Bài giảng Kinh tế lượng - Chương IV: Hồi quy với biến giả

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương IV: Hồi quy với biến giả. Chương này gồm các nội dung: Bản chất của biến giả, hồi quy với biến độc lập là biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

15-Aug-16 I BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ Chương IV Biến định lượng: giá trị thể số Ví dụ: thu nhập, chi tiêu, chi phí, doanh thu,… Biến định tính: giá trị khơng thể số Ví dụ: giới tính, màu sắc, tơn giáo , chất liệu,… HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Biến định tính thường biểu thị có hay khơng có tính chất mức độ khác tiêu thức thuộc tính Để lượng hóa biến định tính, phân tích hồi quy người ta dùng biến giả (dummy variables) 1 II HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH II HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Trường hợp biến định tính có lựa chọn Trường hợp biến định tính có lựa chọn Ví dụ: giới tính: - Nam - Nữ Ngơi nhà: - mặt tiền - Không phải mặt tiền Khu vực bán hàng: - Thành thị - Nông thôn Giả sử: Chúng ta muốn nghiên cứu tiền lương doanh nghiệp có bị ảnh hưởng vấn đề giới tính hay khơng? (tức có phân biệt tiền lương nhân viên nam nữ hay khơng?) Giới tính biến định tính nên ta dùng biến giả Di Với Di = : Nam Di = : Nữ II HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH II HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Trường hợp biến định tính có lựa chọn Trường hợp biến định tính có lựa chọn Hàm hồi quy có dạng: Tiến hành hồi quy hàm hai biến, giả sử ta ước lượng hàm hồi quy sau: Yi  1   Di  U i Thu thập số liệu: Ti(tr đ/tháng) 5,0 4,0 3,8 3,5 … Tạm thời bỏ qua sai số Ui Đối với nữ: D = => Y = β1 Đối với nam D = => Y = β1 + β2 Di 0 … 15-Aug-16 II HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Trường hợp biến định tính có lựa chọn Trường hợp biến định tính có lựa chọn Lưu ý: Lựa chọn gán với giá trị Di = trở thành “lựa chọn sở” hay gọi “nhóm điều khiển” Tóm lại: β1 lương trung bình nhóm điều khiển ( nhân viên nữ) β2 chênh lệch lương trung bình nhân viên nam so với nhân viên nữ Vậy làm để xét xem doanh nghiệp có khác biệt tiền lương nhân viên nam nữ hay không? Ta kiểm định giả thiết ( với độ tin cậy – α) H : 2    H1 :   Kiểm định cách nào? Nếu ta đặt Di = nữ có khơng? Mơ hình thay đổi nào? II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Trường hợp biến định tính có lựa chọn Số lựa chọn có biến định tính nhiều hai: Có hai cách:  Dùng biến giả có nhiều giá trị, số giá trị với số lựa chọn  Dùng nhiều biến giả, biến có giá trị Cách khuyến khích Chú ý: Để khơng rơi vào bẫy biến giả Số biến giả = số lựa chọn - II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 10 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH TH biến định tính có nhiều lựa chọn TH biến định tính có nhiều lựa chọn Ví dụ: Nghiên cứu tiền lương trường sinh viên có phụ thuộc vào kết tốt nghiệp hay không Kết tốt nghiệp - Xuất sắc - Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu Sẽ có biến giả đưa vào mơ hình? Ta đưa biến sau: 11 1 D 2i   0 1 D 4i   0 SV xuất sắc khác SV khác 1 D 3i   0 1 D 5i   0 SV giỏi khác SV yếu khác Lưu ý: Nhóm ứng với giá trị D2i = D3i = D4i = D5i = nhóm điều khiển 12 15-Aug-16 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH I BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ TH biến định tính có nhiều lựa chọn TH biến định tính có nhiều lựa chọn Thu thập số liệu, ví dụ: Một mơ hình đơn giản mơ tả quan hệ tiền lương loại tốt nghiệp sau Yi (tr đ/tháng) 5,0 4,0 3,8 3,5 … D2i D3i D4i D5i Yi  1   D2i  3 D3i   D4i  5 D5i  U i 0 … 0 0 0 0 … Ý nghĩa β1 gì? Ý nghĩa β2 β3 β4 β5 gì? 13 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 14 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Một biến định tính biến định lượng Một biến định tính biến định lượng Quay lại ví dụ tiền lương, ta muốn kiểm tra xem liệu doanh nghiệp có tăng lương cho nhân viên theo thâm niên, đồng thời muốn kiểm tra xem có phân biệt tiền lương theo giới tính hay khơng? Hàm hồi quy Y     X   D  U i i i i Ta lập mơ hình hồi quy với biến sau • Y: tiền lương hàng tháng nhân viên • X: số năm kinh nghiệm • Biến giả D với Di = 1: nhân viên nam Di = 0: nhân viên nữ Yi (tr đ/tháng) 5,0 4,0 3,8 3,5 … Xi Di 10 8 … 0 Tiến hành hồi quy hàm ba biến 15 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 16 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Một biến định tính biến định lượng Một biến định tính biến định lượng Hàm hồi quy Y     X   D  U i i i i Làm để kiểm tra tiền lương có bị ảnh hưởng số năm kinh nghiệm hay không? Ta kiểm định giả thiết ( với độ tin cậy – α) H : 2    H1 :   Ý nghĩa β1 gì? Ý nghĩa β2, β3 gì? Làm để kiểm tra tiền lương có bị ảnh hưởng giới tính hay không? Ta kiểm định giả thiết ( với độ tin cậy – α)  H : 3    H1 :   17 18 15-Aug-16 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Một biến định tính biến định lượng Một biến định tính biến định lượng Hàm hồi quy Y     X   D  U i i i i Làm để biết tốc độ tăng lương có khác nam nữ hay khơng? Ta sử dụng dạng hàm hồi quy Di = => Hàm hồi quy nhân viên nữ Yi  1   X i  U i Yi  1   X i  3 Di   X i Di  U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nam Khi biến Xi, Di gọi biến tương tác X D Yi   1  3    X i  U i 19 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 20 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Một biến định tính biến định lượng Yi  1   X i  3 Di   X i Di  U i Một biến định tính biến định lượng Yi  1   X i  3 Di   X i Di  U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nữ Từ hàm hồi quy để biết tốc độ tăng lương có khác nam nữ không Ta kiểm định giả thiết ( với độ tin cậy – α) Yi  1   X i  U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nam Yi   1  3        X i  U i H : 4    H1 :   Ý nghĩa β1 gì? Ý nghĩa β2 β3 β4 gì? 21 22 ... vào bẫy biến giả Số biến giả = số lựa chọn - II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 10 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH TH biến định... hành hồi quy hàm ba biến 15 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 16 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Một biến định tính biến định lượng. .. II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 14 II HỒI QUY VỚICỦA BIẾNBIẾN ĐỘC LẬP I BẢN CHẤT GIẢLÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH Một biến định tính biến định lượng Một biến định tính biến