Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh bình dương

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TRƯƠNG QUỐC THUẬN 19001109 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 Bình Dương, năm 2022 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TRƯƠNG QUỐC THUẬN 19001109 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ ĐOAN TRANG Bình Dương, năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Bình Dương” nghiên cứu tơi “Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác” “Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định” “Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác” Bình Dương, ngày……tháng… năm 2022 Tác giả TRƯƠNG QUỐC THUẬN ii LỜI CẢM ƠN “Ban Giám hiệu trường Đại học Bình Dương, Khoa Kinh tế, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp” “Lãnh đạo anh/chị đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Bình Dương hỗ trợ cung cấp tài liệu liên quan trình thực luận văn” “Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Đỗ Đoan Trang tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài” “Các Anh/chị học viên ngành Quản trị kinh doanh gia đình động viên, giúp đỡ cung cấp cho tác giả thơng tin, tài liệu có liên quan q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp này” Trân trọng cảm ơn! iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Rủi ro tín dụng mối quan tâm lớn nhiều nhà phân tích tác động đến nhiều phận kinh tế Trong bối cảnh Việt Nam, Luận văn nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương” thực nhằm giúp nhà đầu tư quan tâm đến ngành ngân hàng có nhìn sâu sắc ngành Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ 347 khách hàng; sau phân tích số liệu, nghiên cứu tìm yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tăng trưởng tín dụng, quy mơ dư nợ tỷ lệ chi phí thu nhập hoạt động cho vay Kết phù hợp với kết tìm nghiên cứu kinh tế khác giới Bên cạnh đó, luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương thời gian tới Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ đặt cho luận văn là: - Khái quát, hệ thống hóa Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM việc làm rõ vấn đề sở lý luận rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương Những đóng góp luận văn: - Luận văn khái quát, hệ thống hóa lý luận tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương qua đánh giá kết iv đạt được, nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2021 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương từ 2022 - 2025 - Đưa vài kiến nghị với Chính phủ, NHNN Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.4 Biểu rủi ro tín dụng 11 2.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 12 2.2 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 13 2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 13 vi 2.4 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 15 2.4.1 Các nghiên cứu nước 15 2.4.2 Các nghiên cứu nước 16 2.4.3 Đánh giá tổng quan tài liệu nghiên cứu 20 2.5 Các mơ hình nghiên cứu có liên quan 22 2.5.1 Các mơ hình nước ngồi 23 2.5.2 Các mơ hình nước 24 2.6 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 28 2.6.1 Giả thuyết nghiên cứu 29 2.6.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Quy trình nghiên cứu 35 3.2 Nghiên cứu định tính 36 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 36 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 37 3.3 Nghiên cứu định lượng 37 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 37 3.3.2 Quy mơ mẫu (kích thước mẫu) 38 3.3.3 Công cụ nghiên cứu 38 3.3.4 Thu thập liệu 39 3.3.5 Phương pháp phân tích liệu 39 Tóm tắt chương 41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 42 4.2 Kết mơ hình quy 44 4.2.1 Ma trận tương quan 44 4.2.2 Phương pháp hồi quy Logistics 47 4.3 Kết kiểm định 49 vii 4.3.1 Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình (Kiểm định Omnibus) 49 4.3.2 Kiểm định đa cộng tuyến 50 4.3.3Kiển định dự báo khả trả nợ khách hàng mơ hình 51 4.4 Bàn luận so sánh kết nghiên cứu với cơng trình khoa học khác 51 4.4.1 Bàn luận nhân tố ảnh hưởng đến RRTD khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương 51 4.4.2 So sánh kết nghiên cứu với cơng trình khoa học khác 54 4.4.3 Nguyên nhân dẩn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ACB - CN Bình Dương 57 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.1.1 Các hàm ý quản trị 58 5.1.2 Đối với yếu tố lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập để trả nợ 59 5.1.3 Đối với yếu tố tài sảm đảm bảo 61 5.1.4 Đối với yếu tố lịch sử vay vốn 62 5.1.5 Đối với yếu tố kiểm tra giám sát khoản vay 63 5.1.6 Đối với yếu tố kinh nghiệm cán tín dụng 65 5.1.7 Đối với yếu tố khả tài người vay 66 5.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 71 PHỤ LỤC 68 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các nhân tố từ nghiên cứu có liên quan 20 Bảng 2.2: Tổng kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng 28 Bảng 3.1: Diễn đạt biến mơ hình nghiên cứu 40 Bảng 4.1: Mô tả mẫu nghiên cứu 42 Bảng 4.2: Mô tả biến khảo sát 42 Bảng 4.3: Phân tích ma trận tương quan Correlations 44 Bảng 4.4: Các biến phương trình 47 Bảng 4.5: Kiểm định Omnibus 49 Bảng 4.6: Hệ số VIF 50 Bảng 4.7: Mức độ xác dự báo 51 Bảng 4.8: Tóm tắt kỳ vọng giả thuyết kết mơ hình 53 Bảng 5.1: mức độ ảnh hưởng yếu tố 59 66 hàng việc ban hành, sửa đổi, bổ suung quy trình, văn nhằm thực tốt cơng tác giảm thiểu rủi ro tín dụng ” 5.1.7 Đối với yếu tố khả tài người vay “ Theo kết phân tích chương cho thấy khả tài người vay có ảnh hưởng mạnh đến RRTD nhóm khách hàng cá nhân ACB – Chi nhánh Bình Dương Đồng thời theo kết nghiên cứu cho thấy có khác biệt nhóm khách hàng có giá trị khoản vay khác nhau, khách hàng có giá trị khoản vay lớn RRTD cao Do đó, luận văn đề xuất hàm ý quản trị sau để giảm thiểu RRTD cho ngân hàng nhóm khách hàng cá nhân : ” “ Khả tài khách hàng thể qua tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án, vào hoạt động kinh doanh Một khách hàng có tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án cao sở để ngân hàng đánh giá khả tài người vay, tạo thuyết phục cho cán tín dụng vào khách hàng cho vay Điều tạo tiềm lực tài người vay, tạo an tâm cho ngân hàng cho vay ” “ Để có đủ tỷ lệ tham gia vốn tự có theo qui định ngân hàng khó dù dự án hoạt động khách hàng hiệu Các ngân hàng khơng nên áp dụng tất ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ qui định vốn tự có tham gia vào dự án mà cần vào mức độ rủi ro khoản vay nguyên tắc ngành nghề, lĩnh vực rủi ro cao tỷ lệ vốn tự có tham gia cần u cầu cao Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản, chứng khốn địi hỏi vốn tự có tham gia không thấp, hệ số nợ vay ba lần vốn tự có, ngành nghề thương mại thần túy vốn tự có tham gia khơng yêu cầu cao so với khách hàng hoạt động sản xuất ” “ Ngân hàng cần quan tâm thêm tùy đối tượng vay, mục đích vay linh động điều chỉnh tiêu chí để lựa chọn tỷ lệ vốn tự có tham gia an tồn Với khách hàng có kinh nghiệm địi hỏi tỷ lệ vốn tự có 67 mức cao, khách hàng vay đầu tư tài sản cố định địi hỏi vốn tự có tối thiểu mức 30% so với tổng nguồn vốn ” “ Ngoài thực trạng xảy mà ngân hàng khó kiểm sốt tình trạng xác minh thu nhập người vay vốn Khách hàng để đảm bảo số thu nhập theo quy định ngân hàng để vay vốn, nhiều khách hàng có nguồn thu nhập qua tài khoản ngân hàng khơng đủ theo quy định nên thông thường nhờ vào mối quan hệ quen biết để lập khống giấy xác nhận thu nhập hàng tháng tiền mặt hợp đồng lao động đơn vị tư nhân nhỏ lẻ để bổ sung nguồn thu nhập nhằm đảm bảo điều kiện đủ để vay vốn Tình trạng xảy khách hàng cố tính làm cán tín dụng khơng có đủ sở để đánh giá mức độ trung thực hồ sơ, phần lại cán tín dụng áp lực doanh số nên dù có nghi ngờ hồ sơ vay vốn xét duyệt hồ sơ cho khách hàng Điều khiến cho ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro trình thu hồi nợ vay Do phía ngân hàng cần có phận độc lập với cán tín dụng để xác minh lại nguồn thu nhập khách hàng, đặc biệt trường hợp khách hàng có thu nhập hàng tháng tiền mặt Khi thực việc giảm thiểu tình trạng khách hàng cán tín dụng cố tình làm “khống” thu nhập hồ sơ vay vốn ” 5.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu “ Cũng nhiều nghiên cứu khác, nghiên cứu có số hạn chế định, hạn chế hướng nghiên cứu sau : ” Thứ nhất, hạn chế điều kiện nghiên cứu chi phí, thời gian, “ không gian… nên nghiên cứu tập trung điều tra khách hàng ACB – Chi nhánh Bình Dương với phương pháp chọn mẫu thuận tiện Do tính đại diện mẫu nghiên cứu chưa cao ” “ Thứ hai, nghiên cứu xem xét đến yếu tố ảnh hưởng đến RRTD khách hàng cá nhân ACB – Chi nhánh Bình Dương Trong đó, yếu tố mơ hình kiểm định giải thích dự đốn 68 87,6% Hướng nghiên cứu mở rộng thêm nhân tố khác ảnh hưởng RRTD khách hàng cá nhân ACB – Chi nhánh Bình Dương ” 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Hữu Phước, Ngơ Thành Danh Ngơ Văn Tồn, 2018 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Số 98 Dash M and G Kabra, 2010 “The determinants of non-performing assets in Indian commercial bank: An econometric study”, Middle Eastern Finance and Economics, 7, pp 94-106 De Lis, S F., Pagés, J M., & Saurina, J., 2001 “Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain”, bis Papers, 1, 331-353 Đường Thị Thanh Hải, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài chính, số Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà xuất Hồng Đức Keenton W R., 1999 “Does facter loa grouth lead to higher loan losses? Federal Reserve Bank of Kansas City”, Economic Review, 84(2), pp 57-75 Kim D and A M Santomero, 1988 “Rish in banking and capital”, Journal of Finance, 33, pp 1219-1233 Mai Văn Nam, 2008 Giáo trình kinh tế lượng Nhà xuất văn hóa thơng tin TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư Số: 02/2013/TT-NHNN, ngày 21 tháng 01 năm 2013 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư Số: 39/2016/TT-NHNN, ngày 30 tháng 12 năm 2016 11 Phan Đình Khơi Ngũn Việt Thành, 2017 Các Yếu Tố Vi Mơ Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng: Trường Hợp Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sở Hữu Nhà Nước Ở Hậu Giang Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 48, Phần D (2017): 104-111 12 Salas V and J Saurina, 2002 “Credit rish in two inttitutuonal regimes: Spanish commercial and savings banks” Journal of Financial Sevices 70 Research, 22(3), pp 203-224 13 Trần Thế Sao, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Tạp chí Cơng Thương, Số tháng 03/2017 14 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, Số 05 tháng 3/2011 15 Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực Đồng Sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 57, Tr 49-52 16.Trương Quốc Cường cộng sự, 2010 Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng lý luận thực tiễn, Nhà xuất trị quốc gia 17 Zribi N and Y Boujelnene, 2011 “The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia”, Journal of accounting and Taxtation, 3(4) pp 70-78 71 PHỤ LỤC Phụ lục BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Xin chào quý Anh(chị) Tôi TRƯƠNG QUỐC THUẬN, học viên lớp Cao học ngành Quản trị Kinh Doanh, khóa ……., Trường đại học Bình Dương Hiện thực luận văn thạc sỹ với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương” Do đó, mong quý Anh(Chị) dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi đây, tất ý kiến thơng tin hữu ích cho nghiên cứu đảm bảo bí mật tuyệt đối Rất mong nhận hợp tác Anh /Chị I THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Sinh năm: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: II NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Anh (Chị) vay vốn Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương? Chưa (dừng lại) Có (tiếp theo) Câu 2: Anh(Chị) tuổi? Từ 21 đến 40 tuổi Từ 41 đến 55 tuổi Trên 55 tuổi CÂU 3: Anh(Chị) có sử dụng vốn mục đích cam kết với ngân hàng khơng? Khơng mục đích Đúng mục đích CÂU 4: Anh(Chị) vay vốn có tài sản đảm bảo khơng? Khơng có Có CÂU 5: Anh (Chị) có khả tài trả nợ vay? tỷ đồng 72 CÂU 6: Anh/chị có lịch sử vay vốn tốt khơng? Có nợ q hạn Khơng khơng có nợ q hạn CÂU 7: Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập để Anh (Chị) trả nợ? Từ nông nghiệp, thương nghiệp dịch vụ, xây dựng Khác CÂU 8: Theo Anh/chị cán tín dung có kinh nghiệm .năm? CÂU 9: Cán tín dụng có thường kiểm tra giám sát khoản vay Ah/chị khơng? Khơng có Có CÂU 10: Theo Anh/chị nguồn vốn vay anh chị ngân hàng có gặp rủi ro khơng? Có Khơng CÂU 11: Anh(chị) có ý kiến khác (nếu có): CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH (CHỊ)! 68 PHỤ LỤC Y Pearson Correlation Y Sig (2-tailed) N Pearson Correlation X1_TSDB Sig (2-tailed) N Pearson Correlation X2_KNTC Sig (2-tailed) N Pearson Correlation X3_LSKV Sig (2-tailed) N Pearson Correlation X4_SDVV Sig (2-tailed) N Pearson Correlation X5_LVTRTN Sig (2-tailed) N X6_KINHNGH Pearson Correlation IEM Sig (2-tailed) 347 384** 000 347 166** 002 347 -.391** 000 347 142** 008 347 426** 000 347 330** 000 Correlations X1_TSD X2_KNT X3_LSK X4_SDV X5_LVTR X6_KINHN X7_KTG B C V V TN GHIEM S ** ** ** ** ** ** 384 166 -.391 142 426 330 040 000 002 000 008 000 000 461 347 347 347 347 347 347 347 * ** * ** -.131 -.299 -.069 -.118 168 096 015 000 197 029 002 073 347 347 347 347 347 347 347 * ** ** -.131 140 -.028 -.096 141 182** 015 009 609 075 009 001 347 347 347 347 347 347 347 ** ** ** ** ** -.299 140 -.284 -.246 218 -.005 000 009 000 000 000 931 347 347 347 347 347 347 347 ** ** * -.069 -.028 -.284 293 -.119 301** 197 609 000 000 027 000 347 347 347 347 347 347 347 * ** ** * -.118 -.096 -.246 293 136 140** 029 075 000 000 011 009 347 347 347 347 347 347 347 ** ** ** * * 168 141 218 -.119 136 080 002 009 000 027 011 139 69 N 347 Pearson Correlation 040 X7_KTGS Sig (2-tailed) 461 N 347 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 347 096 073 347 347 182** 001 347 347 -.005 931 347 347 301** 000 347 347 140** 009 347 347 080 139 347 347 347 70 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Step 271.757 Block 271.757 Model 271.757 Step Sig .000 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 208.800a 543 724 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y 0 Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Y 148 24 19 156 Percentage Correct 88.6 86.7 87.6 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) X1_TSDB 4.706 1.059 19.762 000 110.574 X2_KNTC 342 064 28.986 000 1.408 X3_LSKV -2.239 484 21.393 000 107 X4_SDVV 519 414 1.572 210 1.680 Step X5_LVTRTN 5.463 1.088 25.211 000 235.917 1a X6_KINHNGHIEM 550 112 24.013 000 1.734 X7_KTGS -.989 394 6.305 012 372 Constant 1.467 53.548 000 000 10.735 a Variable(s) entered on step 1: X1_TSDB, X2_KNTC, X3_LSKV, X4_SDVV, X5_LVTRTN, X6_KINHNGHIEM, X7_KTGS 71 Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate a 737 544 534 341 a Predictors: (Constant), X7_KTGS, X3_LSKV, X2_KNTC, X6_KINHNGHIEM, X5_LVTRTN, X4_SDVV, X1_TSDB b Dependent Variable: Y ANOVAa df Model Sum of Mean F Squares Square Regression 47.105 6.729 57.719 Residual 39.523 339 117 Total 86.628 346 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X7_KTGS, X3_LSKV, X2_KNTC, X6_KINHNGHIEM, X5_LVTRTN, X4_SDVV, X1_TSDB Coefficientsa Unstandardized Standardiz Coefficients ed Coefficient s B Std Beta Error Model (Constant) -.620 097 X1_TSDB X2_KNTC 390 044 046 006 365 280 X3_LSKV -.262 044 -.262 435 045 401 062 010 -.148 042 X5_LVTRTN X6_KINHNG HIEM X7_KTGS a Dependent Variable: Y t Sig Sig .000b Collinearity Statistics Toleranc e 6.422 8.533 7.216 5.882 9.572 VIF 000 000 000 737 892 1.357 1.122 000 680 1.470 000 768 1.303 249 6.076 000 799 1.251 001 3.479 827 1.210 -.140 72 Eigenvalue Condition Index (Constant) 5.389 1.000 00 918 2.423 00 572 3.069 00 492 3.310 00 389 3.721 00 162 5.769 01 054 9.991 10 024 14.895 89 ble: Y Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions X1_TSDB X2_KNTC X3_LSKV X4_SDVV X5_LVTRTN X6_K 01 00 01 01 01 00 00 11 11 20 00 00 00 02 31 23 00 23 00 09 04 00 01 66 18 33 30 43 10 04 38 61 21 03 16 00 08 00 07 01 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Predicted Value -.17 Residual -.742 Std Predicted -1.866 Value Std Residual -2.173 a Dependent Variable: Y Charts 1.36 1.159 52 000 Std Deviation 369 338 N 2.293 000 1.000 347 3.394 000 990 347 347 347 73 74 75