu ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi? ?? làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài - Ngân hàng 1.2 Mục tiêu... 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi? ?? kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học