Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHI LONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHI LONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TĨM TẮT Rủi ro tín dụng vấn đề tất ngân hàng thương mại gặp phải Việc đánh kiểm sốt rủi ro tín dụng ln ngân hàng thương mại đặt lên hàng đầu q trình hoạt động Chính nghiên cứu tập trung nghiên cứu vào thực trạng rủi ro tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu dựa sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước để xây dựng mơ hình, kiểm định mơ hình thực nghiệm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Việc kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng vào nghiên cứu giúp làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Trong nghiên cứu mơ hình hồi quy tuyến tính bội sử dụng để đánh giá kiểm định mức ảnh hưởng yếu tố: tăng trưởng tín dụng, quy mơ ngân hàng, tăng trưởng GDP, lạm phát thất nghiệp đến rủi ro tín dụng đại diện tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Kết mơ hình thu yếu tố xem xét có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng với mức độ khác mối tương quan yếu tố với rủi ro tín dụng Từ việc phân tích đánh giá kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đề kiến nghị giúp hạn chế ảnh hưởng không tốt yếu tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Phi Long học viên lớp CH17B3, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Phi Long LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy trang trị cho kiến thức quý giá suốt trình học tập trường Trong suốt q trình tơi có thêm hội để tìm hiểu nghiên cứu vấn đề thuộc vĩnh vực tài – ngân hàng Xin gửi lời cảm ơn đến thầy phịng Đào tạo sau đại học với hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn tồn tốt luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Trần Phúc với giúp đỡ đóng góp quý báu thầy, nhiệt huyết thầy giúp có thêm kiến thức tâm dành cho luận văn để luận văn hoàn thành cách tốt Cuối xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo đồng nghiệp đơn vị hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình theo học hồn thành luận văn Cũng gửi lời tri ân đến gia đình bạn bè động viên, ủng hộ tinh thần vượt qua khó q trình đào tạo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh TP HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Phi Long MỤC LỤC CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên cứu 1.8 Đóng góp nghiên cứu 1.9 Bố cục nghiên cứu .5 CHƢƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 2.1.3 Các tiêu chí đánh giá tín dụng 11 2.1.3.1 Nợ hạn .11 2.1.3.2 Nợ xấu 11 2.1.3.3 Tăng trưởng tín dụng 12 2.1.3.4 Thu nhập lãi cận biên .13 2.1.3.5 Dự phịng rủi ro tín dụng 13 2.1.3.6 Tỷ trọng dư nợ tín dụng 14 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .14 2.2.1 Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mơ 14 2.2.1.1 Tăng trưởng GDP .14 2.2.1.2 Lạm phát 15 2.2.1.3 Thất nghiệp .16 2.2.2 Nhóm yếu tố thuộc ngân hàng 16 2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng 16 2.2.2.2 Quy mô ngân hàng 17 2.3 Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm trước yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .17 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 21 3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .21 3.2.1 Xác định biến số nghiên cứu 22 3.2.1.1 Tỷ lệ nợ xấu 22 3.2.1.2 Tăng trưởng tín dụng 23 3.2.1.3 Quy mô ngân hàng 23 3.2.1.4 Tăng trưởng GDP .24 3.2.1.5 Lạm phát 25 3.2.1.6 Tỷ lệ thất nghiệp .25 3.2.2 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 26 3.2.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu .27 3.2.4 Dữ liệu nghiên cứu 28 3.2.5 Phương pháp hồi quy mơ hình 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 31 4.1 Tổng quan ngân hàng thương mại Việt Nam 31 4.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 33 4.2.1 Dư nợ cấp tín dụng 33 4.2.2 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 35 4.3 Đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 36 4.3.1 Tỷ lệ nợ xấu 36 4.3.2 Tăng trưởng tín dụng 38 4.3.3 Dự phịng rủi ro tín dụng .40 4.4 Ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam .40 4.4.1 Tăng trưởng tín dụng rủi ro tín dụng 41 4.4.2 Quy mơ ngân hàng rủi ro tín dụng .43 4.4.3 Tăng trưởng GDP rủi ro tín dụng .44 4.4.4 Lạm phát rủi ro tín dụng .46 4.4.5 Thất nghiệp rủi ro tín dụng 48 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu định lượng 50 4.5.1 Thống kê mô tả biến quan sát 50 4.5.2 Ma trận hệ số tương quan 51 4.5.3 Kiểm định đa cộng tuyến 52 4.5.4 Kết hồi quy theo Pooled OLS, FEM, REM .52 4.5.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình 54 4.5.6 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi tượng tự tương quan 55 4.5.7 Phân tích kết hồi quy mơ hình theo phương pháp GLS 56 CHƢƠNG KIẾN NGHỊ VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 62 5.1 Kiến nghị kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 62 5.1.1 Kiến nghị cho yếu tố tăng trưởng GDP, lạm phát thất nghiệp 62 5.1.2 Kiến nghị ngân hàng thương mại 63 5.1.2.1 Kiến nghị cho tăng trưởng tín dụng 63 5.1.2.2 Kiến nghị cho quy mô ngân hàng 64 5.1.3 Kiến nghị khách hàng 64 5.2 Hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu 65 5.2.1 Hạn chế 65 5.2.2 Hướng nghiên cứu 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 74 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh RRTD NHTM NHNN NHTW BCTN VAMC NPL CREDGR SIZE GDP UEP Tiếng Việt Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Trung ương Báo cáo thường niên Viet Nam Asset Management Company Non-Performing Loan Credit Growth Gross Domestic Product Unemployment Rate OLS Ordinary Least Square FEM Fixed Effects Model REM Random Effects Model GLS Generalized Least Square Công ty quản lý tài sản Việt Nam Tỷ lệ nợ xấu Tăng trưởng tín dụng Quy mơ ngân hàng Tổng sản phẩm quốc nội Tỷ lệ thất nghiệp Phương pháp bình phương nhỏ Mơ hình ảnh hưởng cố định Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên Phương pháp bình phương nhỏ tổng quan 70 12 Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng: Nhà xuất Thống kê 13 Trần Huy Hoàng, 2013 Khủng hoảng kinh tế, Quản trị Ngân hàng vấn đề nợ xấu Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Số 84 , pp.4-9 Danh mục tài liệu tiếng Anh AN Berger, R DeYoung, 1997 Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of Banking & Finance Volume 21, Issue 6, June 1997, Pages 849– 870 Abhiman Das Saibal Ghosh, 2007 Determinants of Credit Risk in Indian State-owned Banks: An Empirical Investigation Published in: Economic Issues , Vol 12, No (September 2007): pp 48-66 Ahlem Selma, Messai Fathi Jouini (2013) “Micro and macro determinants of Non-performing Loans” International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 3, No.4, 2013, pp 852-860, Agresti, A.M., P Baudino and P Poloni, 2008 The ECB and IMF indicators for the Macro-prudential analysis of the banking sector: a comparison of the two approaches ECB occasional Paper No.99 Ashour M.O, 2011 Banks Loan Loss Provision Role in Earnings and Capital Management - Evidence from Palestine, Thesis for the Degree of Master in Accounting Finance, Islamic University Gaza Baboucek and Jancar (2005), “A var analysis of the effects of macroeconomic shocks to the quality of the aggregate Loan portfolio of the Czech banking sector”, Czech national bank Working Paper series 1/2005 Berger, A., & De Yuong, R (1997) Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of banking and Finance, 21, 849-870 Bofondi and Ropele, 2011 Macroeconomic Determinants of Bad Loans: Evidence from Italian Banks Bank of Italy Occasional Paper No 89 71 Cavallo, M., & Majnoni, G (2001) Do banks provision for bad loans in good time? Empirical evidence and policy implicantions (Working Paper, No 2619) World Bank 10 Cebenoyan, A., Cooperman, E., & Register, C (1999) Ownership structure charter value and risk-taking behavior of thrifts Journal of Finanancial Management, 28, 43-60 11 Chen, C., Steiner, T., & Whyte, A (1998) Risk-taking behavior of thrifts and management ownership in depositors institutions Journal of Finance, 20, 1-16 12 Clair, R.T., 1992 Loan Growth and Loan Quality: Some Preliminary Evidence from Texas Banks Economic Review, Third Quarter 13 Dash, M., Kabra, G (2010) The determinants of non-performing assets in Indian commercial bank: An econometric study Middle Eastern Finance and Economics”, 7, 94-106 14 Fofack, Hippolyte 2005 Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications World Bank Policy Research Working Paper No 3769, November 15 Gou Ning-ning,2007 Causes and solution of non-performing loan in Chiness commercial banks Chinese Business Review, Vol.6, No.6 16 Green, S., B., 1991 How many subjects does it take to a regression analysis? Multivariate Behavioral Research, 26(3), 499-510 17 Hu Jin-Li, Yang Li Yung-Ho Chiu, 2004 Ownership and Non-performing Loans: Evidence from Taiwan’s Banks The Developing Economies, XLII-3, pp.405-20 18 Innekwe Murumba (2013), “The relationship between real GDP anh Non perfroming Loans: evidence from Nigeria 19 Jimenez,G., Saurina J.(2006),“Credit cycles, credit risk, and prudential regulation” International Journal of Central Banking, 2(2), 65-98 20 Jorion, P (2009) Financial risk manager handbook Introduction to credit risk Wiley finance Laeven, L and Majnoni, G., 2003 Loan Loss Provisioning and 72 Economic Slowdowns: Too Much, Too late? World Bank Policy Research Working Paper, no 2749 21 Larry D Wall Ifterkhar Hasan, 2003 Determinants of the Loan Loss Allowance: Some Cross‐Country Comparisons Financial Review Volume 39, Issue 1, pages 129–152, February 2003 22 Lis, S.F.d., Pagés, J.M & Saurina, J., 2001 Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain BIS Papers No 23 Louzis, Vouldis and Meta xas, 2012 Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loansin Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Journal of Banking & Finance 24 Mayer, Martin, 1980 The Bankers, Webright and Tally: New York 25 Megginson, W (2005) The economics of bank privatization Journal of Banking Finance, 29, 1931-1980 26 Mendoza, E G., & Terrones, M E (2008) An anatomy of credit booms: evidence from macro aggregates and micro data IMF Working Paper, 226 27 Mohd Isa Mohd Yaziz Bin, 2011 Determinants of Loan Loss Provisions of Commercial Banks in Malaysia, 2nd International Cofference on Business and Economic Research (2nd ICBER 2011), 14-15 March 2011, Langkawi Kedah, Malaysia 28 Packer, H & Zhu, H., 2012 Loan loss Provisioning practices of Asian banks Bis Working papers, No 375 29 Patersson, Jessica & Isac Wadman, 2004 Non-Performing Loans - The markets of Italy and Sweden Uppsala University thesis, Department of Business Studies 30 Patersson, J and Wadman, I., 2004 Non-Performing Loans – The markets of Italy and Sweden Uppsala University thesis Department of Business Studies 31 Rajiv Rajan Sarat Chandra Dhal, 2003 Non-performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Bank in India: A Emprircal Assessment Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol.24, No.03 73 32 Salas,V., & Sauria,J (2002) Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial banks Journal of Financial Service Research, 22, 203-224 33 Saunders, A., Strock, E., & Travlos, N (1990) Ownership structure deregulation, and bank risk taking Journal of Finance, 45, 643-654 34 Shil and et, 2005 Non performing loans-its causes, consequences and some learning MPRA Paper No 7708 35 Sukrishnalall Pasha & Tarron Khemraj, 2009 The determinants of non – performing loans: an econometric case study of Guyana MPRA Paper No.53128 36 Tabachnick, B., G and Fidell, L., S., 2007 Using Multivariate Statisics 5th edition, Boston: Pearson Education 37 Wahlen, J M (1994), “The Nature of Information in Commercial Bank Loan Loss Disclosures”, The Accounting Review, No 69, July, 455–478 74 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH 23 NHTM TRONG MƠ HÌNH STT Ngân hàng thƣơng mại Tên viết tắt Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EIB Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB Ngân hàng Công Thương Việt Nam CTG Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam MSB Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam TCB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV 10 Ngân hàng Đông Nam Á SeABank 11 Ngân hàng Quân Đội MBB 12 Ngân hàng Kiên Long KienLongBank 13 Ngân hàng An Bình ABB 14 Ngân hàng Nam Á NamABank 15 Ngân hàng Phương Đông OCB 16 Ngân hàng Phát Triển TP.HCM HDB 17 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB 18 Ngân hàng Việt Á VietABank 19 Ngân hàng Quốc Tế VIB 20 Ngân hàng Quốc Dân NCB 21 Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex PGB 22 Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương SGB 23 Ngân hàng Sài Gòn SCB 75 PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU YEAR NPL CREDGR SIZE GDPGR CPI UEP BANK 2007 0.0835 86.9641 18.2628 6.9780 8.3000 2.4150 ACB 2008 0.8863 9.4994 18.4724 7.1295 23.1200 2.2900 ACB 2009 0.4084 79.0214 18.9388 5.6618 7.0500 2.6100 ACB 2010 0.3358 39.8299 19.1390 5.3979 8.8600 2.6400 ACB 2011 0.8929 17.9070 19.4539 6.4232 18.6800 2.0200 ACB 2012 2.5006 0.0055 18.9877 6.2403 9.0900 1.8000 ACB 2013 3.0253 4.2554 18.9311 5.2474 6.5900 1.9500 ACB 2014 2.1778 8.5213 19.0063 5.9800 4.0900 1.8700 ACB 2015 1.3082 16.3545 19.1211 6.6800 0.6300 2.1200 ACB 2016 0.8694 20.7265 19.2695 6.2100 2.6600 2.1780 ACB 2007 0.8750 80.7724 17.3333 6.9780 8.3000 2.4150 EIB 2008 4.7123 15.0662 17.6919 7.1295 23.1200 2.2900 EIB 2009 1.8342 80.7719 17.9968 5.6618 7.0500 2.6100 EIB 2010 1.4204 62.4354 18.6916 5.3979 8.8600 2.6400 EIB 2011 1.6112 19.7570 19.0281 6.4232 18.6800 2.0200 EIB 2012 1.3182 0.3468 18.9522 6.2403 9.0900 1.8000 EIB 2013 1.9822 11.2543 18.9503 5.2474 6.5900 1.9500 EIB 2014 2.4606 4.5496 18.8975 5.9800 4.0900 1.8700 EIB 2015 1.8587 -2.7388 18.6426 6.6800 0.6300 2.1200 EIB 2016 2.9464 2.5148 18.6738 6.2100 2.6600 2.1780 EIB 2007 0.2301 145.7786 17.9833 6.9780 8.3000 2.4150 STB 2008 0.5953 -1.0438 18.0414 7.1295 23.1200 2.2900 STB 2009 0.6437 70.4054 18.4601 5.6618 7.0500 2.6100 STB 2010 0.5389 38.2651 18.8419 5.3979 8.8600 2.6400 STB 2011 0.5752 -2.3584 18.7676 6.4232 18.6800 2.0200 STB 2012 2.0482 19.6114 18.8402 6.2403 9.0900 1.8000 STB 2013 1.4561 14.7729 18.8993 5.2474 6.5900 1.9500 STB 2014 1.1893 15.7817 19.0615 5.9800 4.0900 1.8700 STB 2015 5.7974 45.2305 19.4924 6.6800 0.6300 2.1200 STB 2016 6.9121 6.9616 19.6207 6.2100 2.6600 2.1780 STB 2007 1.9262 43.9744 19.1008 6.9780 8.3000 2.4150 VCB 2008 4.6120 15.6473 19.2186 7.1295 23.1200 2.2900 VCB 2009 2.4705 25.5585 19.3587 5.6618 7.0500 2.6100 VCB 2010 2.8310 24.8500 19.5440 5.3979 8.8600 2.6400 VCB 2011 2.0332 18.4396 19.7201 6.4232 18.6800 2.0200 VCB 2012 2.4014 15.1587 19.8425 6.2403 9.0900 1.8000 VCB 2013 2.7251 13.7465 19.9661 5.2474 6.5900 1.9500 VCB 2014 2.3068 17.8692 20.1733 5.9800 4.0900 1.8700 VCB 2015 1.8408 19.9148 20.3293 6.6800 0.6300 2.1200 VCB 76 2016 1.5053 18.8499 20.4849 6.2100 2.6600 2.1780 VCB 2007 1.0212 27.4960 18.9282 6.9780 8.3000 2.4150 CTG 2008 1.8114 18.1635 19.0813 7.1295 23.1200 2.2900 CTG 2009 0.6134 35.1285 19.3118 5.6618 7.0500 2.6100 CTG 2010 0.6569 43.5338 19.7228 5.3979 8.8600 2.6400 CTG 2011 0.7512 25.2896 19.9476 6.4232 18.6800 2.0200 CTG 2012 1.4669 13.6050 20.0372 6.2403 9.0900 1.8000 CTG 2013 1.0020 12.8790 20.1723 5.2474 6.5900 1.9500 CTG 2014 1.1070 16.8966 20.3096 5.9800 4.0900 1.8700 CTG 2015 0.9185 22.3273 20.4741 6.6800 0.6300 2.1200 CTG 2016 1.0186 23.0278 20.6706 6.2100 2.6600 2.1780 CTG 2007 2.0812 126.0240 16.6816 6.9780 8.3000 2.4150 MSB 2008 1.4933 71.7217 17.3006 7.1295 23.1200 2.2900 MSB 2009 0.6205 112.9538 17.9725 5.6618 7.0500 2.6100 MSB 2010 1.8712 33.3363 18.5634 5.3979 8.8600 2.6400 MSB 2011 2.2679 18.6098 18.5550 6.4232 18.6800 2.0200 MSB 2012 2.6512 -23.3341 18.5153 6.2403 9.0900 1.8000 MSB 2013 2.7121 -5.3010 18.4894 5.2474 6.5900 1.9500 MSB 2014 2.6121 -14.2284 18.4634 5.9800 4.0900 1.8700 MSB 2015 2.1612 19.4896 18.4629 6.6800 0.6300 2.1200 MSB 2016 2.1721 25.0168 18.3439 6.2100 2.6600 2.1780 MSB 2007 1.3823 135.5783 17.4929 6.9780 8.3000 2.4150 TCB 2008 2.5212 28.5895 17.7998 7.1295 23.1200 2.2900 TCB 2009 2.4897 59.7872 18.3436 5.6618 7.0500 2.6100 TCB 2010 2.2881 25.7410 18.8281 5.3979 8.8600 2.6400 TCB 2011 2.8268 19.8829 19.0114 6.4232 18.6800 2.0200 TCB 2012 2.6962 7.5806 19.0081 6.2403 9.0900 1.8000 TCB 2013 3.6517 2.9497 18.8838 5.2474 6.5900 1.9500 TCB 2014 2.3831 14.2763 18.9854 5.9800 4.0900 1.8700 TCB 2015 1.6614 39.6878 19.0730 6.6800 0.6300 2.1200 TCB 2016 1.5751 27.1315 19.2766 6.2100 2.6600 2.1780 TCB 2007 0.4912 164.4681 16.7135 6.9780 8.3000 2.4150 VPB 2008 3.4123 -1.6774 16.7412 7.1295 23.1200 2.2900 VPB 2009 1.6311 21.7723 17.1313 5.6618 7.0500 2.6100 VPB 2010 1.2013 60.1423 17.9066 5.3979 8.8600 2.6400 VPB 2011 1.8242 15.2423 18.2322 6.4232 18.6800 2.0200 VPB 2012 2.7187 26.4520 18.4461 6.2403 9.0900 1.8000 VPB 2013 2.8096 42.1936 18.6135 5.2474 6.5900 1.9500 VPB 2014 2.5408 49.1761 18.9107 5.9800 4.0900 1.8700 VPB 2015 2.6926 49.2156 19.0827 6.6800 0.6300 2.1200 VPB 2016 2.9080 23.8595 19.2482 6.2100 2.6600 2.1780 VPB 2007 3.6038 33.8049 19.1207 6.9780 8.3000 2.4150 BIDV 77 2008 2.5739 23.1382 19.3058 7.1295 23.1200 2.2900 BIDV 2009 2.6979 26.9992 19.4929 5.6618 7.0500 2.6100 BIDV 2010 2.5274 23.1537 19.7060 5.3979 8.8600 2.6400 BIDV 2011 2.7634 15.6361 19.8053 6.4232 18.6800 2.0200 BIDV 2012 2.6950 15.6450 19.9992 6.2403 9.0900 1.8000 BIDV 2013 2.2605 15.0361 20.1225 5.2474 6.5900 1.9500 BIDV 2014 2.0321 13.9778 20.2930 5.9800 4.0900 1.8700 BIDV 2015 1.6800 34.2705 20.5613 6.6800 0.6300 2.1200 BIDV 2016 1.9938 20.9318 20.7296 6.2100 2.6600 2.1780 BIDV 10 2007 0.2421 228.3060 17.0828 6.9780 8.3000 2.4150 SEABANK 10 2008 0.9654 -31.2943 16.9187 7.1295 23.1200 2.2900 SEABANK 10 2009 1.8812 26.8928 17.2364 5.6618 7.0500 2.6100 SEABANK 10 2010 2.1412 113.0936 17.8272 5.3979 8.8600 2.6400 SEABANK 10 2011 2.7506 -4.2468 18.4315 6.4232 18.6800 2.0200 SEABANK 10 2012 2.9812 -15.0023 18.1339 6.2403 9.0900 1.8000 SEABANK 10 2013 2.8401 25.3637 18.1958 5.2474 6.5900 1.9500 SEABANK 10 2014 2.8621 53.2154 18.1998 5.9800 4.0900 1.8700 SEABANK 10 2015 1.4284 33.4918 18.2553 6.6800 0.6300 2.1200 SEABANK 10 2016 1.8412 37.8064 18.4538 6.2100 2.6600 2.1780 SEABANK 11 2007 1.0127 93.5731 17.2041 6.9780 8.3000 2.4150 MBB 11 2008 1.8301 35.5464 17.6075 7.1295 23.1200 2.2900 MBB 11 2009 1.5809 87.9742 18.0497 5.6618 7.0500 2.6100 MBB 11 2010 1.2566 64.9205 18.5126 5.3979 8.8600 2.6400 MBB 11 2011 1.4182 21.0020 18.7488 6.4232 18.6800 2.0200 MBB 11 2012 1.8417 26.1390 18.9838 6.2403 9.0900 1.8000 MBB 11 2013 2.4459 17.8096 19.0106 5.2474 6.5900 1.9500 MBB 11 2014 2.7299 14.6178 19.1163 5.9800 4.0900 1.8700 MBB 11 2015 1.6066 20.6621 19.2139 6.6800 0.6300 2.1200 MBB 11 2016 1.3183 24.2187 19.3617 6.2100 2.6600 2.1780 MBB 12 2007 1.2712 124.4956 14.6044 6.9780 8.3000 2.4150 KIENLONG 12 2008 1.6612 62.4109 14.8936 7.1295 23.1200 2.2900 KIENLONG 12 2009 1.1656 122.0292 15.8275 5.6618 7.0500 2.6100 KIENLONG 12 2010 1.1089 43.7811 16.3514 5.3979 8.8600 2.6400 KIENLONG 12 2011 2.7733 19.9106 16.6975 6.4232 18.6800 2.0200 KIENLONG 12 2012 2.9259 15.2242 16.7377 6.2403 9.0900 1.8000 KIENLONG 12 2013 2.4712 25.2533 16.8776 5.2474 6.5900 1.9500 KIENLONG 12 2014 1.9534 11.5251 16.9555 5.9800 4.0900 1.8700 KIENLONG 12 2015 1.1257 19.8982 17.0487 6.6800 0.6300 2.1200 KIENLONG 12 2016 1.0606 21.8798 17.2303 6.2100 2.6600 2.1780 KIENLONG 13 2007 1.5019 508.1839 16.6589 6.9780 8.3000 2.4150 ABB 13 2008 4.2025 -4.9309 16.4178 7.1295 23.1200 2.2900 ABB 13 2009 1.4721 97.0179 17.0934 5.6618 7.0500 2.6100 ABB 78 13 2010 1.1602 54.2883 17.4531 5.3979 8.8600 2.6400 ABB 13 2011 2.7912 0.1942 17.5442 6.4232 18.6800 2.0200 ABB 13 2012 2.2906 -5.8232 17.6478 6.2403 9.0900 1.8000 ABB 13 2013 4.8039 26.0772 17.8695 5.2474 6.5900 1.9500 ABB 13 2014 2.7512 9.8212 18.0271 5.9800 4.0900 1.8700 ABB 13 2015 1.7222 19.0463 17.9847 6.6800 0.6300 2.1200 ABB 13 2016 2.5053 28.7264 18.1254 6.2100 2.6600 2.1780 ABB 14 2007 1.6421 31.8018 15.4719 6.9780 8.3000 2.4150 NamA 14 2008 2.5623 38.9432 15.5889 7.1295 23.1200 2.2900 NamA 14 2009 1.7102 33.6903 16.2078 5.6618 7.0500 2.6100 NamA 14 2010 2.1811 5.7689 16.4903 5.3979 8.8600 2.6400 NamA 14 2011 2.8374 17.7867 16.7619 6.4232 18.6800 2.0200 NamA 14 2012 2.4760 9.6548 16.5886 6.2403 9.0900 1.8000 NamA 14 2013 1.4766 68.9514 17.1753 5.2474 6.5900 1.9500 NamA 14 2014 1.3999 43.7279 17.4343 5.9800 4.0900 1.8700 NamA 14 2015 1.3538 25.4793 17.3842 6.6800 0.6300 2.1200 NamA 14 2016 1.4855 15.2057 17.5733 6.2100 2.6600 2.1780 NamA 15 2007 1.3894 62.1580 16.2798 6.9780 8.3000 2.4150 OCB 15 2008 2.8712 13.7619 16.1275 7.1295 23.1200 2.2900 OCB 15 2009 2.5312 18.8368 16.3560 5.6618 7.0500 2.6100 OCB 15 2010 2.0503 13.3851 16.7956 5.3979 8.8600 2.6400 OCB 15 2011 2.8035 19.5194 17.0512 6.4232 18.6800 2.0200 OCB 15 2012 2.8623 24.5060 17.1269 6.2403 9.0900 1.8000 OCB 15 2013 2.9049 17.0554 17.3058 5.2474 6.5900 1.9500 OCB 15 2014 3.0279 6.3676 17.4815 5.9800 4.0900 1.8700 OCB 15 2015 1.9401 29.0260 17.7164 6.6800 0.6300 2.1200 OCB 15 2016 1.5102 39.0437 17.9715 6.2100 2.6600 2.1780 OCB 16 2007 0.3131 232.8575 16.4418 6.9780 8.3000 2.4150 HDB 16 2008 1.9259 -30.7097 16.0729 7.1295 23.1200 2.2900 HDB 16 2009 1.1017 33.2849 16.7666 5.6618 7.0500 2.6100 HDB 16 2010 0.8319 42.4901 17.3533 5.3979 8.8600 2.6400 HDB 16 2011 2.1079 18.0701 17.6227 6.4232 18.6800 2.0200 HDB 16 2012 2.3528 52.7196 17.7817 6.2403 9.0900 1.8000 HDB 16 2013 3.5273 108.2034 18.2725 5.2474 6.5900 1.9500 HDB 16 2014 2.2711 -4.6284 18.4159 5.9800 4.0900 1.8700 HDB 16 2015 1.5861 34.6877 18.4835 6.6800 0.6300 2.1200 HDB 16 2016 1.4579 45.3785 18.8281 6.2100 2.6600 2.1780 HDB 17 2007 1.6674 749.4716 16.3306 6.9780 8.3000 2.4150 SHB 17 2008 1.8864 49.4608 16.4814 7.1295 23.1200 2.2900 SHB 17 2009 2.7921 105.1714 17.1286 5.6618 7.0500 2.6100 SHB 17 2010 1.3964 90.0075 17.7480 5.3979 8.8600 2.6400 SHB 17 2011 2.2340 19.6224 18.0780 6.4232 18.6800 2.0200 SHB 79 17 2012 8.8275 94.8145 18.5737 6.2403 9.0900 1.8000 SHB 17 2013 5.6734 34.4300 18.7827 5.2474 6.5900 1.9500 SHB 17 2014 2.0276 36.1274 18.9456 5.9800 4.0900 1.8700 SHB 17 2015 1.7216 26.4313 19.1371 6.6800 0.6300 2.1200 SHB 17 2016 1.8746 23.5484 19.2706 6.2100 2.6600 2.1780 SHB 18 2007 1.7859 111.1216 16.0634 6.9780 8.3000 2.4150 VIET A 18 2008 1.7991 15.0655 16.1492 7.1295 23.1200 2.2900 VIET A 18 2009 1.3118 81.5510 16.5766 5.6618 7.0500 2.6100 VIET A 18 2010 2.5182 10.3722 16.9970 5.3979 8.8600 2.6400 VIET A 18 2011 5.4366 -12.8833 16.9296 6.4232 18.6800 2.0200 VIET A 18 2012 4.6523 11.3318 17.0186 6.2403 9.0900 1.8000 VIET A 18 2013 2.8781 11.6228 17.1126 5.2474 6.5900 1.9500 VIET A 18 2014 2.3258 9.9631 17.3876 5.9800 4.0900 1.8700 VIET A 18 2015 2.2636 28.0985 17.5503 6.6800 0.6300 2.1200 VIET A 18 2016 2.1421 50.0697 17.9340 6.2100 2.6600 2.1780 VIET A 19 2007 1.2112 175.4445 17.4869 6.9780 8.3000 2.4150 VIB 19 2008 1.1221 18.0973 17.3628 7.1295 23.1200 2.2900 VIB 19 2009 1.2716 38.3229 17.8521 5.6618 7.0500 2.6100 VIB 19 2010 1.5921 52.5662 18.3570 5.3979 8.8600 2.6400 VIB 19 2011 2.6923 4.2325 18.3897 6.4232 18.6800 2.0200 VIB 19 2012 2.7521 -22.0939 17.9903 6.2403 9.0900 1.8000 VIB 19 2013 2.8231 3.9883 18.1577 5.2474 6.5900 1.9500 VIB 19 2014 2.5125 8.3439 18.2058 5.9800 4.0900 1.8700 VIB 19 2015 2.0704 25.1403 18.2500 6.6800 0.6300 2.1200 VIB 19 2016 2.5752 25.9592 18.4649 6.2100 2.6600 2.1780 VIB 20 2007 0.1627 1131.7281 16.1084 6.9780 8.3000 2.4150 NCB 20 2008 2.9057 25.4641 16.2048 7.1295 23.1200 2.2900 NCB 20 2009 2.4523 81.9253 16.7435 5.6618 7.0500 2.6100 NCB 20 2010 2.2422 8.1022 16.8121 5.3979 8.8600 2.6400 NCB 20 2011 2.9163 19.9519 16.9289 6.4232 18.6800 2.0200 NCB 20 2012 5.6396 -0.2248 16.8875 6.2403 9.0900 1.8000 NCB 20 2013 6.0673 4.5767 17.1854 5.2474 6.5900 1.9500 NCB 20 2014 2.5246 23.4892 17.4220 5.9800 4.0900 1.8700 NCB 20 2015 2.1497 22.7803 17.6915 6.6800 0.6300 2.1200 NCB 20 2016 1.4846 24.0843 18.0498 6.2100 2.6600 2.1780 NCB 21 2007 0.1343 139.1637 15.3591 6.9780 8.3000 2.4150 PGB 21 2008 1.4113 23.3479 15.6375 7.1295 23.1200 2.2900 PGB 21 2009 1.2129 164.9590 16.1591 5.6618 7.0500 2.6100 PGB 21 2010 1.4335 73.7107 16.6115 5.3979 8.8600 2.6400 PGB 21 2011 2.0557 11.2574 16.6824 6.4232 18.6800 2.0200 PGB 21 2012 8.4372 13.8320 16.7731 6.2403 9.0900 1.8000 PGB 21 2013 2.9804 0.5753 17.0294 5.2474 6.5900 1.9500 PGB 80 21 2014 2.4845 4.6189 17.0651 5.9800 4.0900 1.8700 PGB 21 2015 2.7539 9.4823 17.0216 6.6800 0.6300 2.1200 PGB 21 2016 2.4684 10.3970 17.0273 6.2100 2.6600 2.1780 PGB 22 2007 0.4223 51.7578 16.1364 6.9780 8.3000 2.4150 SGB 22 2008 0.6911 7.5075 16.2319 7.1295 23.1200 2.2900 SGB 22 2009 1.7814 22.8102 16.2929 5.6618 7.0500 2.6100 SGB 22 2010 1.9125 7.5460 16.6376 5.3979 8.8600 2.6400 SGB 22 2011 4.7475 6.9528 16.5476 6.4232 18.6800 2.0200 SGB 22 2012 2.9321 -2.8776 16.5137 6.2403 9.0900 1.8000 SGB 22 2013 2.2417 -1.7582 16.5023 5.2474 6.5900 1.9500 SGB 22 2014 2.0803 5.2697 16.5770 5.9800 4.0900 1.8700 SGB 22 2015 1.8815 3.3811 16.6918 6.6800 0.6300 2.1200 SGB 22 2016 2.6313 7.9368 16.7625 6.2100 2.6600 2.1780 SGB 23 2007 0.3423 137.3379 17.0728 6.9780 8.3000 2.4150 SCB 23 2008 0.5746 19.5129 17.4687 7.1295 23.1200 2.2900 SCB 23 2009 1.2804 34.5053 17.8136 5.6618 7.0500 2.6100 SCB 23 2010 11.4017 5.9634 17.9129 5.3979 8.8600 2.6400 SCB 23 2011 7.2523 99.1403 18.7910 6.4232 18.6800 2.0200 SCB 23 2012 7.2212 33.4263 18.8208 6.2403 9.0900 1.8000 SCB 23 2013 1.6317 0.9628 19.0141 5.2474 6.5900 1.9500 SCB 23 2014 0.5123 50.5617 19.3054 5.9800 4.0900 1.8700 SCB 23 2015 0.3423 27.2051 19.5570 6.6800 0.6300 2.1200 SCB 23 2016 0.6821 30.3418 19.7063 6.2100 2.6600 2.1780 SCB 81 PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU PHỤ LỤC BẢNG MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN PHỤ LỤC BẢNG KIỂM TRA ĐA CỘNG TUYẾN 82 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY THEO POOLED OLS PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY THEO FEM 83 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY THEO REM PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH HAUSMAN 84 PHỤ LỤC 10 KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI VÀ KIỂM ĐỊNH TỰ TƢƠNG QUAN PHỤ LỤC 11 MƠ HÌNH KHẮC PHỤC PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI VÀ TỰ TƢƠNG QUAN ... thuyết rủi ro tín dụng, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nghiêu cứu trước nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng yếu tố ảnh hưởng. .. KIẾN NGHỊ VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 62 5.1 Kiến nghị kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam ... (i) Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam nào? (ii) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam nào? (iii) Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam nào? 1.5 Đối