Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 giúp người học hiểu về Hồi quy với biến giả. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính,...

I Chương BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ Biến ñịnh lượng : giá trị thể số Ví dụ : Thu nhập, chi tiêu, chi phí, doanh thu, v.v… HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ By Tuan Anh(UEH) I Biến định tính: giá trị khơng thể số Ví dụ : Giới tính, màu sắc, tôn giáo, chất liệu,v.v… By Tuan Anh(UEH) BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Biến định tính thường biểu thị có hay khơng có tính chất mức ñộ khác tiêu thức thuộc tính Ví dụ : giới tính : - Nam - Nữ Ngôi nhà : - Mặt tiền - Khơng phải mặt tiền ðể lượng hố biến ñịnh tính, phân tích hồi quy người ta dùng biến giả (dummy variables) Khu vực bán hàng : - Thành thị - Nông thôn By Tuan Anh(UEH) II By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Giả sử : Chúng ta muốn nghiên cứu tiền lương doanh nghiệp có bị ảnh hưởng vấn đề giới tính hay khơng ? ( Tức có khác biệt tiền lương nhân viên nam nữ hay không ?) II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến ñịnh tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Hàm hồi quy có dạng : i Di = : Nam Di = : Nữ By Tuan Anh(UEH) i Thu thập số liệu : Giới tính biến định tính nên ta dùng biến giả Di Với PRF : Yi = β1 + β Di + U i SRF : Yˆ = βˆ + βˆ D By Tuan Anh(UEH) Yi (trñ/tháng) Di 5,0 4,0 3,8 3,5 … 0 … II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến ñịnh tính II Trường hợp biến ñịnh tính có hai lựa chọn Tiến hành hồi quy hàm hai biến, giả sử ta ñược ước lượng hàm hồi quy sau : Yi = β + β D i + U i Tạm thời bỏ qua sai số Ui D = ⇒ Y = β1 ðối với nam: D = ⇒ Y = β + β Hồi qui với biến ñộc lập biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Lưu ý: Lựa chọn ñược gán với giá trị Di = trở thành “lựa chọn sở” hay gọi “nhóm điều khiển” Tóm lại : ðối với nữ: β1 β2 By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập biến định tính By Tuan Anh(UEH) II Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn -Vậy làm để xét xem doanh nghiệp có khác biệt tiền lương nhân viên nam nữ hay không ? Ta kiểm ñịnh giả thiết H0: β2=0 ( ñộ tin cậy 1-α) H1: β2 ≠ - Kiểm ñịnh cách nào? Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến định tính TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Số lựa chọn có biến định tính nhiều hai Có hai cách : Dùng biến giả có nhiều giá trị, số giá trị với số lựa chọn Dùng nhiều biến giả, biến có giá trị Cách khuyến khích Chú ý: ðể khơng rơi vào bẫy biến giả - Nếu ta đặt Di = nữ có khơng? Mơ hình thay đổi ? By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến ñịnh tính TH biến ñịnh tính có nhiều hai lựa chọn Ví dụ : Nghiên cứu tiền lương trường sinh viên có phụ thuộc vào kết tốt nghiệp hay không Kết tốt nghiệp gồm : • Xuất sắc • Giỏi • Khá • Trung bình • Yếu Sẽ có biến giả đưa vào mơ hình ? By Tuan Anh(UEH) số biến giả = số lựa chọn - By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập biến định tính TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Ta ñưa biến sau: D2i = D3i = SV xuất sắc khác SV giỏi khác SV khác SV yếu khác D4i = D5i = Lưu ý: Nhóm ứng với giá trị D2i=D3i=D4i=D5i= nhóm điều khiển By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến định tính II TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Một mơ hình đơn giản mô tả quan hệ tiền lương loại tốt nghiệp sau : Thu thập số liệu, ví dụ : Yi (trñ/tháng) 5,0 4,0 3,8 3,5 … D2i D3i D4i D5i 0 0 0 0 0 0 … By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến ñịnh tính TH biến ñịnh tính có nhiều hai lựa chọn Yi = β1 + β D2i + β D3i + β D4i + β D5i + U i - Ý nghĩa β1 gì? - Ý nghĩa β2 , β3, β4, β5 gì? By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng II Một biến định tính biến định lượng Quay lại ví dụ tiền lương , ta muốn kiểm tra xem liệu doanh nghiệp có tăng lương cho nhân viên theo thâm niên, ñồng thời muốn kiểm tra xem có phân biệt tiền lương theo giới tính hay khơng ? Hồi qui với biến độc lập ñịnh tính ñịnh lượng Một biến ñịnh tính biến ñịnh lượng Hàm hồi quy: Ta lập mơ hình hồi quy với biến sau • Y : tiền lương hàng tháng nhân viên • X : Số năm kinh nghiệm • Biến giả D với Di =1 : nhân viên nam Di =0 : nhân viên nữ Yi = β1 + β X i + β Di + U i Yi (trñ/tháng) Xi Di 5,0 4,0 3,8 3,5 … 10 5 0 … Tiến hành hồi quy hàm ba biến By Tuan Anh(UEH) II By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến ñịnh lượng Hàm hồi quy: Yi = β1 + β X i + β Di + U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến ñịnh lượng Làm ñể kiểm tra tiền lương có bị ảnh hưởng số năm kinh nghiệm hay khơng? - Ý nghĩa β1 gì? - Ý nghĩa β2 gì? - Ý nghĩa β3 gì? By Tuan Anh(UEH) Làm để kiểm tra tiền lương có bị ảnh hưởng giới tính hay khơng? By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Hàm hồi quy: Hàm hồi quy NV nữ Hàm hồi quy NV nam Yi = β1 + β X i + U i Yi = ( β + β ) + β X i + U i Y Yi = β1 + β X i + β Di + U i Yˆi = ( β1 + β ) + β X i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nữ Yi = β1 + β X i + U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nam β1 Yi = (β1 + β3 ) + β2 Xi +Ui Số năm kinh nghiệm Có thể nhận xét từ hai hàm hồi quy trên? ( xem ñồ thị ) By Tuan Anh(UEH) II Yˆi = β1 + β X i β1+β3 X By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính ñịnh lượng Một biến ñịnh tính biến ñịnh lượng Làm ñể biết tốc ñộ tăng lương có khác nam nữ hay khơng? Yi = β1 + β X i + β Di + β X i Di + U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nữ Ta sử dụng dạng hàm hồi quy: Yi = β1 + β X i + β Di + β X i Di + U i Khi ñó biến Xi.Di ñược gọi biến tương tác X D By Tuan Anh(UEH) II - Ý nghĩa β1 gì? - Ý nghĩa β3 gì? - Ý nghĩa β2 gì? - Ý nghĩa β4 gì? By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Y Yˆi = ( β1 + β ) + ( β + β ) X i β1+β3 Di = => Hàm hồi quy nhân viên nam Yˆi = β1 + β X i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Yi = β1 + β X i + β Di + β X i Di + U i Từ hàm hồi quy ñể biết tốc độ tăng lương có khác nam nữ hay không? β1 Số năm kinh nghiệm By Tuan Anh(UEH) X By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến ñộc lập ñịnh tính ñịnh lượng Nhiều biến định tính nhiều biến định lượng Nếu mơ hình có nhiều biến định tính, xác định số biến giả đưa vào mơ sau: II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Nhiều biến định tính nhiều biến định lượng Ví dụ : Khảo sát yếu tố ảnh hưởng ñến kết học tập sinh viên k n = ∑ ( ni − 1) i =1 Trong đó: n - số biến giả cần thiết đưa vào mơ hình k - số biến ñịnh tính ni - số lựa chọn biến ñịnh tính thứ i By Tuan Anh(UEH) By Tuan Anh(UEH) Ví dụ minh hoạ Cho số liệu giả thiết mức lương nhân viên (Y-trñ/năm), số năm kinh nghiệm giảng dạy (X) giới tính (Di=1:nam; Di=0:nữ) Yi 115 95 120 105 125 110 132 116 Xi 11 10 12 13 12 14 14 Di 1 1 Yi 125 140 147 130 128 158 145 Xi 15 15 16 16 17 18 18 By Tuan Anh(UEH) Và kết hồi quy giúp rút kết luận ? By Tuan Anh(UEH) Nhận xét kết hồi quy sau : Di 1 0 By Tuan Anh(UEH) ... viên (Y-trñ/năm), số năm kinh nghiệm giảng dạy (X) giới tính (Di=1:nam; Di=0:nữ) Yi 115 95 120 105 125 110 132 116 Xi 11 10 12 13 12 14 14 Di 1 1 Yi 125 140 147 130 128 158 145 Xi 15 15 16 16 17... (trñ/tháng) 5,0 4, 0 3,8 3,5 … D2i D3i D4i D5i 0 0 0 0 0 0 … By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến ñộc lập ñều biến ñịnh tính TH biến ñịnh tính có nhiều hai lựa chọn Yi = β1 + β D2i + β D3i + β D4i + β... hàng tháng nhân viên • X : Số năm kinh nghiệm • Biến giả D với Di =1 : nhân viên nam Di =0 : nhân viên nữ Yi = β1 + β X i + β Di + U i Yi (trñ/tháng) Xi Di 5,0 4, 0 3,8 3,5 … 10 5 0 … Tiến hành